Блог им. kondratenko

Блог им. kondratenko | Разводка по ФСК

Профессионалы против толпы

Я торгую в основном на акциях (Сбербанк, ВТБ, ЛУКОЙЛ, ГАЗПРОМ, Уралкалий, МТС, СевСт, РусГидро, Сургнфгз, ГМКНорНик, Роснефть). Причем торгую активно, 20-60 сделок в день, в основном использую объемы до 2000 лотов.

Часто наблюдаю со стороны за манипуляциями на рынке, но сам, будучи опытным, стараюсь не попадаться эти удочки.

Вчера, каюсь, дал слабину, поэтому и хочу рассказать о том, как меня и моих коллег по цеху вынесло на ложном движении. К счастью, удалось записать эту несчастную сделку, теперь есть возможность по полочкам разложить текущую ситуацию.

Cмотрим ролик и разбираем хронологию. Буду надеяться, что Вы учитесь на чужих ошибках :)
 

 

Хронология трейда

 00:06.80 Кинул лимитку на 80 лотов, взяли 4 лота, основанием являлись плотность 4977
на цене 0, 20240. Плотности вроде 5000 являются веским основанием для входа в сделку по ФСК.

00:54.80Бросили ровно 10 000 лот на 0,20250, там стояло 259, поэтому на этом уровне 10259 лот.
Сразу оговорюсь: 4 лота для меня является крайне малым объемом, поэтому мне даже стало неловко перед коллегами.

00:18.20 Выставил, пытаюсь закрыть свои несчастные 4 лота, что бы не тратить свое внимание на эту сделку.

00:30.80 Активные покупки, убрал лимитку, ну что ж, пытаюсь вытянуть по максимуму. 

01:46.00 Бросили еще 10 000 лот на 0,20255. В этом момент меня посещают мысли почему у меня всего лишь 4 лота?(((
10 000 лот нереальный объем для ФСК, к сожалению я только в конце пойму суть нереального объема.

02:52.50 Выставил лимитку 40 лот на 0,20264, забрали.

03:04.80 Выставил еще 40 лот.

03:05.50 Бросили 15000 на 0,20270.

03:08.60 По рынку бросил 40 лот.
Активные покупки- хорошая примета для лонгистов. У меня на этом моменте уже 184 лота.

03:19.50 Бросили еще 10000 на 0,20275. В итоге у меня поддержка 10+15+10+10=45 тыс.
лотов!!! Кто следит за акцией ФСК, понимает, что данный объем является необычным.

03:38.10
Бросили еще 5000 лот на 0,20277. ЛОНГ НА ВСЁЁЁЁЁ!

03:50.60 Я с жадностью покупаю еще, представляю длинную — зеленую (профитную) полоску в приводе. Докупился еще, в итоге у меня 568 лота в лонгах.

03:57.80 Я уже думаю куда потрачу профит. Постоянные айсберги на пути, мне они кажутся несуразными, сейчас цена будет на рубль-два выше…

03:58.30 Выставил свой объем на 0,20299

04:09.80 АПОКАЛИПСИС! Убрали мою поддержку!

Далее пытаюсь закрыться… Не инфаркт, но все же.

300 лотов закрыл сразу, потом долго выставлял остальной объем на закрытие. В итоге, на этой сделке я потерял значимую часть дневного профита. Пообщавшись с коллегами и проанализировав произошедшее, я сделал для себя некоторые выводы:
  1. по данной ситуации не было новостей, которые могли спровоцировать мощное направленное движение;
  2. не вестись на неадекватную плотность;
  3. перед данным движением цену выдавили ниже рынка также без поддержки поводырей;
  4. крупными лотами не покупали, а лишь поддерживали движение, стимулируя покупки других участников.

К счастью, в нашем дилинге нашлись и те, кому удалось избежать подобной участи. С радостью передаю им слово.



 Разводка по ФСК Андрей Демченко
24.12.12 на акции ФСК была интересная ситуация, которая длилась всего 7 минут. Посмотрите минутный график: 18:20-18:27. В 18:20 акцию начали активно скупать. Причем для ФСК покупатель подставлял очень крупные лимитированные заявки в покупку. Объемы составляли по 10 000 и 15 000 лотов. В сумме набралось более 50 000 лотов. В середине движения удалось встать в лонг в 18:22, по средней цене 0.20230. Позицию брал по рынку. Что интересно, покупатель продолжал загонять цену вверх, съедая айсберги и крупные заявки на продажу. Докупился, когда проели айсберг на 0.20282.

Первой целью при входе в позицию были нули, т.е. 0.20300. Конечно, с такой поддержкой можно было оставить позицию подольше, но т.к. движение уже прошло довольно большое и осталось 2 минуты до открытия америки, решил выставить заявку на закрытие перед первой своей целью, по 0.20298 и закрыть позицию. В 18:27 забрали мою лимитку. Тем самым, я вышел как раз перед обвалом. )


Разводка по ФСК Антон Кривушичев
Я торгую сразу на двух площадках: MICEX и FORTS — зарабатывать получается и там, и там.

Вчера, 24.12.2012, очень красиво развели на акции ФСК. Подобная ситуация на ФСК периодически повторяется: поддавливают цену при поддержке крупных лотов, после чего цену опрокидывают. Интересно, что движение формируют сами участники, которые считают лоты поддержкой. Они активно покупают от крупных лотов, а когда их снимают, закрывают позы, опрокидывая цену обратно. Крупный участник, который выставляет лоты в поддержку, наоборот загоняет цену на свои более мелкие лоты. После набора позы убирает поддержку и на закрытии лонговых позиций других участников фиксирует прибыль шортовой позиции.

Можно выделить несколько основных ошибок участников:
  1. в начале движения не верим в него;
  2. заходим в позицию, когда движение уже в самом разгаре или закончилось;
  3. после появления крупного продавца и робота на продажу отказываемся фиксировать позицию.
Я же в свою очередь хотел бы дать еще несколько полезных советов начинающим трейдерам:

ВАЖНО. Просчитайте величину комиссионных брокера и биржи — трейдинг должен быть экономически выгодным предприятием. Активная торговля на площадке МММВБ — это дорогое удовольствие, ввиду высоких брокерских комиссионных. Лично у меня брокерка 0.002% от оборота, что в 15 раз лучше рынка, потому что работаю в проп. трйдинговой системе. На Мамбе, к примеру, конкуренция в стакане на порядок ниже, чем фьючерс на индекс РТС. Другими словами, те же самые 30-40 000 рублей в месяц зарабатывать легче на акциях.
 
 
Комментарии (48)RSS
+ 4
Интересная видяха, прикольно. Только удастся ли в будущем избежать подобного?
avatar

MsKaa

+ 2
Поучительно.

Артем, ставлю +++, чтобы больше не попадался на грабли.
+ 3
На RI подобные ситуации встречаются довольно часто.
Важно запомнить и в следующий раз не наступать те же грабли!
+ 2
Я и сам попался на этой разводке(((((
+ 1
Развод был красивый тоже попался, будет хороший урок для меня, не вставать против круглых лотов.
avatar

Remer788

+ 1
хех, вот это была мощная разводка)
avatar

Martin1931

+ 2
Тимофей Мартынов, платный контент детектед!
avatar

Mixer

+ 3
Это панель Шатла или торговый терминал?
+ 1
Pretcher, если 4 монитора таким заставить то будет в 4 раза футуристичнее))))
avatar

MsKaa

+ 1
Pretcher, это только половинка моего монитора. А так у меня их 6 штук.
0
kondratenko, а потом пишут в демотиваторах «зарабатывать на рынке просто!»
0
kondratenko, Скриншоты в студию!
avatar

MsKaa

0
Jet Sqalp, откуда скрин?
+ 1
торговал, увидел, заснял )
+ 1
kondratenko, да ты прямо человек-стрекоза
avatar

MsKaa

+ 1
Я тоже акциями в пропе А-Лаб торгую 90% к счету на акциях сделал в 1 месяц торгов хорошо скальпить научили
+ 2
Креативная реклама)
avatar

Max_Profit

+ 2
Как можно вообще полагаться на заявки, которые не были исполнены? ну просто классика

«по данной ситуации не было новостей, которые могли спровоцировать мощное направленное движение» — не было известных вам новостей!!!
avatar

спать

0
самый детский «развод». Пора бы уже знать такое. А еще говорят, что кукла нет
avatar

my_profit

0
my_profit, во во, детская разводка, торговал бы РИ знал бы.
Ставят в бид пугалку, и перед ней наливают фронтраннерам и тем про покупает, а потом собрав обьем, убирают блок и проваливают вниз. У лонгистов лоси. Это самый распространненный развод на ликвидных фьючах.
-1
Какая разводка, вообще о чем идет речь?
Нормальное движение вниз по тренду до уровня поддержки в 0.200.
Что за придумавыание кукловодов и прочей шняги.
Да был покупатель на 2018 и получили коридор 2018 — 2024, там выше пара коридоров на понижательном тренде.
Да залили покупателя и дошли до 0.2000.
Напридумывают себе злодеев.
avatar

silver 916

0
silver916, как какая? самая простая, вьебать фронтраннеров и инерционщиков, торгующих от «плит». классика.
0
Redlabel, ??? шутите, это не оказало никакого влияние на движение. График то посмотрите.
0
silver916, как не оказало? топистартер получил лося? получил, а они соотв профит. яж говорю что это классика на ри, си, гп, сбере.
0
Redlabel, На фуче ГП иногда бывает подобное, часто даже заканчивается хорошо. Помню еще на 19000 кто то шорт набирал. Так весь стакан был истыкан тысячами лотов. Открыл сначала не поверил. Потом прокатился с ними. Причем тоже активно не продавали, только лимитки степали вниз. Еще советую если увидели оч большой лот поставить лимитку далеко в глубь стакана, а вдруг снимен лимитку и по маркету пульнет. Были такие случаи
0
mandifiKt, бывают выбросы я не спорю, и плиты работают. но часто это разводка.
0
Redlabel, какой лось, еще раз говорю посмотрите график.
Он начал просто рано покупать и не устоял.
Покупка по 0.2018 стоп ниже 0.200 это меньше 1% а он не меньше 3% наверняка с его объемами.
У него плюс закрылись сегодня по 0.2042.
0
silver916, постфакту легко рассуждать/говорить что это было.Сам торгую эту бумагу активно около 1-1,5 месяца, более 100 сделок в день, такие лоты увидел впервые, да еще и вместе — естественно стал в лонг, закрылся в минус, потерял 25% от дневного профита
avatar

Dezzz

0
Dezzz, уважаемый, я давно на рынке видел и не такие объемы. Вы прежде чем говорить на график посмотрите, увидете что такие объемы были в последний час торгов и 17.12 -310 млн.бумаг а 24.12 — 404 млн. бумаг. И 21.12 — 224 млн. в последний час и тоже покупка.
0
silver916, я говорил про заявки а не про прошедший объем. Такие движения под конц дня на ФСК происходят практически каждый день, я их как раз и ловлю. Разница в том, что обычно цену загоняют тысячами, а в этот раз десятками тысяч, причем заявки эти исполнены не были
avatar

Dezzz

-1
Dezzz, ну-ну. «заявки исполнены не были» а объем был.
Вы упорствуете в своем мнении, на график не смотрите. Я поставил часовой, 5-мин и минутный график, а вы как не понимаете ничего в рынке так и продолжаете это показывать.
Всего доброго.
+ 2
silver916, в каком мнении я упорствую? я лишь сказал, что легко рассуждать/говорить что это было постфактум. А вы продолжаете мне тыкать в графики и что-то доказывать и пытаетесь эскалировать конфликт. Чтобы прекратить этот бессмысленный спор — соглашусь с обратным — тяжело рассуждать/говорить что это было постфактум, для этого необходим многолетний опыт. Дальнейшую переписку, считаю, продолжать бессмысленно, боюсь, что задавите своим опытом
avatar

Dezzz

+ 1
ФСК разочарование года…
+ 4
красиво развели)) я торгую мамбу, тоже торговал этот момент), такое не часто бывает, вернее не часто бывает такими объемами)) Сегодня на Лукойле до обеда такие же плиты выставляли в лонги по 35000 и 54000 лотов)) Спасибо за видео, в следущий раз сделайте качество видео лучше. Был бы рейтинг, плюсанул бы
avatar

Andreykrd

+ 1
Это уже классика, с одного счета весь стакан заполняют крупными продажами по 10-15 000, на другой счет забирают по рынку свои же объемы и подтыкают ниже поддержки. Толпа видит это, набирает лонги. Затем все поддержки снимаются. Кто не успел — тот опоздал). А кто успел перевернуться, тот успел вдвойне)
avatar

Pashun

+ 2
На Роснефти тоже часто бывает, выставляют крупный объем в стакане, по 20-50000 лотов и тут же забырают его, очень часто в стакане его даже не замечаешь, только в ленте и в объемах видишь. Никто не замечал?? Как думаете с какой целью так делают??
avatar

Andreykrd

0
Andreykrd, кому то нужно…
Позволю себе привести анекдот примерно в тему — задал провокационный вопрос на семинаре финама как-то: уважаемый лектор, а вот в стакане единичные лоты сплошными полосами частенько встречаются либо у продавцов либо у покапателей. Это что? Лектор как-то потупил глазки и быстро-быстро ответил — роботов тестируют))))))))) Ну, по моим практичным наблюдением — это натягиваение цены куклом (крупным игроком) в нужное русло ;-)… К примеру, подтянем цену повыше и продадим, еще подтянем и опять продадим по той же цене. такие ж как я новички на котировочки только смотрят и по рынку приказы отдают))) Многие вещик конечно остаются за пределами понимания(((
0
Георгий, уважаемый не придумывайте. Откройте Паршиков на стр.426 и прочитайте «Туманная очередь».
То что лектор в Финаме мало что понимает, не значит что нужно рассказывать сказки про кукловода.
+ 2
silver916, благодарю вас, уважаемый. По отзывам книга В. Твардовский, С. Паршиков «Секреты биржевой торговли» супер. Скачал, начинаю читать. Надеюсь глупостей будет в голову меньше приходить)) Не знаю, разрешены ли здесь ссылки. ну вот прилагаю, кому нужно, new-file.info/load/85-1-0-4669. Формат djvu. Правда ничего не увидел на стр 426 про Туманную очередь. Там план описывается, дисциплина, не боятся признать ошибки и все такое… Но все равно спасибо! Изучу!
+ 1
Георгий, у меня 4-е издание 2007 года. Это глава 41 — маскировка своих намерений.

Спасибо за достойный ответ. Подобное здесь (и на других форумах) встречишь редко.
+ 1
Andreykrd, если в ленте, то его не просто убрали…
avatar

URKA

+ 1
На Татнефти тоже подобно работали в ноябре-начале декабря
avatar

vitael

0
1) ну во первых радует комментарий, что по итогу трейда не «лимит дневных потерь», а лишь «потеря части дневной прибыли».
2) Зато сегодня отыгрался (1 место в топе ММВБ), вероятно на FEES? Там был рост посильнее остальных акций.
3) где то недели три назад закрытие было прямо-противоположным от ситуации, описанной Андреем Демченко. Там сделками по 1 лоту собирали все биды, так прошли около 100пп.
4) последний коммент некчемная реклама — все испортила(
avatar

URKA

-1
Дети жгут ржу ни магу блин когда плохое настроение тупо заходишь на смарт лаб посмотреть на мега трейдеров,,,,
avatar

Dfjlbjske.bjx

+ 3
Тут все мега трейдеры)))
avatar

MsKaa

+ 3
Хорошая статья
avatar

Wladimir


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.
....все тэги
Регистрация