SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. Sparts_men
Позиция на праздники
- 02 января 2013, 21:35
- |
Оставил на праздники вот такую позу.
Максимальный риск около 1-1,5% от депо. Профит максимальный около 20%, но реально 7-10% обычно забираю уже.
если будет открытие 8го вверх, то продам еще путов 140, и сброшу лонгов 145х выведу позу«около нуля».
Если открытие отрицательное, с продолжением движения вниз, то держу. Если вниз и встали на несколько дней то крою и переоткрываю походу. с страйками 150, 145.
какие будут советы, рекомендации? какие позы в опционах держите сами?
п.с. смотрел статистику отрытия после нг праздников, обычно открываемся стоим пару дней и движение начинается ближе к экспирации, это так для заметки.
Максимальный риск около 1-1,5% от депо. Профит максимальный около 20%, но реально 7-10% обычно забираю уже.
если будет открытие 8го вверх, то продам еще путов 140, и сброшу лонгов 145х выведу позу«около нуля».
Если открытие отрицательное, с продолжением движения вниз, то держу. Если вниз и встали на несколько дней то крою и переоткрываю походу. с страйками 150, 145.
какие будут советы, рекомендации? какие позы в опционах держите сами?
п.с. смотрел статистику отрытия после нг праздников, обычно открываемся стоим пару дней и движение начинается ближе к экспирации, это так для заметки.
До экспирации останется (если не ошибаюсь) 7 торговых сэссий тэтта больше веги уже в 4 раза и тэтта еще вырастет в разы.
Если только вола 15-20% не скокнет))
в общем в этом конкретном случаю счиатю что вола «не так страшна как её малюют»
В итоге маржин-колл? :)
Маржин кола не было, закрыл руками. счет на момент его «закрытия» был с прибылью.
сейчас торгую счет ДУ. а слил 25% на личном.
Бывает! Я так понял все торговали опционы от продажи, но рано или поздно приходит слив. Слава богу я никогда этим не занимался :)
Продавать опционы ОЧЕНЬ ОПАСНО.
Это как собирать сторублевые купюры на пути у бетоноукладочного катка, рано или поздно раздавит и все что собрал уже не пригодится.
теперь торгую большинство спрэдами направленно.
По твоей позиции — если сильно вниз пойдем, то продавай после 140000 фьючей, т.е. прикроешь 140 проданные путы… как-то так…
второй момент, у нас неограниченый убыток при сильном падении рынка.Смысл в том что мы не дожидаемся когда начнется убыток этот неограниченый мы управляем позой чтобы цена зашла в нашу «ловушку» (где максимальная прибыль) и в тоже время не пересекла уровень когда вся пока начинаем минусить. можно дабавлять купленые контракты, сокращать проданые, можно фьечем дэльту ровнять, можно вообще всю ногу раллировать т.е. откупить проданые и снова такой же лот продать на страйк ниже… аналогично с куплеными все по ситуации.
т.е. смыл в том что не надо сидеть и мсотреть когда поз начнет минусить и продолжать вней сидеть, надо управлять так чтоб цена в «ловушке» оказалась.
по этой конкретной позе, если цена 8го будет около 142 000п и уже большой риск захода в зону неограниченого убытка я буду по ситуации «сдвигать» профиль. или равнять дэльту.
И при описанном выше рейтиоспреде есть риск того, что даже когда цена зайдет в «ловушку» она будет все время минусить, достаточно при падении роста волы (а при падении это обычно и происходит) и текущий профиль P/L не будет ни в какой точке положительным…
Если сравнивать в просто проданой конструкцией, то здесь к экспирации кривая не такая агрессивно изогнутая получается.