<HELP> for explanation

Блог им. Di-trader

Я и математика. (Навеяно некоторыми топиками)

Я и математика. (Навеяно некоторыми топиками)
Вот я часто читаю, что в трейдинге надо самообразовываться, развиваться, читать умные книжки. У меня вот посредственные математические способности (я так оптимистично думаю). Так что толку мне изучать различные теории (числа, уровни, линии ит. д.) когда людям с более высокими способностями это даётся куда проще и они имеют неоспоримое преимущество над такими как я, и соответственно, такие как я  становятся для них просто рыночным «мясом».
Я уж не говорю о людях со способностями Перельмана. Таким стоит только взглянуть на теорию того же Ганна, как всё мы все, да что там мы, крупнейшие хедж-фонды встаём в очередь что бы отдать им свои кровные. А представте какие они могут составить опционные конструкции, если  могут доказать что-то подобное гипотезе Пуанкаре ru.wikipedia.org/wiki/Гипотеза_Пуанкаре
Насчёт гипотезы этого самого Пуанкар: обычно я понимаю о чём идёт речь, даже если не всегда знаком с предметом. Иногда я не понимаю о чём речь но в общих чертах улавниваю тему. Очень редко я не понимаю о чём речь и даже слабо представляю область излагаемого. В случае с этой гипотезей должен констатировать, что я не понимаю  о чём это, из какой это области и даже тупо заучить и пересказать, что бы показаться умным и то не способен. Такой вот дибилойд.
Так вот если есть на свете люди с таким умищем, то мне тут что делать? Получается все эти математики, аналитики должны пользоваться фондовым рынком как собственным кошельком. Нужны деньги — зашёл, взял, сколько нужно и отправился покорять просторы научной вселенной.
И тут закрадывается одна кромольная мысль — почему этого не происходит? Почему гениальные матеатики часто влачат жалькое существование? Почему обивают пороги в надежде на какие-то гранты?
Или они не знают о ФР или все эти якобы математические теории не работают. И именно это уравновешивает шансы такой посредственности как я и такого гения как Перельман.
Но тогда получается, мне вообще ненадо ничего читать, изучать и познавать, кроме собсвенно внутреннего мира.....
Ну а так всех С НОВЫМ ГОДОМ!
  • Ключевые слова:
  • фр
 

Гуманитарии зарабатывают больше, у них правильнее взгляд на жизнь, не подгоняемый под формулы…
avatar

Marik-m

Marik-m, удивительно, а 30 лет было сосем наоборот

И где же правда?
Marik-m, согласен. Неприкосновенность, персональные водители, льготы, бесплатные дачи- это все в основном у гуманитариев ( дурцы, адвокаты и т.д.). Хотя их взгляды на жизнь я не считаю правильными. И более того — они ошибочны. Что подверждает рыночную истину — Рынок может быть иррациональным дольше чем ваш счет.
avatar

IliaM

Теория и практика у них часто очень различаются, посему и возникают дилеммы;)
avatar

r1msy

Хорошо написал.
НО!
«людям с более высокими способностями это даётся куда проще ..» — ничего подобного. Люди с высоким АйКью (выпускники мехмата МГУ и других вузов где математика в основе) просто не понимают ТА.И именно потому что они слишком умные.
Кроме того слишком умные немного не в себе, поэтому и проигрывают, думая что они умнее чем простой рынок.
Рынок надо чуствовать, понимать, быть психологом, и ум здесь не всегда преимущество. Это как рыбная ловля — что сложного, а рыба ловится не у самого умного.
avatar

silver 916

silver 916,
IQ плохо конвертируется в рубли.
Для рынков хороши знания физики, математики и психологии, а уж IQ получается как следствие этих знаний. :)
А кто сказал, что теория Ганна — это сбор профита на рынке — это как придти с сумкой в магазин?
avatar

Lazars

«Получается все эти математики, аналитики должны пользоваться фондовым рынком как собственным кошельком.»

Не получается. Здесь есть ник А.Г. — Александр Горчаков — лауреат Государственно премии СССР. Он создал систему которая давала доходность в 30% до 2007 года. У меня знакомый делал до 2007 года 50% в год, причем без всякой системы. Вот и сравните.
avatar

silver 916

silver 916, С огромным уважением отношусь к А.Г. Я по сравнению с ним просто блоха. На ЛЧИ за 2 мес сделал 54% (56 место в общем зачёте). Ну и что?
Di-trader, А.Г. считает достижением 30% в год (речь идет о серьезных деньгах).
54% за 2 месяца это 27 в месяц под 400% годовых.
Делайте стабильно 10% в месяц, в год 150 и через 5 лет к вам будут стоять в очередь люди с многими миллионами.
Всего лишь стабильно 10% в год. постоянно в течение 3-4 лет на любом рынке. Всего лишь!..
silver 916, полностью согласен. Стабильность это всё! Делая стабильно 10% в месяц чужие лимоны не нужны. Начав с 10 тыс. баксов через 5 лет получается 3 044 820 долларов.
Di-trader, миллионы лучше не считать. Займитесь своими сделками. Где хорошо было сделано, где ошибки и т.д.
silver 916,

Во-первых, не 30% до 2007-го, а 45% годовых в 2001-2007 (1999-2000-й с их сумашедшими реальными доходностамя и кучей недополученного не считаем). 30% — это относилось к будущему и к большим сайзам (от 1 млрд. руб.). Да я считаю, что только такой результат по максимуму можно дать стабильно на таком сайзе на сроке в ближайшие 10 лет.
Почему? А потому что я не знаю фондов в США с сайзом от 200 млн. долларов, давших такой результат в последние 10 лет. А ведь там нет таких ограничений у фондов, как у нас.
А. Г., «А потому что я не знаю фондов в США с сайзом от 200 млн. долларов, давших такой результат в последние 10 лет.»
+1, не только Штатов касается.
avatar

...

Математическое образование не даёт особых преимуществ в трейдинге, потому что не гарантирует способности генерировать
собственные идейки.../чё бы там не мнили сами математики/По аналогии — филологическое не делает человека писателем автоматом…
Владимир Спицын,!!! Математики сразу хватаются за теорию вероятности, в силу того что они за прилавком никогда не стояли и рынка реального в жизни не видели.
На реальном рынке разбитная баба с 3-мя классами продаст товара в 10 раз больше чем доктор наук. :))))
silver 916, ну не благодаря своим 3 классам конечно — теорию
вероятности в прикладном значении, эта баба знает очень хорошо…
Di-trader, А.Г. торгует около нуля на текущем рынке с его знаниями и опытом. Он торгует более 10 лет. Вы сколько?

Забудьте про ЛЧИ..Я не знаю чтобы победители ЛЧИ сделали серьезные деньги потом, или даже повторили свой результат на ЛЧИ.
ЛЧИ проводится в определенный момент, на определенном рынке.
Вновь про ловлю рыбы — конкретное место, конткретное время и лидеры всегда меняются.
А вот Формула один проводится в строго одинаковых условиях и лидер держиться годами.
silver 916, Мой результат за 2012 год 128%. Но не считаю этот результат чем-то выдающимся. Думаю на достаточно долгом промежутке уйду в «минус». Как в прочем и любой долго торгующий трейдер. Вспомните Ливермора.
Так моя мысль была в том, что ни способности, ни знание каких-то хитроумных теорий ничего не даёт.
Di-trader, забудьте про «долго торгующий трейдеров.» Забудьте про Ливермора. Другой рынок.
Сравните ловля мормышкой на льду или на удочку в мае?
Сравнивайте только с собой.
128% — это же блеск если на фонде. Главное повторять результат из года в год.
silver 916, это врят ли. Случайность. Да и то на фРТСе.
Di-trader, 128% на фортсе да вроде маловато, но тут нужно смотреть более детально что и как. Где хорошие сделки, где ошибки и т.д. Какое плечо, какие риски при сделках.
Di-trader, считать будущие миллионы тоже не следует, тем более с ошибками. Только реальные деньги. Сегодня 2% без минуса, завтра 2% без минуса и т.д.
100% это удвоение капитала в год. два в 5 степени это всего лишь 32 раза. Т.е. 320 тыс. долларов. 2млн. 560 тыс. будут через 8 лет (два в восьмой степени).
silver 916, silver 916, я считал сложные проценты с капитализацией каждый месяц.
Для наглядности:
Мес. тыс. у.е.
1 11
2 12
3 13
4 15
5 16
6 18
7 19
8 21
9 24
10 26
11 29
12 31
13 35
14 38
15 42
16 46
17 51
18 56
19 61
20 67
21 74
22 81
23 90
24 98
25 108
26 119
27 131
28 144
29 159
30 174
31 192
32 211
33 232
34 255
35 281
36 309
37 340
38 374
39 411
40 453
41 498
42 548
43 602
44 663
45 729
46 802
47 882
48 970
49 1067
50 1174
51 1291
52 1420
53 1562
54 1719
55 1891
56 2080
57 2288
58 2516
59 2768
60 3045 (3 045 000 долларов)
Di-trader, упаси боже.
Di-trader, Формула вычисления сложного процента:

FV = PV * (1+r)^n

где
FV — будущая стоимость
PV — текущая стоимость (первоначальная стоимость на момент инвестирования = основная сумама вклада при первоначальном инвестировани)
r — ставка процента в периоде начисления в долях единицы
n — число периодов начисления
^ — знак возведения в степень

Формула вычисления сложного процента:

FV = PV * (1+r)^n

где
FV — будущая стоимость
PV — текущая стоимость (первоначальная стоимость на момент инвестирования = основная сумама вклада при первоначальном инвестировани)
r — ставка процента в периоде начисления в долях единицы
n — число периодов начисления
^ — знак возведения в степень

Для лучшего понимания приведем пример:
Рассмотрим вложение 10 000 бакс при доходности 10% в месяц, с учетом реинвестирования.
FV = 10 000 * (1+0.1)^60 = 3 044816.39 $
Di-trader,
отсюда следует вычесть налоги и ежемесячные траты
«Но тогда получается, мне вообще не надо ничего читать, изучать и познавать, кроме собственно внутреннего мира.....»

Это рынок трейдеров, Вам тут… (с) )))
avatar

turtles_blogs

даже супер математика не всегда гарантирует доход:

Хеджевый фонд Long-Term Capital Management, специализировавшийся на управлении инвестициями привлеченных средств, в 1998 году был спасен от банкротства ведущими банками США, вложившими в него 3,5 млрд. долларов Интересно, что основными владельцами и ведущими менеджерами LTCM являлись профессора Стэнфордского университета, лауреаты Нобелевской премии Роберт Мертон и Майрон Шоулз, специалисты по производным финансовым инструментам и управлению финансовыми рисками.
avatar

_xXx_

_xXx_, В мире больших денег перестают работать законы математики. «Чистые» математики есть и зарабатывают на рынке, но с одним условием: до тех пор, пока не пытаются оперировать большими суммами.
Если проводить аналогию, то математика на ФР как ньютоновская физика на Земле. Но стоит выйти в космос, и здесь уже другая физика — теория относительности и тп
avatar

Strij

_xXx_,

LTCM сгубила не математика, а огромное плечо в арбитражной стратегии на облигациях и «создателем» этой позы были отнюдь не перечисленные Вами лица

www.1-du.ru/news/analysis/541428/
А. Г., а рассчитать риски при большом плече в математику не входит? ))
avatar

_xXx_

_xXx_,

Рассчитать риски несложно, но когда речь идет о риске закрытия фонда из-за достижения аномальной просадки, эту просадку начинают скрывать, усредняя убыточную позицию. Что и делал в LTCM Джон Меривезер,
Бывший вице-председатель и глава направления по операциям с облигациями Salomon Brothers; MBA, Чикагский университет

А математиков, как обычно в такие моменты, тихо послали на…
А. Г., спасибо за ликбез
avatar

