<HELP> for explanation

Блог им. mixarus

Как отличить заявку по рынку от лимитированной заявки

Всем доброго сонного полувыходного (без США) дня, коллеги.

Есть следующая задача по Full Orders Log различить лимитные заявки и рыночные.

Если заявки несут в себе цену за границами лучшего bid / ask, то различить их, естественно, не составит никакого труда. Но что делать, если заявки идут по этим ценам?

На сайте Московской биржи Дмитрий Глотиков давал рекомендацию

"транзакция, в результате которой появляются сделки всегда начинается с операции добавления заявки.

Поэтому:
— ловим последний Add, запоминаем номер заявки
— если в записи c действием «сведение» номер заявки равен заполненному,
то это «пол-сделки» инициатора (откусили кусок заявки, вызвавшей сведение)

— если в записи c действием «сведение» номер заявки не равен заполненному,
то это «пол-сделки» конфирматора (откусили кусок заявки, стоявшей в очереди)".

Может быть у меня что-то не то с руками, но точно разобрать какого типа прошла заявка не получается. Подскажите, пожалуйста, если сталкивались с данным вопросом.

 

))) К чему демонстрировать собственную неосведомленность?
avatar

margin

margin, так почему-то всегда бывает когда совета просишь) Знаете как это сделать?
mixarus, Я писала о том, что рынок США ВСЕГДА работает в День Колумба. Просто запомните этот факт).

Я возможно не понимаю вашу проблему с распознаванием маркет ордера и лимит ордера, потому что для меня анализировать прошлые чужие сделки является делом ничтожным. Возможно ваша проблема — это проблема российского рынка?). Но маркет ордер отличается от лимит ордера кардинально — он исполняется сразу по текущей цене, часто двигая цену актива в противопрложную сторону актив, если это большой ордер и на низколиквидном рынке.
margin, спасибо за комментарий про День Колумба — буду знать. Но если честно, вопрос не об этом:)

Что такое рыночный и лимитированный ордера я в курсе. Смотрите, в чем основной вопрос. Есть стакан:

149000
148990
======
148960
148950

Если я поставлю заявку на продажу по 148990 — это будет лимитированная заявка, если на покупку по этой же цене, то рыночная. Вопрос в том, что поймать крайнюю цену (в примере 148990 и 148960 очень трудно, т.к. она меняется десятки раз в секунду).

Сейчас даже подумал, что правильнее будет спросить: как разделить заявку на ту, которая изымает ликвидность и ту, которая ее добавляет.
После разных проб, решил отнести пограничные заявки к неизвестным. Так не будет полуточной информации, которая будет вводить в заблуждение.
avatar

mixarus


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP