<HELP> for explanation

Блог им. jc_trader

Кто сказал что система черепах (Turtle) давно перестала работать?

Тест оригинальной системы Turtle на портфеле из 20-и диверсифицированных инструментов (американские фьючерсы) с 1981 года. 

Средняя годовая прибыль за эти годы +33% что намного лучше всех индексов и среднегодовых прибылей знаменитых инвесторов.
 
Другое дело что ее трудно играть психологически из-за довольно длительных и глубоких просадок. А также, не любой трейдер перенесет убыточный год и, разуверившись в системе, может престать следовать ей.

Кто сказал что система черепах (Turtle) давно перестала работать?

 

Кто сказал что система черепах (Turtle) давно перестала работать? 
 

Да просадочки от максимума впечатляют. порядка 50%
avatar

Kulikov Pavel

Kulikov Pavel, просадка просадке рознь. В трендследящих системах всегда отдается накопленная прибыль от максимума. Например, купили по 50, потом цена выросла до 100 и резко упала до 70 где и была закрыта позиция по трейлингу. Вот и получается просадка 30% от максимума, хотя и в убытке ни разу не были.
Бэктестинг (особенно начиная с 1981 года) —
это, сорри, «путь в никуда»…
Поскольку «рынки МУТАБЕЛЬНЫ!.. »…
:)))…
avatar

Gugenot

Gugenot, да, в 1995 году, наверное, тоже кто-то говорил эти слова :)
Юрий Иванович,
Спорить не буду…
:)))… возможно…
(Я не системщик… я интуитивный дейтрейдер...)…
Gugenot, я тоже Turtle не рискую играть. Есть системы получше :)
Юрий Иванович,
Успешных Вам трейдов!
Сорри, временно убыл за пивом… :)))…
Gugenot, спасибо, и Вам тоже удачи :)
Gugenot, но в любом случае, ЕСЛИ БЫ (да кабы :) с 1981 года начать с 500К долларов, то сейчас уже было бы примерно 4,5 миллиарда :)
Юрий Иванович, А через лет 20-25 кто-то протестирует с 2012 года и тоже скажет те же слова :)
Юрий Иванович,
:)))…
(«История не имеет сослагательного наклонения» (с) )…
Плюсище!!!
Вестников, спасибо :)
Вопрос Автору: А Почему Вы не торгуете русские фьючи?
avatar

_sg_

_sg_, русские товарные фьючи — неликвид. Как их можно торговать.
Юрий Иванович, ну почему же: RI, SI, SR — вполне
avatar

_sg_

_sg_, RI и SR(если правильно понял это сбербанк?) можно сразу забраковать, так как по долгосрочным трендследящим системам фондовые индексы не играются.
В таких системах необходима диверсификация разных товарных секторов. Нет в РФ рынке такого.

Ну а так, у меня робот гоняет RI and Si на часовиках :)
Юрий Иванович, ну и какие результаты, если не секрет по RI и SI? Какие системы на них работают лучше: тренд или контр-тренд?
avatar

_sg_

_sg_, Трендовые, конечно. Да я так, минимальной суммой экспериментировал просто. Много потерь было из-за технических накладок, то брокер котировки не дает, то биржа барахлит, то робот (или Квик?) по 2 раза позицию покупает. То вообще в Квик не зайти. В общем, по нулям пока
Плюсанул! Вообще много систем рабочих, просто людям не хватает терпения высиживать матожидание!
Машковский Евгений, рабочие системы, в подавляющем большинстве, долгосрочные. Не каждому хватит терпения. Да и отсутствие капитала у большинства трейдеров делает потенциальную торговлю по таким системам бессмысленным занятием. Как говорят — «надо разогнать капитал» сначала :)
Юрий Иванович, Юрий, а скажите, пожалуйста, через кого торгуете товарные фьючерсы? И какой срок уже сотрудничества с этим брокером? Валюты включаете в свои трендследящие системы?
Роман Беседовский, у меня даже на брокеров диверсификация — везде понемногу. :)
Долгосрочные и среднесрочные трендследящие системы торгую с 2010 года, совсем недавно. В основном листе из 21 фьючерса присутствует фьючерс на Евро и Австралийский Доллар. В дополнительном свинговом листе кроме них еще и остальные мажоры.
Юрий Иванович, Да на этом все и «гибнут».Человеку свойственно получить всё здесь и сейчас, а ждать годами это для «дураков», хотя оказывается всё в точности наоборот.))))))))
Юрий Иванович, при этом нет никаких гарантий что система не сломается в любой момент. Системы с просадками длительностью более полугода, очень тяжело торговать. Требуется до года что бы понять не сломалась ли система. Может проще было в 81 году купить акцульки яблочной компании? :)
4xCobra, яблочники выросли всего в 225 раз, а здесь в 8640 раз, что намного выгоднее :)
Юрий Иванович, а комиссии и проскальзывания в тесте учтены?
4xCobra, Да, конечно. И проскальзывание, и затраты на роллирование. Усредненно, получилось примерно 70 долларов на круг. Причем эта программа, которая применялась для тестирования считает проскальзывания по хитрому методу в зависимости от волатильности, длины свечи и т.п., то есть для каждой системы будет в итоге разное проскальзывание. Ну я так подобрал параметры чтобы в среднем колебалось в пределах от 60 до 100 долларов на круг.
Прогонял систему на истории с начала 2007г.
Ri и Si — убыточны
ГП в минусе из-за процентов по РЕПО
Сбер дает прибыль за 5 лет чуть больше рекапитализированного депозита в банке за 5 лет
avatar

Strij

Strij, Turtle, явно не для этих торговых инструментов. На американских фондовых индексах оно тоже сливает :)
Вопрос насколько можно доверять бектестам, реал история другое дело.
avatar

Invest-Fund

Invest-Fund, напрашивается основной вопрос — чему доверять начиная торговать на реале — тому что, «КАК КАЖЕТСЯ, ДОЛЖНО работать» или на основе проверки «как бы это было если бы начали играть N лет назад». В первом случае играем чистые фантазии. Во втором случае те же фантазии, но подкрепленные фактами, хоть и в прошлом. :)
Юрий Иванович, а как вы тестировали? Взяли некий набор правил и не «оптимизируя их» (не оптимизируя стопы и профиты типа генетическим алгоритмом ну и т.п.) прогнали на истории и получили этот результат?
Или дело было так. была система, вы ее прогнали на истории, потом, увидев, что система не блещет показателями, запустили генетический алгоритм, который оптимизировал систему и увеличил доходность?
olchik_s, система Turtle это известная система. Четкие правила выложены в свободном доступе в интернете. Также в программе для тестирования TradingBlox эта система уже встроена. Все переменные в этой системе точно такие же как и были 30 лет назад, поэтому, ничего не оптимизировал, ничего не менял. Тестировал так как есть.
JC, тогда да, интересный получился результат)
JC, хотя… боюсь, что в будущем она будет работать уже на совершенно других 20-ти диверсицированных инструментах… но все равно +)
olchik_s, на неликвиде что ли? :)
Ликвидных инструментов то раз-два и обчелся. Как раз не больше этих двадцати.
JC, ой, возможно. Я просто не в курсе)
А почему, интересно, такие жесткие просадки? Это из-за пирамидинга? Я просто как-то не очень знакома с этой системой. Читала когда-то давно. У них был волотильный стоп, вроде. Видимо, поэтому, часто «вышибало» из рынка. Волотильность рынка — это ж понятие «из прошлого», а торгуем мы сейчас и «завтра».

Вообще, сама часто торгую на недельках. Но у меня система настроена на преодоление недельного максимума (принцип: пробой-отскок). Стоп не связан с волотильностью. Плюс пирамидинг. В принципе, раз в год можно поймать хороший тренд. Несколько месяцев можно «тусоваться» в легком минусе. Но таких жестких просадок… моя система не дает. Не пойму, почему у системы черепах просадки такие жесткие?
Юрию Ивановичу респект. Полблога прочел на ливджорнал, надеюсь, дочитаю. Рад видеть здесь, почитываю так же регулярно. Особенно пристально слежу за сделками по сахару. Провожу аналогии со своими сделками, обучаюсь.
avatar

artonikus

artonikus, спасибо за доверие. Сахар пока в шорте по Системе №2 примерно от 2200 :)
Шарп близок к 1. Очень достойно. И какой там risk-free rate зашит?

А Сортино тестер не считает? Интересно было бы посмотреть. А то Шарп учитывает отклонения в обе стороны, а тут как бы если в плюс, то это хорошо. А Сортино только по отрицательным ходит.
avatar

mikki33

А то сейчас считают risk-free rate = 0.
И Шарп тем не менее меньше…

www.superfund.com/HP11/Fonds_Performance.aspx?MenU=1&ISIN=AT0000979794&Top=1
mikki33,
Я выставил «earn interest» = FALSE
Annual Sortino — 2.55
mikki33, странно, запустил свои некоторые системы — пишут что Annual Sortino = +бесконечность
Юрий Иванович, а Вы сами обсчитывали? Вот в этой ссылке theignatpost.ru/magazine/index.php?mlid=8896 несколько иные данные:
«Тем не менее, с начала 1990-х годов система перестала приносить прибыль. Как видно из Таблицы 4, максимальная просадка достигала 66%»
Сергей Грошев, Да, сам тестировал.
Судя по статье, портфель значительно отличается. Там, зернобобовые фьючерсы вообще отсутствуют. Зато присутствует SP-500 почему-то. И риск на сделку я меньше брал (0,5%) чтобы просадку уменьшить.
Юрий Иванович,

бывает :)

там из-за округления в знаменателе 0 получается…
Средняя годовая прибыль за эти годы +33%

Это CAGR. Средняя гораздо выше.
avatar

mikki33

Юра, ну черепахи вроде живы-здоровы, у тех кто еще торгует результаты публикуются.Я смотрел несколько лет назад, очень унылые результаты с существенными просадками.
avatar

Pratrader


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP