Дашборд по конкурсу ЛЧИ секция "Фондовый рынок" (43,6% участников показали отрицательную доходность, а 1,4% показали доходность более 100%)

Как многие уже видели, Мосбиржа опубликовала результаты публичного конкурса «Лучший частный инвестор 2020», а также были озвучены высокие результаты по доходности победителей конкурса в видеоролике, в том числе упоминалось и о рекордном кол-во участников.

Столь высокая доходность победителей (более 100%), заставила задуматься над тем, а какую доходность показали остальные участники, чтобы каждый мог сопоставить свою доходность относительно участников конкурса.

С этой целью был подготовлен интерактивный дашборд в GoogleDataStudio (ссылка ниже) на основе данных с сайта конкурса по секции Фондовый рынок за период с 17 сентября по 17 декабря 2020 года.

Примем за факт следующие допущения:
— Публикуемые данные об итогах конкурса не содержат ошибок, в том числе о доходности в % и количестве совершенных сделок.
— Показатели, публикуемые об участниках конкурса, анализируются «как есть»/ «as is» без дополнительных проверок.

И еще:
-      Данный обзор был подготовлен исключительно для аналитических целей главной из которых «проанализировать число высокодоходных участников» и не является рекламой, рекомендацией и т.п.;
-      При работе с интерактивным отчетом набраться терпения на подгрузку данных, т.к. GoogleDataStudio работает «не быстро»;
-      На сайте конкурса (помимо сводной информации об участниках и их доходности) представлены excel файлы о сделках конкретного участника и любой желающий может посмотреть с каким инструментом работал тот или иной участник, чтобы получить итоговую доходность.
-      Скачать отчет в pdf или dataset в excel, можно в telegram канале @finbbq (т.к. нет возможности привязать файлы к посту). 

1. Итак highlights (секция Фондовый рынок):

• 53,3% от суммы стартовых активов всех участников (7844 участников из 11 719) было от Тиньков Инвестиции с общими стартовыми активами 1,4 млрд руб. в то время, как от ВТБ Капитал Инвестиции участвовало 2664 участников или 27,2% с общими стартовыми активами 715 млн руб. Совокупная доля прочих брокеров менее 20%. Полагаю, что компания Тиньков Инвестиции смогла достигнуть таких высоких результатов по числу участников благодаря активной рекламной компании. 

• Net доходность всех участников составила 25,5 млн руб., при этом, участники Тиньков Инвестиции показали чистый убыток в размере 18,5 млн руб., а участники ВТБ Капитал Инвестиции показали чистый доход 28,2 млн. руб. 

• Число участников со стартовыми активами менее 150 тыс. руб. составило 8747 или 75% от всех участников конкурса. Наибольшая доля таких участников была у Тиньков Инвестиции 81,68% (от всех участников Тиньков Инвестиции). Агрегацию в размере 150 тыс. руб. поставил, т.к. (по моему мнению) это может показать «условных новичков» на рынке (стартовый депозит которых часто составляет +-100 тыс. руб.). Следует сказать, что минимальная сумма стартовых активов участников составила 100 тыс. руб. 

• Распределение по количеству прибыльных и убыточных участников:

                 -  у Тиньков Инвестиции 53,4% прибыльных участников с гросс доходностью в размере 67,9 млн руб., которые не смогли покрыть общий убыток 46,6% участников (с отрицательной доходностью) в размере 86,5 млн руб.;

                — у ВТБ Капитал Инвестиции 62,42% прибыльных участников с гросс доходностью в размере 77 млн руб., что превышает общий убыток 37,58% убыточных участников в размере 48,8 млн руб.;

                — высокий процент прибыльных участников у ITI Capital 82,35% и Фридом Финанс 87,5%, но здесь выборка нерепрезентативна, т.к. слишком мало участников от этих брокеров (17 и 24 соответственно).

2. Что же с доходностью?
Судя по обзору конкретных сделок участников, доходность рассчитывалась как разница между стартовыми активами (в т.ч. по открытым позициям) на начало конкурса и активами (в т.ч. по открытым позициям) на конец конкурса.  

• Распределение по доходности в % среди всех участников следующее:

               -  1,4% от всех участников или 159 показали доходность за период конкурса >= 100% за   

               -  1,5% от всех участников или 171 показали доходность за период конкурса >=50%, но < 100%.  

               -  13% от всех участников или 1533 показали доходность за период конкурса >=10%, но < 50%.  

               -  41% от всех участников или 4747 показали доходность за период конкурса >=0%, но < 10%.  

               -  43,6% от всех участников или 5109 показали отрицательную доходность.

Итак, если ваши активы приросли за период с 17 сентября по 17 декабря 2020 года больше чем на 50%, то вас можно поздравить 😊, т.к. доля таких участников всего 2,9% и у вас есть чему поучиться.

 Распределение доходности участников по брокерам.

3. Победители конкурса и их доходность:
Данная часть дашборда показывает участников, отсортированных по доходности в %. Т.к. отчет интерактивный, то можно выбрать брокера, чтобы отсортировать участников по брокеру (также можно отсортировать таблицу по любому столбцу).

• ТОП 3 участника, указанные выше, заняли 1-3 место в секции Фондовый рынок, показав доходность свыше 100%, а с учетом призового фонда доходность участников увеличивается существенно.
• Интересен и то факт, что общее число сделок за период конкурса участника №3 гораздо меньше относительно участника №2, при том что  итоговая доходность в % сопоставима.

На сайте конкурса можно посмотреть с какими инструментами работали участники, например:

  -     участник №1: GMKN, TATNP, SNGS, SNGSP, ROSN, YNDX, ALRS, GAZP, GMKN, FEES, CHMF, AFLT, MGNT, HYDR, NLMK, PLZL, IRAO, VTBR, MOEX, SBER, LKOH, TATN, SBERP.

   -     участник №2: SBER, VTBR, SBERP, NVTK, RTKM, BSPB, SBER, CHMF, MTSS, POLY, AFLT, HYDR, ROSN, GAZP, NLMK, DSKY, PHOR, UPRO, MGNT, MAGN.

   -     участник №3: ROSN, SBERP, SIBN, LKOH.

  4. ЛЮДИ VS МАШИНЫ:

Некоторые участники показали существенное число сделок за период конкурса, поэтому, чтобы получилось более наглядный показатель, пришлось разделить общее число сделок на 70 (количество рабочих дней в периоде конкурса).

• Сортировка участников по количеству сделок в день показала, что TOP-3 участника совершали более 500 сделок в день, при этом они работали с одним инструментом TRUR и показали доходность 4-7%.

• Участник №4 использовал широкий набор инструментов, показав доходность в 65%: LKOH, MVID, MTLRP, MGNT, LNZL, RSTIP, LNTA, TCSG, RTKM, MTSS, HYDR, LSRG, FIVE, AMD-RM, FB-RM, TWTR-RM, GMKN, AAPL-RM, BABA-RM, POLY, PFE-RM, SNGS, RUAL, NVTK, RASP, LIFE, AFKS, TATNP, TATN, POGR, SIBN, PLZL, MAIL, YNDX, IRAO, QIWI, MTLR, CHMF, VTBR, ALRS, MAGN, AFLT, MOEX, GAZP, LKOH, DSKY, NLMK, SBER.

ВЫВОДЫ: 

1. Фондовой рынок предоставляет равные возможности для участников и заработать на бирже можно, при условии, что умеешь работать и использовать разные инструменты и стратегии;
2. Количество участников с доходностью >50% всего 2,9%, а с доходностью более 100% всего 1,4%;
3. Участник с большим количеством сделок и обычный участник могут получить сопоставимую доходность;  
4. Участие в конкурсе ЛЧИ весьма привлекательно для профессионалов учитывая размер призового фонда.

Вопрос к знатокам: Кто знает какой метод торговли применяли участников с числом сделок более 500 в день?

ССЫЛКИ:

  — Дашборд: https://datastudio.google.com/reporting/969fa2eb-e002-4ea7-ace9-89fc7e0f52bc

  — PDF file и dataset в excel можно скачать из telegram канала @finbbq https://t.me/finbbq, https://www.instagram.com/finbbq/

//Канал @finbbq создан с целью сохранения отчетов/ исследований в т.ч. авторских. Кому интересно вэлком в т.ч. можно присылать публикации/ исследования на почту [email protected] для дальнейшей публикации на этом канале. 

  — ссылка на источник данных http://investor.moex.com

  — ссылка на анонс результатов https://www.moex.com/n31997/?nt=106