<HELP> for explanation

Блог им. enki

вебинар: историческая волатильность

сегодня я проведу вебинар на тему исторической волатильности. на мой взгляд — это самый важный вопрос при работе с опционами:  как определить текущую волатильность базового актива. 
расскажу как я сам решаю этот  вопрос. также жду дельных мыслей от участников. особенно от тех, кто проводил какие-нибудь исследования в этой области или хорошо осоведомлен о мировой практике. лично я малоосведомлен, так что мне тоже интересно что-нибудь услышать.
планирую придерживаться выбранной темы, по мере ее исчерпания можно будет коротко обсудить другие вопросы.

http://webinar.smart-lab.ru/
 

отличная тема для вебинара? а в записи можно будет посмотреть?
avatar

vfreeman

vfreeman, отличная тема для вебинара!
во сколько будет?
chegl, в 21:00. Там написано «Сегодня, 21:00 мск».
регистранулся на вебинар.
чё там по Пуси в Европе тема №1?
avatar

Cocos

Отлично! Записался.
а чё, эдженду тута нельзя было вкратце резюмировать? темка интересная, но не уверен, стоит ли тратить время на это, потому как не знаю чё там будет…

ПС: ну и бизьнес культура (((
avatar

cruss1u5

cruss1u5, а вы много провели вебинаров на которые «стоит тратить время»?
vfreeman, ни одного не проводил вообще…

ПС: че за недоумок заминусил подчеркнуто вежливую просьбу выложить план мероприятия в виде общего списка рассматриваемых вопросов? все культурные и приличиствующие мероприятия, в т.ч. и вэбинары это предполагают по умолчанию… но во основном западные
Можно уточнить, Алексей, вы там будете рассказывать, как прогнозируете — какая будет историческая волатильность до экспирации?
Будет историческая звучит на +5, но другого словосечатния не придумал ))
avatar

Azis

Azis, «Будет историческая звучит на +5, но другого словосечатния не придумал ))» — а на русский как это перевести?
vfreeman, метод предсказывания будущих колебаний цены до экспирации*.
avatar

Azis

В моих опционных стратегиях историческую волатильность оценивать не нужно и сам я оценкой не занимался. Но логика подсказывает следующее:
Чем выше волатильность, тем выше стоимость опционного распада. Значит, при покупке опциона мы теряем распад и зарабатываем на рехеджирование дельты. Надо посчитать сколько раз мы могли бы рехеджироваться и сколько на этом заработать. Далее, сравнить это с текущим временным распадом и вот будет реальная оценка волы.
Правда насколько этот показатель статичен — судить трудно. Вроде год назад я считал этот параметр и он был был в какие-то моменты статичен. Но серьезно не исследовал это.
trade-research, стоимость временного распада зависит от ожидаемой волатильности и никак не зависит от реальных будущих колебаний цены.
Алексей, вы на вебинаре будете рассказывать, как предсказывать будущую реальную волатильность?
avatar

Azis

Azis, нет, мне рассказать нечего)
Azis, предсказание это второй шаг. первый шаг настолько труден (определение волатильности), что не ответив на него нет смысла говорить о втором.
Каленкович Алексей (enki), sigma_1 == sigma_n/sqrt(n)? =) Это намёк, хотелось бы услышать ответ на вебинаре.
Ждем с нетерпением!
Спасибо!
avatar

SGN

Вариантов немного:

1. Просто волатильность цен закрытия
2. Хай-Лоу волатильность Паркинсона
3. Хай-Лоу-Клоуз волатильность Гармана и Класса
4. Экспоненциально взвешенная волатильность
5. Опен-Хай-Лоу-Клоуз волатильность Йанг Жанга
6. ГАРЧ

Выбирай любой…

Буржуи вовсю пользуются исторической волатильностью из Блюмберга или Рейтерса и не заморачиваются.
avatar

Spekyl

Spekyl, а я немного заморачиваюсь :-) если есть что расказать по поводу всех этих методов — велкам. интересует конечно не теория а практика. к примеру, я пробовал программировать по методу паркинсона — получились какие-то совершенно отличные цифры (в два-три раза большие). так как ошибок в программировании не нашел -отложил вопрос на лучшие времена.
Каленкович Алексей (enki), ну я игрался с триалом Econometrics Toolbox. Там гарч вроде неплохо реализован.
Алексей, как всегда вы как снег на голову. Второй раз уже не могу попасть на ваш вебинар и задать интересующие меня вопросы… остается надеятся что Тимофей хоть записью порадует.… а ВАМ ПОЛЮБОМУ СПАСИБО ЗА ВАШИ СТАРАНИЯ
avatar

microTRADER

Спасибо!
есть небольшое исследование волатильности. не думаю, что очень оригинальное, тем не менее. кому интересно, следите за блогом: опубликую в ближайшее время.
avatar

Сергей

Да, тема интересная. Жду запись. Мне очень интересны коэффициенты поправок на дни недели, месяцы, сезоны и повторяющиеся события. По идее хороший анализ долгосрочной истории по волатильности — это и есть грааль даже на линейных инструментах (именно грааль, а не философский камень).

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP