<HELP> for explanation

Блог им. consortium

Заблуждения теханализа, или "Моя торговая система так показывает!"

stock traders 4Очень часто я пишу бред. Практически постоянно. Никогда не думал, что кто-то будет читать, вдумываться, да ещё и комментировать. Читают и комментируют, и я в этом действе участвую, значит интересно значит не я один такой псих. Но поговорить я хотел вот о чём. Не боюсь, что на меня сейчас накинутся поклонники чистого теханализа, потому что привык, да и безболезненно это. Тысячу раз повторял и ещё раз повторю: я не против теханализа, я его приветствую, но в очень разумных пределах. По этому поводу мне понравилось несколько высказываний из блогосферы, я воспользуюсь без упоминания авторства и напишу своими словами, так что без обид.

«И Вы полагаете, что вот эти кружочки, треугольники и чёрточки на графике, научиться рисовать которые и составить по ним мнение о движении цены сумеет за неделю любой третьеклассник, могут как-то повлиять на события на рынке?» — очень точное, по моему мнению, замечание. Второе — диалог: — «Щас часовая свечка оттолкнётся от 200МА, нарисует нижний хвост — и можно покупать». — «Ага, щас как раз магнаты в Чикаго и Нью-Йорке сидят, тупо следят за хвостом твоей часовой свечки и тоже будут покупать», — весьма интересное рассуждение.


 
«Цена учитывает всё» — величайший бред нашего времени, это похлеще моего бреда, и похлеще «Фауста» Гёте. Текущая цена не может учесть завтрашних событий и будущих перипетий рынка. Максимум, что может показать цена, и даже не цена, а диапазон цен — это направление. Не сомневаюсь, что есть специалисты, которые по 15-ти или 5-тиминутным свечам могут угадать мгновенную смену настроений рынка и тут же открыть позицию в ту сторону, в которую надо. Но только в краткосрок. В среднесрок нужно рассматривать более высокие таймфреймы. Но дело даже не в этом. Такую торговлю нельзя назвать трейдингом на основе ТА, здесь трейдер ищет настроения в поведении рынка на уровне рефлексов, и теханализом подобный метод можно назвать с большой натяжкой. Я бы назвал такой подход психологическим анализом, и это почти искусство.
 
Теханализом я могу назвать торговлю по индикаторам и их интерпретациям, по линиям, каналам, по фигурам. Могу сразу сказать шёпотом на весь мир: такой теханализ работает с вероятностью 50/50. И если человек безоговорочно верит в свои построения, рынок его всё равно накажет. Я отказался от индикаторов где-то в 2010 году, а причиной послужила банальная дивергенция, в простонародье «дивер» — расхождение в направлении цены и индикатора. Не буду вспоминать 2008 и 2009 годы, когда диверы на дневном графике сыпались как спички, нарисую я пример из 2010 года, где серийный дивер был вероломно сломан и рынок посмеялся над всеми, использующими эту формацию в составе своих «индикаторов». Посмотрите на серию дивергенций со стохастиком, самым распространённым индикатором для выявления дивергенций, которая «абсолютно точно, стопроцентно» указывала на разворот (заметьте, после каждой дивергенции находились покупатели, которые и теряли «серийно»). После мнимого разворота — непродолжительный флет, а потом, без всяких диверов, через этапы 5 и 6 происходит слив. Есть ещё немало подобных примеров.
11 diver 2010
Одно из самых страшных заблуждений теханализа — «треугольник является продолжением тренда». Я уже рассматривал этот вопрос. Могу ещё раз подтвердить свои выводы: треугольник — фигура сомнений на рынке, и в зависимости от фундаментальных факторов, может быть пробита в любую сторону, как это недавно случилось с евро. Самое страшное, что может произойти, это ложный пробой в сторону тренда, а потом разворот и пробой против тренда. Трейдерских судеб на этом ломается громадное количество. Лично я недавнюю ситуацию победил только фундаментальными построениями.
 
Одна неприятная особенность теханализа — разница в подходах к одним и тем же и совершенно разным техническим факторам. Ещё один диалог:
 
— Ты неправ, потому что пока цена не коснётся МА100, вверх не пойдём.
— Нет, это ты неправ, мы уже сели на поддержку облака Ишимоку и пора вверх.
— Вы оба неправы, потому что мы пробили недельный пивот вниз и нам идти только вниз.


Лично я в такие дискуссии никогда не вступаю и вступать не собираюсь по одной простой причине, сколько людей — столько и мнений. И совершенно глупо доказывать друг другу то, что возможно не произойдёт никогда, на основе тех самых «кружочков, треугольников и чёрточек на графике, которые может нарисовать любой третьеклассник». Все, кто работает на рынке, работают только с вероятностью, и доказывать, что «моё событие произойдёт с большей вероятностью, чем твоё», просто нелепо. Здесь каждый пользуется теми причинно-следственными связями, которые у него в истории работают лучше всего.
 
Ещё больше я проникаюсь чувством сострадания к людям, которые пишут в комментариях «Читаю ваши обзоры уже третий год, не могли бы вы подробнее рассказать о Вашей системе?» Тут же на меня нападает кондратий, и я спокойно пытаюсь пытаюсь от кондратия отвязаться, нет бы рявкнуть: «А то, что я выкладываю в течении трёх лет — это не система?» Нет, оказывается не система. Система, по мнению большинства, это что-то визуальное, осязаемое, то, что выдаёт «сигналы», лучше бы, чтобы в виде надписей: «покупать» или «продавать». Это может быть набор индикаторов, паттернов, которые при совпадении условий дают чёткую рекомендацию. И, после очередного громкого выкрика «А завтра точно вверх!», я задаю навстречу стандартный вопрос «И аргументы есть?», на что мне отвечают «Моя система так показывает!». Похоже, что владение «Своей Системой» бывает покруче здравого смысла.
 
И до многих не доходит простая истина, что система или стратегия, по сути, это фикция, миф. Без самого трейдера, без собственной философии, дисциплины, правил любая стратегия не дееспособна. И когда меня спрашивают, а нельзя ли мою «систему» «прикрутить» к квику или транзаку, меня начинает разбирать нервный смех. Что и куда прикрутить? Мои знания, мой опыт, мои накопления сведений за много лет, которые ежедневно пополняются новыми знаниями и сведениями, обрабатываются в моём ущербном сознании и выдают весьма слабо сформулированную идею о дальнейшем движении рынка — куда всё это прикрутить? К квику? И что от этого тому квику? У бедного квика случится нервный срыв, если к нему прикрутить мои безумные мысли.
 
Именно из всех этих соображений я и создал тот самый симбиоз фундаментального и технического анализа, которым пользуюсь до сих пор. Про фундаментальный анализ я уже достаточно подробно написал. А о технических принципах подхода к торговле я тоже не раз упоминал в своих обзорах. Сейчас ещё раз пройдусь по самым общим понятиям. Многие считают, что построение уровней на графике глупое занятие, уровней просто не существует. А я говорю, что уровни существуют, и даже фундаментальное обстоятельство для этого есть. На уровнях (применительно хотя бы к валютному рынку) скапливаются ордера, заявки, так что в местах скопления спроса всегда будет сопротивление. Осталось только выяснить где оно, но об этом я тоже писал. По поводу каналов и уровней просто повторю собственную недавнюю фразу: «Каналы на графиках существуют и работают и лично я с этим недоразумением ничего поделать не могу, а уровни почему-то срабатывают и это тоже нонсенс, но они есть и отвергать их бессмысленно».
 
По текущей торговле. Напомню, что все мои продажи евро из района 1.3008 закрылись в безубытке на 1.2846. Мне удалось после некоторых расстройств восстановить часть продаж от 1.2787 и 1.2766, это всего в шестидесяти пунктах ниже закрытия верхних продаж. Все позиции частично закрыты и оставлены на выходные. Продолжаю в краткосрочной перспективе ждать касания 1.25. Неделя была весьма содержательной, и после всех событий на рынках оптимизма не появилось, что заставляет предположить дальнейшее снижение.
 
На недельном графике евро теперь уже красиво и внятно сформировала отскок от верхней стенки широкого нисходящего канала. Цена достаточно уверенно прошла границу временной зоны М-сетки.
11 eurusd w
На дневном графике евро закрепилась в новом ценовом диапазоне. Можно предположить, что нам нужно сходить к нижнему краю прямоугольника по крайней мере для обычного теста.
11 eurusd d
Мирошниченко Михаил (consortium)
Примечания.
— Обзоры не являются рекомендациями к торговым операциям.
— Прежде чем делать выводы по конкретной статье, загляните в предыдущие, может быть там есть объяснение моих действий сегодня.
— Все графики в публикации сняты с нерабочих счетов. На них скопированы ордера с реальных позиций с разницей в несколько пунктов.
 

Поддерживаю :)
Просто отличный пост!!!
Теханализом я могу назвать торговлю по индикаторам и их интерпретациям, по линиям, каналам, по фигурам. Могу сразу сказать шёпотом на весь мир: такой теханализ работает с вероятностью 50/50.
=============================================

Ну 50/50 требует доказательства, а я шепотом готов сказать, что на вероятностях 52/48 можно делать миллиарды.
avatar

А. Г.

А. Г., не спорю. До тех пор, пока зыбкая вероятность не станет 48/52 ))
Мирошниченко Михаил,

А это и есть грааль в трейдинге — найти постоянную вероятность 52/48. Если она стала даже 50/50, то это не грааль.
А. Г., мы же не в казино.
Мирошниченко Михаил,

Мы в условиях многовариентности будущего. Это ничем не отичается от кюривй рулетки в казино.
А. Г., очень сильно отличается. В рулетке одномоментный выигрыш/проигрыш. На рынке вступает в работу фактор времени.

Можно зарабатывать и с вероятностью 30/70. Я могу совершить четыре сделки в минус, потеряв на стопе (в сумме) 150 пунктов, а затем одной сделкой забрать движение в 600 пунктов.
Мирошниченко Михаил,

При равном выигрыше и проигрыше с вероятностью 30/70 не заработать. Когда мы начинаем говорить о разном размере выигрыша и проигрыша, мы уже переходим от вероятностей к случайным величинам и уходим «в дебри» от исходного посыла, которому я оппонировал, про то, что вероятность 50/50 — это якобы плохо.
Мирошниченко Михаил,

И вообще сделки ничто, эквити надо смотреть по таймфреймам меньше среднего времени сделки и вероятности плюсов и минусов считать там.
Точнее по тем временным тактам, когда принимается решение изменить или СОХРАНИТЬ позицию.
А. Г., как можно найти «постоянную вероятность»??? Мы же не знаем будущего и реального распределения цен эмитента. Пусть даже есть история из миллиарда сделок с вероятностью 52/48, на триллионах сделок может оказаться, что вероятность стала 40/60, а реальная вероятность (на бесконечно большом ряду) 50/50 :-)
Margin_Nicolas,

Если «на триллионах сделок может оказаться, что вероятность стала 40/60», то это значит, что в прошлом вероятность если и была 50/50, то только с бесконечно малой вероятностью, и с вероятностью близкой к 1 была НЕ 50/50. А что будет в будущем — это всегда известно лишь с некоторой вероятностью.
А. Г., да на счет миллиардов и триллионов сделок согласен, переборщил я с цифрами :-) если уж такому ряду не доверять, то вообще ничему доверять нельзя. На бирже таких больших рядов не найти к сожалению, данные для нашего рынка всего на несколько лет есть, а это только тысячи, десятки тысяч сделок для среднесрочной ТС. А для долгосрочной сотня-другая максимум, а это уже не такие большие ряды, согласитесь?
Margin_Nicolas,

Ну если Вы получили 600 «орлов» на 1000 сделок, то уже вероятность того, что вероятность 50/50 (извините за тавтологию) меньше 0.9*10^-10. Совсем немного.
А. Г., прошу раскрыть что есть 52/48?
Если сферический конь в вакууме — это слив 100%, а если после уплаты всех издержек (проскальзывания, комиссия, спред...) да ещё с классическим РМ+ММ (плечо и стоп/тейк 1к5 + реинвест на каждый ход...) получилось 52/48 — это действительно грааль.
Интересно, что именно вы вкладываете в 52на48?
Fry,

Вероятность выигрыша в Вашей ставке равна 0.52. Естественно, что на рынке надо учесть в понятии выигрыш все издержки на комиссию проскальзование и т. п… РМ и ММ тут не причем.
А. Г., Вообще могу сказать что и на вероятности 50/50 делаются миллиарды.
и дело тут не в % соотношении вероятности
а в других факторах торговой системы.
ABN Capital,

Только если размер выигрыша больше размера проигрыша на вероятности меньше 50/50 можно делать миллиарды. А на 52/48 можно заоабатывать и с одинаковым проигрышем и выигрышем.
А. Г., да именно. но если у вас будет соотношение профитфактора 1к1 вы при соотношении 52/48 все равно будете в убытках.
ABN Capital,

Нет, если я могу выиграть и проиграть рубль с вероятностями 52/48, то я буду в прибыли со временем с вероятностью близкой к 1.
А. Г., вы не учитываете факторы проскальзывания комиссий и тд и тп.
естественно в теории вы будете в прибыли а на практике именно 1-2 % и уходят на «обслуживание» трейдов.
ABN Capital,

Только выше я писал, что выигрыш и проигрыш равны с учетом издержек. А вероятность выигрыша 0.52 и на этом можно делать миллиарды. Ничего другого я не утверждал. Речь шла только о заработке на небольшом смещении вероятностей.
А. Г., это все теория.
ABN Capital,

Это действительно теория — теория вероятностей, единственная человеческая наука об объективной неопределенности будущего.
А. Г., если тервер «наука об объективной неопределенности будущего», то зачем тогда ее применять? Для еще одного подтверждения и большей уверенности, что будущее неопределено?
avatar

_sg_

_sg_,

Нет, чтобы в условиях неопределенности оптимизировать субъективную функцию полезности сегодняшних действий.
А. Г., вопрос в том, что бы убедиться что это действительно 0.52, а не 0.50. :)
HideYourRichess,

Да, это вопрос- вопросов.
ABN Capital, «и дело тут не в % соотношении вероятности
а в других факторах торговой системы.» — Вот, и самый главный фактор — человек.))
Мирошниченко Михаил, человек тут играет далеко не главную роль.

В разработке системы главная роль отдана человеку а вот в исполнении системных правил. человек не нужен совсем.
у человека много качеств которые вредят системе.
А. Г., При всем уважении к ваше личности, обратил внимание что вы, не будучи специалистом в ТА, не опубликовав в данной области ни одного комментария, постоянно критикуете ТА.
Ваш подход к рынку с применением вероятностей представляется странным, ибо теория вероятностей это работа со случайными велечинами а на рынке чаще целенаправленные движения.
Также постоянные ваши разговоры про 50/50 не имеют под собой почву. Известны аналитики дававшие результаты до 70% в течении длительного времени.
silver916,

Во-первых, чтобы определиться, что я критикую, надо дать определение ТА. Например, ТА в широком смысле, как совокупность методов статистического(!) прогнозирования будущего по прошлым величинам, я не мог критиковать вообще, так как сам этим занимаюсь. Во-вторых, в этой ветке я вообще не критиковал ничего, а говорил о вероятностях и наоборот не говорил о 50/50. И наконец, в-третьих, если я и критиковал что-то из ТА типа волн Эллиотта, то за некорректность верификации метода.
А. Г.,
Я напомню ваши слова на одной из передач РБК — "… акции с оборотом менее 1 млрд. не анализируются ТА"..."
ТА не является методом статистического прогнозорования, она рядом не стояло с методома ислледования движения цены.
Прошлое и будущее также надуманное высказывание к ТА не имеет никакого отношения.
Веротность к ТА не имеет никакого отношения, непонятно почему вы постоянно сводите разговор о бросание монеты.
Движение цен в акциях (и других инструментах) не является случайным процессом и не подпадает под бросание монеты — случайное распределение.
Про волны Эллиота вы говорите, но при этом у вас нет ни одного комментария на его основе. Вы не компетенты в этом вопросе, на основании чего вы беретесь судить о том чего вы не знаете.
silver916,

«ТА не является методом статистического прогнозорования»

Вообще то любой прогноз в условиях неопределенности будущего — СТАТИСТИЧЕСКИЙ. Это аксиома. А 100% точных прогнозов будущей цены, я не знаю.
После первой строчки можно дальше не читать.
avatar

bill

нормаль.)))
видно, что Михаил находится в поиске. ))) столько текста на одном дыхании. ))
зы. работает всё, по секрету — даже монетка и кофейная гуща, главное — это уметь пользоваться и… не заморачиваться. )))
avatar

Gella

Gella, какой там поиск, всё уже найдено и по сусекам разложено.)
Если смешать монетку, кофейную гущу, и мои грибы, то точно будет работать))
Мирошниченко Михаил, Я на сколько понимаю системой называют именно то, что возможно формализовать, а вы чисто интуитивный трейдер.
RuTicker.com, вполне возможно, я над этим не задумывался. Если обработку большого количества информации можно назвать интуицией, то всё верно.
Мирошниченко Михаил, интуиция — все что вне четко формализованного метода
RuTicker.com, У меня чёткий метод — весы, на которые складываются отрицательные и положительные факторы, влияющие на рынки. Если Вы предполагаете под формализацией перекладывание метода в математическую модель, то такой модели у меня действительно не построишь, но это не интуиция.
Мирошниченко Михаил, согласна с Вами, обработка инфы + накопленный опыт это и есть интуиция трейдера
Мирошниченко Михаил, ТА — это инструмент, который каждый приспосабливает под себя. И чем меньше заморочек, тем больше вероятность его исполнения. Есть еще такая аксиома (лично мной выведенная в период первой волны кризиса 08 года). «если этого быть не может — оно обязательно будет». )))
Хорошо работает и отрезвляет.
Для ТА (на мой взгляд) достаточно элементарных фигур, уровней и элементарных знаний ВА. Ну и естессно ММ и РМ.
Всё остпальное — в топку.
Но это, как вы правильно написали — приходит с опытом.
avatar

Gella

как бы 3 раза плюсануть
Спасибо, Михаил. Прочитал, интересно. Во многом согласен.
Если память мне не изменяет, то в тех. анализе треугольник никогда не являлся фигурой продолжения, всегда авторы писали, что это это некая неопрделенность и делали акцент на наклон образующих линий, как возможном направлении выхода цены!
avatar

WeReallyTrade

WeReallyTrade, 90% процентов литературы, которая попадалась мне, когда я только начал во всём этом разбираться, утверждало, что треугольник — фигура продолжения.

Почитайте, кстати, посты на смарте за прошлые несколько недель, через пост — разговор о треугольнике как о фигуре продолжения.
Мирошниченко Михаил, Симметричный треугольник — неопределеность, если нисходящий, то выход вниз вероятнее, восходящий наоборот, как-то так)
WeReallyTrade, я в своё время проводил собственную статистику поведения всех этих фигур. 50/50.
Мирошниченко Михаил, Так об этом и пишут авторы книг что либо либо!
Мирошниченко Михаил,

ПОсмотрите у Булковского на стр.501 для восходящего треугольника и на стр.513 для нисходящего. Там совсем другие цифры.
Мирошниченко Михаил,

Так и есть — треугольник это модель продолжения.
У вас есть доказательства обратного?
Есть и те кто доказывает что треугольник это разворотная модель, но чаще это от простого незнания ТА.
silver916, сколько угодно (доказательств))).
Треугольник — это определенная формация (остановка движения), которая может быть как продолжением, так и разворотом. ))
а все доказательства — на графике. Поюзайте историю. ;)))
кста, данный треугол, о котором говорит Михаил, можно определить и под другие фигуры ГА, которые часто не рассматриваются неопытными юзерами. ))
avatar

Gella

Gella, спасибо за ответ. Но приведите более конкретные примеры.
Треугольник всегда модель продолжения.
При развороте это терминальный индекс (клин). Ближайший пример был на индексе ММВБ в коррекционной фазе 06 и 07.11 с уровня в 1460 пунктов и завершился на отметке в 1453 пункта.
silver916, что такое треугол и как он определяется на графике?? Это 4точки, последующая ниже предыдущей, между которыми мы можем построить линии треугольника. Фактически это обозначает, что рынок остановился на определенном уровне (в диапазоне).Такая фигня может длится достаточно долгое время. фундаментально это обозначает, что на данный момент экономика страны находится в спокойном состоянии и каких-либо резких скачков нет: покупателей и продавцов устраивает данная вилка цены.
Выход из треугольника (резкое понижение или повышение стоимости валюты) происходит из-за различных экономических событий (и т.д.). То есть необязательно это будет продолжение движения. )))
А если рассматривать именно данный треугол (описываемый Михаилом), то на более старших ТФ это было коррекционное движение при нисходящем тренде, которое и закончилось треугольником.))
avatar

Gella

Gella, извините, вы недостаточно знаете ТА.
Треугольник это волновая структура, коррекционная, имеющая определенные соотношения между волнами.
А рынок не остановился, а находится в фазе коррекции, за которой последует новая импульсная фаза.
Поэтому треугольник всегда модель продолжения.
Есть конечный треугольник — это клин, диагональный треугольник или терминальный импульс.
Вот 06 и 07.11 и был «диагональный треугольник» с отличными прогностическими свойствами на смену направления.
silver916, не-не… не путайте треугольнеги в ВА и в ТА по Мерфи.
волновеги — это отдельная тема и группа таварисчей, которые хорошо знают теорию и обсуждать что-то бесполезно.
Примите просто, что треугольник это как фигура продолжения, так и разворота, и сразу станет проще рынкет понимать.)))
avatar

Gella

Gella, вы приводите слова не имеющие смысла. Нет отделно ВА и ТА. ЭТо один процесс.
Вы может считать треугольник как одновременно и разворотной модель и моделью продолжения. Подобный дуализм есть в квантовой механике, а в ТА треугольник это модель продолжения.
И если у вас есть материалы приведите их. Или прочитайте Булковски стр. 501 и 513.
silver916, хм… с теорией и определением «что такое треугольник» вы похоже меня не внимательно прочитали. ))
лан, это не важно.
И то есть, получается, что без ВА работать не рынке не возможно?? ))) Уверяю вас — это большое заблуждение. ТА и ГА прекрасно можно применять и без ВА (это исключительно из моей практике и общения за волновиками… интересные ребята))).
Бред «теоретиков» не читаю, и вам не советую. Есть классика, при внимательном изучении которой и мониторинге рынка можно создать вполне рабочую ТС. Еще раз. Почитайте Д. Мерфи. forex-baza.info/load/knigi/foreks/d_mehrfi_quot_tekhnicheskij_analiz_fjuchersnykh_rynkov_teorija_i_praktika_quot/4-1-0-89. Пару лет помониторьте рынок и вы сможете находить как треуголы продолжения, так и разворотные.
зы. примеры, если будет время, выложу позже. )))
avatar

Gella

Gella, вы передергиваете (если не держите меня за дурака).
Я не говорил что «без ВА работать на рынке невозможно». Это ваши фантазии.
Работать можно и без ТА и без ВА.
В Ваших советах не нуждаюсь, в силу того что вы плохо знаете ТА.
А вы хотя бы посмотрите Булковски про треугольники.
silver916, почему передергиваю?? ваши слова: «Нет отделно ВА и ТА. ЭТо один процесс.» А ТА работает прекрасно без ВА. ))
И обобщать их в один процесс — большая ошибка. ))
гы… про «плохо знаете ТА» — без комментов.)))
И кто такой Булковский?? очередной теоретик написавший «умную» книшку, и на этом заработавший денюшку??
Или где-то есть статистика его торговли, подтверждающая теорию?? )))
А треугольники… да фик с ними. Чё мне вам советовать — рынок сам учит.)))
avatar

Gella

Gella, я вижу вы не понимаете смысла написанного.
Булковский для вас «очередной теоретик»- А вы кто?
Вместо того чтобы открыть книгу Булковского оскорбления, непонятно по каким причинам.
По вашему выходит что ТА работает по нечетным дням, а ВА по четным. Увы все это происходит одновременно, сколько бы вы не передергивале.
ТА вы не знаете, ибо только от незнания можно советовать незнакомому посетителю что то почитать. У меня Мэрфи есть и дома и на работе, мне не нужны ваши ссылки, я в любой момент могу взять учебник и указать номер страницы.
Например- Глава 6 Модели продолжения тенденции — стр. 158 — треугольники — Волновая теория это глава 13 на стр.401.
Будет время посмотрите.
Всего вам доброго.
В дальнейшем убедительная просьба не обращаться ко мне.
silver916, и вам удачи.)))
читайте дальше.
зы. да я к вам и не обращалась вообще то.)))
avatar

Gella

Возможно треугольник — это переход рынка в режим ожидания перед фундаментальным толчком.
avatar

ptpd

Теханализ отлично работает и классический (индюки, линии и т.д.) так и специфический (рыночный профиль, VSА, гартли, лангри и т.д.), вероятностные методы работают тоже. Так же вполне применимы различные теории волн (вульф, элиот). Умиляет, когда человек не сумев заработать, применяя какой-либо вид анализа, начинает всем доказывать что он не работает. Тов. трейдер, Ваша невозможность сделать деньги используя какую-либо теорию совершенно не свидетельствует в пользу ее несостоятельности. А все доводы являются плодом больной фантазии.
Полковник Айвс,
«Ваша невозможность сделать деньги используя какую-либо теорию...» — Вы заставили меня улыбнуться))

А «делать деньги», по-Вашему, это сколько в год?
Мирошниченко Михаил, Зависит от капитала. От 100% на маленький капитал и от 20% на большой.
Топик нра. Хочется думать дальше.
Про треугольник как продолжение — это элиотская тема.

А уровни даже ребёнок увидит, ребёнок который ещё не знает как произносится слово уровень и что оно означает =). Уровни (как горизонтальные, так и наклонные) — это факт.
Причём, похоже они существуют ещё с тех незапамятных времён, когда и графиков-то никто не торговал…
Почему?
Такое впечатление что первую часть писал доктор Джекил, а вторую митер Хайд — в первой идет речь о том что ТА не работает, а во второй тот самый ТА.
Сергей Кудрявцев, так и есть, они вместе и писали))
Сергей Кудрявцев, ни в одном месте в статье не написано, что ТА не работает, откуда вы это взяли?
avatar

Alexa

Свечи, история, направление — это все теханализ. Фундаментальный анализ — это текущая цена, оценка отчетов и макроэкономическая обстановка.
Очень понравился пост)
avatar

Lazars

Мирошниченко Михаил, перестаньте думать мои мысли.

И кстати, треугольник — это не фигура сомнений, а сжимающееся очко рынка.
Страдальцы форексные
avatar

bspro

bspro, тупень, начитавшийся желтизны.
avatar

Alexa

не читайте книг про теханал их пишут неудачники, они просто заставляют народ мыслить в определенном направлении (шаблонно)возможно даже выгодное им, а теханалом можно назвать и любую другую систему придуманную лично каждым. Так что автор отвергая в какой то части теханализ прав, но не надо говорить что моя система верная, а все остальные нет. И задавая вопрос «аргументы есть» — не все могут рассказать о них, кто то разрабатывал свою систему годами и так просто поделится ею с вами он совсем не имеет желания (давая прогноз мы просто обмениваемся мнениями)
avatar

Yo-sen

Yo-sen, необоснованное мнение и мнением назвать нельзя, так, просто выдох воздуха. Никто никого не заставляет делиться деталями системы, но в общем и цело обосновать-то можно? Например, «Объёмы на рынке по такому-то инструменту показывают...» Или что-то подобное. Но не просто же «А завтра точно вверх!» — это не мнение, это пук.
Мирошниченко Михаил, то есть если я придумаю свое обоснования типа «луна так встала» вас устроило? Я не приучен лгать, так что извольте, иногда лучше умолчать чем солгать
Мирошниченко Михаил, объемы тоже не могу предложить — не использую, у меня система которой я не нашел ни в одной книге (сужу по названию книги и содержанию, конечно же из тех что мне попадались в открытом доступе), систему разработал сам
Ну, система проскальзывала не раз: «ГРИБЫ»=)))
Мирошниченко Михаил прав. При банкротстве компании ты тоже примените тех анализ)Когда цена летит вниз. А где остановка?
avatar

Денис

Денис, Пока цена еще летит — не известно обанкротится ли компания точно, или ее можно будет выгодно купить очень за дешево. А Вы заглядываете в будущее — задним умом все сильны.
Ааа, не заметил, что топикстартер форексник. Теперь то, что раньше казалось бредом, теперь просто выглядит как глупость.
Фраза «Цена учитывает всё» подразумевает, что учтена вся доступная в настоящий момент времени информация. Это — скорее, верно. По-крайней мере обратное практически недоказуемо. Также, несмотря на то, что будущих ПЕРЕПЕТИЙ (!) цена учесть не может, какие-то оценки будущих сценариев в ней есть. Т.е. чтобы назвать бредом основное положение эффективного рынка требуется более содержательная доказательная база. :)
Это не бред, это тонкое введение масс в заблуждение
avatar

HopeRope

Карамба, он еще и сигналы продает — вообще ппц. Хотя в принципе, на форексе лохов хватает, так что даже для «этого» найдутся свои хомячки.
Полковник Айвс, ерунду не пишите, если не знаете. В каком месте он сигналы продаёт?

Всё, что связано со словом форекс у вас вызывает отвращение? Тогда вы ничего не знаете про форекс и это очередное ваше заблуждение. Михаил работает на форекс, на том самом форекс, о котором вы слыхом не слыхивали и вам до тех высот не дойти никогда, потому что вы хомячок по природе, раз повторяете чужие слова о форекс, ничего о нём не зная.
avatar

Alexa

Alexa, В его профиле указан сайт, где он продает сигналыи пиарит форексные кухни…
Высот, ну-ну, работаете через Ройтерс Дилинг? Нет? Через кухню? Такие «высоты» нах не кому не нужны, кроме самих кухонь и их пиарщиков.
Полковник Айвс, я поняла. У вас просто мозги замылены стереотипами. У него в профиле указан сайт, на котором он публикуется и он не продаёт сигналы. Григорий Бегларян публикуется на Вести.Экономика, а сайт продаёт свою информацию, вы в этом Бегларяна тоже обвините? Вот в таких скоропалительных обвинениях и проявляется ваша хомячковская сущность.

А насчёт уровня, так Михаил работает в DB, максимально пятью стандартными контрактами по 5 мио каждый, и если вы этого не знали, то вам всё равно не прощается то, что вы написали выше. Поэтому вы и хомячок, потому что сидите в своём узеньком углу со своими десятью тысячами рублей и тявкаете оттуда на всех. Вам таких уровней никогда не достигнуть, напишите себе это большими буквами и наслаждайтесь своей хомячковой сущностью.
avatar

Alexa

Александра, Вам не надоело спорить с природой? Оставьте это дело, бесполезно…
Alexa, Я читал внимательно — это он продает сигналы и пиарит кухоньки. Так что со своими хулиардами будите морочить голову кухонным лошкам. Одни бл№ть соросы пошли.
Айвс, так вы и читать не умеете… Вон оно что. Мне вас уже даже немного жаль…
avatar

Alexa

Alexa, Пиар у вас галимый, так что это мне вас жаль.
Тут и офигел — А.Г. оказывается способен различать вероятности 48 и 52… не с трёх ли раз?.. на смартлабе тут каждый второй оперирует такими тонкостями… интересно здешние матыматыки точно понимают о чём говорят?
Владимир Спицын, Тут речь идет о расчетной вероятности. Фактическая может быть другой, и на основании этого можно оптимизировать систему или, при серьезных расхождениях, изменять.
Владимир Спицын,

Где Вы увидели, что я «способен различать… с трех раз»? Я писал совсем о другом: предположение о 50/50 «с трех раз» ничуть не лучше предположения о 52/48 или 48/52.
А. Г., А это и есть грааль в трейдинге — найти постоянную вероятность 52/48. Если она стала даже 50/50, то это не грааль.(с)… а я шепотом готов сказать, что на вероятностях 52/48 можно делать миллиарды.(с)… Вы ничё не написали про миллиард лет, который Вам для этого понадобится, а ЗНАЧИТ НАПИСАЛИ, ЧТО ОТЛИЧАЕТЕ… НА РАЗ(если уж с трёх раз не нравится)
Владимир Спицын,

Отнюдь не миллиард. На 1000 испытаний вероятность получить больше 600 орлов или меньше 400 при вероятности 50/50 равна 1,8*10^-10. Не разумнее ли предположить, что если мы видим больше 600 орлов или меньше 400 орлов, то вероятность БЫЛА отнюдь не 50/50?
А. Г., при реальной игре(будущей)где будут ваши предыдущие испытания?..
правильно нас с ВАМИ за ответ забанят…
Владимир Спицын,

А в том то и дело, что если не предполагать, что будущее зависит от прошлого, то от активной торговли надо просто отказываться. Она бессмысленна априори.
А. Г., прошу прощения за назойливость.
А какое отношение бросание монеты имеют к фондовому рынке, действующему по другому принципу.
silver916,

Бросание монетки — это простейший случай в теории вероятностей, а теория вероятностей — это единственная человеческая наука в условиях, когда будущее — это набор событий некоторыми вероятностями их появления, как минимум две из которых ненулевые.
А. Г., ??? движение цены акций определяется поведением людей а не случайными событиями.
Рост акций Роснефти с 200 до 250 рублей не является случайным процессом, который можно описать бросанием монетки.
silver916,

Вопрос в другом — можем ли мы точно предсказывать будущую цену? Если отвечаем, что не можем, то добро пожаловать в теорию вероятностей.

А про бросание монетки повторю — это просто простейший пример в теории вероятностей.
А. Г.,
вы уходите от сути обсуждения.
Точно предсказать можно, но этого не будет, в силу случайных процессов на рынке. Для примера вы поехали в Тулу на поезде — время будет довольно точным, помех на ж.д. мало.
Если поедете на машине точное время нельзя предсказать — много помех. НО! этого и не нужно, ваша цель Тула а не точное время.
При открытой позиции по Сберу в в 85.5 и стопе в 84.5 открытой вчера на основании ТА я сегодня могу перставить стоп в БУ и меня не интересует будет точно 88.5 или я закроюсь на 87.
Монетка здесь в стороне, а у меня прибыльная позиция, которой никакая теория вероятности не страшна.
silver916,

С новой ценой Вы получили новую переоценку и от текущей цены Вы потеряете, если выйдете по стопу.
А. Г., вы шутите? Что каждая новая цена вызывает переоценку? Каждые 0.1 секунды? У меня уже прибыльная позиция, стоп в безубыток. Мне ничего не нужно переоценивать. Я могу закрыть позицию на 50% и у меня стоп в безубыток будет на 1.5 рубля ниже текущего.

Да нет нужды что либо менять, направленность цены выидна неворуоженным взглядом. На часовом графике не случайное движение а тренд от уровня в 85.4 рубля. Сопротивление давно известно — это 87 рублей. нет нужды бросать монету, она к рынку не имееет никакого отношения.
silver916,

Не шучу. Если Вы зафиксируете позицию по текущим ценам, то получите прибыль, а если зафиксируетесь по стопу, то нуль. Разница есть? Текущие цены Вам уже известны, т. е. Вы получили новую информацию, в том числе и состоянии Вашего счета.
А. Г., простите я уже сказал, про фиксации части прибыли.
Я могу зафиксить 95 % и у меня стоп бу уйдет вниз к 50 рублям, те. я могу продать всегда в плюс.
Ваши рассуждения не имеют к теме отношения.
Я еще раз обращаю ваше внимание на направленность движения цены.
Я специально создал для вас пост, посмотрите на график, не нужно уходить в сторону.
silver916,

Разовые отклонения от 50/50 бывают, кто спорит? Вопрос в их предикативности. А на это может ответить только независимое и корректное (!) тестирование.

А куда бы Вы не ставили стоп, от текущей цены при его срабатывании Вы получите убыток. Это не очевидно?
А. Г., я очень сожалею, но вы ушли в совершенно другую степь. Вы по-прежнему говорите про случайный процесс в данный конкретный момент. Позиция открыта на 2% ниже текущей цены, стоп уже в прибыльной позиции, ваши повторения про срабатывание стопа к теме не имеют отношения. При срабатывани стопа я уже получу прибыль, так как стоп уже переставлен в прибыльную зону. Постарайтесь слышать оппонента.

Теперь «Разовые отклонения от 50/50 бывают, кто спорит? Вопрос в их предикативности. А на это может ответить только независимое и корректное (!) тестирование.»

??? Простите это вообще о чём?
Я был лучшего мнения о лауреате Государственной премии СССР.
silver916,

Никакой «другой степи». Единственная и главная аксиома теории вероятностей — это то, что наше наибольшее знание о будущем- это набор событий с некоторыми вероятностями их исполнения. Эти вероятности называют условными вероятнотстями по ВСЕЙ известной информации. Когда эти вероятности отличны от тривиального случая — есть одно событие с вероятностью 1, мы попадем " в лапы" теории вероятностей и только этой теории.

Вы все время отвязываетесь от ИЗВЕСТНОЙ текущей цены и привязываетесь к Вашему прошлому входу, хотя случайность именно в движении от текущей цены. И при этом других обвиняете в незнании того, в чем демонсьрируете полное незнание.
А. Г., вы вновь и вновь переходите к теории вероятностей, которая к фондовому рынку не имеет отношения.
Вообще непонятно почему вы взяли теорию вероятности, взяли бы с тем же успехом гидравлику.

А я «привязываюсь» к прошлому входу по простой причине, так как на фондовом рынке есть ВХОД и ВЫХОД а не бросание монетки, к чему вы постоянно возврашаетесь.

Странно читать постоянный ваш уход от темы обсуждения.
Вернусь в начало.
Вы не специалист в ТА, вы его не знаете, вы его не используете, у вас нет ни одного комментария ан основе ТА.
и вы почему то делаете заключения о его неправильности на основании теории вероятости, только по той причиние что вы ее знаете.
Читать от вас постоянно одни и те же высказывани про то что вы знаете неинтересно.
Всего вам доброго, все же вы человек из советского прошлого, откуда и я.
Переливать из пустого в порожнее про теорию вероятностей не вижу смысла.
silver916,

" А. Г., вы вновь и вновь переходите к теории вероятностей, которая к фондовому рынку не имеет отношения."

А другой теории нет, если мы не можем точно предсказать будущую цену по отношению к последней известной.

Да, мне пришлось повторить Вам это несколько раз, потому что возможно одно из двух утверждений.

1. Мы можем точно предсказать будущую цену по отношению к последней известной.
2. К фондовому рынку теория вероятностей имеет непосредственной отношение.

Третьего не дано.
А. Г.,
Теории достаточно, но вы раз за разом пытаетесь применить то что вы знаете.
Почему не гидравлику или электротехнику? Для фондового рынка есть фундаментальный анализ и технический. Насколько я понимаю вы не спорите с фундаментальным ибо это бессмысленно, ибо оценка товара существует и будет существовать. Понятие дорого и дешево знают с детства. Вы почему то пытаетесь опровергнуть ТА, при этом вы в этой области неспециалист.
Постоянный разговор о точном «предсказании» непонятен, в силу того что это к сути движения цены не имеет отношения, и к ТА тоже, как в целом к фондовому рынку.

Приведите доказательств того что «2. К фондовому рынку теория вероятностей имеет непосредственной отношение.
Это вымысел который придумали математики, в силу того что им трудно оперировать с тем, что не имеет однозначной доказательной базы и не может быть определено опытом.
К сожалению фондовый рынок это деятельность людей, их психологии и гораздо более эффективным является приложение психологии, которая и важная часть работы на бирже, а не теория вероятности которая к фонодовому рынку отношения не имет, в силу направленности движения цены а не как сочетаие элементарных случайных событий, как вы пытаетесь это представить.
silver916,

Ну я же не раз повторял в этой дискуссии, что теория вероятностей — единственная человеческая наука о прогнозировании будущего в условиях, когда лучшее знание о будущем — это набор событий с некоторыми, в общем случае неизвестными, вероятностями их появления, как минимум две из которых ненулевые.

Единственной альтернативой утверждения: «лучшее знание о будущем — это набор событий с некоторыми, в общем случае неизвестными, вероятностями их появления, как минимум две из которых ненулевые», является утверждение о том, что в будущем всегда реализуется событие с вероятностью 1, т. е. его можно точно предсказать, находясь в прошлом.

Поэтому я задал выбор между пп. 1 и 2 и уточнил, что третьего не дано.
Дополню. В п. 1 «можем» не означает «знаем как». П. 1 — это просто позиция (жизненная, философская и т. д.), которую нельзя опровергнуть точно, а можно только доказать, найдя точный прогноз.

Но отвергая теорию вероятностей, человек автоматом должен признать верность п. 1. В этом смысле третьего не дано.
А. Г., вы вновь и вновь повторяете одно и тоже не приводя доказательств.
Теория вероятностей не применяется к событиями не носящим случайный характер. Теория веротностей может быть применена к столкновениям машин, однако движение машин на шоссе не имеет отношение к теории вероятности.
Я уже приводил пример о поездке в Тулу, не интересует точное время прибытия, важна цель и ее достижение.
Вы сводите движение цены к набору случайных событий, что не отражает суть фондового рынка.
И вновь — цена акций Роснефти выросла до 250 рублей не случайным образом. Мало того об этой цене никто и не знал до объявления о покупке ТНК и даже после покупки. Эта цена не случайный процесс и результат движения и действий людей на рынке, а не ряд подбрасываний монетки.

Приведите хоть какие нибудь доказательства что движение цены является случайным процессом, позволяющим применить теорию вероятностей.
То что вы писали не раз это общие слова для первокурсников, и к теме обсуждения отношения не имеют.
silver916,

«Теория вероятностей не применяется к событиями не носящим случайный характер. „

Правильно, но мой п. 2 и есть ОПРЕДЕЛЕНИЕ случайности. Альтернативой случайности является ТОЛЬКО п. 1.

Только это я и говорю уже в который раз.
А. Г., я понимаю что лучше завершить разговор. Вы не приводите никаких доказательств, приводя порой абсурдные заявления не имеющие отношения к фондовому рынку.
Все доброго.
До свидания.
silver916,

Ну какие еще нужны «доказательства»? Я спросил Вас про 2 пункта, описывающих полную систему событий. Выбираете п. 1 — теория вероятностей не имеет отношения к фондовому рынку, выбираете п. 2 — только она и имеет отношение.

А выбор каждого индивида — это его жизненная позиция и не более того.

А вот выбирать п. 2 и говорить, что теория вероятностей не имеет отношения к рынку — это расписаться в собственной безграмотности.
А. Г., «А вот выбирать п. 2 и говорить, что теория вероятностей не имеет отношения к рынку — это расписаться в собственной безграмотности.» = вы уже начинаете хамить.
Продолжайте в этом же духе Лауреат Государственной премии, не знающий азов ТА и не понимающий что такое фондовый рынок.
Занимайтесь теорией вероятности.
До свидания.
silver916,

Не понял, почему элементарную логику и обычный ликбез Вы приняли за «хамство». Ведь из моих рассуждений следовало, что если человек принимает за аксиому приведенный п. 1, то он имеет полное право говорить, что «теория вероятностей не имеет отношения к рынку». И только отрицание п. 1 приводит к теории вероятностей.

Из этого вовсе не следовало, что говоря о безграмотности, я я Вас имел ввиду. Я привел объективный безличностный критерий безграмотности. А уж относить его на свой счет или нет — это пусть решает каждый сам.
silver916,

Кстати, вот самая грамотная книга по ТА. И уж за ее изучение я двумя руками ЗА

Энциклопедия технических индикаторов. Роберт Колби и Томас Мейер.
А. Г., боюсь на смартлабе большинству это не понять :-)
silver916, трейдинг без теории вероятности?? оригинально :-) А если завтра геп вниз (в силу разных причин это может быть) и Сбер откроется на 80? Что будешь делать? Как в безубыток закроешься? Будешь ждать «отката»? :-) Если бы ты хотя бы имел базовые понятия о теор.вере, то знал бы какая вероятность гепа в -10% для сбера и т.п. А так конечно можно и дальше чертить красивые линии на графике не имея понятия о вероятности распределения цен эмитента, но это до добра не доведет…
Margin_Nicolas, милейший, А.Г лауреат Государственной премии, а вы кто? Судя по посту никто.Ибо разговор по принципу расказа Шукщина «Срезал». Я читал этот рассказ.
Теория вероятности не имеет отношения к фондовому рынку. Теория вероятности предназначена для случайных событий, а фондовый рынок не является случайным. Об этом я писал выше, но вы этого не заметили.
А если бы ТЫ имел понятие о вежливости то не хамил бы сразу.
silver916, фондовый рынок не является случайным??? т.е. каждое последующее событие на 100% можно предугадать зная предыдущие события? где грибы берешь? :-)
Margin_Nicolas, скажите вы хамите всегда или после выпивки. И что так на вас действует — чай? Кока-кола?

Движение цены не является случайным и хаотичным- Газпром — за ценой в 140 рублей следует 140.01 рубля или 139.99 рубля (гэпы не берем они не каждый час бывают).
Если вы возьмете самый нелеквид то и там движение направленное, хотя и при отклонениях от средней линии, но не хаотичное, как вы пытаетесь представить.
Полковник Айвс, ну я понимаю, когда говорят про выборки из множества исходов, но в контексте смартлабовских рассуждений этого не вижу… туповат, прости Господи… но я ведь не один тут туповат — потом
и циркулирует лажа по головам…
Весьма скромные познания о треугольниках приводят к заблуждениям о заблуждениях волнового анализа.
avatar

oldiol

Bob, Вот это правильно!
шаманы..))))
avatar

Gella

Привет, Михаил!
Ты решил слегка развлечься в амерский выходной троллингом технарей?
Вот Спайделл в выходные любит любителей огрызка троллить.
Впрочем, чтение срача не мало доставляет.
avatar

blues

Михаил, Вы как всегда зажигаете!!!
avatar

SMA

Спасибо. Профессионально!
Миша вошел по дневкам в сделку купил EUR/GBP по 0,79941… если выбьет по стопу перезайду… опять. Что скажешь?
бывает и такие системы, что вероятность положительного исхода 90/10
avatar

drmarten703

Блин, ну просто спор ниочем (вероятности, треугольники и т.п.))))) Вот какая разница кто, что использует? Есть ТА, есть ФА — и это все просто движение цены. Если ты понимаешь, как двигается цена и зарабатываешь на этом, то уже все остальное совершенно не важно, потому что ты делаешь деньги на рынке своей башкой. Самый лучший индикатор-система-робот это твоя голова, весь твой пережитый опыт на рынке)))
avatar

PaulEgo

PaulEgo, увы, многие не признают ТА. Сразу на дыбы- лженаука (это вобще не наука), обман, и прочее. Поэтому разговор бесконечен, спор глухого со слепым.
silver916, ты еще немого забыл)))))
согласен полностью. рецепт на мой взгляд такой- мониторинг конкретной бумаги+психология+накопленный опыт. главное-убить жадность)) 5 лет живу ТОЛЬКО с рынка. а ТА порой напоминает мне камлание шаманов...)
avatar

kasper63

kasper63, а с чем согласен то?
silver916, с автором
kasper63, да, с чем согласен то?)))
PaulEgo, " Могу сразу сказать шёпотом на весь мир: такой теханализ работает с вероятностью 50/50. И если человек безоговорочно верит в свои построения, рынок его всё равно накажет. Я отказался от индикаторов где-то в 2010 году, а причиной послужила банальная дивергенция, в простонародье «дивер» — расхождение в направлении цены и индикатора. Не буду вспоминать 2008 и 2009 годы, когда диверы на дневном графике сыпались как спички, нарисую я пример из 2010 года, где серийный дивер был вероломно сломан и рынок посмеялся над всеми, использующими эту формацию в составе своих «индикаторов»."
примерно в этим.
kasper63, с этим
kasper63, вообще то автор привел графики форекс, где ТА работает с ограничениями, причем с большими, в силу наличия управления сос стороны государств. А слова — 50 на 50 повторяют все кому не лень, но к ТА это не имеет отношения.
silver916, насчет того, что ТА не работает на форексе могу поспорить)))) Это же движение цены, и не важно, на что цена будь это ликвидный газпром или фунт)))
Ну а если говорить о форексе, это те же самые фьючи на фортсе или еще где нибудь ;)))
silver916, а форекс вовсе не моя тема))))
kasper63, ясно))) Это же индюки, я сам отказался от них через три месяца, после начала изучения рынка)))
я так понял, что автор имел ввиду ТА вообще…
avatar

kasper63


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP