SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. AGorchakov
"Тренд" или "боковик"?
- 02 апреля 2021, 10:46
- |
- А. Г.
Интересная тема поднята в обсуждении мартовского результата Sergey Pavlov
Хотел бы проиллюстрировать ответ Dio на личном примере.
Вот вроде «боковик», а прибыль за указанный период у меня двузначная
А вот, вроде «тренд», а результат — убыток
Примечание. На последнем графике даты обрываются 15.03, так как потом торговля была «вырублена» фильтром «большой пилы».
Так что не все так просто с определением «тренда» и «боковика». Ведь с тоски зрения системы то, что выглядит как «боковик» на большом таймфрейме, на самом деле смена нескольких «трендов» на торгуемом таймфрейме. А то, что имеет явное ненулевое смещение за длинный период далеко не всегда «тренд» на торгуемом таймфрейме.
О чем это говорит? А только о том, что понятие «тренда» и «боковика» не может рассматриваться без «привязки» к волатильности определенного таймфрейма, т. е. «линейке», о которой образно высказался Dio.
И главное: на одних и тех же движениях, постоянно торгуя одновременно «тренд» (со стопами) и «контртренд» (с тейкпрофитами), заработать невозможно. Если что-то и комбинировать, то либо фильтры, либо размеры «линеек».
Хотел бы проиллюстрировать ответ Dio на личном примере.
Вот вроде «боковик», а прибыль за указанный период у меня двузначная
А вот, вроде «тренд», а результат — убыток
Примечание. На последнем графике даты обрываются 15.03, так как потом торговля была «вырублена» фильтром «большой пилы».
Так что не все так просто с определением «тренда» и «боковика». Ведь с тоски зрения системы то, что выглядит как «боковик» на большом таймфрейме, на самом деле смена нескольких «трендов» на торгуемом таймфрейме. А то, что имеет явное ненулевое смещение за длинный период далеко не всегда «тренд» на торгуемом таймфрейме.
О чем это говорит? А только о том, что понятие «тренда» и «боковика» не может рассматриваться без «привязки» к волатильности определенного таймфрейма, т. е. «линейке», о которой образно высказался Dio.
И главное: на одних и тех же движениях, постоянно торгуя одновременно «тренд» (со стопами) и «контртренд» (с тейкпрофитами), заработать невозможно. Если что-то и комбинировать, то либо фильтры, либо размеры «линеек».
теги блога А. Г.
- "пила"
- "русский Баффет"
- comon.ru
- IMOEX
- S&P500
- S&P500 фьючерс
- Si
- автоследование
- акции
- алгоритмическая торговля
- алгоритмический трейдинг
- алготрейдинг
- банки
- Баффет
- бесплатные вебинары
- бинарные опционы
- биткоин
- брокеры
- Веселье
- волатильность
- волатильность акций
- встреча smart-lab
- Газпром
- Горчаков
- Горчаков Александр
- дивидендные акции
- дивиденды
- доверительное управление
- доллар
- Доллар рубль
- ДУ
- ИК ФОРУМ
- инвестиции
- Инвестиции в акции
- Индекс ММВБ
- индекс РТС
- Индекс МБ
- индекс ММВБ
- индекс Мосбиржи
- индекс РТС
- индексы
- инфоцыгане
- итоги года
- итоги месяца
- Комон
- контртренд
- Конференции смартлаба
- конференция смартлаба
- коронавирус
- короновирус
- кризис
- кризис в Греции
- ликвидность акций
- ЛЧИ
- ЛЧИ 2019
- лчи 2020
- ЛЧИ 2021
- макроэкономика
- макроэкономика России
- мемуары
- Модели цен
- Мосбиржа
- мошенники
- нерезиденты
- нефть
- Новый год
- ностальгия
- облигации
- опрос
- опционы
- оффтоп
- РБК-ТВ
- риски
- российские акции
- Россия
- рубль
- рубль-доллар
- Русский Баффет
- рэнкинг мосбиржи
- рэнкинг управляющих ММВБ
- санкции
- Сбербанк
- системная торговля
- системный трейдинг
- смартлаб
- сценарии дальнейших действий
- теория вероятностей
- торговля в сша
- торговые роботы
- трейдинг
- тренд
- Уоррен Баффет
- управление
- Финам
- Форекс
- ФРС
- фьючерс MIX
- фьючерс ртс
- ЦБ РФ
- юмор
надо постить нормальную правильную картинку и все сразу ясно где тренд а где боковик
вообще есть 4ре способа решения проблемы боковиков
все они крайне банальны и все о них итак знают
— моих финансовых результатов за период;
— данных, использующихся для моих систем.
Если чего-то и не хватает, то гистограммы относительных приращений или приращений логарифмов цен.
« — Пушкина, Толстого знаешь? Это классики!
— Я классиков всех знаю, а этих не знаю. Может они вольники?»
Сори за флуд.
я назову а ты таакк… дык знал же
ves2010, только 1 в голову пришел: «понять + простить + терпеть».
ПС Ещё можно опционы продавать, но полностью перекрыть убытки трендовух не получится.
Что вот тебе в ботах не нравится больше всего?
… удалил
Но одно дело интуитивно, а другое дело осзнано.
через час удалю…
ves2010, а смысл? Вы так завуалировано ответили, что вряд ли здесь можно наскрести 4 заявленных способа.
В лучшем случае понимаешь, что надо как-то отфильтровывать убыточные отрезки времени. Но даже здесь нету намека как это сделать, чтоб не вышло банальной переподгонки
А почему не переключили размер линейки на более адекватный тогда? Зачем растить убытки?
Тренд — участок графика, на котором моя трендовуха зарабатывает.
Остальные 70% как ни назови, все равно дрянь. Ну пусть будет культурно — боковик )))
но мое мнение не изменилось
имхо определение тренда должно в себя включать понятие периода через призму которого он рассматривается
трендовики как правило таки обыгрывают боковики в малых периодах просто не замечая их
когда же ситуация доходит до игры в периодах где они уже не играют тут и приходит трындец :)
что делать?
опять переходить в меньший период
но для этого нужно иметь определения начала и конца тренда намного более четкие чем в классическом ТА
но так как г-на Павлова пока волнует то что волнует, я тоже на тему забил… :)