<HELP> for explanation

Блог им. vsozonov

Линейный коэффициент корреляции. Его суть и возможности применения в трейдинге. Часть I.

Коллеги, добрый день!
В настоящей статье я хочу предложить вашему вниманию небольшое исследование, посвященное одному из статистических показателей – линейному коэффициенту корреляции. А также поделюсь некоторыми соображениями по его применению в трейдинге на примере акций Лукойла.
Данная статья разбита на две части:
Часть I. В первой части приведено общее описание понятия корреляции. Так же приведен пример исследования корреляционных эффектов на примере потока цен акций Лукойла LKOH на недельных свечах.
Часть II. Во второй части статьи приведен пример торговой стратегии, построенной на принципе корреляционного эффекта.


Линейный коэффициент корреляции (далее ЛКК) (коэффициент корреляции Пирсона), который разработали Карл ПирсонФрэнсис Эджуорт и 
Рафаэль Уэлдон в 90-х годах XIX века. Коэффициент корреляции рассчитывается по формуле:
Линейный коэффициент корреляции. Его суть и возможности применения в трейдинге. Часть I.
Полный текст статьи смотрите ЗДЕСЬ
 

спасибо, буду разбираться
хотелось бы еще статью про множественный регрессионный анализ :)
avatar

fau

ох это не ко мне, пожалуй) по крайней мере, пока
avatar

vsozonov

vsozonov, когда ждать вторую часть?
avatar

fau

Для приращений хаев (лоев) у случайного блуждания корреляция 0,25. Поэтому системы надо строить на отличиях от этой цифры.
avatar

А. Г.

у лука получилось 0.15
avatar

vsozonov


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP