<HELP> for explanation

Блог им. LeoWizarD

Господа, хочу услышать Ваше мнение об одной нехитрой стратегии.

Критика и пожелания по теме приветствуется…
Покупаем Ri против шрот Sb(сбер фьюч) + лонг Si(USD/RUB). Заходим консервативно микролотом, на 0,5-1 мил. собственных средств 1 контракт Ri, 10 контрактов Sb, 5 контрактов Si, заходим одновременно, Заходим все равно где… Ставим стоп, стоп маленький, например на Ri 100-300 пп.  Далее все просто, если нас стопят – перезаходим, если прет в нашу сторону добавляемся, стоп на уровне предыдущего входа…  
Достоинства данной стратегии.
1.Гарантированно забираем все тренды, как вверх так и вниз.
2.Минимальный риск.
3.Психилогически комфортная стратегия.
4.Работает как короткосрок так и долгосрок. (можно забирать прибыль часто и понемногу или редко но по очень многу.))
5.Маштабируется ( в разумных пределах конечно)
6.Забудте про новости и аналитиков! Все Гуры дураки а Кукл ваш Друг..)))
Недостатки:
1.Флэт (низкая волотильность). (Приходиться корректировать размер стопа и включать мозг).
2.Рутина, ну или ставте робота, но следить все равно придется (см пункт.1)
3.Сложность с определением точки фиксации прибыли
Да, на истории стратегия не тестировалась, если у кого-то есть опыт работы с подобными стратегиями – поделитесь, буду очень благодарен..
 

хрень… ИМХО
«геморроя много — а толку чуть...» (с)…

а прикиньте, что будет,
если Г.Грефа вдруг террористы
замочат…
:)))…
avatar

Gugenot

Gugenot, :)))))) касса подорожает на 50% ??!!!
madmax,
:)))…
Толку чуть? 2-3% в любом направлении и у вас практически безубыточнапя 2-3 плечевая поза с приличной накопленной прибылью. а если движение будет 10-15% почтиайте прибыль и риски?
avatar

LeoWizarD

LeoWizarD, поза по сути нейтральная — от куда 10-15% берутся не пойму

ЗЫ: по реалу будет пилить счёт очень сильно
AlexInvestor,
Да, поза ПОЧТИ дельтанейтральная…
скорее то, что я обычно называю «квазихеджем»…
Так проще таковую забацать на
паре «фьюч ММВБ — фьюч РТС-Стандарт»…
:)))…
Gugenot, или лонг ближнего РИ против дальнего шорта)))

ЗЫ: в дальнем сперва открыться лимиткой
AlexInvestor,
Да… совершенно согласен… респект Вам!!! :)))…
Сам в своё так «игралСЯ»…
НО: порой бывали проблемы с «симметричностью ликвидности в моменте»… поскольку фьючи всё же «неодновременно-экспирирующие»…
:)))…
AlexInvestor,
Да, и плюс Вам в профиль тут же…
:)))…
(Ликвидность Смартлаба в моменте позволяет...)
:)))…
Gugenot, ничего дельта нейтрального я тут не вижу в принципе. Сбер не обязан ходить рядом с РИ
позиция непонятная и геморная
megatrade,
Именно поэтому я и написал в своём комменте
«почти дельтанейтральная», или «квазихеджевая»…
:)))…
Сорри, однако, убыл…
сорри арфография хромает…
avatar

LeoWizarD

а ты протестируй хотя бы на истории и увидишь о чем мы!
M_Maxim ты тестировал? и как результат?
avatar

LeoWizarD

AlexInvestor, поза нетральная только если рынок стоит на мечте, а если он двигается, все равно куда??? Пилить 1 контрактом ри ?? Ужос =))
avatar

LeoWizarD

не, не попрет. на ри на проскальзываниях до фаберже разденут и вы##ут
Сбер как РАО в прошлом, куда он туда и индекс:)
avatar

MikeVD

сама идея нормальная, с выходами только сложно, не всегда понято, где фиксить. робота под нее желательно. один недостаток, попилить может во флэте, это сильно будет напрягать.
avatar

Zorkiy

rwsmart этож сколько рынок должен стоять на месте? месяц? два? и пилить в педелах 1-2 % прцетов Это реально? + Есть мозг, если уж совсеи тухляк на рынке, но судя по тому что сейчас твориться в мире боковик нам точно не грозит..)))
avatar

LeoWizarD

LeoWizarD, еще раз: проскальзывания в момент, когда пора открываться/закрываться могут привнести в эту нейтральность такой фееричный зазор, что в этот момент тебя и поимеют.

нужен дорогой быстрый протокол Плаза2 и очень быстрые торговые скрипты. это стоит недешево.
на обычном протоколе забудь о РИ в таком свете.
Я первый месяц торговли баловался с парным трейдингом нефтянки… Не особо успешно… Потом протестировал на истории и понял почему. Условия входа в сделку — с потолка. Тут правильно сказали про проскальзывания. Плюс в том, что не сольетесь и торговать будете в -0 долго)
avatar

krolix

krolix Где тут парный трейдинг???
avatar

LeoWizarD

rwsmart не совсем я понимаю о каком проскальзывании идет реч? 1 стоп= 50 или 55 руб или 70 руб какая разница это не скальпинг, это не арбитраж, суть не в этом… Суть в самой сущьности рынка, а имеенно в его движении. Рынок рано или поздно выростет или упадет вот и все. Можнол торговать и руками и ногами стопы не фиксированные, для минимизации убытков можго, например, фиксировать часть прибыли и тд.
avatar

LeoWizarD

LeoWizarD, у тебя нейтральная поза или ты ставишь стоп на одну ногу?
avatar

EAGor

LeoWizarD, я спорить не буду. просто попробуй на реальном счете, реальном рынке это все реализовать. руками или роботами — не суть.
я бы с длинными стопами тестировала, свинг
avatar

OlgaVDr

OlgaVDr, можно и с длинными, но чем ментше шаг и лот тем проще дешевле и бытрее можно набрать позу в направленнии движения рынка…
Будешь лить со скоростью проскальзывания + комиссия. Точка входа важна, стоп не нужен(только аварийный большой стоп).
+ нужно усреднять позицию и усреднять грамотно. Напимер в моменты наибольших отклонений фьючей от акций(индексов).
В подобных алгоритмах особую важность имеет исполнение заявки.
avatar

EAGor

EAGor, тестирую второй месяц в ручном режиме, чета не льется не фига, хотя много, пока и не заработал — слишком рано выходил… Усредняться? Боже упаси…
Понятно что стратегию нужно подгонять под себя, под свой стиль и таймфрейм, важна сама суть…
Торговать Нужно на одном счете 3 инструментами не зависимо друг от друга, т.е. если ртс растет а сбербанк падает значит добовляемся по обеим инструментам, как бы дико это не звучало...)))

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UPDONW