<HELP> for explanation

Блог им. enki

40 000 лотов на биде 145 октябрьского пута!

это что-то близкое к рекорду. я во всяком случае не припомню таких заявок.
 

и что это может означать?
avatar

mayancev

отчаянные попытки отбить инвесторские деньги ;-)))
Алексей, а многие подумали, что это Вы балуетесь))))
олексей поясни, я тоже его видел!
avatar

kassir

возможно просто напросто хеджируют (фонд или банк какой нибудь)… на СИПИ тоже видел раньше нехилые объемы, но это вообще ни о чем не говорило
avatar

Washington

Возможно ниже 145 до экспиры не пустят
я даже засканировать это дело успел
Мишка Быков, выложи, я че та прощелкал, хотя отслеживаю этот инструмент
Мишка Быков, ага спс
если бы им действительно такой обьем нужен был то собирали бы по тысячи и по выше задрали бы рынок…
Виталий Котов, ну они можт уже давно собирали ктож знает, а теперь надо туда очень
комментирую:
1. заявка не моя ;-)
2. за последний год большие заявки (от 5 тыс лотов) как правило означали что в ближайшее время можно ждать задерга в сторону заявки
3. в данном случае с большой вероятностью просто хедж приличного портфеля (на 4 ярда рублей) — стоимость хеджа небольшая (волатильность сейчас невысокая) — как раз на неделю отчетности можно расслабиться. ну и есть шанс не только подхеджировать портфель и неплохо заработать если куда-нибудь двинем. судя по консолидации на 15-минтуках, да и на часовках, да и схождение всех каких возможно клиньев — ждать выхода не долго осталось.
Каленкович Алексей (enki), думаю самое разумное объяснение. +1
Каленкович Алексей (enki),
задерг в сторону заявки это падение фьюча на 14400? и ниже??
Андрей Вячеславович (Ganesh), да. похоже эти путы обратно сдали на вечерке. так что игра была краткосрочной.
Александр Лобанов, ну больше тыщ в моменте залили.
Каленкович Алексей (enki), а зачем выбрасывать такой объем? Разве не проще через деск всё купить?
вчера rvix вырос на 13%
Неделя до экспирации
Сейчас рынок задерут на 1% и эту плиту разберут как горячие пирожки. а потом покупец путов укатает рынок на 145 и поимеет свои 200-400%
ABN Capital, если он будет хеджировать купленные путы продажей фьюча — его укатают.
И вообще, что это за чушь — считать, что тот, кто балуется большими деньгами всегда в плюсе. Он больше теряет — это да.
avatar

Azis

Azis, большие деньги такими объемами хеджируют, а не спекулируют
HugoRu, в точку
Azis, а кто сказал что он будет хеджировать путы фьючем.

он покупает путы у него риск ограничен уплаченной премией.

а вот он сам может укатать неплохо фьюч на 145. это всего то 3% от текущих.

да и с чего вы взяли что большие деньги всегда теряют?
ABN Capital, сдвинуть стакан в разы сложнее, чем его держать на месте. Так что монипуляторы продают опционы, а не покупают.
Почему так — объяснять долго.
avatar

Azis

Azis, посмотрим. неделя осталась. ждать не долго.
ABN Capital, с гнилью общаешься, азис это конченная создание.
avatar

Olleg

раскрыть комментарий
avatar

Olleg

Olleg, так общаться на смартлабе нельзя
ABN Capital, проблематично такой обьем раздать кроме как на самого на себя создавая видимость предполагаемого напраления.
Если 40 000 путов хеджирут портфель в 4 ярда. То портфель в 4 млн. достаточно захеджировать 40 путами? Так?
avatar

IliaM

IliaM, расчет хеджа у каждого свой
IliaM, 40 000 путов примерно 4 ярда рублей по номиналу. так как 145 почти на деньгах, то можно считать что это хедж указанной суммы при сильном движении вниз. ну к примеру чел считает что к концу недели упадем ниже 135. т.е. потери от 4 ярдов у него будут, но они будут ограничены и не будут расти с дальнейшим падением. а если рынок просто будет болтаться +- 2-3 тыщи пуктов то это не хедж вовсе. вплоть до 144200 по ртс у него просто потери. но для таких больших портфелей это наверно оправдано.
ну а для 4 млн. соответственно достаточно 40 путов.
Александр Лобанов, ну на 8000 всеж налили ему
а ОИ в этих путах вырос на 13 тыс за сегодня.
avatar

cresco

145й страйк уже давно в хлам убит
возможно продажи кроют в нем
dolgo, ОИ-то при этом растет :) => открываются
cresco, не посмотрел на ои, но 2500 ранее купленных с удовольствием отдал))
Дорого все очень дорого. Странно что вообще волу считаете низкой, в данных обстоятельствах она высокая. Вспученные искатели легкой наживы держат ценники того не стоящие.
ФИО: Vialcola, Хеджировать портфель опционами со сроком неделя это что то новое от Каленковича? Самому то не смешно? :)
Если тока решили этот портфель крупный реально продать, купить путов и начать продавать лить всю неделю, тогда смысл есть.
ФИО: Vialcola, предлагаю отказаться от троллеподобных высказываний, типа «самому-то не смешно» и прочее. я на такие вещи реагирую одним простым, выработанным еще лет 15 назад способом-игнорирую — сначала высказывания а потом и человека. хотите общаться — будте культурны и вежливы. нет — нет.
раскрыть комментарий
ФИО: Vialcola, надеюсь это просто эмоция :-) я за конструктивное общение и лучше чтобы точек зрения (обоснованных) было побольше.
Каленкович Алексей (enki), Я не могу побожиться, что не отпишу че нить глумливое в дальнейшем, я ж знаю себя, так что если Вам это не приятно ну дак тогда из уважения и не буду писать :) А по воле вспомните те же уровни все то ж самое перед ФРС там то вероятность движения гораздо сильнее была иииииииииииии упс все было дешевле, а сейчас просто по памяти о том движении все выше хотя поводов по моему сугубо субЪективному мнению горазд меньше.
ФИО: Vialcola, И даже экспирация тогда в понедельник, через выходные так же была.
ФИО: Vialcola, Волатильность подразумеваемая на то и подразумеваемая, что она память имеет, память подразумевающих. я её вмененной называю, так вернее мне кажется, её вменяют игроки на основе своих, зачастую чисто субЪективных, взглядов на рынок.
ФИО: Vialcola, волу считаю невысокой, потому что риски сильного движения сейчас на мой взгляд высоки. реализованная волатильность за последние дни действительно заметно ниже, однако можно ожидать что ближайшие дни внутренняя волатильность на октябре падать не будет (может сегодня утром видели минимум по ней) а скорее будет расти. т.е. если делать хедж, то выбрана самая оптимальная ситуация по рынку. ИМХО.
Каленкович Алексей (enki), Посмотрим :)
az с лчи наверно покупает

он по 800-900 опциков этих покупал в среду

счас наверно зол и решил подешевле еще больше взять их

investor.rts.ru/ru/statistics/2012/default.aspx?act=stat&nick=Az&date=20121009

убыток у него за сегодня 1460000
По деньгам если посчитать то в 145 путах прошло 10 тыс лотов у него, это примерно так 4 800 000 руб. ещё 150 путы приплюсуем 2000 лотов это 3300 000 руб. но в это же время так же шёл набор 150 колов ( вот не знаю в какую сторону, не видела стакан).
Вообщем ещё на той неделе видела несколько раз крупного опционщика( более 10 млн). Действует агрессивно, заходит быстро по лимитнику всегда на покупку то в колы, то в путы, но всегда в одну сторону и самое интересное угадывает движение, на выносе сразу выходит через несколько часов. Подозреваю что это кто то перед дезой о очень крупных заявках так приспособился.
Значит сейчас тоже вфыйти должен.
avatar

Vesna

smart-lab.ru/blog/79475.php вот я писала блог 3 октября, потом в другие дни тоже повторялись такие заходы выходы, после этого стала просто за ними повторять, использую его как индикатор для себя
avatar

Vesna

ВЫХОДИТ 154 пут стоит заявка на продажу, ЭТО ОН.)))))
avatar

Vesna

154 пут, не правильно написала
avatar

Vesna

что такое 145 пут
avatar

Vesna

Алексей, вы же наверное историю и статистику стаканов храните? Есть анализ по подобным рекордам?
avatar

StockChart.ru

RuTicker.com, я стаканы не анализирую и не храню. на все рук не хватает. но тема важная
Каленкович Алексей (enki), так вы же не руками их сохранять будете ) достаточно настроить сервер раз и навсегда
Каленкович Алексей (enki), вообще по-моим наблюдениям месяц необычный. Обычно правй край сильно ниже левого… в этом месяце с самого начала улыбка была более симметрична, чем обычно.
trade-research, да, нетипичное поведение.но объяснение на мой взгляд вобщем-то одно — так или иначе (куе-3 и прочая) средние ожидания по рынку стали заметно бычьими, к тому же допускающими ударные дни вверх на хорошие тысячи пунктов. пока не сходим выше 160 или не начнем падать, такие настроения и будут. все это напоминает стояние под 200000 в прошлом году- все ждали полета вверх и готовы были задирать волу при любых намеках на пробитие 200 вверх.
Каленкович Алексей (enki),1 августа 2011 года на продажу стояло орава путов и вола была на лоях, я сам там путов прикупил, поэтому помню, её там контропупили, причем приличными обЪемами.
а кто-нить засёк точно сколько из них налили а скока снял он?
или это технически невозможно?
Гусев Михаил(debtum), Проанализируй изменения ОИ по этому опциону и прощедщий объем за день. Это может дать примерный ответ.
прошло там только 8050 опционов кстати

и смотри еще и по графику ртс
что там на той свече было? — хай или лой локальные? помоему это были лои

значит в тот момент точно не кукловод эти путы покупал. а один крупный игрок.
и явно в качестве хеджа лонгам по ри акциям или опционам кол
высвободили часть ГО на проданных ранее путах на нижних страйках
avatar

troll

investor.micex.rts.ru/ru/statistics/2012/default.aspx?act=stat&nick=Az&date=20121010

AZ торговал сегодня именно 150 колами октября

на вечерке вчера покупал их по 1760
в 11,21 продавал их по 1600
в 13,09 покупал их по 1640 в количестве 700штучек

предположу. что завтра утром он их снова продаст. но уже по 1000

убыток за сегодня (включая убыток вечерки -147 952,00 или-9.85%

общий убыток с начала конкурса -57,97% -870 664,72

но не сдается — довносил он денежку на прошедшей неделе. жалаю успеха трейдеру с ником AZ но так торговать — на всЁЁЁЁЁ да еще и в опционах — это жесть

а вот сделки с риз у него сегодня принесли лишь небольшой убыток. с ризом он гораздо лучше, чем с опционами. но тоже рискует на всЁ
sergey-110, за собой следи
kassir, а вы тот самый кассир?
kassir, для того и лчи чтобы можно бвло видить не свои сделки

я тоже на лчи есть
На ночь, кстати хедж то таким макаром возможен но в виде согласия в случае шухера продать портфель по 145000, т.е. буквально получить фьючи в шорте по 145000 на экспирации и уж потом разбираться со всем портфелем что и как делать. Но в этом случае чел ни чего конкретно не считает, он думает если что то и продажа портфеля по 145000 меня устроит.
ФИО: Vialcola, Да с учетом стоимости опций по 144200.
Каленкович Алексей (enki), это все результат популяризации опционов на РБК )), стали активнее торговать опционами в стакане, но скорее всего это был не хедж, кто-то хочет собрать премию, осталась всего неделя.
avatar

Bulat

Bulat, так чел этот ПОКУПАЛ, какая ж тут премия?
Гусев Михаил(debtum), это я вижу что он покупал, если он выставил такой интерес в стакане, то возможно чтобы именно в стакане для кого-то, кто продавал, и чтобы это было видно явно ) иначе бы проще сделать покупку голосом, и наверняка с меньшим спредом, но это не простое объяснение, возможно истина гораздо проще ))
avatar

Bulat


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP