SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
mxticker
Правильный расчет горизонтальных объемов
- 23 ноября 2012, 23:10
- |
меня часто спрашивают, почему рутикер считает объемы по-другом чем вульфикс… вчера пользователь даже прислал скриншоты
Ответ на самом деле черезывчайно прост. Я считаю горизонтальные объемы, группируя по промежутку цены. Точно так же, как в кластерах. Например, при шаге 10 коп. 148.95 и 148.92 сгруппируются в один столбик… Если вы сложите столбики внизу и столбики справа- получите ровно один и тот же объем. Шаг считаю автоматически от масштаба цен.
Что делает вульфикс… Оне не группирует ничего, а просто ристует слева вообще все сделки. Ну например, средний объем сделки скажем 10 контрактов и их прошло штук 500 в диапазоне 147-149 И проходит единичная сделка величиной в 50 контрактов по 147.5. По методу вульфикса на графике моментально обозначится огромный шип.
Особенно доставляет когда Вася в своих обзорах радостно подчеркивает его разноцветными линиями и объявляет поддержкой.
У меня даже есть подозрение, что он не понимает откуда эти шипы появились ))
З.Ы. Будем благодарны, если плюсанете ))
Ответ на самом деле черезывчайно прост. Я считаю горизонтальные объемы, группируя по промежутку цены. Точно так же, как в кластерах. Например, при шаге 10 коп. 148.95 и 148.92 сгруппируются в один столбик… Если вы сложите столбики внизу и столбики справа- получите ровно один и тот же объем. Шаг считаю автоматически от масштаба цен.Что делает вульфикс… Оне не группирует ничего, а просто ристует слева вообще все сделки. Ну например, средний объем сделки скажем 10 контрактов и их прошло штук 500 в диапазоне 147-149 И проходит единичная сделка величиной в 50 контрактов по 147.5. По методу вульфикса на графике моментально обозначится огромный шип.
Особенно доставляет когда Вася в своих обзорах радостно подчеркивает его разноцветными линиями и объявляет поддержкой.
У меня даже есть подозрение, что он не понимает откуда эти шипы появились ))
З.Ы. Будем благодарны, если плюсанете ))
теги блога StockChart.ru
- cluster profile
- CME feed
- Footprint
- Forex
- Forts
- mxticker
- mxticker.com
- QUIK
- ruticker
- RuTicker.com
- Si
- stockchart
- stockchart.ru
- Volfix
- volfix crack
- volfix бесплатно
- акции
- алготрейдинг
- Анализ объемов
- аналитика
- Арбитраж
- банки
- бизнес
- биткоин
- блокчейн
- втб
- Газпром
- Галс
- горизонтальные объемы
- Грааль
- индикатор
- Интуиция
- итоги года
- Карта рынка
- Квик
- Кипр
- Ковид
- конкурс
- конференция
- коронавирус
- котировки
- кризис
- кризис 2020
- Крым
- кукл
- логика
- лудомания
- марковиц
- мемуары
- мировые рынки
- ММВБ
- мобильные котировки
- МосБиржа
- московская биржа
- нефть
- обвал
- облигации
- объемный анализ
- объемы
- объмный анализ
- объёмный анализ ри
- околорынок
- опрос
- Оптимизация портфеля
- Опционы
- Оранус
- открытый интерес
- оффтоп
- парный трейдинг
- ПИК
- поиск работы
- портфель марковиц
- Прогноз
- программирование
- психоанализ
- психология
- Путешествие
- Путин
- Роботы
- рубль
- рутикер
- рутикер.ком
- рынок
- сбербанк
- смартлаб
- смартлаб конкурс
- Сочи
- тиковый график
- тиковый график онлайн
- торговые роботы
- торговые сигналы
- торговый софт
- трейдинг
- тренд
- Украина
- философия
- футпринт
- Шадрин
- Юмор
- Яндекс
Давайте предметно, что конкретно волфикс не сумел толком своровать? Мне очень интерсно, спасибо
Второе — я не хочу обсуждать возможности бесплатных приложений нинзи, потому что это не может быть как минимум похоже на волф, а вы говорите что оно еще КУДА ЛУЧШЕ, могу предположить только что вы говорите о том что не пробывали никогда, ине знаете всех функцй и возможностей, без обид)
Кажется, вы работаете с западными инструментами, и по объемам?
Тогда удивляюсь, что дальше волфикса не ушли.
Волфикс имеет смысл брать только из-за российского рынка.
Но и в этом случае, подкачка через e-signal в нидзю российского рынка + гомледдер, хотя и будет подороже из-за подкачки данных, но и будет качественнее во всех отношениях!
Заитересовали)))
gomvolumeladder
Поправил, вроде ничего не напутал.
Профессионалы знают, что интерфейс должен быть неброским, аскетичным, информативным. Свистелки-перделки оставим киберпанковсеми фильмам, в работе они не помогают ни сколько.
Итак, я руководствовался следующим: график должен быть предельно знакомым, все символы стандартны. Свечки, красный — цвет продаж, зеленый — покупок. Так же разделены объемы. Кому эта информация важна — пользует, кому нет — игнорирует.
Фон расчерчен разноцветными линиями. цвета неконтрастные — но различить легко… Как мы знаем сложно в новостройке посчитать этажи — сбиваешься посередине. Нужна зацепка. Эта зацепка у меня — серый и белый цвета. Уровни не перепутать.
Все уровни везде прописаны, но не мозолят глаза, находятся взглядом автоматом.
Что у вульфикса… Шоковые сине-оранжевые цвета… Какой-то нелепый градинет. зачем? показать что кодер освоил граф. библиотеку? Свечки монотонно закращены одним цветом. какая по какой цене не ясно. Зачем под свечами заливка? Я по правде и не понял что это свечи — закрашенная площадь, а из нее — штыри. Шкал не нигде. Гуляет огромное пространство между объемами и графиком.
В общем «ультрасовременный интерфейс»
на 95% безусловно горизонтальные объемы чушь — они лишь показывают длину боковика.
но в 5% это доп. информация, которая может помочь принять решение
Сам пытался формализовать эти правила в виде алгоритма для робота, наподобие:
Если Close(i)>=EMA(i)And Close(i-1)<EMA(i-1) To Buy
Пытался прогнать это на истории с оптимизировать параметры даже генетический алгоритм использовал для выбора лучших правил и параметров по показателю средняя прибыль/средний риск. Не работает это как в прочем и многое другое.
Анализ объемов дает только две вещи:
1)Психологическую уверенность в сделке, что в трейдинге немаловажно;
2)Показывает фрактальную структуру времени(периоды когда время ускоряется и замедляется)что можно использовать для определения размерности времени;
По первому пункту роботу психологическая устойчивость не нужна он по природе своей психологически устойчив.
Второй пункт как использовать я не знаю впрочем Максим Дмитриевский в своем фрактальном генераторе использует и это уже хорошо…
В диапазоне 147-149 объем равен 5000. 500 сделок прошли по каким ценам? или они заполнили равномерно весь диапазон?
Если второе, то шип будет. Если первое, то зависит от распределения объемов в диапазоне, например:
147.3 — 300
147.4 — 350
147.5 — 310
147.6 — 320
Сделка в 50 проходит по 147.5 и там объем станет равный 360. Относительно ближайших уровней это никакой не шип.
Поясните!
Это тема не моя, вполне могу ошибаться, просто делал робота и меня попросили сделать как в волфиксе, помню что были такие нюансы… Кластерные свечки не моя тема, так что вполне могу ошибаться!
Далее- шаг цены банально выходит меньше пиксела. Поэтому цены рисуются одна поверх другой. И визуально кажется что штырь занимет например 2%, а реально там 0.2% всего объема
По свечкам же информация группируется, а не навалом тики на график сыпят…
Посмотри на иллюстрации вверху — кажется что на штырях объемы, а на деле — пшик.
Это маразм использовать как то эти шипы при анализе объемов
Будущее же за инструментами типа сиеррачартс, дающими трейдеру большую свободу.