<HELP> for explanation

Блог им. dotnettrading

Обнаружение крупных позиций

С развитием электронной торговли, очень популяризировалась тема роботов и различных торговых алгоритмов.
Де-факто, обнаружить крупные позиции на рынке и аномальную активность, используя только выделение крупных сделок из потока Time&Sales — довольно сложно.

Крупные позиции часто разбиваются по различным алгоритмам. Пример:
— вам необходимо разместить 1000 контрактов по евро. 
1000 = 1 контракт* 1000.
1000 = 5 контрактов * 200
1000 = (2 контракта * 100)+ (4 контракта * 200)
1000 = бесконечное множество вариантов..

В потоке ленты Time&Sales, вы увидите, например 1000 сделок по 1 контракту, и разобраться что именно происходит практически невозможно.

Читать далее 
 

AndreiSk, скорее дельту
hi
кластер и объемный профиль покажут там объем и бид\аск
в чем Ваше ноу-хау?
спасибо.
avatar

yummy

Кластер, профиль — это синтетические инструменты. Вы видите результат сложения принтов, но в профиле вы никак не увидите с какой интенсивностью сформировался объем, и из каких именно принтов он сформировался. Плюс акцент идет на агрегирование по ценам — но объем может «плавать» в диапазоне.
avatar

dotnettrading

dotnettrading,

моментум, скорость, среднее, взвешенное доступно, а что у Вас?

как именно измеряется/представлена интенсивность в Вашем случае?

спасибо.
avatar

yummy

yummy, рекомендую посмотреть вебинар, здесь не распишешь.

www.ilearney.ru/elearning/details.php?ID=4864&sphrase_id=1073
dotnettrading, интенсивность можно смотреть в вольфе, например в тик бар чарте.
з.ы. график разбит на 10 минутные периоды, но они разной ширины. как я понял, ширина и показывает интенсивность.
@L€KS, интенсивность это максимально возможное расстояние между тиками в секундах. В волфиксе нет этой информации.
dotnettrading, складывается ощущение, что Вы не совсем понимаете термин — интенсивность.

извините.
avatar

yummy

yummy, вероятно мы говорим о разных вещах :)
dotnettrading, если Вы дадите исчерпывающее определение того, что имеете ввиду, то эту вероятность можно снизить существенно.

спасибо.
avatar

yummy

yummy, пример: смотрим только принты свыше 5 контрактов.
Под интенсивностью я понимаю следующее — как скоро появится следующий принт, по отношению к предыдущему.

То есть, это максимально возможное расстояние в секундах, между текущим, и предыдущим тиком.
Например — если выставить 1 секунду, то увидим формирование объема, из тиков >=5 лот, и с появлением каждого принта, не позже чем 1 сек. от предыдущего.

Например прошло 4 принта по времени: 10:00:01, 10:00:02, 10:00:03, 10:00:04. Расстояние между каждый из принтов, не превышает 1 секунду. Если следующий принт >= 5 лот появится, например, в 10:00:07, то объем перестанет суммироваться, так как расстояние уже 3 секунды от тика который был в 10:00:04.

Надеюсь доступно получилось)
dotnettrading, да, вполне.
получается Ваши алгоритмы очень требовательны к качеству данных — кои очень не дешевы. Какое годовое ТСО вашей системы на одно рабочее место?

какой величины экономический эффект от использования Ваших алгоритмов по сравнению с синтетическимим суррогатами получен?

/мой курсовой по системам управления на выходе. извините за простецкие вопросы недоучки.

спасибо.
avatar

yummy

Алексей Шаландин, FootPrint = кластер, по поводу синтетики написал выше.
Читал ваш пост про золото от 30 апреля, когда золото отклонилось от ES и валюты. 10$ за пару часов в лонг по золоту можно было высидеть.Сильный подход: отклонение+объём.
avatar

Torres


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP