<HELP> for explanation

Блог им. fenix-fx

Стоп лоссы

Придется пояснить по теме)

«Один из гуру алготрейдинга поразил мудростью, что стопы это признак неработающей стратегии. У работающей никаких стопов быть не должно. Даже мне такая глубина мысли показалась смелой… » (с) Асф

"— я его тоже сначала не понял, а потом понял =) он имел в виду, что если стратегия рабочая и оттестированная, то нельзя останавливать торги при достичении ею какого-то ненормально состояния (необычный убыток) просто так. Например лимит потерь на день, и делать так регулярно, пропуская часть системных сделок. Сами по себе стоп-лоссы, как выходы из трейдов тут не подразумевались." (с) at60hz

Все не совсем так)

Смотрите. Допустим есть стратегия, которая входит и выходит достаточно часто. Допустим 2-3 000 сделок в день. У нее есть какие то причины купить или продать.

Как бы попытался улучшить эту стратегию приверженец теханализа? Верно, он бы резал убытки и позволял прибыли «течь».

Так вот, при больших оборотах эта тема вообще не работает. Резать убытки, это означает выходить из позиции только на основании того, что у вас убыток. То есть, фактически совершать случайную сделку, у которой нет положительного матожидания всей стратегии. Стоимость такой сделки всем известна. Это комиссия брокера+биржи, плюс слип, плюс доля в затратах на инфраструктуру. Допустим вероятность стопа 20%. От 2 тыс сделок, это 400 стопов. Вот  400*(стоимость сделки) вы недозаработаете. Да, эквити можно немного выровнять за счет уменьшения ДД, но при этом всегда происходит значительная потеря прибыли.

Риск в ХФТ регулируется другими способами. Это статистика стратегии, большое количество сделок и малое время нахождения в позиции. Плюс у меня есть аварийные стопы на стратегию, при срабатывании которых, просто робот остановится. Это типа на всякий случай. Пока не срабатывали.

P.S. Ну и забыл добавить, что вместо стопа, можно еще перекрыться, превратив направленную позицию в спред.

P.P.S. Конечно же не все 3 000 сделок прибыльные. То что нет стопа, не означает, что убыток не будет взят.  Вот на текущий момент соотношение профитных/убыточных сделок с 2-х ботов.

Стоп лоссы


 

Я согласен, что для арбитражных стратегий это не имеет смысла. У меня самого, то одна 1 из 4 рабочих систем использует стопы, но она направленная и они там статистически оправданы. Но данный выступающий никоим образом не ограничивал свое высказывание конкретным классом систем.
avatar

at60hz

at60hz, данный выступающий просто может иногда завернуть только ему одному понятный смысл)) бывает с ним такое.
fenix-fx, ну видимо я его понял по-своему =) просто вспомнилась недавно выкладываемая кем-то посредственная система, в коде которой было зашито кол-во сделок в день, что мне сразу показалось бредом. Причем я бы понял такое ограничение, если бы оно было привязано к сезонности, но там оно присутствовало просто так — шоб эквити красивше сделать
at60hz, это был так то я)))

Опять же, для медленных стратегий, возможен смысл от ограничения количества сделок в день. Для быстрых и оборотистых, сомневаюсь.
fenix-fx, противоречий между нашими высказываниями не вижу. на этом можно и закончить :)
ух ну и тема стопы---самая сложная считаю в трейдинге. когда ставить когда нет и где…
У меня тоже есть одна работающая стратегия, где нет стопов, а добавление стопа делает результат немного хуже.
avatar

dsky

опять тебя в смартлаб затягивают)))
я так понял, что не все 3000 сделок прибыльные, просто есть правила поведения робота и все, а прибыль считается в конце дня.
В этой парадигме стоп лоссы бессмысленны
avatar

StockChart.ru

mxticker.com, все верно. Прибыльных немногим больше половины.
Феникс опять вносит конгитивный диссонанс в неокрепший разум быдло трейдеров ))
mxticker.com, иди торгуй уже)) Есть же у тебя потенциал, плюс скилл программинга. Ерундой занимаешься)
fenix-fx, не хочу, я через год торгов начал Каббалу изучать, ну его нафиг
mxticker.com, добавил соотношение по сделкам в пост.
fenix-fx, спасибо. я честно говоря в начале подозревал осознанный троллинг )
mxticker.com, нет, просто я вчера что то на публику говорил, серьезно, но, так как иногда я косноязычен слегка, то пришлось пояснить тезис.

Прикольное название для блога) «осознанный троллинг». У меня в свое время блог назывался осознанный трейдинг)
Интересно, что Биржа действительно просто так не отпускает. На собеседования почему-то зовут в инвест банки, а абсолютно случайные знакомые в реале вдруг оказываются алго-трейдерами.
Так вот как я понял в Феникса подход фактически как в инвест банках — фонд, комманда, наемные специалисты. Файтически это и есть подпольный инвест фон со всеми необходимыми аттрибутами.
Доставляет когда руководитель такого фонда начинает обсуждать торговые стратегии с очередным чертильщиком по тех анализу.
Стыдно, Феникс, младенцев избивать должно быть!
avatar

StockChart.ru

у меня есть одна стратегия — ниразу не хфтшная у которой нет стопа :-) просто как класса. есть только 3 условия закрытия сделки — конец дня, противоположный сигнал (система не реверсивная) и изменение фазы рынка. Но при этом я знаю с точностью до +-1ст.приращение размер предельного риска на сделку если облажаюсь — этого вполне достаточно для нормальной работы имхо
avatar

gambler_max

Единственный способ контролировать риск это держать постоянный объём чистой позиции, стопами невозможно контролировать риски на российском рынке в силу его критически низкой ликвидности.
К чему стопы?! Надо усредняться до упора!
Главное чтобы денег хватило…
Александр, интимный вопрос, опционы не начал торговать? Можно в личку.
avatar

onemorefake


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP