Эффективность алгоритмической торговли в крипте

   Как все помнят, Московская биржа, не отменила сделки трейдеров по фьючерсу на нефть, когда провела экпирацию по отрицательным ценам. Эта история довольно остро была воспринята Алексеем(https://smart-lab.ru/profile/Tyam/).  Каждый день одно и тоже. Конкуренции нет. Биржа зажралась. Комиссии поднимают. Сушат ликвидность. Ядро написано в 1993 году. Обороты падают. Торговать нечего. Народ скамят. Это не рыночная история.

   Наш алгоритмический портфель данная история не затронула (мы за несколько дней до экспирации текущего контракта переходим на новый), но для диверсификации нашей торговли было принято совместное решение проработать дополнительные направления где также эффективно можно было бы применять наши знания в области алготрейдинга.

   В итоге, решили сформировать тестовый алгоритмический портфель для криптовалютных бирж.

   Примерно три недели назад я приступил к формированию тестового портфеля.

   Что из этого вышло рассмотрим в данной статье.

      Вместо тысячи слов

Сразу с результатов

    Оттестировав на данный момент наши основные трендовые МТС. В среднем картина по трендовым стратегиям получается следующая.


   Тестирование велось фиксированным лотом и без доливок позиции. Даже без особых ухищрений и оптимизаций усредненный Recovery factor у каждой стратегии > 8-10, а Profit factor ~ 2.5   

   В среднем эффективность трендовой торговли на 50 –80% лучше, чем на MOEX.  Т.е., где базовый алгоритм показывает на MOEX +20 % годовых за год, на Крипте это будет 35 — 40% даже с учётом комиссий.

   При формировании сбалансированного алгоритмического портфеля куда будут входить не только трендовые стратегии, но и арбитражные можно получить не только максимально гладкую эквити,  но и более высокое значение коэффициента Сортино. В случае же внедрения методов управления капиталом, не только на уровне каждой отдельной стратегии, но и всего портфеля можно дополнительно увеличить доходность всего портфеля более чем на 10 – 15 % годовых.

   Подводя итог. В среднем на Мосбирже торгуя алгоритмический трендовый портфель фьючерсов можно стабильно получать ~ 20-30% годовых из года в год. В то время как криптовалютный трендовый портфель с теми же самыми рисками в состоянии давать > 50% годовых.

Заключение

   С начала лета запустили  криптовалютный алгоритмический портфель ботов. В случае успеха, в июле возможно расширим как сам портфель, так и торгуемую сумму. В приоритете биржи Binance и Huobi. Также сейчас отдел разработки доделывает коннектор к Buybit.

   Финальная версия портфеля вероятней всего будет распределятся между этими тремя площадками.

   Всем командам алготрейдеров рекомендую оттестировать свои алгоритмы на крипте. Скачать исторические данные с того же Binance или Huobi можно при помощи OS —  http://o-s-a.net/os-engine.html

   В следующем месяце будем дорабатывать наши арбитражные стратегии для криптовалютного рынка. На крипте,  на тех же  фьючах комиссии отрицательные за предоставление ликвидности, а у нас как раз 90% всех сделок пассивные.

   Кроме того, на прошлой неделе с нами связались с биржи HUOBI Global, из Лондона. Следят за нашим проектом. Оказывается менеджер по институциональным алготрейдерам по СНГ есть у нас на канале: https://t.me/bad_quant   Готовы бесплатно пустить в зону коллокации и ещё предоставить  скидку 25% на комиссии.  В случае необходимости пишите мне или Алексею — [email protected]. Можем помочь с коллокацией и скидкой на комиссию.

P.S.

Знаете, как называется история со скидкой на комиссию, бесплатную зону коллокации и поддержку из датацентра, которую HUOBI пообещал?

Спец условия для институциональных трейдеров, переходящих с конкурирующих площадок )))