Несистемные выбросы

В мониторингах счетов увидел часто повторяющуюся одну и ту же картину слития счетов.

Это не обвал индексов или нефти, а валютный рынок. Поэтому куда интереснее.

Вот несколько скринов с разных счетов. Многих неплохих скальперов-роботов уничтожило.





Что же случилось в обозначенное время?

Открытие после выходных

Открытие сессии с гепом на две фигуры. Огромный геп для данного символа.

Слитие или прибыль на этом гепе — авось. Кто слил — виноват. Потому что уже во всю штормило на фонде до выходных. Ну а кто заработал на гепе — тупое везение. Поэтому анализ открытия — ни о чем.

Черный лебедь.

Но интереснее, что произошло дальше — черный ледедь на 10 фигур за 40 минут. Кто на нем слил или заработал — абсолютно не виноваты. Это случайность. Осуждать слитых или хвалить профитных на данном движении просто некорректно.

Бэктест. 

А теперь про алготрейдинг.

Очевидно, что в рассматриваемое время не работали почти все рыночные закономерности. Так стоит ли этот кусок истории теперь включать в бэктест своих ТС? В статье об этом четко написал — нет. Этот кусок должен быть выброшен из бэктеста. Не все с этим согласны по какой-то причине. Когда-то разбирался случай с лебедем по франку.

Ну была интервенция по франку. Не торговать эдж? Будет BREXIT, не торговать фунт, где аналогичный по поведению эдж? Безусловно, перед предполагаемым BREXIT в конце октября надо быть безумцем не остановить реальную торговлю по фунту. Но если во время BREXIT будет задница с фунтом, а через месяц история покажет, что все тот же эдж пашет, то по какой причине его не начинать торговать?

Один из способов выкидывания такого несистемного выброса при поиске рыночных закономерностей описал здесь.

Оффтоп. График на H1.