<HELP> for explanation

Блог им. vfreeman

Арбитражеры есть?

Коллеги, кто может поделиться техникой открытия арбитражной позиции? Т.е. как технически реализовать открытие сделок по нескольким инструментам одновременно по нужной цене? Естественно автоматизированно. Платформа не имеет значения. Простой вариант:

1. Выставляем лимитники
2. Если цены поехали в ненужную сторону — снимаем заявки

А что делать, если какие-то заявки сработали, а по другим цены пошли не в нужную сторону? Закрывать с убытком? Открываться по оставшимся инструментам по рынку, заранее закладывая проскальзывание при открытии полной позиции? 
 

В OpenQuant и VisualQuant в комплекте есть примеры арбитражных стратегий, реализованные на C#.
www.smartquant.com
avatar

toyan

благодарю!
я всегда открываюсь по рынку с учетом возможного проскальзывания так, что открывается обе позиции
avatar

meteop

а когда инструментов 5? а когда среди них есть малоликвидные?
в таких случаях я считаю арбитраж невыгодным, ликвидность инструментов — главное, если она есть, то и 5 инструментов можно купить/продать по рынку одновременно

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP