<HELP> for explanation

Блог им. deen-ua

Собрал такую конструкцию

Жень, вот скажи, чем такая поза хуже чем коловый ретио?
Почему ты путы не любиш? 

Собрал такую конструкцию
 

Головин Евгений раскритикуй, посоветуй, похвали
)))
Денис Дубина, че прям бесплатная что ль?)
onemorefake, да… ну комиссия.
правдо пришлось два дня на измене посидеть, и немного риска принять, временного… и собралось
Денис Дубина, так и скажи брал кусками, набрать смог, повезло, могло все уйти в трубу за 1000 ппунктов движения :)
Головин Евгений, Так и говорю, брал кусками, повезло. Вчера 30к лося имел. ))
Денис Дубина, ну зашел бы ты ко мне прокотировать это добро, получил бы по 1% волы на каждую ногу скидоса :)
и был бы должен тыщ 30 на всем отрезке от 120 и до ,,,
хотя хз, че бы я делал с этим, да еще перевернутым :)
Головин Евгений, Чуствую себя блондинкой, но понимаю о чем речь, но это пахнет профитом )
Тебе интересны обратные сделки?
Денис Дубина, ну я котирую иногда, но не все подряд, все зависит от позы. Могу от сотни подумать, и от 500 на Си еще
Денис Дубина, очень нравится. Просто вероятность вхождения в деньги 26/400*100% = чуть больше 6%
Разобрать же ее очень сложно будет в диапазоне от 120 до 135 без потерь на спрэде соотносимых с размером профита.
А так, теоретически очень нравится.
ХВАЛЮ!
Головин Евгений, про разобрать не понял…
не пугай, сайз же три копейки для фортса!?
а так, вот маржа на колах есть, чеб такой лотерейный билет не запустить?
Головин Евгений, зото какое мат ожидание, либо ноль, с вероятностью 94% либо профит с 6 процентами.
Грааль, епт )
ШО за звёздные войны ???
Василий Олейник, Сударь вы пьяны
КОЛЕГА )))
Киборги поработили планету всю
Василий Олейник, шаманам места мала? )
Денис Дубина, Одно могу сказать, я бы дал на такую позу
ГО 100 000 вместо 412 000 :)
Головин Евгений, ну… ))
по сравнению с календарями тут все демократично )
Денис Дубина, хз, календари дело тонкое, я помню как ты сам, о маг и волшебник, запутылся что-то доказывая, хотя там мож отчасти был виноват Мартель…
Василий Олейник, Вась, впереди тема фискального обрыва, тут народ фигней страдает конечно, зато ему пох на обрывы :)
Денис Дубина, известный тебе Борис собирает похожую по идеологии конструкцию чаще на нефти и называет ее «опционная змея».
Программа, ищущая оптимальные позы, частенько выдает подобные конструкции — там действительно достаточное хорошее соотношение риск/доходность. При определенных условиях можно и в гарантированный "+" сразу попасть.
optionanalyser, как понимать:
«гарантированный „+“ сразу попасть»?
Денис Дубина, на графике все правее 120 лежит на оси Х
Можно собрать конструкцию с похожим свойствами, но эта горизонтальная часть будет выше оси Х более чем на комиссию.
можно, не спорю. но я не полул ответа на вопрос.
Повторю:
«При определенных условиях можно и в гарантированный „+“ сразу попасть.»
попасть в данном случае словопопасть в каком контексе?
типа желзно бетонный профит, или при кривлении ты попадешь?
в как контекте речь?
Денис Дубина, «типа желзно бетонный профит» — профиль на экспирацию будет выше оси Х.
optionanalyser, железобетонный профит, купить за 1 продать за 2 и больше не трогать:)
optionanalyser, ну просто продать на сотню-другую больше путов, но тут возникает вега риск. Так что в исходном сценарии нужен рост волы больше чем на 40% чтоб тряхануло :)
продайте езе 300 лотов и тряхнет при 20% росте волы очень сильно уже :)
правильно ли я понимаю, что есть программа, которая «периодически» выдает подобные конструкции?
тогда вопрос, согласуются ли риски, которые выдает эта программа с учетом методологии, о которой было не раз написанно в жж?
Под методологией я понимаю рисование «текущего» профиля с учетом смешения,, результаты которого выкладывались в том же ЖЖ?
Денис Дубина, на первый вопрос ответ — да, есть.
Дальше не осилил смыслов, сорри )))
Давай в скайпе голосом.
optionanalyser, Давай, но завтра )
смарт лаб, пятница, алкоголь )))
Денис Дубина, да такой сканер у меня есть, я в экселе писал сам под три типа условий, но чаще всего он дает какие то очкеь странные варианты, которые трудно в нормальном сайзе сделать.
Головин Евгений, со всем уважением и к Майкрософту в том числе, но подобные задачи вряд ли для Экселя — уж больно там велико количество комбинаций, дюже не просты методики вычисления оценок позы, да прямые методики перебора тоже не «канают».
optionanalyser, почему же не канают, первые 3 критерия (сайз, вола, интервал по дельте) сразу сокращают число комбинаций до сотен.
Головин Евгений, видимо Вы более моего любите Эксель — значит у него, как у девушки, есть выбор )))
Да и дело вкуса, наверное, ограничивать себя изначально или поискать и в далеких места — там иногда тоже ч.н. полезное бывает. Тут еще вопрос «чем ограничивать» — признаюсь, у меня тоже такие «ворота» есть, но они динамические и от одного параметра.
Мой процесс отбора состоит:
— прогноз улыбок от времени и движения БА
— генерация комбинаций с использованием всех опц. серий на БА
— построение их профилей на определенные даты и цены БА
— их оценка в заданных временных и ценовых диапазонах
— отбор и т.д.
В общем получается на порядки более нескольких сотен комбинаций и более чем одномерная матрица исходов.
Вполне возможно, что Ваша идея с предварительным более жестким ограничением имеет смысл.
Могли бы Вы более детально раскрыть этот вопрос?
optionanalyser, в принципе да, исходные данные все контракты со всеми греками и еще таким забавными характеристиками которые я очкень люблю, например сколько тетты приходится на 1/100 000 гаммы, сколько веги на 1/100 000 гаммы… короче все к гамме и все к дельте, это дает немного более короткий алгоритм расчета комбинаций.
Далее собственно типы комбинаций: их 15
бабочки — 3 страйка 1 тлько коллы только путы, объемы произвольные, всмысле соотношения,
вертикальные спрэды парами — они же кондоры, 4 страйка, бабочка как предельный вариант,
вертикальные спрэды — 2 страйка, произвольный объем, соответственнооо пропорционалки, то есть всего то проблема 2,3 или 4 страйка комбинировать. 5 уже смысла не имеет имхо
Головин Евгений, если правильно понял, то Вы:
— задаете доп.критерии по расширенному набору греков и их комбинаций
— задаете ограничения на комбинации и их «ширину» в страйках
все уловил или…?

Вот видите, сколько людей, столько и подходов ))
У меня греки вообще не используются — все оценивется в вероятностях(%), рисках и доходностях($).
Как результат получаем:
— большые универсальность и число комбинаций
— и, в нагрузку, большее количество вычислений.

Видимо, в завершении нужно понять для каких случаев какой подход предпочтительнее. Какие будут мысли на этот счет?
optionanalyser, я вас понял, понравился вопрос, думаю топик написать для дискуссии.
красиво, что сказать))) главное соотношение риск\доходность хорошая в диапазоне 114-134, теперь главное ее или его (БА) туда загнать, а иначе все волшебство зря пропадет…

или через каждый 1 страйк вверх открывать подобную конструкцию пока депо хватит
avatar

vitsantal

VolokitinVit, так это все-таки не вертикалки были, а рейтио, нуну… опять в оману вводите уважаемый ))))
VolokitinVit, яка омана?
сверху написано, шо по чем )
VolokitinVit, да вот как сказать…
проблема в следующем…
вот представим, что три недели рынок на месте…
и потом попер. в какой момент фиксить? на шапке, до нее?
Денис Дубина, если попрет бери фьюча и не парься :) имхо
Головин Евгений, ты про верх?
не…
я ее выросщу до без рисковой и под нее уже продамся путами, с расчетом на вырост.
типа непрерывный цыкл, рано или позно выстрелить же )))
Денис Дубина, ох ты терпеливый, я так не люблю.

Кстати есть такое мнение и оно имеет все шансы сбыться что у тебя вылезает крайне плохооцениваемый риск :)
Инструмент то долларовый а переоценка — рублевая, так что ты совершенно рандомно стоишь долларом, рандомным сайзом в рандомную сторону :)
Головин Евгений, блять (
вечно этот головняк…
колов на си купить шоле?
Головин Евгений, оооо, теперь надо понять куда попер, если под шапку это одни заветные слова нужны, а если от ловушки начнет убегать тут уже одними словами не отделаешься, надо следующюю варганить, а если затрачивать на нее столько усилий, то один раз Акелла и промахнуться может… соотношение купленных-проданных уже не такое сладкое будет
Денис Дубина, просто закрывать дорого выйдет, ну или продай все купленные если ГО позволит :)
Головин Евгений, тонко )
Денис Дубина, так это, надо волшебные слова знать, и сразу можно фиксить ))))
Денис Дубина, имхо, фиксить — как элемент управления — нужно в момент выхода критерия риск/доходность за лимиты стратегии
optionanalyser, согласен…
но все эти критерии вилами по воде писаны.
Думаешь при падении убытка не будет?
да сотку нарисуют и не моргнут (
Денис Дубина, оно конечно…
Что тут добавить к указанным выше валютным рынкам кроме рекомендаци работать на Америке? )))
Имхо:
— выбирать инструментыс более прогнозируемой улыбкой
— строить конструкции с таким же или лучше критерием риск/доходность, ориентированные на более краткосрочную торговлю и, как следствие, вожность фиксить вариационку в депо.
optionanalyser, ну работайте на газе лукойле долларе, там проблем нет, а доллар очень хорош, особенно предсказуема там вола, очень люблю эту штуковину, сайза мало, зато можно половить рыбку в мутной воде… сегодня 1% убили волы ни с чего :)
Всем по ++++++ пока добавить нечего. Интересная конструкция! Воистину пути ратио неисповедимы! Просто и понятно!!!
avatar

Urets

Ратио это конеш устойчиво, тока вот на днях мой ратио на январской нефти серьезно просел по волатильности, чего делать незнаю, второй ратио сверху навесить чтоль.
avatar

optimus


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP