Специально для А.Г.: получилось сделать ровно 7,0% на опционах.

А. Г., был коэффициент около 1,5 на выходных.

Сегодня по ходу движения он к 2 приблизился (а с учетом того, что Si 84-ый страйк проданы, думаю перевалил уже, хотя Si к тому коэффициенту Ri не относятся, их нужно отдельно считать).

Короче, риски большие, но контролируемые.

А. Г., у меня стрэнгл был продан — 77 500 пут и 102 500 колл.

Коллы продавал когда рынок был выше 90 000 в пятницу, где-то около 91500 торговался, если не ошибаюсь, это как раз точка входа была.

Но на выходные уходил с проданным стрэнглом. Сегодня продал еще путов и коллов (писал в утреннем топике).

А. Г., было как раз 4 контракта. Это больше 1,5, но меньше 2. Считал на выходных, около 1,75 получалось.

Денис К, 

Что это вы вверху считаете такое интересное?)

вот этот камент обсуждаем.

sergeygaz, мы там риски считали оносительно плеча и когда будет маржин-колл. не судите строго))

Денис К, 

хорош слова подчеркивать… — я полчаса тапал, хотел по ссылке перейти

zerohedge, возможно, и до Америки когда-нибудь дорасту. Пока лишь на кошечках тренируюсь, на Ri 

VladMih, говорят, что новичкам везёт 

Опционы гораздо интереснее Форекса. Честно-честно.

Я вот недавно пытался лонг EUR/USD поймать, чуть не обплевался с этим вот линейным выставлением стопа. Поставил стоп и сидишь дергаешься — дойдет не дойдет.

А в опционах особый вид стопа — временной. Ты строишь план движения актива до экспирации и с ним живешь. Это ни с чем не сравниться.

VladMih, согласен. Да если честно не совсем эйфория, просто торговля опционами против Кукла это такая русская народная забава на Мосбирже, что прямо прёт меня в последнее время. Сижу и гадаю на кофейной гуще что отщебучит этот клятый Кукл завтра — откроется гэпом на 10 000 по Ri или рынок утонет в болоте нулевой волатильности.

Опционы — это другая реальность. Сильно отличается от торговли линейными инструментами. Сейчас вы покурите моих и может тоже призадумаетесь затем. Кто знает, где найдешь, где потеряешь. Все знания — рано или поздно пригодятся.

VladMih, я тоже технарь. Сложное уравнение — не всегда означает большие проблемы по его управлению. Я бы даже сказал иначе: тремя переменными даже лучше управлять, чем двумя.

У трех переменных более чуткая настройка, которую нельзя сделать лишь торгуя линейными инструментами (где их 2).

VladMih, ну почему же все неизвестные?

одна из них точно константа — тэтта.

продавая опционы я наперед знаю, сколько заработаю на тэтте. две другие будут плясать, вот ими как раз нужно управлять.

Мальчик Buybuy, 

При продаже опционов я не слишком понимаю, о каком комфортном стопе ты говоришь. Поясни, плз.

я строю свои конструкции таким образом, что продавая тэтту хочу заполучить на самом деле определенное направление базового актива. я не прочь взять на грудь фьючей по 77 500 и вести их месяц на плечах, также, как не прочь и зашортить Ri по 102 500, и также тащить этот шорт на своих плечах, попутно защищая от ветров. Что будет раньше я не знаю, а если рынок умрет в болоте, то я тупо буду получать свою тэтту.

Это если в двух словах.

Мальчик Buybuy, получая БА я его затем веду через ту же покрытую продажу опционов и опять собираю себе тэтту. Смысл торговли опционами, как я себе вижу, это постоянны сбор тэтты. Неделя прошла — ты получил денег. Если направление твое — то дополнительный бонус, если не совсем твое — то будет убыток, но тэтта тебе все равно в карман упала.

Позы нужно защищать, тут не спорю, автоматический дельта-хедж дело хорошее, когда-нибудь до него дорасту, а пока руками корректирую — несколько фьючей докидываю по направлению, если вот как сегодня, например, рынок плавно рос и это было очевидно.

Мальчик Buybuy, друже, мы ж с тобой математики, трейдинг должен быть таким, что деньги делают деньги.

Время — деньги, это не просто слова. День прошел, ты должен заработать денег. Я не вижу других способов делать это, кроме как продавая тэтту. Если рынок завязнет в болоте, ты заработаешь свою тэтту, если рынок пойдет вверх — нужно купить фьючи к своим проданным коллам, защищая движение по дельте, но получая попутно тэтту.

тэтта, тэтта и еще раз тэтта. видно прямо как продажа тэтты вытягивает эквити вверх. это восьмое чудо Света. только дельта-хеджиться нужно нормально научиться и будем тогда пылесосить рынок как Старый бес 

Денис Михайлов, шортить фьючи, защищая свою позу.

Денис Михайлов, все верно, поэтому нужна определенная стратегия как хеджиться и когда))

рынок бывает очень часто пилит вокруг одного конкретного страйка и ты сидишь и думаешь затем пройдет его вниз или отскочит.

у меня нет опыта нормального в дельта-хедже, я лишь кусками и урывками как-то нелепо закрываю часть риска, при этом другую часть все равно оставляю открытой.

самое главное — у тебя должно оставаться часть свободного ГО на случай маневра. Это вот прямо опционный Грааль. И запас должен быть такой, что повышение ГО на тебе не сильно отобразилось, а то смоет в трубу.

Этот год — отличный опыт тренировки. Никогда больше такого не будет (по крайней мере, в ближайшие 10 лет, наверное). Поэтому пользуйтесь тем, что даёт сегодня рынок — тренируйтесь, набивайте шишок, анализируйте, делайте домашнюю работу и все получится 

Я сейчас сам живу в такой парадигме, что допускаю в любой день гэп на 10-15 тысяч пунктов. Если вот будет 30 тысяч, то наверное, меня вынесет кверх тормажками. Но 30 тысяч гэп в Ri это прямо очень жестко. Даже на Крымских событиях 20 тысяч. был, мало тогда никому не показалось 

Foudroyant, опционщиков здесь очень мало. Приходится держаться друг друга 

Michael, опционы на салфетках не читал, но его опус от 09.04.2018 видел. Зачетный.

Главная мысль его была следующей:" почему когда случается какая-то *опа, мое ГО полностью забито под конструкции и я не могу поднять с пола волатильность, которая очень плохо лежит и это прямо стопудовый вариант изи мани прямо в карман, но не ко мне. Ну почемууу?")))

Denis Shteinberg, с этим трудно спорить, каждая стратегия имеет свою ахилесову пяту. Посмотрим, что будет через 3 месяца. Планирую до конца этого года на ришных опционах тренироваться.

Цель — достичь устойчивого роста эквити без сильных колебаний, как у меня сейчас.

Кучумов Алмаз, А.Г. сказал, что риск приемлимый. Хотя у каждого свои оценки. Я был готов к тому, что Ri и до 50 000 может плавно вниз идти (ну или с задергами), собирал бы попутно свою тэтту.

Igor_engineer, чуть меньше половины ГО загрузил перед выходными, сейчас ближе к четвергу разгоняюсь, сегодня ГО будет где-нибудь на 80% загружено.

Igor_engineer, порядка 135 тыс. перед выходными. Сейчас ГО большое, поэтому 4 контракта было продано путов и 4 колла.

Igor_engineer, в течение этого года как раз и поймем. Кто этот год пройдет на опционах — следующие года будут просто лафой казаться)

Sarnie, вам бы книгу Саймона Вайна почитать. Там как раз для новичков пишут что по чем, хоккей с мячом ;)

Антон Иванов, кочерга вверх?