<HELP> for explanation

Uptrader

Торговля волатильностью

Сегодня продолжаю знакомить со своей торговлей.

Вчера отскочил от убыточного спрэда как вы помните, сегодня очень как-то легко и неожиданно удалось заработать на продаже волатильности.

Обо всё по порядку:

С утра написал в подписке:

[10:46:16] Дмитрий Солодин: ПОДПИСКА: ФЬЮЧЕРС РТС СЕЙЧАС ЯВНО В БЫЧЕЙ ФАЗЕ — НА КОРРЕКЦИЮ ЭТО УЖЕ ТОЧНО НЕ ПОХОЖЕ. СЕЙЧАС 2 ОРИЕНТИРА = 205000 И 196000 http://screencast.com/t/AY94kIQxPd2i Я ДУМАЮ МОЖНО УЖЕ ГОТОВИТСЯ К ПОНЕДЕЛЬНИКУ — ПРОДАВАТЬ 205 — 195 СТРАЙКИ. ПРАВДА ПОКА ЭТО ЭФФЕКТИВНО НЕ ДАЮТ ДЕЛАТЬ — ВОЛАТИЛЬНОСТЬ НА МИНИМУМЕ

Потом волатильность подскочила и я решил провести ТА на графике индекса волатильности — RTSVX:






На графике нанесены маркеры — где я продавал волатильность и где откупил в итоге. В общем основание для продажи было — волатильность на сопротивлении.

[13:42:58] Дмитрий Солодин: ПОДПИСКА: ОТКРЫЛ ОПЦИОННУЮ ПОЗИЦИЮ КОРОТКУЮ http://screencast.com/t/3vKA6OLIqvo

[13:59:45] Дмитрий Солодин: идея позиции: сейчас готовлюсь уже к понедельнику. рассчитываю, что цена не сможет после такого роста слёту пробить 205 до понедельника, а снизу поддержит уровень поддержки 195

Ну и дальше я уже расчитывал получить профит только к понедельнику. Но рынок дал заработать намного быстрее ))

[16:11:52] Дмитрий Солодин: ПОДПИСКА: ЗА СЧЁТ СНИЖЕНИЯ ВОЛАТИЛЬНОСТИ УТРЕННЯЯ ПОЗИЦИЯ ИМЕЕТ НЕБОЛЬШОЙ ПРОФИТ http://screencast.com/t/AchGoNyM1w8

Ну и тут я не удержался )

[16:44:50] Дмитрий Солодин: ПОДПИСКА: ПОЖАЛУЙ ЗАФИКСИРУЮ ПРОФИТ ПО ОПЦИОННОЙ ПОЗЕ — СЕЙЧАС ЭТО 3500 РУБЛЕЙ http://screencast.com/t/cNmsJglBiWQ БЫСТРО НАКАПАЛ РЕЗАЛТ И ИЗ РИСКА МОЖНО УЙТИ — НЕ ВИЖУ ПОВОДА НЕ СКИНУТЬ )

[16:55:19] Дмитрий Солодин: Зафиксировал позиции опционные, открытые утром. результат +4500 рублей http://screencast.com/t/FE9zZAgoo решил что это наиболее оптимальный момент для выхода — волатильность сильно упала от утренних уровней — прилипло на ровном месте — нужно соскребать в карман )

Я очень рад, что мои комментарии в подписке помогли заработать не только мне ))


[17:00:05] Yakut: <[16:55:19] Дмитрий Солодин> а у меня даже чуть лучше вышел резалт. по другим ценам открывал. спасибо за позицию. а я чет не хотел при низкой волотильности продавать. решил опять слепо повторить. А оно вон как вышло.
[17:02:03] Дмитрий Солодин: <[17:00:05] Yakut> рад, что пригодилась подписочка

Ну вот собственно и всё — задавайте вопросы, если ещё не уснули )

(голосовать не забываем + ками = мне нужна мотивация писать дальше )) )
 

Поставлю плюс, но продолжаю надеяться видеть информацию по ММВБ :-)))
avatar

Mayer

Солодин!!! МУЖИК!
)) Прям тост — нужно выпить )
Дима, у тебя постоянно 2 страйка на одной ноге, счем это связано? Почему не просто 205-195?
avatar

troll

я тут опасался снижения и решил растянуть нижнюю ногу — чтоб хеджить проще было — плавность создавал для хеджа
А если бы вола продолжила расти, чтобы делал?
я бы пытался отбится по дельте и ждал бы, пока накапола бы тетта
+ спасибо
avatar

Hopeblighter

просто + так как в опционах никак не разберусь((
avatar

Сandidat

пора брат! )
Дима, скажи, а насколько реально реализовать волатильность, которую мы видим на RTSVX, в своей опционной позиции? Для этого ведь надо найти покупателя по цене, близкой к теоретической. А потом еще найти продавца, тоже по близкой к теоретической. Много мы так наторгуем? Думаю нет, но хочется от практикующего человека услышать мнение.
смотря с какой интенсивностью ты планируешь торговать. ) Есть такой робот — Панда = слышали небось )) Так он на опционном рынке тысячами сделок в день оперировал — я не думаю что он себе в убыток торговал…

Многие теряются тут, когда видят стакан — там конечно заявки хуже теор стоят. Но попробуйте поставить ордер точно по теор — вам скорее всего нальют — причём очень быстро…
Панда работал (и думаю работает) маркетмейкером на рынке волатильности. Пример хороший, потому что если Панда зарабатывает, значит кто-то теряет и кто этот самый теряющий — тот кто покупает и продает волатильность в моменте не равную теоретической. Если Панда зарабатывает, значит такого народа много.
Потом я не уверен, что Панда считает теоретическую по Шоулзу-Блэку, есть ведь и другие способы…
Короче говоря что-то я скептически настроен по отношению к спекуляциям опционами. Хэдж позиции — да. Спекуляции — нет.

Ой слушай, а вот еще интересно — ты аналитик АйТи, который недавно стал много писать про опционы, а Панда — робот, который торговал на ЛЧИ через АйТи. Стратегия развития такая у компании? Я без наездов и обвинений, просто интересно)
Ай Ти мечтает больше увеличить активность на ММВБ — это выгоднее ))

Но опционы тоже интересны = тем более тарифы увеличили на них…
да не особо льют по теоретической
теоретическая она обновляется по последним сделкам и то раз в 3 минуты только
она порой вообще сама по себе а не между бид-аском даже
Почти ничего не понял. Но круто! В будущем изучу этот вопрос обязательно. Дима, спасибо! Очень интересно!
avatar

tooolz

+1 отличный репортаж, позы все вручную строишь или используешь привод какой нибудь?
avatar

Zigzag

Дим, чисто житейский вопрос. Как много времени ушло на освоение опционных стратегий? И что бы ты порекомендовал изучить, почитать?
Смотрел год назад видео «Базовый курс по опционам» от ИТТ — i-tt.ru/training/books.html Вынесло весь мозг.
avatar

tooolz

книжки не особо помогли — скорее общение с практиком + собственный опыт.
Солодин Дмитрий МОЛОДЕЦ!!!
+1
Дмитрий, а опять же вопрос про ГО по отношению к прибыли. Сколько ГО было по этой позиции?
avatar

pr3

150000 рублей — это видно на самом первом рисунке.
« я бы пытался отбится по дельте и ждал бы, пока накапола бы тетта.» Дмитрий вот проясни ты купил по тете а цена пошла не в ту сторону ну т.е. твоя покупка была вроде как лишняя что делать сколько ждешь?
avatar

Vad-Sh

Риск движения цены не в мою сторону я хеджирую по дельте при помощи фьючерса, тетта у меня изначально была профитной статьёй, а вот риск по веге — изменение волатильности = тут пока никак не захеджить, но жду фьючерса на индекс РТСvx = тогда этот параметр риска хеджится — всё упростится значительно в опционной торговле ))
И еще вопрос где ты смотришь историческую волатильность?
avatar

Vad-Sh

историческую волатильность можно смотреть здесь: www.option.ru/analysis/option#volatility
Насчет ГО вы сами можете посчитать цену опциона на колич и сумму на 0,6 примерно получиться ГО в рублях по опционам, а фьюч на индекс РТС ГО знаете. Еще можно позицию в квике построить закладка стратегия-разработчик стратегий там все просто
avatar

Vad-Sh

тут не совсем так — я продавал опционы — ГО будет увеличенное.
Можно построить стратегию тут все считает в рублях но тоже примерно www.option.ru/analysis/option#position
avatar

Vad-Sh

Дмитрий СПАСИБО ЗА ТРУД!!! Смело и информативно!!!
Все очень понятно!!! Практика и скрины очень кстати!!!
Однозначно ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Пожалуйста продолжайте!!!
Народ — не бойтесь опционов! За ними будующее!!!
avatar

Urets

А я вот сегодня наконец-то услышал рецепт, как используя опционы обгонять движение в базовом активе с приемлимыми рисками при направленной торговле… Завтра все просчитаю, и на след неделе буду пробовать эту стратегию. О результатах напишу.
avatar

asf-trade

Ждём с нетерпением )

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP