Блог им. kondratenko

Блог им. kondratenko | Разводка по ФСК

Профессионалы против толпы

Я торгую в основном на акциях (Сбербанк, ВТБ, ЛУКОЙЛ, ГАЗПРОМ, Уралкалий, МТС, СевСт, РусГидро, Сургнфгз, ГМКНорНик, Роснефть). Причем торгую активно, 20-60 сделок в день, в основном использую объемы до 2000 лотов.

Часто наблюдаю со стороны за манипуляциями на рынке, но сам, будучи опытным, стараюсь не попадаться эти удочки.

Вчера, каюсь, дал слабину, поэтому и хочу рассказать о том, как меня и моих коллег по цеху вынесло на ложном движении. К счастью, удалось записать эту несчастную сделку, теперь есть возможность по полочкам разложить текущую ситуацию.

Cмотрим ролик и разбираем хронологию. Буду надеяться, что Вы учитесь на чужих ошибках :)
 

 

Хронология трейда

 00:06.80 Кинул лимитку на 80 лотов, взяли 4 лота, основанием являлись плотность 4977
на цене 0, 20240. Плотности вроде 5000 являются веским основанием для входа в сделку по ФСК.

00:54.80Бросили ровно 10 000 лот на 0,20250, там стояло 259, поэтому на этом уровне 10259 лот.
Сразу оговорюсь: 4 лота для меня является крайне малым объемом, поэтому мне даже стало неловко перед коллегами.

00:18.20 Выставил, пытаюсь закрыть свои несчастные 4 лота, что бы не тратить свое внимание на эту сделку.

00:30.80 Активные покупки, убрал лимитку, ну что ж, пытаюсь вытянуть по максимуму. 

01:46.00 Бросили еще 10 000 лот на 0,20255. В этом момент меня посещают мысли почему у меня всего лишь 4 лота?(((
10 000 лот нереальный объем для ФСК, к сожалению я только в конце пойму суть нереального объема.

02:52.50 Выставил лимитку 40 лот на 0,20264, забрали.

03:04.80 Выставил еще 40 лот.

03:05.50 Бросили 15000 на 0,20270.

03:08.60 По рынку бросил 40 лот.
Активные покупки- хорошая примета для лонгистов. У меня на этом моменте уже 184 лота.

03:19.50 Бросили еще 10000 на 0,20275. В итоге у меня поддержка 10+15+10+10=45 тыс.
лотов!!! Кто следит за акцией ФСК, понимает, что данный объем является необычным.

03:38.10
Бросили еще 5000 лот на 0,20277. ЛОНГ НА ВСЁЁЁЁЁ!

03:50.60 Я с жадностью покупаю еще, представляю длинную — зеленую (профитную) полоску в приводе. Докупился еще, в итоге у меня 568 лота в лонгах.

03:57.80 Я уже думаю куда потрачу профит. Постоянные айсберги на пути, мне они кажутся несуразными, сейчас цена будет на рубль-два выше…

03:58.30 Выставил свой объем на 0,20299

04:09.80 АПОКАЛИПСИС! Убрали мою поддержку!

Далее пытаюсь закрыться… Не инфаркт, но все же.

300 лотов закрыл сразу, потом долго выставлял остальной объем на закрытие. В итоге, на этой сделке я потерял значимую часть дневного профита. Пообщавшись с коллегами и проанализировав произошедшее, я сделал для себя некоторые выводы:
  1. по данной ситуации не было новостей, которые могли спровоцировать мощное направленное движение;
  2. не вестись на неадекватную плотность;
  3. перед данным движением цену выдавили ниже рынка также без поддержки поводырей;
  4. крупными лотами не покупали, а лишь поддерживали движение, стимулируя покупки других участников.

К счастью, в нашем дилинге нашлись и те, кому удалось избежать подобной участи. С радостью передаю им слово.



 Разводка по ФСК Андрей Демченко
24.12.12 на акции ФСК была интересная ситуация, которая длилась всего 7 минут. Посмотрите минутный график: 18:20-18:27. В 18:20 акцию начали активно скупать. Причем для ФСК покупатель подставлял очень крупные лимитированные заявки в покупку. Объемы составляли по 10 000 и 15 000 лотов. В сумме набралось более 50 000 лотов. В середине движения удалось встать в лонг в 18:22, по средней цене 0.20230. Позицию брал по рынку. Что интересно, покупатель продолжал загонять цену вверх, съедая айсберги и крупные заявки на продажу. Докупился, когда проели айсберг на 0.20282.

Первой целью при входе в позицию были нули, т.е. 0.20300. Конечно, с такой поддержкой можно было оставить позицию подольше, но т.к. движение уже прошло довольно большое и осталось 2 минуты до открытия америки, решил выставить заявку на закрытие перед первой своей целью, по 0.20298 и закрыть позицию. В 18:27 забрали мою лимитку. Тем самым, я вышел как раз перед обвалом. )


Разводка по ФСК Антон Кривушичев
Я торгую сразу на двух площадках: MICEX и FORTS — зарабатывать получается и там, и там.

Вчера, 24.12.2012, очень красиво развели на акции ФСК. Подобная ситуация на ФСК периодически повторяется: поддавливают цену при поддержке крупных лотов, после чего цену опрокидывают. Интересно, что движение формируют сами участники, которые считают лоты поддержкой. Они активно покупают от крупных лотов, а когда их снимают, закрывают позы, опрокидывая цену обратно. Крупный участник, который выставляет лоты в поддержку, наоборот загоняет цену на свои более мелкие лоты. После набора позы убирает поддержку и на закрытии лонговых позиций других участников фиксирует прибыль шортовой позиции.

Можно выделить несколько основных ошибок участников:
  1. в начале движения не верим в него;
  2. заходим в позицию, когда движение уже в самом разгаре или закончилось;
  3. после появления крупного продавца и робота на продажу отказываемся фиксировать позицию.
Я же в свою очередь хотел бы дать еще несколько полезных советов начинающим трейдерам:

ВАЖНО. Просчитайте величину комиссионных брокера и биржи — трейдинг должен быть экономически выгодным предприятием. Активная торговля на площадке МММВБ — это дорогое удовольствие, ввиду высоких брокерских комиссионных. Лично у меня брокерка 0.002% от оборота, что в 15 раз лучше рынка, потому что работаю в проп. трйдинговой системе. На Мамбе, к примеру, конкуренция в стакане на порядок ниже, чем фьючерс на индекс РТС. Другими словами, те же самые 30-40 000 рублей в месяц зарабатывать легче на акциях.
 
 
Комментарии (48)RSS
Интересная видяха, прикольно. Только удастся ли в будущем избежать подобного?
avatar

MsKaa

Поучительно.

Артем, ставлю +++, чтобы больше не попадался на грабли.
На RI подобные ситуации встречаются довольно часто.
Важно запомнить и в следующий раз не наступать те же грабли!
Я и сам попался на этой разводке(((((
Развод был красивый тоже попался, будет хороший урок для меня, не вставать против круглых лотов.
avatar

Remer788

хех, вот это была мощная разводка)
avatar

Martin1931

Тимофей Мартынов, платный контент детектед!
avatar

Mixer

Это панель Шатла или торговый терминал?
Pretcher, если 4 монитора таким заставить то будет в 4 раза футуристичнее))))
avatar

MsKaa

Pretcher, это только половинка моего монитора. А так у меня их 6 штук.
kondratenko, а потом пишут в демотиваторах «зарабатывать на рынке просто!»
kondratenko, Скриншоты в студию!
avatar

MsKaa

Jet Sqalp, откуда скрин?
торговал, увидел, заснял )
kondratenko, да ты прямо человек-стрекоза
avatar

MsKaa

Я тоже акциями в пропе А-Лаб торгую 90% к счету на акциях сделал в 1 месяц торгов хорошо скальпить научили
Креативная реклама)
avatar

Max_Profit

Как можно вообще полагаться на заявки, которые не были исполнены? ну просто классика

«по данной ситуации не было новостей, которые могли спровоцировать мощное направленное движение» — не было известных вам новостей!!!
avatar

JetSet

самый детский «развод». Пора бы уже знать такое. А еще говорят, что кукла нет
avatar

my_profit

my_profit, во во, детская разводка, торговал бы РИ знал бы.
Ставят в бид пугалку, и перед ней наливают фронтраннерам и тем про покупает, а потом собрав обьем, убирают блок и проваливают вниз. У лонгистов лоси. Это самый распространненный развод на ликвидных фьючах.
Какая разводка, вообще о чем идет речь?
Нормальное движение вниз по тренду до уровня поддержки в 0.200.
Что за придумавыание кукловодов и прочей шняги.
Да был покупатель на 2018 и получили коридор 2018 — 2024, там выше пара коридоров на понижательном тренде.
Да залили покупателя и дошли до 0.2000.
Напридумывают себе злодеев.
avatar

silver 916

silver916, как какая? самая простая, вьебать фронтраннеров и инерционщиков, торгующих от «плит». классика.
Redlabel, ??? шутите, это не оказало никакого влияние на движение. График то посмотрите.
silver916, как не оказало? топистартер получил лося? получил, а они соотв профит. яж говорю что это классика на ри, си, гп, сбере.
Redlabel, На фуче ГП иногда бывает подобное, часто даже заканчивается хорошо. Помню еще на 19000 кто то шорт набирал. Так весь стакан был истыкан тысячами лотов. Открыл сначала не поверил. Потом прокатился с ними. Причем тоже активно не продавали, только лимитки степали вниз. Еще советую если увидели оч большой лот поставить лимитку далеко в глубь стакана, а вдруг снимен лимитку и по маркету пульнет. Были такие случаи
mandifiKt, бывают выбросы я не спорю, и плиты работают. но часто это разводка.
Redlabel, какой лось, еще раз говорю посмотрите график.
Он начал просто рано покупать и не устоял.
Покупка по 0.2018 стоп ниже 0.200 это меньше 1% а он не меньше 3% наверняка с его объемами.
У него плюс закрылись сегодня по 0.2042.
silver916, постфакту легко рассуждать/говорить что это было.Сам торгую эту бумагу активно около 1-1,5 месяца, более 100 сделок в день, такие лоты увидел впервые, да еще и вместе — естественно стал в лонг, закрылся в минус, потерял 25% от дневного профита
avatar

Dezzz

Dezzz, уважаемый, я давно на рынке видел и не такие объемы. Вы прежде чем говорить на график посмотрите, увидете что такие объемы были в последний час торгов и 17.12 -310 млн.бумаг а 24.12 — 404 млн. бумаг. И 21.12 — 224 млн. в последний час и тоже покупка.
silver916, я говорил про заявки а не про прошедший объем. Такие движения под конц дня на ФСК происходят практически каждый день, я их как раз и ловлю. Разница в том, что обычно цену загоняют тысячами, а в этот раз десятками тысяч, причем заявки эти исполнены не были
avatar

Dezzz

Dezzz, ну-ну. «заявки исполнены не были» а объем был.
Вы упорствуете в своем мнении, на график не смотрите. Я поставил часовой, 5-мин и минутный график, а вы как не понимаете ничего в рынке так и продолжаете это показывать.
Всего доброго.
silver916, в каком мнении я упорствую? я лишь сказал, что легко рассуждать/говорить что это было постфактум. А вы продолжаете мне тыкать в графики и что-то доказывать и пытаетесь эскалировать конфликт. Чтобы прекратить этот бессмысленный спор — соглашусь с обратным — тяжело рассуждать/говорить что это было постфактум, для этого необходим многолетний опыт. Дальнейшую переписку, считаю, продолжать бессмысленно, боюсь, что задавите своим опытом
avatar

Dezzz

ФСК разочарование года…
красиво развели)) я торгую мамбу, тоже торговал этот момент), такое не часто бывает, вернее не часто бывает такими объемами)) Сегодня на Лукойле до обеда такие же плиты выставляли в лонги по 35000 и 54000 лотов)) Спасибо за видео, в следущий раз сделайте качество видео лучше. Был бы рейтинг, плюсанул бы
avatar

Andreykrd

Это уже классика, с одного счета весь стакан заполняют крупными продажами по 10-15 000, на другой счет забирают по рынку свои же объемы и подтыкают ниже поддержки. Толпа видит это, набирает лонги. Затем все поддержки снимаются. Кто не успел — тот опоздал). А кто успел перевернуться, тот успел вдвойне)
avatar

Pashun

На Роснефти тоже часто бывает, выставляют крупный объем в стакане, по 20-50000 лотов и тут же забырают его, очень часто в стакане его даже не замечаешь, только в ленте и в объемах видишь. Никто не замечал?? Как думаете с какой целью так делают??
avatar

Andreykrd

Andreykrd, кому то нужно…
Позволю себе привести анекдот примерно в тему — задал провокационный вопрос на семинаре финама как-то: уважаемый лектор, а вот в стакане единичные лоты сплошными полосами частенько встречаются либо у продавцов либо у покапателей. Это что? Лектор как-то потупил глазки и быстро-быстро ответил — роботов тестируют))))))))) Ну, по моим практичным наблюдением — это натягиваение цены куклом (крупным игроком) в нужное русло ;-)… К примеру, подтянем цену повыше и продадим, еще подтянем и опять продадим по той же цене. такие ж как я новички на котировочки только смотрят и по рынку приказы отдают))) Многие вещик конечно остаются за пределами понимания(((
Георгий, уважаемый не придумывайте. Откройте Паршиков на стр.426 и прочитайте «Туманная очередь».
То что лектор в Финаме мало что понимает, не значит что нужно рассказывать сказки про кукловода.
silver916, благодарю вас, уважаемый. По отзывам книга В. Твардовский, С. Паршиков «Секреты биржевой торговли» супер. Скачал, начинаю читать. Надеюсь глупостей будет в голову меньше приходить)) Не знаю, разрешены ли здесь ссылки. ну вот прилагаю, кому нужно, new-file.info/load/85-1-0-4669. Формат djvu. Правда ничего не увидел на стр 426 про Туманную очередь. Там план описывается, дисциплина, не боятся признать ошибки и все такое… Но все равно спасибо! Изучу!
Георгий, у меня 4-е издание 2007 года. Это глава 41 — маскировка своих намерений.

Спасибо за достойный ответ. Подобное здесь (и на других форумах) встречишь редко.
Andreykrd, если в ленте, то его не просто убрали…
avatar

URKA

На Татнефти тоже подобно работали в ноябре-начале декабря
avatar

vitael

1) ну во первых радует комментарий, что по итогу трейда не «лимит дневных потерь», а лишь «потеря части дневной прибыли».
2) Зато сегодня отыгрался (1 место в топе ММВБ), вероятно на FEES? Там был рост посильнее остальных акций.
3) где то недели три назад закрытие было прямо-противоположным от ситуации, описанной Андреем Демченко. Там сделками по 1 лоту собирали все биды, так прошли около 100пп.
4) последний коммент некчемная реклама — все испортила(
avatar

URKA

Дети жгут ржу ни магу блин когда плохое настроение тупо заходишь на смарт лаб посмотреть на мега трейдеров,,,,
avatar

Dfjlbjske.bjx

Тут все мега трейдеры)))
avatar

MsKaa

Хорошая статья
avatar

Wladimir


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.
....все тэги
Регистрация