Блог им. BB_

Опционная позиция на увядающий октябрь

    • 03 октября 2012, 13:17
    • |
    • Bullet
  • Еще
Пробьем ли 155 — интрига октябрьской экспирации?! так как на 155 страйке продано много.
Опционная позиция на увядающий октябрь

С другой стороны, частники похоже активно и набирают 150 коллы, хеджируется кто как может, например продажей 155 и 160х:

Опционная позиция на увядающий октябрь

Кстати, случайно или нет, после этих сделок фьючерс ломанулся вверх.

Исходя из этого, с учетом возможного роста и падения волы + тета, сформируем такую позицию:
Опционная позиция на увядающий октябрь

Если рост — закрываемся 12.10, если падаем — хеджируем фьючерсом, дельта слегка положительная, понятно ведь почему :)
24 комментария
нижняя картинка — что за терминал?
avatar
neugadal
а что за программка у Вас на последнем скриншоте?
avatar
bar$
о присоединяюсь к вопрошающим? что за программа озвучьте плиз?
avatar
Кучумов Алмаз
рехедж над ямой будет? или ждём выноса под шляпу?
avatar
nazarwatch
nazarwatch, по факту движения на завтра буду думать, скорее всего роллировать шапку поближе, чтобы закрываться под ней, гамма\дельта +

а софт — это сервис от Option Workshop
avatar
Bullet
Bulat, как поживает позиция? С моей т.з. позиция будет проседать даже если войдет под «шапку» за счет увеличения волатильности по колам ближе к экспирации. Т.е. при том же потенциале профита, зона риска будет увеличиваться…
avatar
vitsantal
VolokitinVit, прибыль будет получена в том случае, если цена закроется строго под шапкой, т.е. в интервале от 152,5 до 164…
avatar
vitsantal
VolokitinVit, кто сказал такое ) может я на рехедже нарублю, если внутридневная волатильность будет огого ))

поза пока в +, 3% от ГО, гамма стала отрицательная, как дойдем до 155 перестроим, рост очень вымученный, скорее всего экспирнемся на 153.
avatar
Bullet
Bulat, как бы не на 140, еще неделя впереди (((

А как получилась гамма отрицательная? роллировал на один страйк влево?
avatar
vitsantal
VolokitinVit, справа коллов продано 150, а куплено 100, в итоге есть участок, где гамма будет уже сильно отрицательная — это 155 и далее, но сначала надо туда дойти.
avatar
Bullet
Bulat, гамма после 151500 становится отриц или не так? что-то еще добавили в конструкцию?
avatar
vitsantal
Bulat, как поживает позиция? Внесли какие-то изменения?
avatar
vitsantal
VolokitinVit, ничего интересного, роллировал в 145 коллы с 3,5% убытком, загоняю под шапку существенно урезая по доходности, сильно отриц. гамма справа это нормально на снижающейся волатильности, хедж фьючем при пробитии 153, но рынок выглядит очень слабым, более вероятным видится движение вниз, хотя по ТА думаю закроем экспирацию на уровнях 151-154:

Изображение - savepic.su — сервис хранения изображений
avatar
Bullet
Bulat, мое имхо, если цена идет влево то я бы хеджился фьючем и при достижении какой-то заранее запланированной точки закрывал. Это лучше чем «растягивать» конструкцию с непонятным результатом. Если есть желание, то можно после этого открыть другую подобную конструкцию на других страйках.
avatar
vitsantal
Дорого все очень дорого.
avatar
ФИО: Vialcola
ФИО: Vialcola, прокомментируйте детальнее, что дорого? серия истекает, hv пока падает.
avatar
Bullet
Bulat, Да вола ниже, по моему мнению, уже должна быть на всех сериях. Так что дорого все.
avatar
ФИО: Vialcola
ФИО: Vialcola, Просто не вижу смысла в покупке опционов на данный момент.
avatar
ФИО: Vialcola
ФИО: Vialcola, я думаю это обманчиво — октябрь, может резко вырасти волатильность, в позиции корректировку вносит дельта и проданные, задача на этой серии собрать тетту.
avatar
Bullet
Bulat, Имхую на экспирации получите ноль, но это ж моя тока имха :)
avatar
ФИО: Vialcola
ФИО: Vialcola, позиция не статична, завтра вечером буду корректироть, мне больше понравится если дойдем до 155 и пробьем 156, там коллов куплено\продано много.
avatar
Bullet
ФИО: Vialcola, +100
avatar
vitsantal
хоть и корректировал дельту продажей фьюча, в итоге вола так просела, что мне стало не интересно, есть риски что сильно гепанем, и если вверх, то будет сложно хеджиться на этой серии, поза закрыта с убытком 5% от ГО под позу.
avatar
Bullet

полезные записи за 24 часа

★10 3 Налоговая декларация инвестора. Инструкция
★8 59 Ситуация на текущий момент
★7 0 Как выбрать облигации для покупки?
★6 16 Компания с самым большим дивидендом
★6 12 В деревню, в глушь, в Калугу - за 2500% доходности!
★6 12 Инвест идея на 25X на внебиржевом рынке от Александра Клещева (ЛМС)
★5 9 Итоги недели 25.04.2024. Самая заманчивая ложь социалистов. Курс доллара и нефть
★5 21 😞Ключевая ставка: есть версия, что 16% с нами надолго
★4 12 Поплохеет ли банкам ? Кейс БСПб
★4 173 О Карпове и Медсестре............
+185 59 Ситуация на текущий момент
+105 41 Индекс МБ сегодня
+96 39 Азия. Пятница.
+91 173 О Карпове и Медсестре............
+82 4 💰 МТС объявил новую дивидендную политику
+76 16 Компания с самым большим дивидендом
+64 12 Поплохеет ли банкам ? Кейс БСПб
+62 41 Домохозяйки и дети штурмуют биржу.
+57 12 Инвест идея на 25X на внебиржевом рынке от Александра Клещева (ЛМС)
+52 47 "Цель она есть". Погнали! (GOLD).

самые обсуждаемые сегодня

65к Высокая ставка - верный путь к инфляции
59к Ситуация на текущий момент
47к "Цель она есть". Погнали! (GOLD).
41к Индекс МБ сегодня
39к Азия. Пятница.
25к Если отец - крупный чиновник, то отсюда не следует, что сын - талантливый и харизматичный управленец (топ менеджер). ПРО Эффективность. В КОНТАКТЕ (VKCO).
21к 😞Ключевая ставка: есть версия, что 16% с нами надолго
16к В инвесторов в очередной раз плюнули 3% аллокацией😁 зато рынок может расти
14к Участвую в IPO МТС Банка. На что рассчитываю и при чем тут МММ
10к Лучшие бумаги недели. Выпуск 664 – обновления для пятницы

теги блога Bullet

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн