<HELP> for explanation

Блог им. gift

Новая внутридневная стратегия для голубых фишек РФ

Задача — сделать внутридневную стратегию спсособную проторговывать большие объемы на рынке акций РФ (первая 10-ка наиболее ликвидных бумаг).
Период тестирования - 2008-2012
Максимальная просадка за весь период — 10,62%
Среднегодовая доходность —
215%
Общая доходность за весь период —
12 735%
Есть ли индикаторы
 — нет
Какой метод лежит в основе системы — пробой уровней + немного хитрых математических преобразований
Сколько оптимизируемых параметров — 1
Вместимость системы — прибыль на сделку — 0,71% что говорит о большом объеме, который можно протащить через эту стратегию 
Максимальный объем средств используемых системой (в моменте)
— 37%

Где тестировалась, конструировалась — Wealth Lab
В чем главное доствоинство — внутридневая, вместительная и на акциях. Тестирование проводилось на портфеле из 10-ти бумаг.

Новая внутридневная стратегия для голубых фишек РФ


Новая внутридневная стратегия для голубых фишек РФ
UPD:

ответ на вопрос — «что было с системой, когда эквити лежала в полу». Было падение 2008 года.

Новая внутридневная стратегия для голубых фишек РФ


UPD: отдельно отчеты по отдельным бумагам (торговля одной акцией без реинвестирования)

Сбербанк

Новая внутридневная стратегия для голубых фишек РФ

Норникель

Новая внутридневная стратегия для голубых фишек РФ


Северсталь

Новая внутридневная стратегия для голубых фишек РФ

Роснефть

Новая внутридневная стратегия для голубых фишек РФ 
 

Что было в течение первых двух «отсечек» на графике? Когда эквити лежала в полу.
И что было в последние 2 отсечки, когда эквити полетела в потолок.
Можно даты назвать, чтобы посмотреть что послужило триггером или укажите причины. спасибо.
Спасибо.
avatar

siva

Станислав Иванов, был 2008, падение, система почти не торговала. Она же только в лонг. Увеличенный скрин выложить?
Александр Дрозд, то есть система лонг-онли? А последний всплеск — это что?
avatar

siva

Станислав Иванов, Когда график быстро пересек линию регрессии или что это за линия ))
avatar

siva

Станислав Иванов, да регрессия. В моменте пересечения это октябрь 2011.
Александр Дрозд, неплохо! я кстати тоже в октябре натаривался :) Но под дивы :)
avatar

siva

Станислав Иванов, удачи вам.
avatar

siva

Станислав Иванов, спасибо
Станислав Иванов, соответственно триггером стал рост рынков ближе к концу 2008 года, что и видно на графике.
Станислав Иванов, выложил скрин
А где: «Если топик наберёт ХХХ голосов выложу систему»?
avatar

Di-trader

Di-trader, хорошая система, а голоса это так… пыль.
а что это за спайки вниз на эквити в 2008 году??? спайки до -3 млн!!! как это можно было пережить???
avatar

Dem0N

Dem0N, это плечи
Dem0N, вам правильно ответили
А комиссии и проскальзывания где? Думаю на всё вместе можно смело закладывать 0.1% на круг. Но все равно здорово!)
avatar

krolix

krolix, ну 0.1 это конечно много, столько закладывают те у кого миллионов 100 под управлением. А так математика проста — сейчас прибыль на сделку 0.71 минус, те же 0.1, сответсвенно будет 0.61. Выходные данные системы не сильно изменятся.
krolix, 100 млн долларов
krolix, так же если эту систему сделать овернайтовой, то прибыль на сделку вырастает почти до 1%. Раздолье для больших денег, ух! )
1. Используются ли каналы Дончиана?
2. Какой индикатор используется для определения волатильности(ATR, линии Боллинджера и т. д.)?
3. Есть ли реинвестирование?
4. Меняется ли объем контрактов?
avatar

Fox27

Fox27, 1-да 2-индикаторы не используются вообще, 3-да, 4-если вы имеете в виду плавающий объем открытой позиции, то нет.
Александр Дрозд, да я имел в виду плавающий объем открытой позиции.
Тогда нагляднее всего качество алгоритма видно при торговле одним контрактом или фиксированным количеством контрактов. Реинвестирование — искажает результат так как здесь вступает в силу правило управления капиталом. В этом случае максимальная просадка ничего не говорит о максимальном риске системы, так как он привязан к числу контрактов которые растут по мере роста капитала. Информационную ценность составляют пожалуй только серия подряд идущих убыточных сделок, в их связи с вероятностью получения убытка в серии последовательных сделок. Хотя здесь портфель инструментов, а здесь надо изменять ещё вес инструмента в портфеле. Хорошо бы ещё методом Монте-Карло прогнать торговую систему на велечину максимального убытка. Я где-то видел этот алгоритм кажется у Сергея Булашева в «Cтатистике для трейдера».
avatar

Fox27

Fox27, в системе общий капитал был поделен, в лоб, на 10 частей, никаких весовых коэффициентов не использовалось. Серия убыточных или прибыльных сделок не несет в себе никакой полезной информации. Главное, что эта сисстема устойчиво работает на пачке акций не только РФ, но и других стран на которых так же проводилось тестирование. Остальное лирика.
Стопы фиксированные?
avatar

InsiderHSE

InsiderHSE, нет
а где код?)
avatar

MrDrJOKER

а это просто так? типа выпендрицо? или Вы раскроите все карты и расскажите нам про систему =))
avatar

Zulin

Zulin, я все рассказал, куда больше. При пробое уровня сопротивления покупаем, при пробое уровня поддержки продаем. Здесь особо рассказывать нечего.
На большие деньги такие стратегии не расчитаны.
Поэтому они и работают.
А иначе у нас было бы как на S&P.
avatar

Kulikov Pavel

Kulikov Pavel, эта штука так же тестировалась и на Австралийских, на Американских, Азиатских акциях и выходные данные более чем устойчиво положительные. С таким портфелем инструментов можно торговать миллиарды.
Александр Дрозд, Тогда надеюсь скоро увидеть Вас с числе лучших мировых трейдеров.)))
(кстати потом проставиться незабудьте)

А в этом посте вы сказали и в правду довольно много.
Александр Дрозд, Тут вот что еще хочу сказать. При входе на пробитии некоего уровня (или волатильности не важно) при малом объеме сделки проскальзывание не будет влиять на результат но с увеличением позиции «моментной ликвидности будет не хватать» и проскальзывание начнет влиять.И с одной стороны вы правы при большой диверсификации по разным инструментам сумма в управлении может быть довольно большая. Но лично я склоняюсь что данные стратегии расчитаны на мелкие и средние счета.
На каком таймфрейме стратегия?
Бывают входы-выходы внутри первой свечи?
avatar

neugadal

neugadal, 1 — часовики, 2-нет
Александр Дрозд, а вообще внутри свечей бывают входы-выходы? или только на клозах свечей?
1 у тя рефинансирование… выложи нормальный график и таблицу для 1 контракта
2 если нет рефинансирования то у тебя грандиозный слив в 7мио… т.е дродаун в минус семь начальных счетов… если пересчитать к 20% дродауну то профит режется в 35 раз
avatar

ves2010

Прочел коменты раз есть реинвестирование то где парабола в эквити?
ves2010, по идее если с реинвестированием прямая, значит прибыль на 1 «контракт» падает и график на 1 будет «корень из х»
хотя может тут математика какая хитрая-проскальзывания/комиссии
ves2010, для начала пройдемся по терминологии.
1.Рефинанси́рование — привлечение кредитными организациями дешёвых краткосрочных межбанковских ссуд или кредитов центрального банка для обеспечения выданных банком кредитов.
2. Реинвестирование — повторное, дополнительное вложение собственного или иностранного капитала в экономику в форме наращивания ранее вложенных инвестиций за счет полученных от них доходов, прибыли.
3. Контракт (в нашем случае фьючерсный) — это договор о фиксации условий покупки или продажи стандартного количества определенного актива в оговоренный срок в будущем, по цене, установленной сегодня.
4. Акция — эмиссионная ценная бумага, закрепляющая права её владельца (акционера) на получение части прибыли акционерного общества в виде дивидендов, на участие в управлении акционерным обществом и на часть имущества, остающегося после его ликвидации.

Далее про один контракт в нашем случае, как мы выяснили акция. Как вы представляете себе тестирование портфеля бумаг (в нашем случае из 10) на одной акции если в каждый момент времени в сделке по каждой бумаге должно быть задействовано около десятой части всего капитала в одном инструменте? При этом не забываем, что цена каждой акции в моменте разница с остальными в разы, а то и в десятки раз. Каждую акцию да, можно протестировать по отдельности. Но в данном случае речь идет о портфеле.
Александр Дрозд, вообще хотелось бы увидеть все ж график для 1 контракта (например на фьюч РТС, или пару/тройку основных бумаг — газпром/сбер) тем более что портфель у вас без динамических весов…
xTestero, выложил. Правда непонятно зачем вам это?
ves2010, выложил по некоторым бумагам торговлю одной акцией без реинвестирования
ух ты, даже часовики)
Вообще очередной раз подтверждает тезис о том, что много хороших систем (ну или 1 хорошая на разных инструментах) лучше, чем 1 гениальная. Шарп 3 это сильно, конечно)
avatar

krolix

Проскальзывание как то учитывалось?
avatar

xTestero

xTestero, отвечал на вопрос выше
Александр Дрозд, спасибо отыскал…
система может и хорошая но не справилась с задачей. Достаточно посмотреть на мат ожидание меньше 1% в каждой сделке. :)
Eagle, с какой задачей? Есть ли у вас пример внутридневных систем, которые приносили бы более 1% в каждой сделке. Исходя из того что средняя внутридневная волатильность нашего рынка не более 1.5%, то сделать систему, которая вытаскивала бы 1% это внутри дня это практически нереально.
как эта система работала весь прошлый год :)? посту почти год…
avatar

kardo

kardo, без плеч — доходность 41%, максимальная просадка 5%, прибыль на сделку 0.56%, 594 сделки, профит фактор 2.22, шарп 3.36, прибыльных сделок 62%
хм. в реале торгует?
avatar

kardo

kardo, да, но не в еденичном экземпляре.
Александр Дрозд, отличные показатели. NetPr=47, DD=13, AvP=0.91, PF=3.05, WinT=37, Sharp 1.9. — одна из моих стратегий(не группа). С шарпом у вас конечно красиво… С динамическими весами стратегий в группе не баловались?
avatar

kardo

kardo, с динамическими весами пробовал и пришел к выводу, что это переподгонка похлеще той при которой создается стратегия персонально для одного инструмента.

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP