<HELP> for explanation

Блог им. Max_Sokolov

Help в использовании Var ! ( и кратко вью по фьчерсу РТС)

HELP !
Проверим поможет ли этот ресурс по проф. теме:

Кто использует VAR на практике для контроля рисков портфеля?
Сделал модель VAR,
рассчитал VAR для всех голубых фишек,
но  ЧТО с этим ДЕЛАТЬ теперь?
Как использовать его для уровня по стопам итп ?
________________________________

Кратко по рынку:
Пока считаю, что Ри пойдет ниже 139к. Там будут открываться массовые шорты. Затем вынос шортов вверх выше 147к, примерно на 150-151к. Там ни у кого желание шотить не появиться… и тогда можно валиться.

По волнам: Итого с 9-го августа идет формация «Плоскость» в 4-й волне (КДТ с 25 июля). В этой плоскости падение 9-20 августа r 139к было волной w. Трехволновый рост 139-146 до 23 августа волной «х», с 23 августа падаем в волне «у» скорее всего чуть ниже 139, на этом «августовская пила» завершиться и поедем вверх на 5-й волне КДТ.

Либо «фсе пропало» и падаем в пол ))
  
(сегодня без картинок, т.к еще не обжился софтом на новой работе).

 

Кризи показал, что ВАР совсем не помощник
Дядя Анатоль, я знаю)), но на работе требуют использовать ВАР для контроля рисков. И при этом его как то хитро модифицировать, чтобы работал.
Max_Sokolov, ну полосы боллинджера настраивать исходя из верояности 1-2-3-4 сигма уровни достижения цены.
Дядя Анатоль, кризис образовал «длинный хвост» (4 сигма, наверное), которые не закладывают в моделях, так как слигком маловероятное событие.
Привет! К сожалению, не помощник. Не использую.
avatar

Genda

«рассчитал VAR для всех голубых фишек» — я так понимаю это означает, что ты посчитал персентиль для приращений цены на каком-то временном промежутке для определенного таймфрейма. Т.о. получилась статистическая оценка изменения цены, показывающая что с вероятностью 0,95 (стандарт)изменение цены не превысит рассчитанную величину. Можно стоп ставить в линейную зависимоть от этой величины, но с очень важной оговоркой — в идеале стационарность, на практике нужен индикатор поведения, волатильности рынка, как только он показывает что рынок изменился относительно расчетного периода — модель перестает работать. Кризис — показательный случай.
avatar

Vint


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP