<HELP> for explanation

Uncle_Ay

Кто говорил что МА не работает? Ловите!

 
Наконец то завершил работу над своей новой ТС, основанной на МА.
Да-да, вы не ослышались! Именно на МА!
Понятное дело не на простом скользящем, и не на взвешенном, и даже не на среднем юрика). Все оказалось и просто, и сложно одновременно.
Все расчеты делал в Экселе, т.к. Wealth Lab еще не изучил достаточно, чтобы проводить в нем такие расчеты.
Приведенный график тоже построен в экселе. Намеренно убрал с графика еще одну составляющую для расчета среднего скоьзящего.
Синего цвета непосредственно график актива, желтого-«Uncle_Tolya MA».
Стратегия проста: выше средней -шорт, ниже средней -лонг. Вход в позицию при удалении цены на расстояние=2 станд.отклонения-этот параметр надо будет прооптимизировать: либо ближе входы и чаще сделки, но это уже ближе к скальпингу будет, либо дальше вход, реже сделки, но бОльше прибыль на 1 трейд.
Как видно из графика, система работает как в боковике, так и в тренде. Прогонял с 2006го по натсоящее время на всех ликвидных инструментах ММВБ.
Осталось только забить это все в WLD и посмотреть результат тестирования.
А теперь вопрос: никто не хочет помочь мне закодить эту ТС в Wealth Lab?
 

молодец Толяша! и как прибыльна твоя система?
avatar

Wizard

Молодой человек, уважительнее надо к старшим!
Дядя_Толибан) подскажите как прибыльна ваша система)))
Wizard, если внимательно прочтете-увидите что надо ее теперь закодить и посмотреть в Велсе.
Это все сделано в Экселе. Буквально недавно все отрихтовал окончательно. Сижу теперь и думаю: бежать за блек лейбом или дождаться пятницы…
Дядя_Толя, давай я тебе в тслаб сделаю)))бесплатно!!!
Ковалев Павел, чтобы потом продавать за 150.000?
Нет уж, спасибо.
А вообще: ТСЛаб внутри свечки не открывается и по объемам вроде как тоже не считает.
Дядя_Толя, внутри свечи да (( нет
а объёмы есть там…
да не я не буду продавать
ну я так хотел твой секрет узнать
ну и тебе сделать что бы ты не мучался там с той прогой не учил её
Ковалев Павел, в Велсе тоже есть графический редактор по типа как в ТСЛабе визуальный. ВОпрос в том, что его не хватает для моих расчетов.
Если бы таким вот визуальным редкатором это кодилось, я бы давно уже закодил и сам.
А секрет мой тебе думаю ни к чему-я гляжу у тебя у самого неплохо выходит…
Дядя_Толя, а ну лады!!! ))
Дядя_Толя, +ответ на + вопрос
Сandidat, плюсую и тебя)
Дядя_Толя, В каком вэлсе кодить собираешся? 4 вэлс и ниже хорошо прикручивается к любому источнику потоковых данных, но сигнал генерится только по закрытию свечи. В 5 все наоборот.
avatar

slais

Дядя_Толя, Продумай тогда откуда будешь данные получать. Я его пробовал. Прога суперски пашет в офлайне, но кроме как отсюда www.zerich.ru/services/robots/experienced/wealthlab.phpне нашел откуда данные брать и забил на него.
avatar

slais

slais, спасибо
делись!!!
я на ма не смог сделать бок!!!
avatar

PahaPCT

Ковалев Павел, потмоу что у тебя в расчете МА только цена
Дядя_Толя, а не я пробывал и не цену )))
но я может просто ещё не нашёл чё
а так да я много уже ботов делаю где не цену анализирую…
а то что анализирует цену я его анализирую ))
на volume adjusted небось?
avatar

karapuz

karapuz, ты знал?!
karapuz, переработанный объем. Кое какие подсчеты использованы. Надеюсь эти расчеты не скажутся на быстродействии в реале.
Хотя не собираюсь использовать ее как HFT-только интрадей и свингтрейдинг
Дядя_Толя, эта хорошая тема особенно если взять тиковый объем, т. е. максимально аккуратный… только блядь ресурсов много жрет (
karapuz, вот за это и боюсь!
а где график то)
avatar

venom

все МА — системы сливают только в путь.
простестил 100500 разных.
avatar

MrCrazyTrade

тем более интрадей
MrCrazyTrade, как видите из графика, и боковик, и тренд отрабатывает.
Доказывать ничего не собираюсь. Просто решил поделиться радостью.
ну если с вольюмами, то там интересные вещи можно сделать, но мне на скользящих сиски все равно не нравятся
avatar

Kronoz

Kronoz, скользящая-это я упрощенно назвал, потому что принцип расчета примерно такой. Это скорее паттерны+МА
ничего удивительного в целом цена стримится к справедливой отметке, которая находится на скользящей чаще всего.
avatar

ekmiks.ru

ekmiks, ага, только обычная МА либо дает много лишних сигналов, либо запаздывает сильно. Бывает настолько, что рынок уже развернуся. Поэтому обычные МА уже не работают
Станислав Иванов, что такое модели МА из статистики?
Станислав Иванов, это вы о ком?
Просто я Эксель знаю практически от и до. Я практически любые расчеты могу в нем производить. Написанная система-не результат экспериментов непонятно с чем, а реализация конкретных идей.
У тебя при росте МА идет над графиком цены, что то странновато как то??
avatar

eugene771

eugene771, МА скорректирована на еще один расчетный показатель. Да и сама МА расчетная не обычным способом
Как стандартное отклонение считаете?
avatar

Игорь

savitsky, стандартное отклонение от средней.
В экселе элементарно считается-есть функция-самому формулу писать не надо.
На график не выводил. Можно построить по типу болинджеров дя наглядности.
А вообще оптимальное расстояние от средней для входа хочу посчитать путем оптимизации уже непосредственно в Велсе.
Дядя_Толя, получается что оно меняется всегда. Т.к. выборка все время сдвигается вместе с новыми значениями средней.
Сколько период, если не секрет ?)

Велс супер прога, правда есть пару багов) Обнаружил на днях, когда гонял страту по валютам. Сказали что пофиксили в новой версии 6.2, которая будет в июне.
savitsky, станд.отклонение я взял как первое что пришло в голову. Я же говорю, надо прогнать в ВЕлсе и посмотреть на каком отклонении от средней оптимальней входить. Может там лучше подойдет фиксированная сумма, скажем 10 рублей от срдней цены ушло-открываемся.
В любом случае систему еще надо доработать на предмет размера позиции. Потому что скажем ушло на 10 рублей, я откроюсь на все, а цена уйдет на 20-меня на фьючах по маржину закроют и цена вернется обатно к средней, что и происходит судя по моим тестам в 80% случаев.
Поэтому оптимальный сайз на каждом уровне входа тоже надо просчитать.
Главное что система масштабируема. На больших ТФ можно работать с большими суммами и сделки будут не так часто-то что мне и нужно!
И где график доходности? Система примитивная. На этом ресурсе так и будут практиковаться в бумагамарательстве новички?
avatar

Dr-Loss

Dr-Loss, прогонит через wealth, будет и график))
Dr-Loss, я никму ничего не навязываю. Ничего купить не предлагаю.
Насчет примитивности: глянь график, посмотри какие условия входа в сделку-увидишь, что там 80% как минимум в +.
Это не пересечение ценой МА по типу: пересекли вверх-покупаю, вниз-продаю и не такая что, ушла ниже-покупаю в надежде возвращения к средней-такие системы сливают на трендах.
Тут принцип расчета средней вообще другой и она зависит не тоько от цены
а может внести даннные в ма вручную в квике и торговать вручную изходя из графиков интрадей со стопами )))
avatar

VedeneevAS

VedeneevAS, у моего брокера вроде даже есть подобная приблуда, чтобы из Экселя торговать, но это реально примитив. Тем более, что результативность системы все равно надо протестировать в Велсе. Без этого запускать ее на реале ни в коем случае нельзя.
Дядя_Толя, к стати это на самом деле не так, ибо в реале рынок ведет себя иначе чем в тестере, так чтона 1 контракт то можно запустить — сколько там ГО — 8 тыщ? ну вот на 10 ку можно запустить тестер пусть погоняет в реале
Дядя_Толя, это понятно, но я имею ввиду сам принцип… ведь Элдер тоже торгует изходя из справедливой цены(именно показатель МА использует) и с ребятами согласен на мамбе нет смысла делать много сделок только ловить движуху внутри дня и среднесрок либо очень большим обьёмом заходит в короткие сделки… и лучше в реальной системе тобишь на бабки и небольшие для начала forts подойдт как нельзя лучше
я сейчас робота отлаживаю в транзаке (о чем пишу в блоге на ЖЖ немного). Он в общем и стакан видит и внутри свечи работает и кажется более прост чем quik.

удручает только то, что не понятна на сколько система прибыльна. и еще — я бы много сделок на мамбе не делал, тарифы там подняли так что полюбому на forts
avatar

RidayTrader

пост ниочем… кроме непонятного графика ничего нет… Паха пишет лучше…
avatar

ves2010

Дядя Толя. Есть тока один нюанс. Это на прошлых данных. И дай бог работать ну будущих) по себе знаю, не все так просто)
avatar

Shamoi

как известно, МА — запаздывающий индикатор; на графике же он опережает цену, так что его уже нельзя называть МА
avatar

meteop

meteop, а ведь точно… кажись в будующее смотрит

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP