<HELP> for explanation

Блог им. esperanza

Эксперименты с алготрейдингом

Некоторое время назад я начал экспериментировать с формализацией своих торговых стратегий. Написал робота и утилиту для тестирования на исторических данных. Первые результаты были ошеломительными, как и многих начинающих роботописателей. Сотни процентов годовых на любой бумаге!

Конечно, такие результаты не выглядели сколько-либо правдоподобными, и я терпеливо отлавливал баги. Один из них оказался совсем глупым — система «заглядывала в будущее» и знала цены High, Low и Close уже в начале интервала.

После исправлений результаты тестирования были более чем скромными и уступали даже стратегии «buy-n-hold».

Я не возвращался к идее написать свою стратегию несколько месяцев, а занялся этим лишь по стечению обстоятельств пару недель назад. Хочу поделиться с вами полученными результатами:

http://goo.gl/JO6pk

За последние пять лет стратегия не только была прибыльной ежегодно, но и ни разу не проиграла индексам ММВБ и РТС.

UPD1: желающие могут посмотреть детальный список сделок в базе MySQL: host=62.76.45.242, user=test, pass=test123.

UPD2: или, в текстовом виде, здесь: http://goo.gl/BdNPu
 

1 в кризис акции в шорт не давали
2 смотри не профит а дродаун
avatar

ves2010

1. Хорошее замечание. Но сколько именно длился запрет на шорты?
2. Дродаун я не считал, но стоп-лосс находится на уровне 2 процентов. По факту возможны гэпы. Я бы сказал так: просадка не превышает нескольких процентов.
avatar

esperanza

Стратегия не использует плечи. Я спрашивал — как долго длился период запрета на шорты? И часто ли рынок открывался с гэпом 30 процентов?

Как же последующие годы, 2009-2012?
avatar

esperanza

esperanza,
1 бессмысленно знать когда был запрет шортов… и когда их принудительно крыли… важно прочитать договор с брокером и понять что шорт в акциях может быть принудительно закрыт в любой момент… кстати есть еще отсечка под дивы когда тож шорты кроют принудительно это тож 1...2раза в год
2 мораль… акции только в лонг…
3 если в шорт то только фьючи
ves2010, на моей памяти шорт ни разу принудительно не закрывали. Я протестирую стратегию на фьючерсе. Спасибо за идею.
esperanza, и кстати ты забыл что шорт в акциях далеко не бесплатен… счас в айти 15% годовыхх
ves2010, эти расходы не учтены, но короткие позиции держутся в среднем полтора дня.
Лодочник, мне в айти постоянно пишут чтоб закрыл шорты под отсечку… наверное от брокера зависит… помню еще что шорты нельзя через новый год переносить…

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP