Супер ускорение расчета индикаторов

ICWiener, использовал фильтр на основе винрейта за определенный период. Фильтр должен был самооптимизироваться (период фильтра, порог винрейта), при этом расчеты ведутся сразу для более чем 20-ти валютных пар и для разных периодов торгового дня. В итоге это считается не быстро. Но использование интегрального представления статистики торговли работает быстрее. 

ICWiener, неа, к форексу я планирую прийти. Мне нравятся мелкие экспирации, которые на форексе особо не поиспользуешь из-за сперда. Бабок у меня нет на высокочастотную торговлю, как и на инвестиции с 20-40% годовых. Так что я пошел в сферу кухонь аля бинарки, там цена формируется как (bid+ask)/2, поэтому на спред мне насрать, главное преодолеть порог винрейта. Минутных баров за столько лет накопилось полно, так что провожу тесты с 200X годов, в основном с 2008. Фильтр статистики помогает приподнять винрейт, если он и так неплохой (с положительным мат. ожиданием). Думаю должно взлететь, в свое время больше сотни тысяч вывел из Олимпа, когда ручками наторговал. Думаю из кухни можно и больше выводить. Потом эти деньги уже буду инвестировать во что-то более надежное, ну а наработки думаю и в форексе пригодятся, хотя в нем уже есть заметные отличия. 

ICWiener, потому что бинарки — недооценены, там можно использовать рыночные неэффективности, которые нельзя использовать в форексе. Мне проще заработать там, где есть возможность заработать, а не там, где надежнее) Конечно брокеры урезают возможности, например запрещают торговать в ночное время, где есть «горб» статистики с пиком винрейта под 70%. С таким винрейтом можно было бы делать под 50% в неделю) Но есть и другие закономерности, которые не ярко выражены и надо еще найти. Ну я и нахожу их) Пока успешно. Просто там где форексу смерть (низка волатильность), там выше предсказуемость рынка и это очень хорошо в бинарках. Для алготорговли с точки зрения процентов дохода бинарки пожалуй лучше всего. Но это для небольшого капитала. Или по вашему я должен 10к закинуть в акции и ждать, когда через 20 лет они превратятся в 383 тысячи?) Смешно. Конечно насчет 10к я пошутил, собираюсь вложить больше. Но смысл понятен. 

Дмитрий Новиков, ога, вас бы нанять аналитиком в одну из контор, вы им там скажите что-то типа «да ниче там не прогнозируется, сделайте выплаты 95% и круглосуточную торговлю». Было бы весело) 

Дмитрий Новиков, да, теперь точно все встало на свои места. Тем более, там математика, вы я так понимаю в ней разбираетесь. Так вот вы были бы готовы взять на себя брокерские риски, решив что нифига там не прогнозируется? Т.е. по вашему брокеры просто так запрещают торговлю с 0 до 3 часов по МСК, или в начале часа вечером, или что процент выплат ниже для ставок «против тренда». Наверно там тупые математики сидят, думают что трейдеры могут прогнозировать что-то)

quant_trader, 

Это ни о чем, тем более на индиках. Надо от 75% винрейт.

А вы смотрели, что такое стабильные 58%? Доход за год? С каждой удачной сделки +82 — +85% например, у интрейда, у других 80%. 500 сделок в месяц с винрейтом 58% в среднем даст примерно 30% прироста при ставке 1% и выплате 82%. За год это увеличение депозита в 23.2 раза. Вам надо 75% после этого? Сюда достаточно добавить еще пару стратегий, чтобы сгладить периоды просадок.

Дойдет до вывода реальных бабок проверите.

Я намерен распределить средства между брокерами + держать основную часть денег на счетах, а не у брокеров. Туда заводить в случае просадок. Так же не понятно почему вам бинари помешал вывести деньги, описали бы подробно, там есть полно моментов, каждый из которых можно соблюсти чтобы потом не жаловаться, например пройти заранее верификацию. Мне кажется на данный момент куда большей проблемой является создание торговой системы, чем вывод денег. Люди в первую очередь спотыкаются об это, не важно где — на форексе или в бинарках. Чисто субъективно мне кажется что делать хорошие прогнозы в форексе гораздо сложнее. 

quant_trader, 

За какой период? Если они стабильные и не гуляют то это не ценовой паттерн а косяк либо в бектестере (самописном особенно) либо датафида в одно и то же время. И потом Вы понимаете что надо бектестить конкретно на их котировках а не других кухонь?

Видите ли я был слишком тупой видимо для БШ, поэтому смотрел закономерности более примитивными методами. Для начала провел тест в тупую, торговал на истории весь день, много лет. И получается что в среднем Боллинджер дает 54%, а остальные индикаторы еще хуже. Пересечение SMA так вообще надо инвертировать, тренд не прогнозируется. Но 54% от Болли мало, чтобы иметь прибыль, хоть и не 50%. Потом я додумался смотреть винрейт в разное время суток. Ночное время + боллинджер = грааль, который нельзя использовать абсолютно у всех брокеров. Там винрейт не 75%, а в среднем 60, но есть небольшой участок где и все 70%. Тем не менее математики у брокеров видимо тупые, потому что решили что это угрожает брокеру. Поэтому все брокеры не дают торговать в это время. Вот тупые, целых 3 часа выкинули из дня, считай из 5 дней целых 15 часов! Сколько бы людей слилось. Но что то не торопятся возвращать.

В общем с ночью — фиг с ней. Добавил оптимизатор параметров — подрос винрейт, правда оптимизатор надо еще настроить, иначе от него нет толку. Очень быстро я сообразил, что не надо мусолить одну валютную пару, надо мусолить сразу много пар и как-то выбирать из них лучшие. Таким образом удается поддерживать винрейт не ниже некоторого порога, робот сам решает на каких парах сигналы учитывать, а на каких — не учитывать, или даже какой именно из одновременных сигналов. Я не знаю от куда вы взяли 75%, по факту можно и 56% иметь, если 0% начинается с 54%. Главное чтобы винрейт не был результатом концентрации удачных сделок в каком-то годе или месяце, а был результатом процесса который не сильно меняется с годами. Т.е. чтобы винрейт был более менее стабилен. У меня есть стратегии, которые хреново с 2008 года показывали себя в одном или двух годах (обычно 2016 часто бывает плохим, зато по нему можно настраивать стратегии), но есть и те что хорошо работают за любой год.

Отменили сделки задним числом и пересчитали баланс. Ну сам нарывался, статарбил их датафид. С особенным цинизмом в плане ММ.

Насколько я знаю у всех брокеров в правилах запрещено использовать котировки, которые «не тормозят» «опережают» на пару секунд, инсайдерскую информацию тоже нельзя и т.д. Учитывая, что они анализируют сделки и в том числе мною найденные закономерности мешают использовать, вычислить вас не было проблемой. Хотя я знаю более успешные истории нагибания других брокеров. 

quant_trader, 

Ну круто, что. Удачи.

Спасибо) 

quant_trader, а что за датафид если не секрет)?