<HELP> for explanation

Блог им. Vialcola

Индекс волатильности...это ж какому идиоту?

Пришло в голову рассчитывать его как средняя по ВСЕМ страйкам? Ну хотя б плюс минус три-четыре взяли… а то с учетом жесткого изгиба, особеннно на дальних путах получается хрень не говорящая практически ни о чем, при том что загибы на дальних страйках часто носят случайный характер в условиях нашей ликвидности и принципов построения улыбки…
 

=) смотрю на формулы расчёта VIXов и думаю о том же.
Вот тут интересно было:
smart-lab.ru/blog/5596.php
28,4 получается если взять центр и 4 вниз 4 вверх это хоть как то ближе к теме…
ФИО: Vialcola, надо бы свою формулу замутить, и вообще было бы здорово иметь возможность свои индюки в Quik gbcfnm
Dimanite, =) правильная оценка волы — это же грааль. Даже на линейных инструментах. У кого формула работает, тот сидит и тихо собирает бутерброды.
Формула нормальная. Она усекает хвосты. Поэтому веса центральных страйков существенно выше, чем на краях. Аналогично считают в Чикаго.
avatar

unforgiven

unforgiven, +1
avatar

asobo

Не усекают, а делают плоскими, ОК замечание про учет случайных значений неликвидных страйков неуместно ( топик не удалю громче крикнешь больше возражений услышишь :)) Но даже в плоском виде на кой они нужны, их вообще выкидывать надо, ведь пут опционы на индексе ртс больший вес получается все равно имеют.

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP