<HELP> for explanation

Блог им. Raskolbas_Ivanych

Одни ждут завтра УД вверх, другие УД вниз... Гляньте на VIX, опционщики ничего не ждут!)

Собственно то, что сегодня в течении дня так резко упадёт стоимость ближних опционов на Ри, стало для меня полной неожиданностью.  И это в преддверии важных решений от Фед резерва! Тем не менее мы имеем факт на лицо — стоимость июльской центральной связки (стрэддл 135000) менее чем за сутки снизилась со 11400 до менее 10000, продемонстрировав уверенность каких-то крупных денег в том, что:
а) лето таки началось, и, поскольку летняя динамика редко повторяется, нас ждёт унылый летний боковик как противоположность прошло-летней карусели;
б) завтра дядя Бен по обыкновению будет мямлить барашком вокруг да около, и реакция рынка будет ни рыба — ни мясо.
Вот так сие падение отразилось сегодня на графике (с почти 40 до 35), за пять часов (!) свалившись до уровня 14 мая:

Одни ждут завтра УД вверх,  другие УД вниз... Гляньте на VIX, опционщики ничего не ждут!)

Завтра конечно увидим, оправдаются ли эти ожидания крупных заинтересованных фигурантов, однако похоже есть какая-то инфа о таком развитии событий, нечасто можно увидеть такие падения премий на ровном месте… И уж совсем немыслимое дело видеть такое перед ключевыми событиями)
 

ну кто то заработал 10% времянки =)
Twilight_reg73, не знаю, как там это вот так сразу заработать) явно же кто-то просто лил почём брали… а устроить ливантэ опционов — дело нехитрое, как всё дурное)) надо же ведь ещё целый месяц этим хозяйством грамотно управлять, а ближняк календарями не застрахуешь особо, спредами можно не успеть в случае движняка… а фьючами по дельте можно получить в обе стороны конфеты с горчицей))
не, по-моему зря они так агрессивно лили на второй день контракта, накажут их мне кажется)
Twilight_reg73, угу, только как ее зафиксить…
на найсе, на последней минуте, перевернулся и на «треть котлеты» в шорты влез;)))
Кукл лично позвонил с золотого Верту дяде Бен Шалому Бернанке — и узнал вкратце что тот планирует пи***ть.
avatar

athlant64

athlant64, А какой у кукла оператор связи? Московская Таксофонная Сеть, не?
Stunna, Голден Телеком )))
в августе 2011 тоже ни кто ни чего не ждал))) да только потом iV в некоторых страйках даже больше 100 был
sam063rus, если замрём тут, в р-не 135, на месяц, то упадёт конечно, никуда не денется, может и на 27… но речь то о том, что мне кажется, что летние движняки далеко не завершены, и я лично пока ни о каких продажах волы по этим ценам не помышляю даже… хотя ливануть опционов — это самое для меня любимое дело на рынке… но пока вот так они не готов)
вот даже когда мы свалились на 120К, 120я связка июньская связка стоила 7800, а закрылась, как мы знаем, в деньгах на 12500… возможно и рост перед экспирой мы получили в том числе вот из-за таких вот наливальщиков, которые хеджировали проданную волу на росте лонгами…
Ra_Ivanych, залив достаточно ожидаем был — надо ведь крупняку куда то размещаться, да и реальная волатильность фьюча последнее время низка. Продавать на этом уровне действительно очень стремно, но и покупать на таком болотистом рынке низя). Патовая ситуация получается — или бамбук пока курить или плясать вокруг календарей да профилей
sam063rus, 145 июль отсечем
ситуация неопределённа, ИМХО.
планирую в отпуск, т.ч. пока тока оптимизирую ребалансинг на 3-х контрактах…
стренгл на июль планирую серьёзно строить в посл. неделю оного )
да ещё — за тему спасибо, я ЗА такие темы
+1
Тема +1
avatar

stavtrede


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP