<HELP> for explanation

Блог им. silentbob

С целью "апнуть" тему. Система все еще предлагается и продается

Начало тут http://smart-lab.ru/blog/60823.php.
Как указано в последнем комментарии — в пятницу система зашла в шорт. На фоне всеобщего ликования в лонгах кстати.
Сегодня шорт продолжает удерживаться. Просадка в моменте достигала 2000п. Стоп 5000. О выходе будет сказано дополнительно. Но выход уже скоро.  
 

Стоп 5000, не многовато? учитывая что "… выход уже скоро.".
Какое соотношение стоп/профит у системы?
avatar

AlexzzZ

AlexzzZ, выход скоро, но когда — я еще не знаю. сигнала сегодня нет. стоп 5000 — а разве это большой стоп для позиционной торговли? учитывая то что прибыльных сделок статистически больше, а именно 73% прибыльных сделок. Вот тут иногда описывают результаты тестов систем, так там соотношение прибыльных к убыточным сделкам примерно 1к2, а то и 1к3. «Терпеть» такие системы психологически непросто. Это все равно что интуитивный трейдинг руками. 10 лосей а потом одна сделка выводит счет в плюс и еще везет +10%. потом снова 10 лосей и снова +10. зачем вообще так жить? А вот некоторые данные полученные на истории 2007-2012:
average trade (profit-loss) 4200
average win 6900
average loss 3500
avg win/avg loss 1.97
profit factor 5.55
silentbob, история историей, но если стоп/профит=1к2,1к1 или того меньше, то серия убыточных сделок по 5 т.п. каждая, может сильно покусать депо.
Тут либо без плеча торговать, либо вообще не торговать.
AlexzzZ, средний профит 6900. средний лось 3500. даже если средний лось = стоп, то все равно 1900п в копилке. А так да, без плеча. С плечами пусть скальперы скальпят тремя контрактами. В данном случае емкость не ограничена впринципе. Но, плеча два можно взять думаю. Делал тесты с реинвестированием при условии 1контракт на 50тысяч рублей. Достаточно прилично получается, но просадка случается конечно.
silentbob, ну без плеча, на данный момент, это 126385р. на контракт, если не ошибаюсь.
п.с. когда с плечом, это не обязательно 3 коня гонять).
dimano, одно дело гадать оперируя понятием «очевидно», другое дело торговать системно, по сигналу. Система знает, когда идет покупка централизованная, а когда продажа, в том числе с целью раздачи по хаям. Индикаторы кстати в системе практически не используются.
Как вы понимаете что была раздача лонгов шортов тогда тоже ктото писал поясните новичку
paranormalduck, в личку ответил с картинкой даже
silentbob,
1) что за тестировщик у тебя?
2) нет таблицы с итогами по мтс, не ясно сколько сделок и сколько средний профит на сделку
3) ты торгуешь на днях, я не понял момент и способ покупки… по стоплимиту, по опену дня или по клосу дня
4) ты не проверил на устойчивость в других бумагах… индекс торгуется очень легко обычными ма и с большей доходностью…
5) стоп в 5000пунктов в 2008 означал -10% по счету
ves2010, мультичартс либо трейдстейшн. использую параллельно и то, и другое, по настроению. В первой теме наглядно видно — сколько сделок и примерно какой средний профит. момент и способ покупки — просто садишься и начинаешь выгребать по стакану — это на практике. стоп 5000п без плечей это примерно 3.5% депозита хоть в 2008, хоть в 2012 году.
Чего вы все к стопу привязались? На коротких стопах больше сливаете в разы.
процент прибыльных сделок при торговле обычными МА не превышает 45%, увы. Такие системы меня вообще не интересуют. Если алгоритм показывает приличную доходность, но процент попаданий ниже 50 то я его выбрасываю.
Система без подбора параметров тестировалась на фьючерсе сбербанка, все отлично работает. По запросу потенциального покупателя могут быть проведены любые тесты, на любых активах. Система достаточно универсальна. Правда, на сырье не тестировал, но скорее всего там она работать не будет.

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP