<HELP> for explanation

Блог им. optionanalyser

Модный грааль из трех источников

Буквально в течении трех дней произошло 3 события, являющиеся для меня «однокоренными»:
— 13.11.2012 mehanizator публикует пост
— 13.11.2012 option2012 публикует пост (с приветом из будущего от 23.11.2012 )) )
— 15.11.2012 сотрудник Блумберга демонстрирует стратегии фьючерс + VIX c 2-3 значными доходностями.

Сами стратегии, которые были продемонстрированы в каждом из этих случаев близки и понятны, т.к. в том числе много раз описаны в трейдерский букварях. В них «русским/английским/… по белому» говорится о корреляции как основе для парного трейдинга. 

Поразило вот что: 
1. сотрудник Блумберга пошел академическим путем:
— выявил корреляции между фьючом и первой производной от него VIXxx
— построили портфели по наиболее раскоррелированным парам
2. option2012 предлагает сделать по-сути тоже самое, но уже с парой вторая + третья производная. Но при этом ничего не говоря о сущности, приходит к своим выводам, имхо, через «форму»
3. mehanizator, имхо, идет третьим путем: грузит все что можно в программу и, уповая на ее алгоритм, получает ожидаемый результат — наиболее коррелированные инструменты.

Для тех, кто не дочитает до конца, вопрос:
Подскажите, пжл, сказочного персонажа желательно мужского рода, который по сюжету произведения управлялся с птицами.

Уважая образ мысли и действия каждого из приведенных выше людей, обращу внимание только лишь на их техническую оснащенность:
1. Блумберг, позволяющий считать достаточно простые показатели и проверять идеи на истории
2. TWS, позволяющий строить исторические графики произвольных инструментов
3. собственное ПО с элементами ДатаМайнинга

Т.к. все описанное выше случилось в достаточно короткий период, то подумалось о следующем.
Во всех учебниках по информации приводится описание процеса обработки данных, где следом за первым этапом «Сбор данных» идет «Фильтрация». Однако, на практике мы иногда пропускаем его и переходим к «Обработке». Имхо, это можно объяснить несколькими причинами:
— низкая дисциплина — как следствие нарушение технологического процесса
— отсутствие понимания/знания о критерии фильтрации.
Для меня наиболее интересен второй случай, т.к. он возможен как минимум в двух случаях:
1. отсутствие осознание цели обработки информации
2. cознательное убирание фильтра в надежде, что механизм обработки позволит выявить новые (ранее неизвестные) закономерности в первичных данных

Опять же остановившись на втором, можно резюмировать, что это признание:
— неполноты своих знаний о всех возможных вариантах связей в данных,
— собственной неспособности предположить/нафантазировать/логически_вывести эти связи или
— вычислительной мощности компа и хорошести алгоритма, которые даже методом простого перебора и с учетом погрешностей алгоритма окажутся продуктивнее и эффективнее логически-творческого подхода человека (оставляя за рамками данного рассуждения ПО Искуственного Интеллекта… хотя, справедливо ли это ?)

Мы живем в такое время, когда ПО даже домашнего компа в состоянии написать «Войну и мир». Следовательно, задача генерации новых знаний перешла из области творческой в технологическую и обеспечена инструментами.

Вопросы:
1. Общие
Будут ли методы позволять выявлять основы, кроме тех, что уже осознаны человеком, как, например, корреляция в примере в начале поста?
Способен человек «увидеть» эти основы без предварительного осознания, т.е. принесенные ему на «блюдечке» ПО?
А если их использовать «не осознавая», то где граница безопасности такого использования?

2. Трейдерский
Если многие тем или иным способом видят доходности в сотни и тысячи процентов, то эффективен ли рынок?
Для тех, кто дочитал до конца, отдельный вопрос:

Подскажите, пжл, сказочного персонажа желательно мужского рода, который по сюжету произведения управлялся с птицами.

PS: Меня искренне порадовали все три события, т.к. они являются практической демонстрацией математической теоремы о рядах и их свойства, на которую ранее многократно ссылался в своих постах.
 

Нильс?
avatar

nameless

abandon, он мышей водил за флейтой
а нужны птЫцЫ ))
optionanalyser, Голубиный король
avatar

Smile

Smile, спасибо за хорошую филосовскую сказку
нужен персонаж, котрый бы как-то управлялся/укрощал птиц
Когда-то исследовал парную корреляцию. Очевидная и малоэффективная технология. Есть опасность глубокой просадки. Корреляция часто может резко менять знак. Есть алгоритмы на несколько порядков эффективней и устойчивей.
vlad330033, видимо, эффективность зависит не от иструмента/корреляции/ножа а от способности применять ее уместно.
Было бы хорошо, если Вы:
— охарактеризовали упомянутые алгоритмы и
— привели Ваши критерии оценки эффективности и устойчивости,
чтобы было возможно обсуждать «на одном языке»
optionanalyser, Обычно эффективность торгового алгоритма оценивается в основном профит-фактором (PF), а устойчивость — коэффициентом Шарпа (KSH). Упомянутые алгоритмы строятся с применением многих математических инструментов (в основном матричные вычисления) на основе установленных закономерностей рынка. Полученные значения примерно PF=16...20, KSH=2...3.
vlad330033, критерии общеприняты и, как говорится, обсуждению не подлежат.
Использование методов(матричные или др.) — имхо, дело вкуса, образования или др. личных предпочтений.
Так же понятно стремление в своих действях использовать выявленные закономерности.
Алгоритм парного трейдинга описан — канальность основанная_ на/предопределенная корреляцией.
В чем упомянутый Вами алгоритм?
Путин и стерхи
avatar

sea_trader

sea_trader, тогда уж "… те, что с первого раза не полетели..." ))))))))
сказочного желательно по аналогии с Нильсом и мышами — где герой с нимим управляется
Привет!
«сотрудник Блумберга пошел академическим путем:
— выявил корреляции между фьючом и первой производной от него VIXxx
— построили портфели по наиболее раскоррелированным парам»

Это ведь не оно?
www.math.nyu.edu/faculty/avellane/QuantInvestNewYork2011.pdf
Алексеев Ярослав, материал от December 8 2011 — он был сильно раньше

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP