<HELP> for explanation

Блог им. Lukasus

Forex и MTS

В процессе разработок МТС пробую различные инструменты. И вот Форекс стоит особняком как самый трудный рынок, потому что самый эффективный. А именно, главная пара EURUSD очень близка по поведению к случайному блужданию.  И дохода никакого практически неполучалось извлечь. Но вот оказалось, что другие  валютные пары имеют некие артефакты статистические которые можно использовать.
Удалось приручить пары GBPUSD и USDCAD.
Среднегодовая доходность торговли без плечей  от 20 до 30% при максимальной просадке около 10%. Эквити не очень красивый, но эффективность системы рабочая — это отношение дохода к просадке.

Forex и MTS

Тоесть с плечом 3 можно ожидать около 100% годовых  при 30-40% просадке.



Плечо больше 6 убивает систему.

UPD

Forex и MTS

 

Спасибо за пост, а на каких таймфреймах получили такой результат? Тренд или контртренд?
avatar

UncleFedor

И на чем основана система, если не секрет :)
таймфрейм дневной, основа системы — авторегрессифная функция временных рядов — ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C
avatar

Lukasus

Lukasus, ого!
Lukasus,
>пара EURUSD очень близка по поведению к случайному блужданию
а не подскажете, как именно оценить степень близости к случайному блужданию?
построить распределение Гаусса и фактическое распределение приращений цен пары EURUSD и сравнить гистограммы распределений.
avatar

Lukasus


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP