<HELP> for explanation

Блог им. Bogdankirov

Мнение опытных для опыта начинающих

 

 
 
  Всем доброго вечера! Давно читаю смарт-лаб и с большим уважением отношусь ко всем здесь присутствующим, но как-то не писал, наверное не было что писать, да и аналитику строчить — не мое хобби. 
   Занимаюсь скальпингом, но помимо этого потихоньку создаю для себя механические торговые системы с ручным исполнением, поскольку не изучал в плотную пока что алготрейдинг. 
    Так вот, моя МТС подразумевает торговлю на дневках проверял ее на истории фьючерса на индекс ртс. В месяц получается от 2 до 5 сделок, самый большой лось 4000 рублей, самый большой профит 20 000 рублей (на один контракт). Проверял с 2010 по 2012 год. Получалось что в 2010 году 2 убыточных месяца, с убытком в 1500-2500 рублей с коня, в 2011 году 1 месяц в 2012 году 2 месяца примерно с таким же убытком. Итог за 2010 год получился +57 700 руб., в 2011 +60 000 руб., в 2012 + 75 000 (с контракта).

     Хотелось бы услышать конструктивную критику старших коллег относительно таких итогов стратегии. Оценка стратегии велась на бумаге, в дело не запускал. Мне кажется что цифры маленькие и лось в 4000 рублей откровенно огорчает как и наличие убыточных месяцев. Прошу членов клуба смарт-лаб прокомментировать ну и по возможности дать дельные советы.

Заранее благодарю.
 

побольше бы данных… так проще было бы оценить…
M_Mushkin, скажите каких, буду доставать
avatar

bodya

На основе чего построена система и т.д. :)))))
M_Mushkin, система очень примитивна без каких-либо индикаторов и т. п. по сути только риск-менеджмент. По своей природе система показывает наилучшие результаты при наличии тренда как ни странно)))
Я смотрел как работает система на фьюче на дакс, там цифры по круче будут, посчитаю за пару лет и выложу)
avatar

bodya

Фьюч на индекс РТС торгуется в пунктах. Прибыли и убытки по системе посчитаны в рублях. Меня прежде всего интересует использованный алгоритм перевода финансового результата торговли по системе из пунктов в рубли.
avatar

Vkt

1. очень мало данных. Это не система, это ерудна какая-то, в том смысле, что она просто не проверенная. (без обид, пока не будет 1000 сделок, никакая это не система.), что тебе мешает с 2005 года проверить? судя по всему ничего… кроме того, что на прошлых года сливает (я, так думаю)
2. А зачем тебе мнение старших товарищей, на счет доходности — убыточности? если тебя устраивает… то это твое, если нет — то нет
avatar

Cheshirscy

Cheshirscy, не проверял — времени не было. В этой МТС чтобы набрать 1000 сделок нужно лет 40 назад начинать считать)) Мне интересно достойная ли доходность по вашему мнению, или необходимо подкручивать.
avatar

bodya

1 проверь не торгуешь ли внутри утренних гэпов
2 на дневках есть только одна цена — клос
avatar

ves2010

ves2010, ок, спасибо
avatar

bodya

доходность без величины просадок — ерунда полнейшая. Есть такой параметр Anuual Recurn / Max system drawDown. Т.е посчитай, какая величина будет, если среднюю годовую доходность системы разделить на максимальную просадку. Если величина меньше 1, то вообще торговать не стоит. А вообще, у нормальных систем, от 5 должно начинаться
avatar

Cheshirscy

Cheshirscy, огромное спасибо, посчитаю!
avatar

bodya

Bogdankirov, Извиняюсь за орф. ошибки. на самом деле она называется Annual Return / Max. system drawdown. Учти, что и то и другое, должно быть в процентах, т.е. в итоге ты должен делить 150% на 20%
Bogdankirov, но смотря на твои цифры — нормально получается. т.е. примерно 50 000 / 4000 > 10.
Cheshirscy, я думаю где-то так и получится
avatar

bodya

Bogdankirov, Тут риски другие могут быть. Смотри, В месяц получается от 2 до 5 сделок. Это значит, возможно перенос позиций «через фьючерс», т.е. купили декабрьский, а продаем мартовский.
И для достоверности (если есть возможности и (или) средства). Забабахай себе графики без первого часа торгов (а точнее без первой минуты), ибо очень часть в первую минуту ты не войти не выйти не сможешь.
Cheshirscy, а как это мне такой график сделать?
avatar

bodya

Cheshirscy, вот еще вопрос, а этот индекс должен быть по считан в рублях, или в пунктах?
avatar

bodya

Bogdankirov, а какая разница, это же пропорция.
Cheshirscy, я за тупил, уже понял. Получается на вскидку точно больше 5.
avatar

bodya

Cheshirscy, как мне такой крутой график сделать?
avatar

bodya

Bogdankirov, Я ж не знаю какую прогу для тех анализа ты используешь. Самый простой вариант — скачай с финама минутные котировки, в каждом дне удали первую запись,(которая в 10:00). И загрузи это дело в свою прогу тех анализа. Прога должна сама из этих данных «дневные» сделать
Сколько максимальная просадка по системе? Это самый важный вопрос.
avatar

siva

Станислав Иванов, самая большая просадка 4000 рублей
avatar

bodya

Bogdankirov, с такой системой вы будете миллионером. Мне кажется это фейк.
avatar

siva

Станислав Иванов, мне что заняться больше не чем чем фейки писать, я вобще скальпер и не понятно зачем мне фейк писать.
avatar

bodya

Bogdankirov, в жопу ваш скальпинг, у вас система, которая зарабатывает 200 тысяч с риском 4000.
Вы можете с плечом 1 к 10 с реинвестированием через год стать долларовым миллионером.
avatar

siva

Станислав Иванов, пока что не 200 тысяч, а 60-70 тысяч в год. А заходить можно максимум в 5 ну 6 плече. Я сделаю нормальный анализ в excel и выложу, чтобы лучше было понятно, а то так на скорую руку не правильно.
avatar

bodya


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP