★Черный день робота ТС.

quant_trader, «прошаренный» стоп сработает поздно и с огромным проскальзыванием. Причем перед самым разворотом.

По виду, рынок научился накуканивать все виды любителей «ограничивать риски»… =/

ch5oh, Да ладно. Такой трик нашей биржи контрится обычной проверкой котировки брента на CME\ICE. И если на базовых контрактах нет причин ловить стоп, то какой смысл его ловить на реплике? Странно что автор не реализовал этот элементарный фильтр.

Леха Мартьянов (my-trade), второй инструмент + работа с тиками/котировками. Это в разы усложнит код робота, тестирование на истории, нагрузку на сервер. Опять же вопрос где брать котировки айс? Сколько это стоит в месяц?

ch5oh, Ну бля извините))). Если у вас прибыль от алготорговли не может перекрыть даже оплату котировок, то какой смысл её вообще торговать)))))). Это торговля около нуля.

Ну а то, что в алгоритме нужно много чего учесть, то тут америку вы не открыли, что поделать. Если уж ввязался, то надо делать всё по уму, а не на скорую руку.

Леха Мартьянов (my-trade), и давно Вы роботами торгуете, что так авторитетно пишете?

Эквити бы глянуть Ваших алго перед продолжением беседы.

Только опционы. Только от покупки. Только без стопов!

KarL$oH, с января 2020 покупаю периодически. Недавно зигзаг делал.

Прямо сейчас позиция:

Pavell70, саудам нужно было айпио делать на хороших ценах. Вот и взорвали парочку старых ёмкостей. Эпичный развод был.

Но не такой крутой, как отрицательные цены. Отрицательная цена на комоды — вообще за гранью добра и зла. Давайте мы будем машины заправлять, а нам ещё будут за это доплачивать. По-моему, справедливо.

Не для того их показали,  чтобы на этом остановиться:))

Сейчас  только в акциях, но очередь после фьючерсов дойдет и до них.

Почему кстати брауловский плазер не попробовали? Как он вам со стороны?

Кстати хайп с HFT куда-то ушёл, как интересно сейчас поживают ХФТ-шники?..

ch5oh, Март и апрель были волшебными. Можно было сделать годовую прибыль за 2 недели.
Причем судя по моим бэк-тестам и соотношению волатильности, объемов торгов и ликвидности стаканов — должно было работать почти все что угодно, даже то что почти не плодоносило последние 2-3 года.

Но чудеса очень быстро проходят. Последние 1-2 недели халява закончилась, рынок возвращается в нормальное состояние.

это одна из главных неэффективностей рынка. И останется таковой еще очень и очень долго.

asfa, У меня маркет-мейкерские роботы. Стою в стаканах почти во всех ликвидных акциях МосБиржи.
По сути, собираю шпильки. Только не те, которые по несколько процентов и видны всем на графиках (как недавно в нефти), а которые имеют порядок <<0.5% и случаются много раз за день в любой бумаге. Принцип заработка тот же, что при ручной ловле шпилек по 2-5%. Ключевое отличие — робот должен очень быстро реагировать на изменение котировок в стакане и переставлять свои заявки. Чем меньше спред, тем более быстрая нужна реакция, иначе будет убыток.

asfa, Время реагирования сказать не могу. Могу лишь сказать, что есть ребята значительно быстрее меня, и на их поляну я не лезу. Ибо не хочу постоянно бежать быстрее, только чтобы оставаться на месте.
Заявки стоят лимитками, и этих лимиток очень много.
Тики сами по себе по большей части бесполезны во всех акциях кроме Сбербанка и Газпрома. Нужно следить за стаканами.

Время реагирования сказать не могу.

Заявки стоят лимитками, и этих лимиток очень много.

Тики сами по себе по большей части бесполезны во всех акциях кроме Сбербанка и Газпрома.

asfa, Никогда не торговал срочный рынок. Но навскидку там нечего ловить в малоликвидных фьючерсах. И причина не в том что рыбы нет, или высоких  задержках. Просто там происходит слишком мало сделок, а число перестановок заявок при этом будет достаточно велико, в итоге попадете на штраф за неэффективные транзакции.
В более ликвидных инструментах надо тестировать. Узкий спред — нужна высокая скорость реакции, шире спред — мало сделок, малая доходность, плюс гемор с неэффективными транзакциями.

«нет сделки = нет блокировки денег под заявку» — не знал что такое в принципе существует. Даже не могу представить как это логически реализовать (чтобы был хоть какой-то адекватный риск-менеджмент). Слышал только про опционы, и то вроде ввели относительно недавно. На фонде брокер дает мне сильно пониженное обеспечение, до кризиса было даже ниже чем на фьючерсах. Правда из-за сильной волатильности сейчас обеспечение кратно выросло, но все равно значительно ниже стандартных КПУР. Причем я бы сам не стал использовать бОльшие плечи даже по заявкам, ибо при текущем рынке можно за секунду попасть на недопустимый убыток.

не знал что такое в принципе существует

не могу представить как это логически реализовать (чтобы был хоть какой-то адекватный риск-менеджмент)

На фонде брокер дает мне сильно пониженное обеспечение, до кризиса было даже ниже чем на фьючерсах. Правда из-за сильной волатильности сейчас обеспечение кратно выросло, но все равно значительно ниже стандартных КПУР.

я бы сам не стал использовать бОльшие плечи даже по заявкам, ибо при текущем рынке можно за секунду попасть на недопустимый убыток.

там логика простая: как при торговле условными заявками. Они как бы есть, но денег не просят, пока в заявку/сделку не превратятся. Поэтому понаставить их можно море. А если в моменте все денежные средства задействованы и приходит новое условие, то такая заявка просто отклоняется: «недостаточно средств на счёте».

Все равно не понимаю как такое реализовать.
Условная заявка стоит на стороне брокера, и он может отказаться ее выполнять при превышении маржи. Но такая заявка не сможет поймать шпильки, т.к. к тому моменту когда она прилетит на биржу, всё уже закончится.
Лимитная заявка (в стакане) стоит на стороне биржи. Если одновременно (за 1-100 миллисекунд) исполнится множество таких заявок, можно значительно превысить любые лимиты по марже и схватить 10-е плечо по набранной позиции. Т.к. существуют лимиты по количеству транзакций в секунду, можно просто не успеть снять сотни заявок даже при очень быстрой реакции. За последний месяц таких моментов было множество (на открытиях торгов, на выступлениях Путина, на летающей нефти).
Насколько я знаю, биржа не знает про лимиты конкретных клиентов брокеров вплоть до клирингов, т.е. она не контролирует риски отдельных клиентов. А если сделать сегрегированный клиентский счет, то скорее всего на нем в принципе не дадут пониженное обеспечение.

какой из 2-х?

БКС.

такая заявка не сможет поймать шпильки, т.к. к тому моменту когда она прилетит на биржу, всё уже закончится.

Лимитная заявка (в стакане) стоит на стороне биржи.

можно значительно превысить любые лимиты по марже и схватить 10-е плечо по набранной позиции

существуют лимиты по количеству транзакций в секунду, можно просто не успеть снять сотни заявок даже при очень быстрой реакции.

биржа не знает про лимиты конкретных клиентов брокеров вплоть до клирингов, т.е. она не контролирует риски отдельных клиентов

если сделать сегрегированный клиентский счет, то скорее всего на нем в принципе не дадут пониженное обеспечение.

БКС.

asfa, На уровне HFT люди ломают голову как быть первыми в стакане на нужных уровнях цен. Т.е. встать на уровень быстрее остальных, даже когда до этого уровня еще половина стакана. Это реально бывает важно и может увеличить доходность в 1.5-2 раза. А вы рассматриваете «условные» заявки, которые будут лететь до биржи 50-100 мс. У таких заявок будет неприятная особенность — они будут полностью исполняться, когда сделка невыгодна (например вышла новость по бумаге и цена полетит дальше), и не исполняться (либо исполняться частично), когда сделка выгодна (например на мгновенной шпильке). И этот небольшой перекос в конечном счете приводит к кратному падению общей прибыли, а иногда даже сделает прибыльную стратегию убыточной. Т.е. реально стоять в стакане это необходимое условие. Можно иметь скорость реакции 100 мс и зарабатывать, но лимитные заявки должны фактически присутствовать на бирже.

Мы говорим про разные инструменты одновременно. Маловероятно, что они дадут сигнал одновременно.

А вы рассматриваете «условные» заявки, которые будут лететь до биржи 50-100 мс.

Акции имеют сильнейшую корелляцию и могут мгновенно все вместе улететь на 0.3%-0.5%...

А условных заявок по 1 контракту можно выставить дофига = т.к. денежного обеспечения для этого не требуется вообще.

Но я НЕ рассматриваю условные заявки!!!

Заявки в стакане только лимитные. 

Не знаю какое ГО сейчас на фьючерсах и какое было до обвала

даже на спокойном рынке ГО<10% это самоубийство...
На сегодняшнем рынке ГО<15% это огромный риск.

это полностью должен трейдер контролировать. Сам тоже по полной не загружаюсь почти всегда.

отдельный отдел, который контролирует ошибки трейдеров. В нашем случае — это рисковики брокера.

А потом в один прекрасный день у меня заглючит робот

При 20-м плече за это время можно лишиться половины депозита.

Так что высокое ГО это еще и защита счета от технических сбоев.

Я уж молчу про события типа закрытия торгов на неделю

и представил что бы стало с моими стратегиями … волосы на голове зашевелились и встали дыбом.

рисковики брокера без нормального ПО ничего не контролируют.

Поэтому и говорю, что риск полностью должен трейдер контролировать сам.

да, это риск трейдера. Надо минимизировать.

и здесь есть лекарство — это перенос позиции опционами или торговля только интрадей.

А условных заявок по 1 контракту можно выставить дофига = т.к. денежного обеспечения для этого не требуется вообще.

Я тоже не верю, что такое возможно. При таком подходе брокер берет на себя неограниченный риск клиента. И этот риск рано или поздно реализуется, в результате чего получится повторение истории Дениса Громова.

Достаточно по ошибке выставить в стакан заявки на покупку 1000 фьючерсов RI, дождаться их мгновенного одновременного исполнения, ухода цены против позиции на доли процента и последующего маржин-колла. И еще не факт что рисковики успеют прикрыть Вас без долгов в сторону брокера.
Ни один брокер на такое не пойдет, т.к. подобная ситуация неизбежно произойдет — ошибки случаются у всех. Роботы тоже иногда чудят (разорение Knight Capital Group).

Когда будет совершена 1 сделка на 1 контракт, риск-менеджер брокера маякнет

Лично я например не готов выставлять заявки даже на 10-е плечо. Т.к. любой технический сбой (робота, моего сервера, сети, серверов брокера, биржи) приведет к неприемлемым убыткам даже на спокойном рынке.

Брокер может дать очень низкое ГО, но рисковики десять раз просчитают кому, зачем и по каким бумагам его давать.

Торговая система настроена на спокойный некоррелированный рынок.Насколько ухудшились результаты? Что планируете поменять в подходе?

asfa, Стопы в стандартном исполнении плохи тем, что срабатывают не по разумной логике, а вынужденно, из-за того что цена выстрелила куда-то там. Т.е. ты совершаешь сделку не из-за того что тебе (или твоему роботу) так хочется, а потому что рынок «приказал» так сделать. В жизни почти всегда, когда кто-либо навязывает тебе что-то, это выгодно ему, а не тебе. На бирже принцип тот же.
И всякие технические нюансы исполнения (типа проскальзывания, времени реакции и т.п.) уже не так важны. Если кто-то имеет возможность принудить тебя к определенному действию, он будет использовать это в свою пользу.

на проверку манипуляции

Я закрыл терминал 12 марта и сижу смотрю на этот цирк, готовя попкорн