SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. Buybuy
Обобщенный критерий Келли
- 30 августа 2022, 21:08
- |
Добрый вечер, коллеги!
Все мы знаем критерий Келли
В сделке с вероятностью p мы можем увеличить поставленный капитал на A на доллар капитала
В сделке с вероятностью q мы можем уменьшить поставленный капитал на B на доллар капитала
Задача найти оптимальное f — часть капитала, которой мы можем рискнуть
Предположительно матожидание (pA-qB) положительно
Ответ известен: f = (pA-qB)/AB
Внезапно мне пришла в голову дурацкая мысль — а давайте обобщим )))
1. Есть вероятности исходов p(i), сумма p(i) равна 1
2. Есть результаты ставок A(i), не все из них положительны
3. Оценочное МО положительно, т.е. сумма p(i)*A(i) больше 0
4. При желании можно перейти и к непрерывным распределениям
ВОПРОС: Существует ли оптимальное f и как его посчитать?
Я решил эту задачку за час (можно было и быстрее).
Возможно, ее решили до меня — и результат давно известен.
Так это или нет?
Кому-то интересно порешать эту обобщенную задачу?
С уважением
Все мы знаем критерий Келли
В сделке с вероятностью p мы можем увеличить поставленный капитал на A на доллар капитала
В сделке с вероятностью q мы можем уменьшить поставленный капитал на B на доллар капитала
Задача найти оптимальное f — часть капитала, которой мы можем рискнуть
Предположительно матожидание (pA-qB) положительно
Ответ известен: f = (pA-qB)/AB
Внезапно мне пришла в голову дурацкая мысль — а давайте обобщим )))
1. Есть вероятности исходов p(i), сумма p(i) равна 1
2. Есть результаты ставок A(i), не все из них положительны
3. Оценочное МО положительно, т.е. сумма p(i)*A(i) больше 0
4. При желании можно перейти и к непрерывным распределениям
ВОПРОС: Существует ли оптимальное f и как его посчитать?
Я решил эту задачку за час (можно было и быстрее).
Возможно, ее решили до меня — и результат давно известен.
Так это или нет?
Кому-то интересно порешать эту обобщенную задачу?
С уважением
теги блога Мальчик buybuy
- экономиках
- eurrub
- forex
- LMAX
- S&P500
- автомобили
- активы
- акции
- алгоритмическая торговля
- альфа-банк
- анекдот
- банки
- Вассерман
- ВВП России
- государство
- делимся интересными фильмами
- Дерипаска
- доверительное управление
- доллар рубль
- жильё
- ЗОЖ
- золото
- инвестиции
- инвестиции в недвижимость
- инфляция
- инфоцыгане
- Казахстан
- Китай
- коронавирус
- криптовалюта
- лчи 2019
- недвижимость
- Нефть
- Новости
- Общее образование
- Общее развитие
- опрос
- опционы
- оффтоп
- Политика
- политсрач
- Прогнозы
- русал
- с новым годом
- санкции
- СВО
- слово пацана
- смартлаб
- технический анализ
- торговая система
- торговля
- торговые роботы
- Торговые терминалы
- трейдинг
- Украина
- физическое золото
- философия
- фильмы про биржу и трейдинг
- форекс
- экономика России
- юмор
С уважением
Просто здесь так с ходу поперло )))
С уважением
Поэтому и спросил
Пруф будет?
С уважением
Я обожаю WiKi, но и в разделе про беттинг, и в разделе про stock market написано что-то не то, IMHO
У меня есть простое решение
1. Существует функционал от p(i) и A(i)
2. Если его значение <0, существует единственное 0<f<1
3. Если его значение >=0, то f=1 #нафсюкатлету
Сможете разубедить меня в моем заблуждении?
С уважением
P.S. В классическом двухмерном случае функционал <0, ессно
В принципе, всё это можно при желании и перевести на стандартный человеческий 'скромный' язык:))
Ральф Винс аж 3 книги написал по этому поводу, но ответ не нашел...
С уважением
Если Очень Честно, то я Вам верю на слова, но это отсекает лично меня из биржевой игры. Лично мне такие доходности не интересны без привлечения околорыночных технологий.
И хде я про это писал?
С уважением
Для начала нужно понять и разобраться
Поэтому любой заинтересованный читатель — это алмаз или жемчужина)
Удачи тебе, бро )))
С уважением
ПС:… вообще это слово Нужно произносить, а не писать. Не просто так же издревле заведено говорить фразу «приятного аппетита» при входе в общественную столовую (общепиты типа точно-вкусных не считаются:)).
f — это доля капитала
Она всегда из интервала [0, 1]
С уважением
P.S. Или у нас гранаты разной системы? © Белое солнце пустыни
Могу просчитать и такое решение
Надо?
С уважением
Критерий Келли — неделю назад узнал, ознакомился и уже забыл что это. Должно быть фигня какая-то, иначе бы не забыл.
Привет, кстати.
Критерий Келли — да, фигня. Как и весь ММ по классике.
Насчет вероятностей — шняга, IMHO
Никто не сказал, что на рынке вообще есть вероятности.
Цены есть — они видны всем. А вероятности...
С уважением
С уважением
P.S. Ну и я вроде подробно писал про то, что вероятностный подход — это костыль. Поэтому всегда готов подискутировать.
Скажи, сколько народу сольет или останется при своих или выиграют незначительные суммы, при вероятности выигрыша (орла) 0.6, при условии, что они знают, что монетка нечестная? Ответ — до фига.))
Да нет никакой вероятности
И ты, и я знаем, что корреляция соседних приращений цен экстремально высока. Ну т.е. я это точно знаю, а ты публиковал соответствующие индикаторы.
В такой вселенной вероятности (и форма плотности распределения приращений цен) сразу отходят на второй план.
Рулят только АКФ.
Хотя ты писал, что АКФ тоже не рулят… Не?...
С уважением
В твоей любимой маркетной вселенной (результат сделки = разница цен, а комиссии и проскальзывания отсутствуют) оптимальные системы — линейные. А коэффициенты у этих систем — полиномы от выборочных АКФ )))
С уважением
P.S. Зарабатывать на такой модели проблематично. Рисовать красивые графики — легко )))
На моей памяти, у меня что на графиках, то и в реале.
Сейчас мои графики даже в теории не работают — комиссия охрененная. Не готов отдавать бирже-брокеру больше 50%.
Мы с тобой, бро, походу живем в разных вселенных
Я в моменте отлаживаю биржевое и теоретическое исполнение по очередному сложному алго. Борюсь за смещение 3-5 пипсов в сутки.
А на глаз — на глаз всегда все ох@енно )))
С уважением
1. У меня — LMAX, крипта, NYSE, NASDAQ
2. Про отрезали — полная хрень, IMHO. С июня вроде ввели нулевые комисы на торговлю лимитными ордерами. Ближе к НГ буду упражняться на MOEX )))
С уважением
Для моих систем нужно бить лимитками в спред или около него, т.е. первым я не встану почти никогда.
Т.е., с 30 пунктов, я отдам мин 16.5 п за все про все. Раньше это были копейки.
ПС:… и зачем тогда эти какие-то 'кривые' функции?
Давайте так — есть p(1), p(2), p(3), A(1), A(2), A(3).
Ищем оптимальное f в диапазоне [0,1]
Есть опубликованные решения?
Или я наваял нечто новое? (возможно, неинтересное)
С уважением
однако я никогда не испытывал
и выигрывал только конкурсы бесплатные
и в обсуждаемый критерий не верю
если по критерию проиграли
значит как гласит критерий: вероятность оценили неправильно сами