Опционы RI

С момента ЛЧИ22 не публиковал опционные эскизы.

1. Хороший импульс по Ri.
2. Временные ожидания до 02.03.2023.
3. Ожидания по цене не ниже 90 000.

Возможно и напрасно я вчера перед выступлением Пауэла усилил свою позу на срочке дополнительной продажей фьючей на Ри.
Но сегодня я продал еще фьючей. Как то не спокойно в мире.
Подождем до вечера. Посмотрим, обманывает меня чуйка или нет!

 Здравствуйте! Это мой первый пост на smart-lab.

 Хотел бы узнать ваше мнение о способе или методе внутри дневной торговли, который, по моему мнению может :

1. Увеличить доходность торговой системы.
2. Уменьшить эмоциональное напряжение от торговли.
3. Сократить количество сделок, в первую очередь закрытий по стопу.

  Условно этот способ торговли  назвал 1/2straddle, который  предполагает торговлю фьючерсами имеющих более менее ликвидные   опционы: Ri BR Si SR итп.

 Предложу рассмотреть этот способ на примере одного контракта  фьючерса на индекс РТС:

 1. На основе предположения о движении рынка по вашей торговой системе  покупаем или продаем один контракт.

 Пусть это будет Покупка фьючерса. И одновременно покупаем PUT текущего страйка рыночным ордером.  Период опциона может быть любой, лучше 
 купить трехмесячный, но если совсем большой спрэд, или плохая ликвидность можно месячный или недельный.

 Таким образом у нас получается направленная конструкция  с дельтой примерно 0.5

( Читать дальше )

Во всех стаканах на РТС просто безумные спрэды. Смешные биды и аски по 1-5 контрактов.

Первый раз вижу волу на страйке больше 130!
Что бы сделать с такими дорогущими опционами, чтоб, относительно безопасно, заработать до 19.03, поделитесь идеями народ!? ))

Непередаваемое, вам скажу, ощущение!

Итак, день получился нескучный. И даже вчерашний вечер.
Поскольку удалось поймать нужное движение, можно сказать, что эксперимент удался.
Что было сделано с позой: По мере движения б/а вниз, продавал все страйки на ЦС.
При этом важно было выдержать условие, не продать путы в минус, т.е. количество проданных и купленных путов равно 0.
С коллами не так важно. Там просто сползали по рынку. Например: 130колл продаем 135 покупаем, ну и т.д.
Подобное управление посредством роллирования продолжалось пока происходило движение.
Подробно по опционам расписывать не буду, слишком много было сделок. Если интересно кому-то, конечно могу воспроизвести, но что-то лениво.
Что решил сделать дальше?
Учитывая, что впереди длительные выходные, и когда все будут торговать, мы будем стоять в стороне.  И поскольку всю прелесть дополнительного выходного познаем уже спустя сутки, я решил особо не рисковать. Закрывать не стал, вола высокая, дороговато, но занейтралил позу по максимуму.

( Читать дальше )

Какие были изменения по позе:
1. На росте выше 135000 были проданы 135путы с одновременной покупкой 130 путов. Пропорция 1 к 1. Т.е. был продан вертикальный спред 135/130.
+5путов 130000  1600пт; -5путов 135000  3600пт.
2. После снижения на 135 страйке был продан спред на коллах 135/140, а затем 132500/137500. Также в пропорции 1 к.1.
+5 коллов 140000  800пт;  -5коллов 135000  2700пт
+5 коллов 137500  1350пт; -5 коллов 132500  3000пт.

В моменте получилась вот такая картинка:



Управление следует...

Поскольку, в последнее время рынок у нас нескучный, приходится бывать у монитора несколько чаще.
Чтобы уж совсем весело стало, решил привнести немного драйва. Сегодня в последний час торгов открыл небольшую позу.
В чем суть стратегии:
Продается на ЦС (в тот момент был 132500) стредл, одновременно с этим покупаю с отступлением на взрослый страйк путы и коллы количеством в 2 раза большим. На тот момент 127500 — путы; 137500 коллы. Почему отступаю на 5000пт, а не 2500? Важно то, что купленные в двойном размере по цене должны быть все равно дешевле проданных.
На момент открытия: +10путов  127500 по 1300пт; -5путов  132500 по 3600пт; -5коллов 132500 по 3600пт; +10 коллов 137500 по 1460пт.
На ставке б/а резво перескочил на следующий страйк (135000) и была открыта аналогичная связка:
+10путов 130000 по 1700пт.; -5путов 135000 по 3600пт; -5коллов 135000 по 3500пт.; +10коллов 140000 по 1300пт.



Управление следует…

Даже интересно, какой будет разброс мнений. Я лично считаю, что вынесет в район 156 000 — 156 500.