SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. kondratenko
Разводка по ФСК
- 25 декабря 2012, 18:31
- |
Профессионалы против толпы
Я торгую в основном на акциях (Сбербанк, ВТБ, ЛУКОЙЛ, ГАЗПРОМ, Уралкалий, МТС, СевСт, РусГидро, Сургнфгз, ГМКНорНик, Роснефть). Причем торгую активно, 20-60 сделок в день, в основном использую объемы до 2000 лотов.Часто наблюдаю со стороны за манипуляциями на рынке, но сам, будучи опытным, стараюсь не попадаться эти удочки.
Вчера, каюсь, дал слабину, поэтому и хочу рассказать о том, как меня и моих коллег по цеху вынесло на ложном движении. К счастью, удалось записать эту несчастную сделку, теперь есть возможность по полочкам разложить текущую ситуацию.
Cмотрим ролик и разбираем хронологию. Буду надеяться, что Вы учитесь на чужих ошибках :)
Хронология трейда
00:06.80 Кинул лимитку на 80 лотов, взяли 4 лота, основанием являлись плотность 497700:54.80Бросили ровно 10 000 лот на 0,20250, там стояло 259, поэтому на этом уровне 10259 лот.
Сразу оговорюсь: 4 лота для меня является крайне малым объемом, поэтому мне даже стало неловко перед коллегами.
00:18.20 Выставил, пытаюсь закрыть свои несчастные 4 лота, что бы не тратить свое внимание на эту сделку.
00:30.80 Активные покупки, убрал лимитку, ну что ж, пытаюсь вытянуть по максимуму.
01:46.00 Бросили еще 10 000 лот на 0,20255. В этом момент меня посещают мысли почему у меня всего лишь 4 лота?(((
10 000 лот нереальный объем для ФСК, к сожалению я только в конце пойму суть нереального объема.
02:52.50 Выставил лимитку 40 лот на 0,20264, забрали.
03:04.80 Выставил еще 40 лот.
03:05.50 Бросили 15000 на 0,20270.
03:08.60 По рынку бросил 40 лот.
Активные покупки- хорошая примета для лонгистов. У меня на этом моменте уже 184 лота.
03:19.50 Бросили еще 10000 на 0,20275. В итоге у меня поддержка 10+15+10+10=45 тыс.
лотов!!! Кто следит за акцией ФСК, понимает, что данный объем является необычным.
03:38.10 Бросили еще 5000 лот на 0,20277. ЛОНГ НА ВСЁЁЁЁЁ!
03:50.60 Я с жадностью покупаю еще, представляю длинную — зеленую (профитную) полоску в приводе. Докупился еще, в итоге у меня 568 лота в лонгах.
03:57.80 Я уже думаю куда потрачу профит. Постоянные айсберги на пути, мне они кажутся несуразными, сейчас цена будет на рубль-два выше…
03:58.30 Выставил свой объем на 0,20299
04:09.80 АПОКАЛИПСИС! Убрали мою поддержку!
Далее пытаюсь закрыться… Не инфаркт, но все же.
300 лотов закрыл сразу, потом долго выставлял остальной объем на закрытие. В итоге, на этой сделке я потерял значимую часть дневного профита. Пообщавшись с коллегами и проанализировав произошедшее, я сделал для себя некоторые выводы:
- по данной ситуации не было новостей, которые могли спровоцировать мощное направленное движение;
- не вестись на неадекватную плотность;
- перед данным движением цену выдавили ниже рынка также без поддержки поводырей;
- крупными лотами не покупали, а лишь поддерживали движение, стимулируя покупки других участников.
К счастью, в нашем дилинге нашлись и те, кому удалось избежать подобной участи. С радостью передаю им слово.
Андрей Демченко24.12.12 на акции ФСК была интересная ситуация, которая длилась всего 7 минут. Посмотрите минутный график: 18:20-18:27. В 18:20 акцию начали активно скупать. Причем для ФСК покупатель подставлял очень крупные лимитированные заявки в покупку. Объемы составляли по 10 000 и 15 000 лотов. В сумме набралось более 50 000 лотов. В середине движения удалось встать в лонг в 18:22, по средней цене 0.20230. Позицию брал по рынку. Что интересно, покупатель продолжал загонять цену вверх, съедая айсберги и крупные заявки на продажу. Докупился, когда проели айсберг на 0.20282.
Первой целью при входе в позицию были нули, т.е. 0.20300. Конечно, с такой поддержкой можно было оставить позицию подольше, но т.к. движение уже прошло довольно большое и осталось 2 минуты до открытия америки, решил выставить заявку на закрытие перед первой своей целью, по 0.20298 и закрыть позицию. В 18:27 забрали мою лимитку. Тем самым, я вышел как раз перед обвалом. )
Антон КривушичевЯ торгую сразу на двух площадках: MICEX и FORTS — зарабатывать получается и там, и там.
Вчера, 24.12.2012, очень красиво развели на акции ФСК. Подобная ситуация на ФСК периодически повторяется: поддавливают цену при поддержке крупных лотов, после чего цену опрокидывают. Интересно, что движение формируют сами участники, которые считают лоты поддержкой. Они активно покупают от крупных лотов, а когда их снимают, закрывают позы, опрокидывая цену обратно. Крупный участник, который выставляет лоты в поддержку, наоборот загоняет цену на свои более мелкие лоты. После набора позы убирает поддержку и на закрытии лонговых позиций других участников фиксирует прибыль шортовой позиции.
Можно выделить несколько основных ошибок участников:
- в начале движения не верим в него;
- заходим в позицию, когда движение уже в самом разгаре или закончилось;
- после появления крупного продавца и робота на продажу отказываемся фиксировать позицию.
- обратите внимание на свой уровень подготовки;
- торгуйте в команде, хотя бы первое время;
- позаботьтесь об оснащение качественным софтом для трейдинга.
ВАЖНО. Просчитайте величину комиссионных брокера и биржи — трейдинг должен быть экономически выгодным предприятием. Активная торговля на площадке МММВБ — это дорогое удовольствие, ввиду высоких брокерских комиссионных. Лично у меня брокерка 0.002% от оборота, что в 15 раз лучше рынка, потому что работаю в проп. трйдинговой системе. На Мамбе, к примеру, конкуренция в стакане на порядок ниже, чем фьючерс на индекс РТС. Другими словами, те же самые 30-40 000 рублей в месяц зарабатывать легче на акциях.
теги блога Anawar
- А-Лаб
- айсберг-заявки
- айсберги
- акции
- Андрей Демченко
- Артем Кондратенко
- битва трейдеров
- внутридневная торговля
- внутридневной трейдинг
- второй эшелон
- ММВБ
- Московская биржа
- новый год
- оффтоп
- ошибки
- практика торговли
- приметы
- психология
- разбор полетов
- развод
- РТС
- сон трейдера
- Уралкаий
- ФСК Россети
- Школа трейдинга А-Лаб
Артем, ставлю +++, чтобы больше не попадался на грабли.
Важно запомнить и в следующий раз не наступать те же грабли!
«по данной ситуации не было новостей, которые могли спровоцировать мощное направленное движение» — не было известных вам новостей!!!
Ставят в бид пугалку, и перед ней наливают фронтраннерам и тем про покупает, а потом собрав обьем, убирают блок и проваливают вниз. У лонгистов лоси. Это самый распространненный развод на ликвидных фьючах.
Нормальное движение вниз по тренду до уровня поддержки в 0.200.
Что за придумавыание кукловодов и прочей шняги.
Да был покупатель на 2018 и получили коридор 2018 — 2024, там выше пара коридоров на понижательном тренде.
Да залили покупателя и дошли до 0.2000.
Напридумывают себе злодеев.
Он начал просто рано покупать и не устоял.
Покупка по 0.2018 стоп ниже 0.200 это меньше 1% а он не меньше 3% наверняка с его объемами.
У него плюс закрылись сегодня по 0.2042.
Вы упорствуете в своем мнении, на график не смотрите. Я поставил часовой, 5-мин и минутный график, а вы как не понимаете ничего в рынке так и продолжаете это показывать.
Всего доброго.
Позволю себе привести анекдот примерно в тему — задал провокационный вопрос на семинаре финама как-то: уважаемый лектор, а вот в стакане единичные лоты сплошными полосами частенько встречаются либо у продавцов либо у покапателей. Это что? Лектор как-то потупил глазки и быстро-быстро ответил — роботов тестируют))))))))) Ну, по моим практичным наблюдением — это натягиваение цены куклом (крупным игроком) в нужное русло ;-)… К примеру, подтянем цену повыше и продадим, еще подтянем и опять продадим по той же цене. такие ж как я новички на котировочки только смотрят и по рынку приказы отдают))) Многие вещик конечно остаются за пределами понимания(((
То что лектор в Финаме мало что понимает, не значит что нужно рассказывать сказки про кукловода.
Спасибо за достойный ответ. Подобное здесь (и на других форумах) встречишь редко.
2) Зато сегодня отыгрался (1 место в топе ММВБ), вероятно на FEES? Там был рост посильнее остальных акций.
3) где то недели три назад закрытие было прямо-противоположным от ситуации, описанной Андреем Демченко. Там сделками по 1 лоту собирали все биды, так прошли около 100пп.
4) последний коммент некчемная реклама — все испортила(