_xXx_

_xXx_,

Если реально интересна история краха LTCM, то вот тут все описано в мельчайших подробностях

www.cfin.ru/anticrisis/companies/cases/ltcm.shtml
А. Г., интересно, поутру с удовольствием прочту.
avatar

_xXx_

Роман Некрасов,

Да
Di-trader, на надо. два в 3-й это 8, 4- 16, 5- 32
Зачем усложнять. Если вы будете делать 100% за 4 месяца. За год в 8 раз. За 2 64. Плюньте и разотрите.
Считатайте то ЧТО СДЕЛАЛИ РЕАЛЬНО.
silver 916, вы правы 0.5% в день это несметное богатство. Но вот как делать их изо дня в день не знаю ни я ни вы ни Перельман. Может поэтому и интереснее))
Di-trader, как делать из дня в день я знаю. В октябре можно было сделать 88% на фьюче по моим советам, в ноябре 44%.
А вот как СДЕЛАТЬ в реальности, вот где проблема.
vlad330033, Поэтому «команда» с четким распределением «обязанностей» на расстоянии всегда выиграет у индивидуала-физика
avatar

Strij

kaa-07.narod.ru/NUM/SmyslApprocs.htm

Алексей А. Корнеев
chislonautica.ru
Метод смысловой аппроксимации данных
Предложен и рассмотрен новый метод анализа графической информации, названный «Методом смысловой аппроксимации данных». Метод основан на использовании нумерологических абрисов априорно осмысленных процессов и на блочной аппроксимации фрагментов исследуемых процессов декартовыми образами указанных абрисов. Демонстрируется применение метода на графиках FX / GBR рынка Форекс. Обсуждаются необходимые условия для освоения метода.
avatar

Lazars

Самое интересное, что как математик, я убежден, что математика не даст ответ на вопрос как стабильно зарабатывать, но точно даст ответ, что не надо делать на рынке.
avatar

А. Г.

А. Г., "… но точно даст ответ, что не надо делать на рынке."
Далеко не всегда и Вы сами это знаете.;)
К тому же, не только математика может дать эти ответы. С чем Вы, веротяно, тоже согласитесь.
С наступающими праздниками, Александр;)
avatar

...

"..." (Многоточки),

С наступающим Новым Годом!

Нет, как раз математика говорит, что не надо делать. Другое дело, что будущее непредсказуемо точно и даже с математикой мы можем это узнать только постфактум. Но конечно в многих ситуациях такой же результат дает не только математика, но и элементарный здравый смысл.
А. Г., что не надо делать на рынке зависит от формы, стадии ценового движения. Дайте мне универсальную формулу смены текущего тренда и проблемы исчерпаны. Некий само провозглашенный академик известной Академии, полагает, что его теория фрактально-зигзагового разворота раскрывает проблему и обеспечивает рыночное преимущество. Но за 7 последних лет теория обеспечила только само развитие в форме высоко доходного обучающего портала.
Realist,

Вы много хотите от математики. На самом деле математика — это лишь проверка того «изобретения», про которое автор считает, что оно принесет ему стабильный доход и сделает богатым.

А в создании «изобретений» математика подспорье, но не панацея и тем более далеко не единственный инструмент.

И вообще знание математики может лишь избавить от иллюзий в собственной гениальности на рынке и ничего более.
А. Г., «На самом деле математика — это лишь проверка того «изобретения», про которое автор считает, что оно принесет ему стабильный доход и сделает богатым.… И вообще знание математики может лишь избавить от иллюзий в собственной гениальности на рынке и ничего более.»
+1, жаль нельзя дать больше.

Очень много попсы не только на смарте, а вообще везде. Попсы от математики. Попсы от аналитики, попсы от трейдинга.
avatar

...

А. Г., именно, я считаю математика на рынке нужна для того, что бы понять, где она не нужна
RuTicker.com,

Не, математика нужна, но нужна только для того, о чем я написал выше.
Совершенно согласен, большинство профессионалов торгуют очень просто, ведь рынком управляет психология масс, которая наврятли поддаётся математике.
avatar

ramilgus

ramilgus,(имхо) поддается. Только переоценку надо достаточно часто проводить.
вспомнил великую фразу «Сколько градусов ниже нуля » с НГ )
Блин, ну почитайте про теорию хаоса, тогда поймете почему математики не зарабатывают на рынке. Ее математики и разработали, в том числе анализируя рынок.
avatar

jest_trader

jest_trader, Бенуа Мандельброт — математик-финансист, Яркий пример того, что математика — это не враг трейдеру.
bozon, если нетрудно какой смысл вы вложили в понятие «математик финансист». Если вы знаетее о его карьере, деятельности, его успехах и т.д. может дадите ссылоку. "
silver 916, в википедии посмотрите. Я читал про него в выше озвученной «Теории хаоса». Еще я знаю, что он участвовал в разработке моделей ценообразования производных фин.инструментов.
bozon, те вы, кроме того что изложено в Википедии (которая для меня не источник) и упоминания в книге Теория Хаоса, которую я читал ничего по существу сказать не можете. И прежде всего по поводу финансовой его деятельности?
silver 916, ну не интересовался я этим вопросом раньше…
bozon, спасибо за ответ.
silver 916, и Вам Спасибо! Вот и я теперь заинтересовался финансовой деятельностью Б.Мандельброта. Что-нибудь накопаю — обязательно напишу.
bozon, и что, Мандельброт занялся прогнозированием рынка? :)

Еще раз: читаем про теорию хаоса, и думаем, к каким выводам пришли математики.
jest_trader, отличительной чертой математиков является способность задавать вопросы (а не принимать все «на веру»), побуждающие их к исследованиям в интересуемой области, возможно даже приводящих к открытиям. Нам хорошо — мы живем в мире, где есть компьютер и интернет (со всеми вытекающими отсюда последствиями). Что угодно там можно найти и посчитать. А что бы выдавал на поисковик на запросы, если бы раньше кто-то бы это не опубликовал? Рекламу?
bozon, нмчего не понял из вашего ответа :)

Но коли вам читать лень, то напишу, что математики _ДОКАЗАЛИ_ непредсказуемость рынка. Чтобы не быть голословным, приведу цитату Атамана из его переписки(трейдер такой был, математик, вроде как самый успешный российский трейдер за последние лет 20):

"
Цитата:
Пригожин и Стенгерс считают, что в точке бифуркации принципиально невозможно предсказать, в какое состоя-ние перейдет система.
С тех пор, как Пригожин это изучал, появились некоторые новые соображения. Например, при определенных условиях можно «предполагать» “в какое состояние перейдет система” при прохождении бифуркации.

Позвоните Никите в Офинтрейд и попросите рассказать историю про то, какую бурю возмущенных воплей ему пришлось выслушать, когда он обнаружил, что плазма в магнитной бутылке распределяется неравномерно и есть устойчивые зоны предпочтений системы… Его тогда их академик, директор института, «отбил», подтвердив, что такое возможно.

Но проблема с «предсказаниями» еще безысходнее. В стохастической системе (напр. на фондовом рынке) – любая точка может быть особой. И это принципиально невозможно расчитать, какая точка будет следущей сингулярностью. Кто не верит, пусть спросит подтверждения у любого математика со степенью Доктора или выше.

Потому попытки «предсказать» здесь хоть что-то, вызывают в лучшем случае улыбку… Это невозможно, по крайней мере в извесной нам вселенной. И в этом я вами полностью согласен.
"
jest_trader, "… что математики _ДОКАЗАЛИ_ непредсказуемость рынка."
Не математики, а отдельные их отраслевые представители. И не доказали, а обосновали свою точку зрения в рамках СВОЕГО подхода к предсказуемости.
Рынок предсказуем, что доказано было нами (Многоточками) и уже давно и в рамках ИНОГО подхода.
avatar

...

"..." (Многоточки), ну и где ваш миллиард долларов? :)

А если чуть более серьезно, то рынок непредсказуем математическими методами. Если кто-то обращается к другим методам, то противоречния здесь никакого нет. Впрочем, в существовании других стабильных способов «предсказания» я очень сомневаюсь. Есть методы ЗАРАБОТКА на рынке, но это совсем другое.
jest_trader, "… рынок непредсказуем математическими методами."
Как раз именно математическими и предсказывается. Безусловно не на 100%. Но от 70% до 95% и все статистически подтверждено. Безусловно, и это все относительные вещи. Тем не менее предсказать можно строго научно, а не «пальцем в небо»;)
avatar

...

jest_trader, все это читал. Да, что-то искали — не нашли (доказали обратное). Но оцените, какой математический инструментарий они «навояли» в процессе этого поиска! Мы теперь любые вопросы можем исследовать в совершенно другой плоскости.
bozon, вот! Наконец-то мы нашли какие-то точки соприкосновения! :)
jest_trader, это если смотреть тиковый график изолированно от всех остальных факторов — типа корреляций, стакана, новостей и т.п.
akaRem, ла, такие вещи работают, но сейчас, как мне кажется, обсуждаем несколько иную тему — почему серьезные математики не могут с помощью своих знаний заработать на рынке. А если и могут, то используют самые простые и базовые вещи из своего образования.
jest_trader, я вообще про неопределенность точки бифуркации говорил. С другой стороны, если посмотреть на классические картинки бифуркации, то применительно к трейдингу не так уж важно знать следующее состояние, как то, какие они вообще далее могут быть.

Далее…
Никто не говорит, что зная какие-то специфические разделы физики/матана, их именно не использует… Известно, что никто не говорит, что пользуется ими, а это не одно и то же.
Плюс… посмотрите на опционные теории — они далеко не примитивны. Да, обычно в книжках/роликах рассказывают достаточно простыми словами, но это по большей части чтобы донести основы.
bozon, впрочем, для зарабатывания на рынке, математика никак не мешает и даже может помочь, только заработок не будет базироваться на предсказании рынка — чаще статистическая работа на его неэффеткивностях.
jest_trader, может быть… Только эта неэффективность может быть такой неэффективной, что порой заставляет задуматься: а действительно ли я прав.
Я считаю, что в торговле знание математики («высшей») не помешало бы (но это не определяющий фактор успешности в торговле).
Уважаемый Di-trader! Вы пишите, что слабо разбираетесь в этом предмете, но у Вас есть некий опыт, чутье, интуитивное понимание рынка. Понимаете, это все у меня тоже есть (может быть в меньшей степени, чем у Вас). Но я, используя тот инструментарий, который дает мне математика, могу все свое понимание выразить математически и «поставить на машину» (и это, как я считаю, +). Конечно же, это не значит, что ФР является для меня «кошельком», а торговые оппоненты — «мясом». «Солнце светит всем одинаково!»
Есть основания полагать, что именно математики и программисты под контролем «старшего брата» создали, контролируют и совершенствуют рыночную среду, обеспечивающую преимущество «сильных рук» в интересах олигархического капитала.
avatar

Realist

Realist, полностью с Вами согласен. Не могли бы Вы уточнить, кто этот «старший брат»?
bozon, легко найдешь его символ на баксе. А кто он и что, нам не известно. ГосДеп США руки его, ЦРУ глаза и уши его, Пентагон любим дитя его.
Realist, какой-то крупный (с большими деньгами), возможно даже американский, хедж-фонд «закрался в эти земли», и заставляет всех «плясать под его дудку».(имхо)
bozon, есть у меня догадки по вопросу: что это за хежд-фонд, кто его «пригласил» и с какой целью,- но не буду их озвучивать(не хочу ни на кого наговаривать).
Математика в трейдинге нужна в первую очередь для риск-менеджмента, а во-вторых из неё интересны для изучения только две теории — теория игр и теория вероятностей, а они, к слову, не такие уж и сложные в общих чертах… даже для полнейшего гуманитария.
… я так думаю.
avatar

waldhaber

с чего ты взял что все исключительно заключается в деньгах и наживе?
avatar

mauzer


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP