<HELP> for explanation

Блог им. Roodwen

Формула расчета волатильности

Как расчитать волатильность?… например как тут http://www.option.ru/analysis/option#volatility

… хотелось бы расчитывать её самостоятельно, например в экселе. Буду благодарен за любую информацию
 

какую?
avatar

SMA

SMA, историческую
Максим (Сибирь), на РТС рассчитывают так www.rts.ru/s666
Александр Малышев, спасибо посмотрим
Александр Малышев, мне нужна историческая вола… а RTSVX это ожидаемая волатильность
Максим (Сибирь), считай как среднее квадратичное отклонение (сигма) «СТАНДОТКЛН» — помоему функций как то так называется
Только данные советую логорифмировать
Александр Малышев, что это?
www.howtotrade2007.narod.ru/articles/volatility.pdf
Благодарность отсылать сюда:http://smart-lab.ru/profile/AGorchakov/
:D
avatar

SMA

историческая smart-lab.ru/finansoviy-slovar/RiskMetrics%201994 — неплохо работает… надо еще по методе RM2004 выложить… на днях займусь может быть

IV — не знаю… данных может не хватить… или мощностей компьютера… существующие методы «левые» — можно попробовать взять опцию (данные со срынка, если есть) да такую что страйк близок к споту — тогда есть шансы…
avatar

cruss1u5

Да и еще НЕ РАСЧИТАТЬ, а ОЦЕНИТЬ
avatar

cruss1u5

есть несколько способов расчета HV
самый часто используемый — на основе данных закрытия какого либо интервала
для Excel это выглядит след. образом:
1. Ln(текущее закрытие)-Ln(предыдущее закрытие)
2. Выбирается интервал
3. На основе данных разностей за определенный интервал высчитывается СТАНДОТКЛОНП()
4. Приводится полученное значение к году (т.е. умножается полученный результат в п.3 на КОРЕНЬ(количество периодов в году))

P.S. но не советую использовать данный метод для использования в торговле, т.к. он имеет большую конечную неточность, как минимум потому, что торговое время не линейно
Шелдон Натенберг «Опционы...»
приложение B.
Вместо Excel попробуй Metastok. Импорт несложно настроить
Как весы воткнуть в формулу кто-нибудь знает?

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP