Блог им. Bondiator

Можно ли сконструировать опцион на ММВБ?

Всем привет.

Вопрос  — можно ли «сделать» опционы (пут и колл) на ММВБ сочетанием опционов на РТС и доллар?
Если да, то каким образом?

Существует, конечно, вариант эмуляции, но такой вариант даст неточное воспроизведение поведения опциона. 
5 комментариев
Так есть уже опционы на MIX.
А так можно.
Это будет синтетика.
Но весь вопрос в ликвидности.
avatar
Stanis
Stanis, опционы на Мих абсолютный неликвид.
Потому и спрашиваю как сделать синтетику.
avatar
Врач-бондиатОр
Врач-бондиатОр, 

Упрощенно:

длинный колл + короткий пут, это +РТС
Длинный колл Си

Имеем в итоге + МИКС

Для — МИКС все наоборот
avatar
Stanis
Stanis, спасибо
А если мне нужен длинный колл на Мих  со страйком 250 000, то какие страйки РТС и СИ нужны?
avatar
Врач-бондиатОр
Все центральные — это же упрощенная схема.
А по высшей математике нужно считать коэффициенты корреляции -бета,
коэффициенты валютного хеджирования и т.д.
Все расписано в презентациях биржи и на сайте.

1 РТС =? МИКСов  в рублевом эквиваленте
avatar
Stanis

полезные записи за 24 часа

★8 37 Идеально гармоничная семья: Как муж и жена должны делить обязанности?
★7 36 🏡Перспективы недвижимости
★7 87 Нужен практический совет от криптоманов!
★5 4 ♟️Гений, Аферист или Чудовище? Мир Билла Экмана, инвестора, которого боготворят одни и ненавидят другие.
★5 22 Пополнил брокерский счёт на 200 000 в июне. Что купил? Часть 1
★5 74 Тревожно растёт ипотечная просрочка.
★4 17 Зoлoтo в Мocквe... пoдeшeвeлo
★5 34 Рынок недвижимости. Насколько вижу, приплыли
★4 4 Крипто арбитраж, профит 7%
★3 0 Топ вкладов с максимальными ставками в порядке эффективной доходности к концу срока
+97 74 Тревожно растёт ипотечная просрочка.
+80 37 Идеально гармоничная семья: Как муж и жена должны делить обязанности?
+63 36 🏡Перспективы недвижимости
+58 71 Не связывайтесь с Alpari
+56 34 Рынок недвижимости. Насколько вижу, приплыли
+53 3 Когда путь не становится проще
+50 0 OsMiner. Запуск найденных паттернов.
+49 22 Пополнил брокерский счёт на 200 000 в июне. Что купил? Часть 1
+48 70 Покупка квартиры или Аренда ?
+44 60 Кризис среднего возраста... У вас был, мужики?

самые обсуждаемые сегодня

21к Пара загадок про смысл часто цитируемых на СЛ интернет-мемов
1к США хотят знать мнение Китая о мирных предложениях Путина, заявил Салливан
1к Зеленский сообщил о плане закончить конфликт на втором «саммите мира»

теги блога Врач-бондиатОр

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн