Блог им. Vialcola

Индекс волатильности...это ж какому идиоту?

Пришло в голову рассчитывать его как средняя по ВСЕМ страйкам? Ну хотя б плюс минус три-четыре взяли… а то с учетом жесткого изгиба, особеннно на дальних путах получается хрень не говорящая практически ни о чем, при том что загибы на дальних страйках часто носят случайный характер в условиях нашей ликвидности и принципов построения улыбки…
7 комментариев
=) смотрю на формулы расчёта VIXов и думаю о том же.
Вот тут интересно было:
smart-lab.ru/blog/5596.php
avatar
Антон Денисков (Fry)
+1
28,4 получается если взять центр и 4 вниз 4 вверх это хоть как то ближе к теме…
avatar
ФИО: Vialcola
ФИО: Vialcola, надо бы свою формулу замутить, и вообще было бы здорово иметь возможность свои индюки в Quik gbcfnm
avatar
Werner Heisenberg
Dimanite, =) правильная оценка волы — это же грааль. Даже на линейных инструментах. У кого формула работает, тот сидит и тихо собирает бутерброды.
avatar
Антон Денисков (Fry)
+3
Формула нормальная. Она усекает хвосты. Поэтому веса центральных страйков существенно выше, чем на краях. Аналогично считают в Чикаго.
avatar
unforgiven
unforgiven, +1
avatar
asobo
Не усекают, а делают плоскими, ОК замечание про учет случайных значений неликвидных страйков неуместно ( топик не удалю громче крикнешь больше возражений услышишь :)) Но даже в плоском виде на кой они нужны, их вообще выкидывать надо, ведь пут опционы на индексе ртс больший вес получается все равно имеют.
avatar
ФИО: Vialcola

полезные записи за 24 часа

★10 3 Налоговая декларация инвестора. Инструкция
★9 71 Ситуация на текущий момент
★7 0 Как выбрать облигации для покупки?
★6 17 Компания с самым большим дивидендом
★6 14 Инвест идея на 25X на внебиржевом рынке от Александра Клещева (ЛМС)
★5 22 😞Ключевая ставка: есть версия, что 16% с нами надолго
★5 3 Топ-10 облигаций с высокой доходностью от аналитиков РБК
★5 13 Поплохеет ли банкам ? Кейс БСПб
★5 9 Итоги недели 25.04.2024. Самая заманчивая ложь социалистов. Курс доллара и нефть
★4 7 Реальные доходности по сделкам 2018 г.
+205 71 Ситуация на текущий момент
+113 49 Индекс МБ сегодня
+106 40 Азия. Пятница.
+89 5 💰 МТС объявил новую дивидендную политику
+82 17 Компания с самым большим дивидендом
+76 57 Домохозяйки и дети штурмуют биржу.
+68 78 "Цель она есть". Погнали! (GOLD).
+65 13 Поплохеет ли банкам ? Кейс БСПб
+59 20 В инвесторов в очередной раз плюнули 3% аллокацией😁 зато рынок может расти
+57 14 Инвест идея на 25X на внебиржевом рынке от Александра Клещева (ЛМС)

самые обсуждаемые сегодня

78к "Цель она есть". Погнали! (GOLD).
71к Ситуация на текущий момент
70к Высокая ставка - верный путь к инфляции
49к Индекс МБ сегодня
40к Азия. Пятница.
37к Если отец - крупный чиновник, то отсюда не следует, что сын - талантливый и харизматичный управленец (топ менеджер). ПРО Эффективность. В КОНТАКТЕ (VKCO).
23к Газпром набирает обороты
22к 😞Ключевая ставка: есть версия, что 16% с нами надолго
20к В инвесторов в очередной раз плюнули 3% аллокацией😁 зато рынок может расти
18к Самое дешёвое жильё в Москве за 900 тыс.

теги блога ФИО: Vialcola

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн