<HELP> for explanation

Блог им. BB_

Опционная позиция на увядающий октябрь

Пробьем ли 155 — интрига октябрьской экспирации?! так как на 155 страйке продано много.
Опционная позиция на увядающий октябрь

С другой стороны, частники похоже активно и набирают 150 коллы, хеджируется кто как может, например продажей 155 и 160х:

Опционная позиция на увядающий октябрь

Кстати, случайно или нет, после этих сделок фьючерс ломанулся вверх.

Исходя из этого, с учетом возможного роста и падения волы + тета, сформируем такую позицию:
Опционная позиция на увядающий октябрь

Если рост — закрываемся 12.10, если падаем — хеджируем фьючерсом, дельта слегка положительная, понятно ведь почему :)
 

нижняя картинка — что за терминал?
avatar

neugadal

а что за программка у Вас на последнем скриншоте?
avatar

bar$

о присоединяюсь к вопрошающим? что за программа озвучьте плиз?
рехедж над ямой будет? или ждём выноса под шляпу?
avatar

nazarwatch

nazarwatch, по факту движения на завтра буду думать, скорее всего роллировать шапку поближе, чтобы закрываться под ней, гамма\дельта +

а софт — это сервис от Option Workshop
avatar

Bulat

Bulat, как поживает позиция? С моей т.з. позиция будет проседать даже если войдет под «шапку» за счет увеличения волатильности по колам ближе к экспирации. Т.е. при том же потенциале профита, зона риска будет увеличиваться…
VolokitinVit, прибыль будет получена в том случае, если цена закроется строго под шапкой, т.е. в интервале от 152,5 до 164…
VolokitinVit, кто сказал такое ) может я на рехедже нарублю, если внутридневная волатильность будет огого ))

поза пока в +, 3% от ГО, гамма стала отрицательная, как дойдем до 155 перестроим, рост очень вымученный, скорее всего экспирнемся на 153.
avatar

Bulat

Bulat, как бы не на 140, еще неделя впереди (((

А как получилась гамма отрицательная? роллировал на один страйк влево?
VolokitinVit, справа коллов продано 150, а куплено 100, в итоге есть участок, где гамма будет уже сильно отрицательная — это 155 и далее, но сначала надо туда дойти.
avatar

Bulat

Bulat, гамма после 151500 становится отриц или не так? что-то еще добавили в конструкцию?
Bulat, как поживает позиция? Внесли какие-то изменения?
VolokitinVit, ничего интересного, роллировал в 145 коллы с 3,5% убытком, загоняю под шапку существенно урезая по доходности, сильно отриц. гамма справа это нормально на снижающейся волатильности, хедж фьючем при пробитии 153, но рынок выглядит очень слабым, более вероятным видится движение вниз, хотя по ТА думаю закроем экспирацию на уровнях 151-154:

Изображение - savepic.su — сервис хранения изображений
avatar

Bulat

Bulat, мое имхо, если цена идет влево то я бы хеджился фьючем и при достижении какой-то заранее запланированной точки закрывал. Это лучше чем «растягивать» конструкцию с непонятным результатом. Если есть желание, то можно после этого открыть другую подобную конструкцию на других страйках.
Дорого все очень дорого.
ФИО: Vialcola, прокомментируйте детальнее, что дорого? серия истекает, hv пока падает.
avatar

Bulat

Bulat, Да вола ниже, по моему мнению, уже должна быть на всех сериях. Так что дорого все.
ФИО: Vialcola, Просто не вижу смысла в покупке опционов на данный момент.
ФИО: Vialcola, я думаю это обманчиво — октябрь, может резко вырасти волатильность, в позиции корректировку вносит дельта и проданные, задача на этой серии собрать тетту.
avatar

Bulat

Bulat, Имхую на экспирации получите ноль, но это ж моя тока имха :)
ФИО: Vialcola, позиция не статична, завтра вечером буду корректироть, мне больше понравится если дойдем до 155 и пробьем 156, там коллов куплено\продано много.
avatar

Bulat

ФИО: Vialcola, +100
хоть и корректировал дельту продажей фьюча, в итоге вола так просела, что мне стало не интересно, есть риски что сильно гепанем, и если вверх, то будет сложно хеджиться на этой серии, поза закрыта с убытком 5% от ГО под позу.
avatar

Bulat


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP