<HELP> for explanation

pekin66

COT Report Ритейл закрыл полностью шорты

Вчера в последние минуты прошел большой объем по широкому спектру акций, и было высказано предположение что это лонги крыли о биды шортистов.

Взглянем на cot e-mini




Исторически принято считать что small speculators стоят против рынка, и нужно следить за large traders.Если посмотреть на текущее падение, то видно что small стояли на нем в шортах, а large в лонгаз постепенно сокращая их.И самое интересное произошло на прошлой неделе small полностью  закрыли шорты ( взяв цель подход к минимумам года) и начали открывать лонги, large же наоборот открыли шорты.
Есть два варианта: или ритейл в этот раз оказался прав и взяли это  падение
Или на всем этом падении  шла раздача лонгов, и только сейчас происходит открытие шортов и засаживание в лонги ритейла.Соответственно в этом случае нас ждет отскок а затем падение глубого ниже, с финальной высадкой на стопы ритейла.
 

Интересная версия. + осталось узнать кто в синей форме.
Но как-то сложно все…
Смотрю на индекс S&P — они 2 раза четко от 200 дневной на дневном графике отскочили. До 3 захода 0,5% и он определит дальнейшее движение.
Мы же по Мамбе на недельном от 50-дневной мощно откупали.

Пятничный напряг был связан с тем, что итальяским банкам рейтинг понизили. Юникредит падал на -8%. Даже стоп-торги были. Европейские банки припали, а амерские были посильнее.
avatar

Good Hanter

Mario, в синей форме операторы рынка, самый крутяк:
www.smart-lab.ru/blog/9105.php#comment148486
avatar

S.One

S.One, спс)
S.One, второй раз обращаю Ваше внимание на это:
www.smart-lab.ru/blog/9221.php#comment150228
Карапуз говорит всё верно, но эта теория работает не без исключений. И смею Вас заверить, эти исключения совсем даже не редки. Имея её ввиду, всё же наблюдайте и ориентируйтесь на динамику позиций основных игроков.
Romson, хорошо.
)
avatar

S.One

во, молодец, что обратил внимание!
я чота вчерась на объёмы то зазырил, а сюда чигойт не допетрил заглянуть

кстати это шняга, то что надо играть против ритэйла, я смотрю за этими синими и красными полосочками и чтобы прям явно мимо кассы всё время мелочь работала — такого нет!

ЗЫ: вы не забывайте что все мы вместе взятые и есть те самые смол спекулаторс)))
avatar

sanches

да крупняку если честно вобще насрать на мелочь, они там сами друг друга подлавливают — на этом и живут

а мелочь трудней обмануть — они и пересидеть хоть десять лет могут и выйти о первый попавшийся бидок-оферок, а крупные дядьки таких пируэтов себе позволить не могут
avatar

sanches

sanches, я бы сказал, что правильнее смотреть не только за ритейлом, точнее — за ним, вообще, смотреть не нужно. Смотреть нужно за хеджерами и крупняком, т.е. — за комершиалс и ларжами. И не факт, что хеджеры («умные деньги») всегда переигрывают крупных спекулянтов, хотя так и считается в классике. Сигналом к скорой смене тренда служат эктремальные (или близкие к этому на периоде 3-5 лет) противоположные позиции основных игроков. Последующее взаимное сокращение поз вызывает существенное и направленное движение актива в обратную сторону.
ПС. Если разобраться повнимательнее, кто входит в группу «Large Traders» (они же — Non-Comercial), то станет понятно, что не такие уж они и глупые. Во всяком случае, далеко не все, и далеко не всегда.
Romson, взаимное сокращение между кем и кем? вот на прошлой неделе ритейл и ларжи поменялись направлениями фактически, а хеджеры вообще на этом всем падении от лонгом избавились
pekin66, в данном конкретном инструменте стоит оценивать всерьёз и позиции ритейла. Но именно в этом инструменте. Вы понимаете чем отличается Е-мини от «большого» СиПи?
Вот и возник случайно вопрос, который Вам никто не задал, как автору поста:
А ПОЧЕМУ вы для анализа выбрали именно Е-мини?
Имхо, для прогнозирования движения амерских рынков он «левый». Для прогнозирования движения стоков, рынков коммодов, валют, облигаций есть свои отчёты СОТ.
Romson, почему левый?
Большой торгуется и в яме и на глобексе, emini только на глобексе. Основная ликвидность большого в яме, он используется в основном для хеджа и движения мм.
За основу именно emini нужно брать
Romson, где-то карапуз подробно объяснял не могу найти. Общий смысл таков, что для прогнозирования сипи адекватен именно емини.
avatar

S.One

кстати не большое уточнение, данные cot они на вечер вторника прошлой недели, так что то что было в пятницу вечером мы пока не знаем, я так сказать спроецировал, движение начала недели на всю неделю
avatar

pekin66

отчёт от 21 числа, а Бернанко комоды обрушил вечером 22-го, я бы не ставил на «ритейл» ;)
avatar

Нон

none1, не понимаю связи? комоды уже так месяц летают по 5 % в день.
Закрытие позиций ретейлом перед беном, может быть изза того что dont short fed, ларжи наоборот шорты открывали
Да, еще важный момент: и СиП и Доу стоят на трендовой поддержке, начало которой еще от лоя 09 года.
если отскок, то второе плечо будут рисовать.
При этом нефть возможно укатают вниз, поднимут потолок долга, без КУЕ3, а агенства продолжат стращать Европу, загоняя в трежеря.
Как вариант…
avatar

Good Hanter

Mario, у меня по дневному графику SP до тренда с 09 года еще пунктов 20. По месячным свечкам, правда, действительно мы на тренде, выходит. Перепроверил на ES — тоже пунктов 20 еще вниз.
avatar

S.One

по доуджонс аналогично — до тренда есть запас хода
avatar

S.One

S.One, это если сопельку от 31.08 учитывать :)
Но это копейки на недельном графике.
Факт, то что к психологическому уровню ноздря в нозрю подошли.
Если и пробьют ложняком, буду на СиП на дневном смотреть.
это к тому, что -20 пунктов на СиПe=1250 — лой мартовский по Фукусиме, который быстро откупили. Короч, ключ если еще снизятся на 1250. имхо.
Если посмотреть на месячные графики то ларжи все свои лонги фактически ликвидировали еще в марте, и весь рост прошлого года они стояли фактически в шортах, в лонги зашли только в этом году а в марте их сбросили.
Small этот рост с осени прошлого года наоборот в шортах простояли.
avatar

pekin66

опечатка это не месячные а недельные графики
avatar

pekin66

кстати по графику четко видно кто тот большой гризли, что медвидит рынок, это commercials
avatar

pekin66

есть хорошая книга Секреты торговли на фьючерсном рынке: Действуйте вместе с инсайдерами Ларри Вильямса
во-первых large ошибаются ничуть не меньше мелких. во-вторых как правильно сказали надо смотреть не просто чистые позиции, а так сказать % соотношение к истории. в-третьих рынки действительно рулят commercials
avatar

MaxStark

по доу прикольная картина
avatar

MaxStark

MaxStark, наконец-то картинка, полностью соответствующая моим ожиданиям. Хорошо, когда есть из чего выбирать.
avatar

S.One

S.One, под ожидания любую картинку найти можно.
а доу я вообще не вижу смысла смотреть тем более индекс, а не emini
pekin66, так и я о том же.
avatar

S.One

лучше нажать, чтобы увидеть правый край
avatar

MaxStark

в понедельник, похоже, 1240 будет по ES
avatar

S.One

дадада) случилось страшное))
они отдали шорт в надежные руки ))
avatar

karapuz

karapuz, если коррекционная волна пятиволновка, как на Ри с четверга по 13 часов пятницы, значит ли это что импульс развернулся? по прочим соображениям он вроде как вниз должен ломануться
avatar

S.One

www.smart-lab.ru/blog/8127.php

всем читать внимательно ещй раз ))))))))))
от начала и до конца…
avatar

molochnik


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP