<HELP> for explanation

Блог им. Robotorgovez

По советам опытных сделал вторую диверсификацию

Первая диверсификация была разделение на две несвязных стратегии.

Прислушался к советам и решил добавить Si, как второй по ликвидности.
Взял те же две стратегии, подобрал их параметры(в сумме 10 штук)  для Si.
С мая 2010 года Ri:
Прибыль 442907 пунктов — 278%
Максимальная просадка 19610 — 12,3%
si: Прибыль 21047пунктов — 69%
Максимальная просадка 1099 — 3.6%

Т.е. чтобы доход по Si увеличить до дохода по Ri надо увеличить плечо на Si, легко посчитать на сколько.

Получилась вот такая картинка (числа уже не аболютные, а относительные, по отношению к средней цене за 2 года):
По советам опытных сделал вторую диверсификацию


Если сложить эти графики получится:
По советам опытных сделал вторую диверсификацию

В принципе результатом доволен.
Спасибо этому посту и всем кто его камментил)) Робота доработал для Si — запустил, ждём результат.

Дальше попробую посмотреть ещё sbrf, ну и Si ещё надо доанализировать.
 

10 параметров для одной стратегии???
Александр Дрозд, для двух. Написал же: в сумме.
Тунеядец, а почему тесты с мая 2010, а что было с системой в 2008 к примеру?
Александр Дрозд, в 2008 году появилась вечерка. В 2010 году время торгов увеличилось на полчаса.
Подгоняю параметры на истории с 2010 года, потом тестирую их на истории с 2008 года.
А что за система, если не секрет: Трендовая или КонтрТренд? И какой тайм-фрейм? Сколько времени в среднем в позиции стоит?
avatar

_sg_

_sg_, трендовые + у одной есть элемент контртренда. Таймфрейм 4мин. В позиции обычно часов 6-10
Тунеядец, То есть 2-3 сделки в день на один элемент система-инструмент? Хорошо у Вас Эквити выглядит. Лично у меня в Портфеле еще + SR и GZ.
avatar

_sg_

_sg_, на обе стратегии в день приходится в среднем 4-5 сделок на одном инструменте
Хотел у Вас спросить, про Гугл-календарь, который СМС шлет. Как Вы в Гугл-календарь сообщения посылаете? По какому интерфейсу? Или у него АПИ есть для передачи сообщений.
avatar

_sg_

попробуй еще серебро long-only при обновлении хая. Просадки получаются слабокоррелированными с РИ и баксом, спред адекватный ММ держит.
avatar

krolix


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP