Блог им. maxim

Мой журнал сделок: подробное описание

Заметил интерес к способам ведения журнала сделок, решил написать подробную инструкцию к своему журналу сделок. Скажу сразу, сам скелет стырил у Резвякова, но я его весь перелопатил, немного оптимизировал способ заполнения, ну и на мой взгляд, сделал немного удобней!

Надеюсь новичкам такая тема пригодится, т.к. сам очень долго парился по поводу ведения журнала сделок!

Итак, внешний вид:

 

В файле четыре вкладки:
Deals — соответственно, основная вкладка со сделками
Data — сюда транслируется информация из Квика, и отсюда же копируются данные во вкладку Deals
Strategy — в принципе техническая вкладка, объясню позже зачем она
USD rates — сюда экспортируются курсы доллара непосредственно с сайта РТС


<<<   Data   >>> 

Для удобства на рисунке разбил на две части, в первую часть транслируются данные из Квика, соответственно из таблицы сделок, денежных средств и таблицы котировок для цены и ГО.
Вторая часть предназначена для объединения информации из таблицы сделок для копирования в журнал сделок в более удобной форме, по факту это Пивот таблица, построенная по номеру заявки, все остальное подтягивается формулами! Чтобы обновить эту таблицу, достаточно нажать кнопочку Pivot. ВАЖНО: каждая сделка должна быть исполнена одной заявкой!


 

<<<   Deals   >>> 
 
Верхняя левая область:



— стоимость контракта в пунктах, в рублях
— гарантийное обеспечение (ГО) в рублях (из Квика), в процентах к стоимости контракта
— плечо, рассчитывается в процентах


Верхняя правая область:



— объем входа (рассчитывается как (ден. ср-ва минус ГО одного контракта ) / ГО)
— стоп-лосс по стратегии заполняется трейдером как процент от счета, затем рассчитывается в рублях
— денежные средства из Квика
— комиссия: внутри дня и при переносе на следующий торговый период
— начало торгового дня это для расчетов


Описание столбцов самого журнала сделок:



Номер сделки
Дата
Время
Цена (средневзвешенная цена в пунктах)
Сумма сделки (кол-во * цену в пунктах, это для расчетов)
Курс доллара на дату открытия (обновляется при каждом открытии файла и вручную при нажатии кнопочки)
Комиссия 
Ден. ср-ва к моменту открытия сделки
Дата выхода
Время выхода
Цена выхода
Сумма сделки
Основание для закрытия (ниже объясню, что это такое)
Стоп-лосс в пунктах, рассчитанный на основании введенного процента
Безубыток в пунктах
Цель в сделке (рассчитывается на основании процента от счета, который вводится в ячейке Q9, там у меня стоит 10%)
Прибыль в рублях
Прибыль в процентах
Коррекция счета (сюда вводится ввод/вывод, удержания, эта сумма повлияет на Ден. ср-ва к моменту открытия следующей сделки)
Комментарий, сюда можно писать что угодно, так для статистики

ЗАПОЛНЯЕМ

Итак приступим к заполнению, у нас 100000 рублей, торгуем 10 контрактами, стоп-лосс 2%, цель 10%.

Предположим купили 10 контрактов, сразу после исполнения заявки, обновится вкладка Data, идем туда, обновляем Pivot!



Выделяем данные и копируем их на вкладку Deals, соответственно, во вход (копировать лучше Paste values)



Вошли!) Сразу рассчитались уровни стоп-лосса, безубытка и цели. Также пока мы находимся в позиции и есть связь с Квиком, в реальном времени рассчитывается прибыль по позиции. Кстати, в столбце Количество, если лонг то +10, если шорт -10, и лонг — стрелочка вверх, шорт — стрелочка вниз, сами выставляются, на последних версиях Excel должно работать!

Выходим!) Также совершаем сделку, обновляем, копируем! НО, из вкладки Data копируем без количества, т.к. оно это и не надо больше!

Вот что получилось:

 

Заполняем Основание для закрытия цели (это раскрывающийся список с листа Strategy), здесь я поставил Цель +, т.к. предположим, что дошли до цели и цена через 300 пунктов развернулась и грохнулась, если бы цена прошла дальше еще на 1500 пунктов, то я бы поставил Цель -.
Так же и со стоп-лоссом, безубытком и собственноручным закрытием! Форс-мажор это собственно форс-мажор, под это может попасть многое!

Вот и все, пишем комментарий, что понравилось, что не понравилось в сделке.

Когда совершенно достаточное количество сделок, можно проанализировать по Основанию для закрытия сделки. К примеру если у нас много сделок закрылось со Стоп-лосс — , т.е. у мы закрывались по стопу, но вскоре цена шла в нашу сторону, есть смысл, наверное увеличить стоп, или входить меньшим объемом! 

Теперь нюансы: 
Журнал рассчитан на торговлю внутри дня, если вы переносите позицию, то для большей точности сделку нужно заполнять в несколько строк по ценам открытия и закрытия торговыз дней (торговый день на РТС FORTS с 7 вечера до 18.45 следующего дня).
Но я на это забиваю, заполняю в одну строку, в этом случае выход рассчитывается по курсу на дату закрытия, также пересчитывается комиссия! Еще у меня нету столбцов стоп-лосс, безубыток и цель, т.к. у меня это все рассчитывается и автоматически выставляется скриптом в Квике!

Ну и ссылка для скачивания журнала:

webfile.ru/5339219

Вроде ничего не забыл, если что, спрашивайте, буду рад критике, замеченным ошибкам!


А теперь копи-паст (самому лень придумывать, sorry):


Вот несколько причин, почему надо вести торговый журнал. 

1. Не возможно всё помнить.
Через несколько месяц торговли, когда количество сделок составляет несколько десятков, а у кого-то их может быть и сотни, невозможно в деталях вспомнить, почему был выполнен вход и выход в той или иной сделке. Не помня, что привело трейдера к неудаче в какой-либо сделке, он будет обречен, повторять свою ошибку до бесконечности. 

2. Журнал ведут профессиональные трейдеры. 
Как известно, один из способов позволяющих добиться успеха в трейдинге или инвестировании, это не делать того, что делают постоянно проигрывающие трейдеры/инвесторы. Проигрывающие трейдеры не ведут журнал сделок, а значит, любому кто желает добиться успеха необходимо вести такой журнал.

3. Журнал помогает документировать то, как соблюдаются правила торговой стратегии. 
Если не записывать причины побудившие войти в сделку или выйти из неё, то в будущем не возможно будет определить, что было причиной возможной серии убытков, из-за которых, наступило разочарование в собственной торговой стратегии. 

Довольно часто можно видеть, как начинающие трейдеры перескакивают с одной стратегии торговли на другую, после того как получают несколько убытков. Чаще всего они говорят, что не работает сама стратегия, но такое заявление в большей степени является эмоциональным. Если не описывать в торговом журнале все сделки и не анализировать соответствовали ли они торговым правилам, то через месяц торговли, имея за спиной десятки сделок на разных рынках и инструментах, не возможно будет сказать, в чем была причина убытков. Или выбранная стратегия действительно не работает или просто многие из сделок были выполнены с нарушением правил, а значит, причиной провала была недисциплинированность самого трейдера. 

4. Анализ убыточных сделок. 
Ведение торгового журнала позволяет учиться на собственных ошибках. Если не вести журнал и не записывать в нем, для последующего анализировать убыточные сделки, то будет не возможно выявить закономерности, приводящие к неудачам. Вполне естественно, что в такие моменты у трейдера может возникнуть вопрос, что пошло не так и когда это началось. Ответ на этот вопрос может дать торговый журнал. 

5. В трудную минуту торговый журнал может оказать поддержку. 
У любого трейдера в процессе торговли на рынке, не зависимо от его профессиональности, время от времени наступают периоды убытков. В такое время, трейдер видит, что его торговый счет начитает проседать и у него подрывается доверие к самому себе и решениям, которые он принимает во время торговли. Так как в торговый журнал записываются все сделки, и убыточные и прибыльные, то появляется возможность восстановить уверенность в правильности своей торговли, обратившись к удачным сделкам. Описанные в журнале прибыльные сделки могут быть чем-то вроде путеводной звезды, они могут помочь вернутся к тому психологическому состоянию, которое было во время удачной торговли. 

6. Логичное и своевременное изменение правил торговли. 
Когда у трейдера есть набор правил, по которым он торгует (такой набор правил называется «торговым бизнес-планом») то, ведя журнал он сможет при необходимости вносит в них логичные и последовательные изменения. То есть, если возникнет такая необходимость, то изменения будут подкреплены статистикой, которую можно будет получить из торгового журнала, а не сделаны под воздействием эмоций, вызванных одной убыточной сделкой. 
 

оох. сколько понаписал! :) молодец. вопрос в том-будешь ли ты заполнять этот журнал и если «да», то как долго это продлится :)
avatar

John

Ну так заполняю же!) Как долго не знаю, пока ни заипет!)
Молодец! Полезная тема!
sniper, ты пользуешься им?
жаль что с квика данные туда не подходят
Марсель Тазетдинов, поделитесь если не жалко журналом, по ссылке он отсутствует
Здравствуй.Могу я обратится к тебе с просьбой отправить мне по электронной почте журнал сделок скриншоты которого ты предоставил.Если не затруднит тебя, будь добр отправь пожалуйста на адрес: no_name16rus@mail.ruБлагодарю.
Молодец!!!
avatar

spydell

Взял журнал Резвякова, тупо поменял графы и выставляет как свой! даже основания для закрытия сделки Резвяковские, поменял бы, если на эксклюзивность притендуеш…
avatar

Mr_Shurik

у меня ещё есть риск по сделке, риск по депо, текущий и по желанию точки риска. 1% 3%
avatar

ekmiks.ru

может каждый выложит свои варианты журналов(ну кому не жалко):)
Выложите журнал для ММВБ, очень нужен
предлагаю сделать как это
avatar

zyanov

zyanov, вот этот мне нравится)))
сам делал?
zyanov, скажи, а что это за журнал на скрине?!
А я не понял насчет входа одной сделкой. А если не одной получится, а при взятии «по рынку» будет определенное проскальзывание и будет к примеру 10 сделок по 1 лоту? Получается автоматически уже не получится заполнять. И выход тоже.
Еще как быть со сделками, когда добавляешься, или с частичными выходами. Рассматривать их как отдельные?
avatar

timon

Поэтому эти 10 сделок квиковских и объединяются во дну пивот таблицей, которая в последствии копируется, в журнал! С частичными выходами не знаю, я такое не практикую) Но можно вместе решить проблему!)
у меня почти все сделки с частичными входами и с добавлениям. Пытался через вывод моих сделок по odbc в sql базу ппц как муторно это, забросил.
Ну если в этом журнале это реализовывать, то достаточно просто заменить заявку и все, предположим, купили 10 контрактов — одна заявка, через час еще 5 — другая заявка, которую нужно в excel заменить на первую и все усредняется. У меня есть одна идея сделать журнал с докупкой, ну не знаю надо кому это!) Смотри предпоследний коммент!
ещё бы страницу с графиком и вообще хорошо бы было!
Аналитику по сделкам гавно вопрос!) Я честно говоря не особо пользуюсь этими графиками, мне и так все видно, но в экселе, в принципе я могу реализовать, любую аналитику, если надо!)
я имел ввиду файлик, даунлоад знаете ли))))если не жалко конечно
спс
avatar

pricerange.ru

Это один из лучших постов на смарт-лабе.
avatar

Kuh

Вообще можно сделать тему и создать самый пистатый и удобный журнал сделок, сделать его максимально комфортным и информативным! Но я один точно не справлюсь!
avatar

Марина

Максим Козлов, +1
Классные таблицы!!! Взяла на заметку, для модернизации своих, особо понравилась таблица zyanov, очень креативная! Настоящий шедевр — космос!
Всегда мечтал, чтобы Квик автоматом переносил сделки в ексель…
avatar

Azazello

Я думаю, это можно реализовать частично!)

www.smart-lab.ru/blog/7107.php
квик сделан феерическими мудаками для максимального неудобства
avatar

zyanov

спасибо, ya-marsel, за супер журнал
сделки из квика экспортируются в 1-2 нажатия. через DDE сервер в эксель
Евгений Огневой, экспортируются но в дурацком формате
avatar

tilt

Нет главного — оценки R системы.
avatar

XaMeJIeoH

XaMeJIeoH, R система, что это?
Максим Козлов,
R- оношение среднего тэйка к среднему лоссу. На этом строится «система», а уже потом, в зависимости от качества серии сделок накручивается плечо. Т.е. для качественной оценки системы и сравнения систем надо смотреть «голые» амплитуды тэйков/стопов, а не через %% к депо.
XaMeJIeoH, ну это вопрос 10 минут, у меня в журнале нет инструментов анализа торговли, т.к. я анализирую достаточно редко, поэтому все рассчитываю соответственно когда занимаюсь анализом!
Но все равно спасибо!)
Вот здесь можно было много, что реализовать, но к сожалению, мало кто откликнулся! www.smart-lab.ru/blog/7107.php
Максим Козлов,
Да, у меня лично больше не журнал, а «помощник» — он мне говорит про статистику, про наступление временных фаз, про качество моей «лыжни» (серии сделок)…
Максим Козлов,
т.е. «журнал» это квинсистенция понимания трейдером сути своей профессии…
Максим Козлов,
… в том числе рассчитывает таблицу рисков=сайзов для рабочих тикеров на рабочий период…
П.С. сорри за кусочничество
Конечно сугубо имхо, в том числе и отнсительно проекта STJ. Журнал должен быть лаконичен и сконцентрирован на главном. Все второстепенные вещи и производные должны быть выкинуты. Для меня призма всего это R. А типа «раскладки по дням и по часам» я вообще считаю бредом — либо ты работаешь с рыночными процесами либо нет.
avatar

XaMeJIeoH

XaMeJIeoH, ну естественно на главном, согласен!) Просто я думал создать мощный аналитический инструмент, т.к. опыта пока недостаточно, вот и обратился к трейдерам!) А странички с в файле ведь никто не мешает скрыть или удалить, если совсем не понадобится!)
Максим Козлов,
имхо, именно самостоятельная работа над структурой аналитики и углубляет понимание трейдера сущности и цели своей деятельности, определяет «главное». Т.е., имхо, работа над созданием структуры чуть ли не важнее использования этой структуры ))
Максим Козлов,
Добрый день. Пользуюсь вашим журналом, очень удобно. Но с 01.01.2012г. перестали обновляться курсы доллара на листе USD rates. Это как то связано с началом нового года, изменением (объединением сайтов)ММВБ-РТС, или еще с чем-то?
К сожалению самостоятельно разобраться в макросе не смог.
avatar

KosTT

Посмотрите MaxProfit. Он и из МТ4 все автоматом загружает со скринами и из Квика. www.mxprofit.ru
avatar

knocking

можно взять готовый скрипт portfolio для квика который ведет учет всех сделок немножко подкорректировать для автоматического вывода в журнал excel и все
avatar

Doopler


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация