<HELP> for explanation

Блог им. Kazai-Mazai

Готовые решения для автоматизации торговли.

Приветствую смартлабик.
Я, как тру алготрейдер, решил затронуть вот какую тему.
Тему готовых решений для автоматизации торговли у различных брокеров.
Может это как то в отдельный топик какой-то выделить стоит — не знаю.
Идея в том, что бы был список с брокерами и готовыми решениями для них.
Я торгую через Interactive Brokers. Поэтому речь и пойдет о них.

Есть несколько вариантов автоматизации. Но есть и проблемы.
Итак.
 
1) Tradelink.
code.google.com/p/tradelink/
Opensource приблуда, которая включает в себя всевозможные ништяки для разработки, бектеста и автоматической торговли.
На сайте можно посмотреть видосики, как там все чудесно происходит.
На ЭлитТрейдер ее рекламируют в каждом втором посте. Говорят, что она такая клевая, что может даже HFT.
Поддерживает кстати много брокеров западных и датафидов. Код стратегий пишется на C#, но если не путаю, можно не только на C#.
Не знаю по какой причине, но использовать ее у меня вообще желания нет. Какое-то интуитивное отторжение)))
Если кто использует, отзовитесь.

 

2) NinjaTrader
В ниндзя трейдере все четко, как у настоящих ниндзь. Поддерживает много брокеров и датафидов. Для стратегий — C#
Цена от 50$ в месяц, если платить чуть ли не за год вперед. Для одного брокера.
Мультиброкерная ниндзя около 80$
 
3) Multicharts
Мультичартс как мультичартс. Мне не нравится Easy Lang. По мне так это тупик.
Зато для старых версий есть кряки.
 

У всех этих решений работа с IB будет осуществляться путем подключения к терминалу TWS посредством API.
В ходе клинических испытаний было выяснено, что TWS API обладает следующими лимитами:

1) Не более 10 запросов исторических данных в минуту. Иначе бан на 5 минут.
2) Не более 100 инструментов для риал тайм данных(тиков) одновременно.
3) На стаканы ограничение — 5, если не путаю.

На деле получается, что все фишечки с клевой торговлей на американском рынке, когда сканируешь 10000 акций на предмет наличия своих любимых сетапов плавненько сходят на нет. Причем трудности начинаются уже с daily масштабов.

Нужен либо отдельный datafeed, либо свои собственные ухищрения\изобретения  «как обмануть тупых жаднючих пендосов и получать онлайн данные не смотря на все лимиты».
Как их полноценно обмануть, я однозначного ответа еще не нашел. В жж-ке писал о своих попытках, но эти жулики просто берут и дисконектят от терминала.
Рассматриваются варианты совмещения энд оф дей данных с онлайн данными по инструментам с открытыми сделками.
Но опять же — какое то извращение.
Полноценный выход — купить датафид типа еСигнал или ДзенОгонь. Но будет смешно если и там будет затык в лимиты.
 

openquant посмотри, я через ib не торгую пока, но execution/historical/market адаптеры на IB есть
avatar

wavelet

я пошел по другому пути…
через TWS API напрямую разрабатывать стал
потом и stocksharp подключил.
Платформы на тест (и для алгоритмической торговли) можно взять здесь: http://getanyplatform.com

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UPDONW