<HELP> for explanation

Блог им. bars

Исторический минимум индекса волатильности RTSVX

Исторический минимум индекса волатильности RTSVX
Сегодня индекс волатильности RTSVX, рассчитываемый московской биржей, обновил свой абсолютный минимум. Индекс появился на бирже в декабре 2010 года.
Примечательно, что прошлый абсолютный минимум был установлен в июле 2011 года, а в следующем месяце (августе 2011) был установлен абсолютный максимум данного индекса.
 

А что там в авнусте было, подзабыл… аааа обвал вроде..?
avatar

somebody

Да, по такой воле, не напродаешься особо.
avatar

Zorkiy

примечательно что по золоту индекс волотильности GVZ(типа VIX только для золота) также вчера и сегодня показывает исторический рекордный минимум.Его значение 11,9 хотя в октябре прошлого года значение было 39. Среднее значение 18-20
avatar

Torres

Torres, на CBOE, кажется? Теперь буду знать, что есть и такой индекс :)
avatar

bar$

bar$, верно на CBOE.Меня больше смущает то что цена золота в последние два месяца стоит на месте, а вола GVZ падает.(дневной график)Неужели будет ралли по золоту..?! х.з
Torres, хотя нет я перепутал.Это цена должна падать, а вола стоять на месте=тогда точно лонг.Вот пример Марата Уфимского smart-lab.ru/blog/25709.php
да, не лучшее сейчас время для продажи опционов
avatar

bar$

До НГ этот минимум каждый день переписывать будут.
Не удивлюсь цифре 15.
avatar

Vkt

Скоро, скоро…
там постояннно меняется метода расчета…
avatar

ves2010

Диблоидный индекс. 100 рублей там тока разместить можно или теоритически его смотреть.
avatar

IliaM

IliaM, согласен, что фьючерс этого индекса очень плохо расторгован. Но если использовать RTSVX как ориентир, грубую оценку волатильности, то с такой функцией он вполне справляется.
avatar

bar$


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UPDONW