<HELP> for explanation

Блог им. AGorchakov

Мне кажется, что будет ложный прокол нашего коридора вниз

Логика данного вывода такова. Рассчитываемая мною волатильность в результате этой «пилы» «упала ниже плинтуса». Она должна резко подрасти. Чтобы она подросла, должно быть сильное краткосрочное движение не важно в какую сторону. Движения вниз, как правило, резче, сильнее и краткосрочнее, вверх — более тягучи и происходят быстрее, если идут после паники на ложном пробое вниз.

 Это совсем не рекомендация, потому что основана на рассуждениях «вилами на воде писанными». Историческое тестирование периодов такой же низкой волатильности говорит о высокой вероятности быстрого и резкого движения, но вверх или вниз — равновероятно.

Одно могу сказать точно — если этот движняк вниз будет, то я там закуплю «неосвоенную» треть для тейк-профита по 1520-1530 по ММВБ. Шорт в расчете на этот движняк я безсистемно не открою.
 

Да, сегодня тоже заметил вязкость по фьючерсу на Сбербанк. Уровень рисовали долго…
avatar

jtrade

А.Г.свой расчет волатильности — это собственное ноу-хау?)
Jetta,

Да, это единственное, что я держу в секрете. Все остальное сумбурно опубликовано в открытом доступе на хаутутрейде и «причесано» и систематизировано в рамках курса.
А. Г., а я анализирую медь и валюты риска в качестве индикатора
А. Г., Австралийца и канадца
Да уж. Дневки РИ — практически прямая линия.
А, если не секрет, как Вы рассчитываете волатильность?
avatar

trader_grader

trader_grader,

Как я уже сказал, точный алгоритм — ноу-хау, но ее свойства таковы, что на любой среднесрочной прямой линии (неважно вверх, вниз или вбок) она должна быть нулевой.
А. Г., Вы все свои расчеты делаете исходя из дневных данных, не думали ли Вы о применении своих стратегий к краткосрочной/внутридневной торговли? Какие результаты? (не понимаю почему, но Вас позиционируют с дейтрейдингом???)
И можно ли, при внутридневной торговле заработать на шуме/случайном блуждании?
Jetta,

На первый вопрос ответ — думаю. Но о результатах говорить рано.

А на случайном блуждании можно и много заработать и много потерять (в сумме эти два события имеют вероятность больше 0,5), так и поболтаться вокруг нуля (с вероятностью меньше 0,5). И это не зависит от таймфрейма, на котором наблюдается случайное блуждание.
А. Г., Скажите, при тестировании стратегий стоит ли избавляться от таких периодов как 2008г? Какая Ваша точка зрения на этот счет?
Т.е. как такие периоды влияют на «достоверность» тестирования? Стоит ли их исключать из тестирования?
Jetta,

Если избавляться от 2008, то надо избавляться и от 2009-го. Но, ИМХО, только 2010-2011 — это еще более нерелевантно. Тогда надо углубляться в 2002-2007 для получения релевантной выборки.

Поэтому я не избавляюсь и точкой начала тестирования беру 1 декабря 2005-го — дату, с которой точно начинается существенно более высокая корреляция с FTSE100, чем была в предшествующие годы.
А. Г., Спасибо!!! Что-то я с вопросами пристал))
слив как в мае не расмаириваете? и где точка не возврата на ваш взгляд?
avatar

Cocos

Cocos,

Среднесрочно мы в аптренде и эта «пила» эту гипотезу не опровергает. Опровергнуть его может неспешное в течении пары недель снижение или быстрый слив а-ля август-11.

Пока этого нет, мне нет смысла стопить набранную позу.
ха, а мне все мерещится ложный прокол вверх в ближайшие день-два

обоснование — снп сегодня таки застопорился на откате и у него есть пара дней поставить красивый эйфорический флажок у вершины
но если откат продолжится, то да — ложный прокол будет вниз, но сомневаюсь
avatar

ЁR

ЁR, Согласен. После речи Бени рванут вверх, как оголтелые. После начнётся долгожданная коррекция.)
а можете приложить график вашей расчетной волатильности и викса?
avatar

Konstantin

Konstantin,

Дадите викс — приложу. Только моя волатильность считается для российских акций и по их цена, а викс, вроде для американского рынка.
А. Г., ртсвикс я имел ввиду
Konstantin,

А он склеенный есть где-нибудь? Потому что «клеить» — гемморой.
А. Г., индекс а не фьючерс… он же непрерывный
Konstantin,

Посмотрю
Читая заголовок топика, возникла печальная мысль, мы теряем А. Г.
Слава богу, что за первыми строками последовало разумное объяснение…
avatar

Klado_ru

Klado_ru, а я прочитал топик, и показалось, что не казалось.
Теряем мы Борисыча… Как трендовика-системщика теряем.
Похоже сломала его эта пила и перешёл в лагерь интуитивщиков — ловцов дна.
Хотя пока не решился признаться в смене своей ориентации. :-)
Вестников,

Нет в моих сделках интуиции, а в топике я сразу написал — «чуйка» и «ни рубля не поставлю».
А. Г. а где этот плинтус кто его мерил, возможно мы вступаем в новую реальность РФР. На самом деле коридор или скорее каналы отрабатываются текущим рынком идеально.
avatar

Klado_ru

Klado_ru,

Ну с такой низкой волатильностью каналы всегда отрабатывались идеально в ближайшем прошлом. Весь вопрос в том, что они очень быстро «ломались» в ближайшем будущем. И начинали нести «непоправимую пользу».
Klado_ru, какие люди!!!
вопрос к А.Г., а часто приходилось стопится?
Артемов Иван,

Уточните вопрос по каким правилам мне приходится стопиться?

Дело в том, что в топике идет речь о двух вещах — моей «чуйке» и позиции на тейк-профит (20% портфеля), а еще есть 80% портфеля, торгующиеся по системам со средним числом сделок от 8 до 11 в месяц (и в 2 раза больше операций). Так как систем пять и торгуются фьючерс-сбер-газпром, то операции у меня совершаются практически каждый день.
может и наоборот — сначала вверх сильно до локальных хаёв, а потом резко вниз!!!
Совершенно с Вами согласен.
avatar

Genda

Вот Вам не спалось, Александр!) Вы стали уже больше не алго-трейдер, а квонтитатив аналист и это думаю лучше. так держать!
А мне наоборот кажется, что будет ложный краткосрочный пробой вверх… поживем увидим. (ну а так системно стою в лонге с 03/08-1380 по РТС, эта пила мне пофиг)
Про волатильность… да, исторически и по «науке» волатильность выстреливает на падениях-проливах, НО 1) сейчас даунтренд (с 2011 года), а вы анализировали аптренды и собственно все может быть наоборот (вола выстрелит на пробое вверх). 2) на мой взгляд вола должна экстримально вырасти не на 10-15% а % на 30-50 (РТСВИКС в район 40-50 ВИКС до 30-40) и это может случится на хорошем заливе.
avatar

VitalosHF

VitalosHF,

Все правильно, кроме того, что на историческом тестировании я не смотрел на тренды, а только значение своей волатильности.

А моя вола по тестированию должна вырасти именно на 10-15%% (вероятность этого 0,8). Но ей все равно — вверх или вниз, главное быстро и сильно (в среднем по 1,5-2%% в день за 3-4 дня, но серия -4%, +6%, +4% тоже вызовет такой рост моей волатильности).
Не понятно почему ложный? Ну упадет, например вниз и там и останется.
«закуплю «неосвоенную» треть для тейк-профита по 1520-1530 по ММВБ» а стоплоснете где, если что?;) 1250?
avatar

VitalosHF

VitalosHF,

Не, два дня закрытия ниже 1370 по ММВБ.
Мое понимание: Волатильность это ускорение движения, нет движения нет ускорения.
avatar

Alexander VB

Alexander VB,

У меня другая волатильность. Она нулевая на любой линейной функции и близка к нулевой при небольших изменения линейной фукции. А вот при сломе линейной функции на другую сильно отличную — она увеличивается. А сейчас вообще нулевое движение, а потому любой движняк — это слом.
А. Г., Не понимаю.! Вы берете за 0 какую то волатильность?
Alexander VB,

Моя волатильность — это функция от предыдущих приращений логарифмов цен. Если эти приращения постоянны, то и получается нуль этой функции. Другое дело, что такого в реальности не бывает, но если долгое время она отклоняются от константы на относительно небольшую величину, то и получаем «падение ниже плинтуса».
А. Г., Вас послушаешь, и кажется, что сам чуть умней стал, спасибо!
Первая ваша чать выполнена. Начало месяца как-никак могут теперь пойти направлено.
avatar

Kulikov Pavel


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP