<HELP> for explanation

Блог им. ShlykoVV

Приоткрою Грааль Ларри Вильямса

Не секрет, что Ларри Вильямс один из самых известных публичных трейдеров! В 1987 году победил в Robbins World Cup Trading Championship и смог за 12 месяцев из $ 10 000 сделать $.1,1 млн.

Прочитал сегодня посты Марио и вспомнил, что у меня тоже есть интересная информация касающаяся этого трейдера))

В интернете есть сканы ежемесячных отчетов за тот год именно их я анализировал в течении недели выписывал данные, строил таблицы в Exele и делал свой субъективный анализ. Затем я написал небольшой отчет в общих чертах. Делал я это 3 года назад для себя. Сейчас выкладываю свои записи сюда, может кому-нибудь поможет изменить стиль торговли в лучшую сторону)) У меня открыт Управляемый счет (на данный момент все инвесторы в «плюсе»), в качестве благодарности принимаю инвестиции от 999 рублей)) 

 Приоткрою Грааль Ларри Вильямса


Ларри Вильямс за 1 год увеличил 10 000$ до 1 147 607$, что составило ≈11 000%. В сентябре результат достигал 2 042 000$, но к концу декабря уменьшился. За год случались просадки более 30% пять раз, из которых два раза капитал уменьшался на 50%. Были серии прибыльных сделок, когда капитал увеличивался на 100% (количество сделок от 2-х до 11). Из 12 месяцев прибыльными оказались только 7.

 
Торговля велась всего двумя финансовыми инструментами: фьючерсами S&P и T-bond. Каждый месяц капитал увеличивался на 95%, а если учитывать только прибыльные месяцы, то на 185%. Сделки совершались практически каждый день,  80% из торговых дней он совершал операции. По моему мнению, риск каждой сделки составлял ≈ 10% от счета. Поэтому я разделил все сделки на 3 типа:

1. Прибыльные (выигрыш более 10% от счета),

2.Убыточные (проигрыш более 10% от счета)

3. «В нуле» (результат сделки от -10% до +10%) они не оказывали сильного влияния на счет .

Оказалось, что прибыльные сделки составляли 22%, убыточные 14,5% и «в нуле» 63,5%. Т.е. 63,5 % всех сделок были закрыты без значительного результата. Прибыль в выигрышных сделках в среднем за год фиксировалась, если превышала риск в два раза, т. е. составляла 20% (коэффициент=2) от счета. Если не учитывать сделки «в нуле», то соотношение прибыльных и убыточных сделок выглядит как 60% на 40%, т.е. прибыль фиксировалась в 1,5 раза чаще, чем убыток. И если учесть, что коэффициент в прибыльных сделках равен 2 (не сильно большая величина), то можно сделать вывод, что он выбирал сделки с высокой вероятностью выигрыша (т.е. небольшая прибыль чаще лучше, чем большая редко) и если цена не двигалась так, как он ожидал, то позиция закрывалась (63,5% сделок «в нуле»).
 

а в чем грааль?
avatar

zoom_er

zoom_er, В последнем абзаце, там очень много информации, нужно читать несколько раз!!!
да, все верно, маладэц :)
avatar

yummy

Особенно понравилась фраза об инвестициях от 999 рублей…
:)))…
Говорю, кстати, без тени иронии…
Похоже, топикстартер понял ГЛАВНУЮ истину в трейдинге:
«Его Величество Рынок любит и милостиво дарит скромный профит
ТОЛЬКО СКРОМНЫМ И СМИРНЫМ» (с)…
avatar

Gugenot

Gugenot, сказал бы гармоничным и сбалансированным ;)
Mario,
О.К. :)
+ грааль:
можно сделать вывод, что он выбирал сделки с высокой вероятностью выигрыша (т.е. небольшая прибыль чаще лучше, чем большая редко) и если цена не двигалась так, как он ожидал, то позиция закрывалась (63,5% сделок «в нуле»)

— смысл в том, что выбрать правильный момент для точки входа. И если цена сразу идет в твою сторону, то неважно есть плечи- нет. По ходу движения можно догружаться или разгружаться — зависит от силы импульса. Не идет цена — сокращаешь или закрываешь позицию и наблюдаешь дальше ;)
avatar

Good Hanter

он же об этой технике:
Наконец, имейте в виду, что это — «тупая» техника, она не знает, когда придет время большой сделки или когда выигрышную сделку принесут на серебряном подносе.
Именно поэтому вы не можете выбирать из этих сделок: вы должны просто принимать их все по одной по мере созревания. Если вы начнете выбирать, то непременно выберете проигрышные и не возьмете выигрышные.
Тут нет ничего личного, все мы так поступаем, и способ побить этого дьявола в том, чтобы брать их все.
собственно Александр Журавлев примерно так на ЛЧИ делал )
Mario, ну то есть проще говоря, работать по системе, отрабатывать все ее сигналы, а не вибирать
zoom_er, в общем-то да…
выбирать нужно ликвидные инструменты, где может начаться движение и ждать его.
Mario, не знал что я торгую, используя грааль ))
zoom_er, он же ))):
успешные в делах трейдеры сообщают мне, что они стали победителями после того, как прекратили вести зиллион (jillion) индикаторов, следить за тремя или четырьмя мониторами и отслеживать каж­дую ночь по 5 «горячих линий». «Работает простой материал» — вот наиболее обычный комментарий, который дают выигрывающие трейдеры.
Идея рабочая. На все плечо раскручивать небольшой счет зажмурив глаза. Если удача улыбнется — есть возможность сильно преумножить счет. если нет Стартовая сумма — не значительна.

А еще Ларри раз в год выводит большую часть прибыли и новый год начинает вновь с маленькой суммы.
avatar

Kulikov Pavel

Хорошо.
… но как-то мало. :(
М.б. выложите куда-нибудь ваши экселевские файлы?
avatar

akaRem

akaRem, читайте «Краткосрочные секреты долгосрочной торговли», там все есть. отрывок — www.forex.ua/classics/williams/long_secrets_short_trading/razdelenie_pokupateley_i_prodavcov.shtml
akaRem, Там все в таком стиле:





Это таблица за один месяц. Таких 12. Затем информация из них формировалась в три итоговые таблицы. Одна из них:



Много цифр)) не думаю, что у кого-то появится желание в них копаться...
Главные выводы я написал в топике!!! Причем это очень субъективно, т.к. только Ларри действительно знает свои торговые правила, а я сделал только предположения!!

 
Виталий Шлыков, А что такое V и Max?
Хорошие таблички. Я б покопался.
Хотя, на самом деле, единственное, что интересно — посмотреть характер рынка, на котором он зарабатывал и терял.
akaRem, V-это количество контрактов, а MAX-это величина прибыли или убытка в процентах за серию сделок.
Виталий Шлыков, интересно, каково соотношение суммарных объемов профита, полученного в «прибыльных» сделках и в «нулевых» сделках?
Кстати, нужно отметить, что метода Ларри Вильямся вполне повторяемая. Его доця, прежде, чем стать актрисой, тоже была неплохой трейдершей (папа научил) и даже что-то там выиграла, правда, не с таким оглушительным результатом, как папа. И еще нюанс, где-то читал, что на том знаменитом чемпионате у Ларри были привилегированные условия. То есть, он вел торговлю на нескольких счетах и большинство из них слил подчистую. А вот рекордный с лихвой перекрыл все убытки.
uxtrader, хм… Герой — не герой?
uxtrader, откуда инфа, про несколько счетов?
mischanik, я ж написал — «где-то читал...» могу сбросить свой архив разной всячины по рынкам. всего 8 гигабайт информации. лет за несколько осилите ;)
uxtrader, архив не надо, у меня свой не меньше, только Ларри комиссия мурыжила год, но доказать не смогли, что были какие-то счета левые.
Не много добавлю :)
риск брал он от 10 — 30 % что в конце и подвело его, оптимальный риск для стратегии 5 %
Что бы показать такой результат он специально выбирал время и год что рынок был вол. и работал с предельной концентрацией…
Что и погубило в конце его большую часть фонда он слил…
Все его методы работаю все можно узнать на его сайте так что дерзайте и будет вам счастья ))
avatar

Игорь

Спасибо интересная информация
Плюсанул) Спасибо!)
avatar

DrGarik

Прикольно. Начиртал весеннюю серию себе в профиль:
smart-lab.ru/profile/Genda/
очень похожи графики.
avatar

Genda


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP