<HELP> for explanation

Блог им. mirovan

Торговая система на основе соотношения стоп-лосса и тейкпрофита

На недавно проведенной конференции «Финансовый супермаркет» А.М. Герчик озвучил очень интересную для меня мысль – лучшая точка выхода из позиции — либо в конце дня, либо по тейк-профиту. Большинство торговых систем, которые я исследовал – действительно имеют закрытие в конце дня. Однако с тейк-профитом ни одной прибыльной системы я не делал. Подставив под сомнение данный постулат, я решил проверить данную идею.
Рассмотрим ситуацию с тейк-профитом и соотношением убыточных и прибыльных сделок. Александр Михайлович Герчик описывал данную ситуацию следующим образом.
Рассмотрим фьючерс на индекс РТС. Пусть мы имеем 25% положительных сделок, т.е. 1 сделка приносит прибыль, а 3 убыток. Комиссию примем равной 2 рублям. Примем в качестве стоп-лоса 250 пунктов. Тейк-профит примем равным 1000 пунктам, т.е. соотношение 1 к 4.
Если 3 сделки закрываются в минус, то суммарный убыток составит 750 пунктов. Соответственно чистая прибыль (без учета комиссии) составляет 1000 – 750 = 250 пунктов.
 
Определим стоп-лосс на сделку равным 1%, соответственно тейк-профит выставим в 4%.
Будем входить в длинную позицию при условии:
High[bar] > High[bar-1] and  Low[bar] > Low[bar-1]
т.е. максимум текущей свечи больше максимума предыдущей и минимум текущей больше минимума предыдущей.
И входить в короткую позиции при обратном соотношении:
High[bar] < High[bar-1] and Low[bar] < Low[bar-1]
В результате получим систему. 


 
 
Торговая система на основе соотношения стоп-лосса и тейкпрофита
Кривая доходности системы

 
Торговая система на основе соотношения стоп-лосса и тейкпрофита
Статистика системы


В качестве итога хотелось бы сказать, что далеко не в каждой сделке нужно быть правым. Как показало выше приведенное исследование достаточно выигрывать всего лишь одну сделку из четырех, чтобы иметь положительную динамику счета, при этом соблюдая правильное соотношение рисков к прибыли.

Скачать код торговой системы 
 
 

Отличный пост, спасибо! Только вот:

1. Тут идея торгуется, а не риск менеджмент в чистом виде. Уберите идею — и будет слив.

2. Что будет если стоп поставить на 1000, а тейк на 250? или стоп и тейк на 500 (1000)?
Сейчас отвечу отдельным постом
Fry, спасибо, классное продолжение!
Swan, спасибо. Натолкнули на хорошую книгу (про акрсинус стал искать).
Только надо бы как-то графически выразить мысль… Допустим кривую вероятности похода к цели при удалении от стопа.
Иначе сложно воспринять.
идея отличная — но почемуто все хотят запихнуть ее в код потомучто обязательно нужна закономерность а зачем?, прибыльно будет или нет покажет только время.
хороший пост.
только вы немного вводите в заблуждение средним профитов в 26%
Нужно понимать, что для соотношения P-L — 4/1, безубытком будет соотношение 20% от всех сделок, т.е. 26% — это прибыльная система, доходность которой примерно соответствует 30% в «нормальном» понимании.
просто много кто начитавшись, решит что теперь можно зарабатывать монеткой, тупо ставя маленький стоп
ДжонниГалт, Да, на самом деле Fry показал что система на основе монетки сливная — smart-lab.ru/blog/91049.php
И он абсолютно прав!
Swan, Да, возможно соглашусь с тем чтобы добиться результата, нужно помнить предыдущие состояния.

К этому случаю вспоминаю теорему Шеннона, которая позволяет предсказывать случайное число (0 или 1), на основании предыдущих данных.
герчик неправ… если стоит стоп то убыток фиксирован а профит не ограничен… выходить в конце дня или по тейку самый худший вариант… герчик не умеет работать с открытой позицией…
по боту
1 очень маленькая средняя сделка
2 боковик в 15 месяцев
avatar

ves2010

ves2010, а какой вариант лучший?
avatar

PASHA

ves2010, kstati otkuda u vas takoe kolichestvo vremeni otvechat na vse posti v smart-labe? a zabil u vas naverno kucha robotov i vam nechego delat celii den....a po povodu grafika naverhu....to molodoi chelovek prosto igrauchi pokazal shto ideya ne absurdna ....eto ne robot eto prosto ideya...i bila ona prokomentirovana dlya ruchnih strategii a ne dlya robotov...tak shto vi opyat zrya vse i vseh obosrali...odni razoblachiteli a torgovat nekomu
Agerchik, да этот в каждой бочке затычка, все та он знает, все он повидал))
avatar

StrJ

ves2010, если вы такой умный и опровергаете Герчика, выложите здесь ваши личные расчеты и опровержение системы, что она не работает… вы вообще не поняли о чем идет речь. послушайте внимательно запись с Финансового супермаркета. по системе 1:4 я отработала 8 месяцев. эта система дает не просто не быть в нулях, но и зарабатывать и выводить прибыль.Здесь еще важен вход правильный, тоже по системе. И не важно боковик или тренд
Комиссию увеличьте до 50 рублей, пожалуйста, И выложите график.
avatar

siva

Станислав Иванов, с 50 рублями там будет слив. Проскальзывание 50 пунктов для данного графика.
Если профит не ограничен то это уже не реализованная прибыль получается, которая может превратиться в убыток или б\у или тралстоп или просто передвинутый стоп в прибыль, все это ведется к разгону депозита который возможен лишь при сильных и резких движениях на некоторых взятых отдельно инструментах( кто этого желает нужен поиск оных по разным там параметрам) а если просто начинаешь вмешиваться в вероятность (тейк стоп) то это уже какаято не чистая вероятность получается, а потом еслибы да кабы, имхо естессено… я считаю что поставил тейк стоп и жди что будет…
SNOVA NAPISAN POLNII BRED OSOBENNO OT VES2010...POSMOTRITE VNIMATELNO PEREDACHU…
V PEREDACHE NA FINANSOVOM SUPERMARKETE ETA IDEYA BILA DANA DLYA TOGO SHTO BI LUDI PONIMALI NE NADO IMET 50 % POLOGHITELNIH SDELOK SHTO BI ZARABATIVAT TOLKO I VSEGO...A OB UROVNE MOIH ZNANII V OBLASTI ROBOTOV TOCHNO SUDIT NE VAM…
YA OCHEN HOROSHO ZNAU SHTO TAKOE RISK FAKTOR...U MENYA SEICHAS RABOTAET NE ODIN ROBOT S 4K1 I VSE U NEGO HOROSHO ...OCHEN CHASTO NA RINKE OSOBENNO NA AMERIKE I OSOBENNO NA REZKIH DVIGHENIYAH GORAZDO VIGODNEI BRAT TAKE PROFIT CHEM TRAILING STOP...UDACHI VSEM I VNIMATELNO SMOTRITE EFIR...ETOT POST TAK GHE DLYA TEH KTO SLUSHAET LUDEI U KOTORIH 70% POLOGHITELNIH SDELOK ....ESHE RAZ SKAGHU DAGHE S 30 % + SDELKAMI I SOOTNOSHENIE RISK UBITOK BOLSHE 3K1 VSE U VAS BUDET HOROSHO...ETO DOKAZAL UGHE NE ODIN STUDENT…
avatar

Agerchik

Agerchik, Александр Михайлович, Смартлаб вас уважает (по сумме участников). Сам даже и не думал про вас плохого. С радостью поучился бы у вас лично, а так смотрю/читаю всё что вижу с вашим участием.
«POLNII BRED» — это 70%, но ведь и 30% дают +
=)
Swan, на сколько я понимаю, вы стоп не ставите в терминал, а тоже им манипулируете как и возможным тейком? как тогда вам удается стабильно зарабатывать на рынке? Перспективы в таком варианте не вижу вообще, если вы не знаете сколько вы готовы потерять на сделке и сколько есть возможность с нее заработать. это у вас игра в рулетку получается… какая тут стабильность…
Swan, если вы серьезно торгуете, то ответьте на простой вопрос, как вы контролируете свои риски, если у вас проблема с интернетом или у брокера тех. проблемы, вы в позе и сделка пошла не в вашу сторону.
Swan, «лично мне кратковременные проблемы с интернетом или на стороне брокера особых неудобств не доставляют.» это вы наверное еще не попадали в такие ситуации с большой открытой позицией. но у вас всегда должен быть готов ответ, на такой вопрос.
REBYAT YA NE K ETOMU I NE NA SHTO NE OBIGHAUS MNE 42 GODA A NE 14...PROSTO TO SHTO NAPISAL AVTOR PISMA NAZIVAETSYA V TRAIDINGE RANDOM VHOD I RANDOM VIHOD T.E SLUCHAINIE ON PROSTO POKAZAL SHTO EST SOOTNOSHENIE RISK K UBITKU I ONO RABOTAET ETO NE SISTEMA A PROSTO SOOTNOSHENIE...VOT I VSE...K ETOMU NADO PRIDUMAT SISTEMNII VHOD...VOT I VES SMISL POSTA ...VOPROS NE STOYAL KAK SHTO DELAT I KAK KUDA ZASOVIVAT ...VOPROS STOYAL SHTO MOGHNO I EST KUDA VOT I VSE...FRY VSE OTLICHNO...PROSTO LUDI POSLEDNEE VREMYA TAKOE OSHUSHENIE SHTO DELITSYA NIKTO NE HOCHET ZNANIYAMI NO OBOSRAT DRUGIH I SKAZAT TIPA ETO RABOTAET ETO NET POGHALUISTA...STANOVITES PODOBREE I DELITES TEM SHTO U VAS EST....UDACHI VSEM
avatar

Agerchik

Agerchik, Спасибо, Александр Михайлович, я это и имел ввиду. Вход у меня по сути случайный (не монетка, конечно, но всё же). Я просто решил подчеркнуть Вами высказанную идею.
Swan, то бишь усреднились?
Swan, честно говоря вообще не понимаю вашей интуитивной торговли, главное, что бы торговля давала положительный результат. удачи
хорошее дело…
avatar

xTestero

Swan зачем-то удалил свои сообщения, теперь это выглядит, что я сама с собой здесь переписывалась…
Irina13 — Swan Swan Swan Image Hosted by pixs.ru спасибо за настроение! Image Hosted by pixs.ru
Андрей Кремлевский, то-то и оно, растворился он, вместе сообщениями, может понял, что глупость какую написал и решил удалить с глаз долой сообщения…
Определим стоп-лосс на сделку равным 1%, соответственно тейк-профит выставим в 4%.
Будем входить в длинную позицию при условии:
High[bar] > High[bar-1] and Low[bar] > Low[bar-1]
т.е. максимум текущей свечи больше максимума предыдущей и минимум текущей больше минимума предыдущей.
И входить в короткую позиции при обратном соотношении:
High[bar] < High[bar-1] and Low[bar] < Low[bar-1]
В результате получим систему.

Я конечно извиняюсь господа делающие бабло на бирже, но в таком виде система совершает сделки по закрытию свечи (иначе мы не знаем не конечного хая не конечного лая), а если это так то…

Buy & Hold Index -1684.35 %
Profit/Loss Index -40.11 %
Reward/Risk Index -99.82 %

не смотрел «Финансовый супермаркет», но сильно сомневаюсь что Герчик выставлял это как систему… и то что вы тут писали ---полное Г… умно
Руслан, Во первых вход осуществляется на свече [bar+1], во-вторых, потрудитесь, посмотрите фин. супермаркет, а в третьих — никто не говорит что эту систему нужно торговать, в четвертых Герчик не говорил что это системы.

Я соглашусь, что надо было написать в заголовке не «система», а например — «проверка входов/выходов по SL и TP».

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP