Постов с тегом "крупные сделки": 9

крупные сделки


Набрал Сбер на 28 млн рублей в надежде заработать. А что в итоге?

🔥Пока индекс штурмует отметку 3400 п. и на рынке царит весенняя эйфория, поделюсь с вами очередным скрином из моей большой коллекции интересных биржевых моментов. Давно не было маленьких вечерних зарисовок — всё обзоры, да отчеты, да подборки...

Не забывайте подписываться на мой «живой» авторский телеграм-канал про инвестиции и финансы.

🏦Скрин был сделан мной 22 ноября 2021 года в сберовской ветке Пульса. Отважный инвестор, всей душой верящий в гений Грефа, набрал больше 89 тыс. акций Сбера со средней в 315 рублей.

Сбер тогда начал активно откатываться с достигнутых в октябре исторических хаёв в 370 руб. за акцию, и народ с криками "Налетай, подешевело!!!" за обе щёки тарил бумаги «по скидке».

🚀Кто-то даже умудрялся ловить маржин-колл на Сбере по 315 — потому что многие набивались в «ракету» с плечами, а на Сбер как наиболее ликвидный актив брокеры давали очень большие плечи.

Набрал Сбер на 28 млн рублей в надежде заработать. А что в итоге?
Скрин из приложения Тинькофф Инвестиции

😱В тот момент, помню, даже 300 рублей по Сберу казались дном, а уж 200 — хомяки не могли представить себе и в кошмарном сне.



( Читать дальше )

QLua: таблица крупных "склеенных" обезличенных сделок

    • 03 апреля 2020, 15:06
    • |
    • _sk_
  • Еще
Иногда хочется наблюдать за ситуациями, когда участники торгов исполняют по рынку крупные заявки. Конечно, можно смотреть на обычную ленту обезличенных сделок с настроенными фильтрами на размер сделки, но ведь можно написать специальный QLua-скрипт, который будет отбирать сделки, являющиеся результатом исполнения.

В терминале QUIK ордерлог недоступен, поэтому надо как-то эвристическим образом определить, что набор обезличенных сделок относится к одной и той же рыночной заявке. Например, можно проверять, что инструмент в текущей сделке совпадает с инструментом в предыдущей сделке, направление сделки то же самое, время сделки совпадает с точностью до миллисекунд, и цена при покупке растёт, а при продаже — падает.

Если суммарный объём не менее какой-то границы, которую можно задать для каждого инструмента индивидуально, такие «склеенные» сделки выводятся в таблице. В ней указаны:
— суммарный объём;
— количество обезличенных сделок, которые были склеены;
— начальная цена и конечная цена;

( Читать дальше )
  • обсудить на форуме:
  • Quik Lua

Требуется единомышленник ...

Здравствуйте друзья и не друзья, джентльмены и не очень, дамы!
Вновь, как и всегда собственно, обращаюсь к вам — моим коллегам, Есть потребность в торгующем программисте.
Набран богатый опыт использования моих индикаторов, собран большой статистический материал. Индикаторы хорошо показывают ключевые моменты — торговые схемы крупных участников, Прекрасно работают как инструмент для долгосрочных прогнозов (на старших ТФ), про скальпинг уже и речи нет — тут они великолепны!
Настала пора аккумулировать накопленные знания и перейти на прямые подключения к биржам (западная и российская).
Искать на фрилансе — потеря времени и средств. Опыт подсказывает, что большинство и программистов средства хотят, но сделать до конца грамотно не в состоянии. ТЗ подробное написать невозможно, так как дело новое и формализовать многовариантное ТЗ не в моих силах! Программист должен быть заинтересован в конечном продукте и выступать скорее партнером чем просто исполнителем! Большого умения в программировании не нужно, задача не сложная (поверьте мне, я знаю о чем говорю!),
Пора собирать на сервере VPS сигнально-торговую систему: два коннектора на запад и восток (Rithmic, TT… и Transaq) которые пишут потоки по выбранным инструментам в базу (примерный формат я выкладывал на блоге). Эти потоки уже содержат практически значения индикаторов, то есть пишем не весь поток Level I и Level II, а только места отвечающие нашим алгоритмам (что значительно уменьшает нагрузку запись/чтение). Дальше под любой терминал(МТ4-5, Ninga Trader,… много их), дающий возможность написания собственных индикаторов, пишем индикаторы запрашивающие две наших базы потока с VPS и отображающие по известным нам алгоритмам как базовые сигналы, как и обобщающие-синтетические! Представьте, как полезно для торговли видеть в реальном времени меняющийся ОИ (открытый интерес) только по крупным участникам! Сказка! А если еще и на старших ТФ, смотреть состояние за два-три месяца… мы увидим места набора покупок или продаж крупными участниками!!! Трудно переоценить пользу для принятия решений в торговле.
Вот такое обращение!
Всем хорошего весеннего настроения, здоровья и успехов в торговле!


Сколько времени очень крупный игрок на CME проводит в позиции?

    • 14 декабря 2016, 13:07
    • |
    • Ева
  • Еще

Сколько времени очень крупный игрок на CME проводит в позиции?

Очень мало, несколько минут в движения посидит и выходит
Несколько часов, одно или два движение за день поймает и выходит
С утра зайдет к вечеру выйдет, торгует внутри дня
1-2 дня, за неделю поймает пару движений
3-5 дней, за неделю ловит одно крупное движение
1-2 недели, набирает позицию в течении одной недели сбрасывает в течении другой
3-4 недели, до месяца сидит выжидает и ловит большую прибыль, выжидает мелкие и средние коррекции
1-2 месяца, терпиливый выжидает средние коррекции
3-4 месяца, очень терпиливый выжидает все большие коррекции
пол года и выше, как инвестор, выжидает все возможные коррекции
Всего проголосовало: 28
Для торговли в плюс нужно торговать вместе с крупным игроком, вставать в туже позицию, как и крупный игрок. Это всем говорят почти на всех обучающих курсах и на всех семинарах. Вот вопрос, который почти никто не освещает, так это сколько времени этот крупный игрок проводит в позиции, когда он из нее входит и выходит, когда переворачивается, а когда просто сидит и ждет? Этих данных подтвержденных какими-то цифрами нет, а если и есть я не знаю где это найти.
 Помогите, кто знает, где можно найти достоверную информацию о том, когда и в какое время крупные игроки на бирже CME входят и выходят из позиции.
 И еще вопрос: сколько вообще на рынке фьючерсов CME крупных игроков способных сдвинуть рынок с места?

Как интересно... Сегодня прошла редкая сделка по Ри на 4200 контрактов

Обратил внимание на крупную сделку по рынку в контракте РИ.

Вот выборка по всем дням RiZ4, по всем рыночным сделкам, происходящим в контракте. Отфильтровал только те, которые больше 4000контрактов. Сегодня один из таких редких дней. Причем обратите внимание на проскальзывание по этой слелке: всего 60пунктов(для примера посмотрите строчку выше, помните как РТС в доли секунды обвалился на ~1500 пунктов ?)

Как интересно... Сегодня прошла редкая сделка по Ри на 4200 контрактов
Рад бы сказать Вам что это признак роста или падения, но пока незнаю как это интерпретировать. Может кто подскажет(банальщину про маркет мейкера и внебиржевые сделки не предлагать :) )
Интересно, такие крупные сделки оказывают какое-нибудь влияние?

Малюсенькая программка для показа крупных сделок.

    • 07 ноября 2013, 11:42
    • |
    • Andy_Z
  • Еще

Все от бедности, жалко денег на VolFix и подобные конструкции, посему  слепил на коленке программу (VBA+Excel), которая показывает в онлайн  одномоментные крупные сделки.
Программа элементарная, параметры: фильтр на количество сделок, которое  считаются крупным;  частота обращения к данным;  биржевой инструмент.
Выдаваемые данные:  время, количество, цена, тип операции (Покупка/Продажа),  тип сделки (биржевой или другой), открытый интерес в данный момент времени.
Брокер Альфа-Директ,  у которого есть API, позволившее это сделать.  Используются таблицы allL_tradesи  fin_info.
Примечание:  Не являюсь изобретателем велосипеда, вечного двигателя и т.п.  Мне эта конструкция вроде как помогает, поэтому и решил, что другим тоже может быть интересно.
Все  удачных торгов.

Робот на РИ. Разбор Сбербанка.

Четверг был знатным, хоть и убыточным.

Робота распилило на корню… 6 сделок и ни одной в плюс. Что самое досадное, так это то, что из 6 всего 2 были изначально убыточными. Остальные 4 проходили в принципе в районе разворотов. Особенно 3-ья. За третью сделку весьма обидно. Её вынесли по хаю перед суровым падением. Потенциал был велик.

Итог дня: -0.96%.

Робот на РИ. Разбор Сбербанка.


Ну и хотелось бы поговорить о Сбере. Спешу признать, что был неправ. Тут - http://smart-lab.ru/blog/102365.php

Смотрел и видел такое впервые. Грандиозные объемы на САМОМ хае. Просто лютые. Диапазон по профилю был проторгован весьма и весьма. Просто не верилось, что такое сделают на хаях дня. Не помнил я такого из практики. И логично рассчитывал на еще один заброс вверх с целью засадить уже остатки.

Отличный урок и отличный жизненный опыт.

( Читать дальше )

Сбербанк, объемы, сделки.

По Сберу прошел объем дня на самом хае на текущий момент. Там же прошли крупные сделки.

Откровенно говоря, я не припомню ситуации, когда экстремумы дня характеризовались столь выраженным объемом среди всего диапазона, посему имею мнение, что цену закинут еще выше.

Сбербанк, объемы, сделки. 

Обнаружение крупных позиций

С развитием электронной торговли, очень популяризировалась тема роботов и различных торговых алгоритмов.
Де-факто, обнаружить крупные позиции на рынке и аномальную активность, используя только выделение крупных сделок из потока Time&Sales — довольно сложно.

Крупные позиции часто разбиваются по различным алгоритмам. Пример:
— вам необходимо разместить 1000 контрактов по евро. 
1000 = 1 контракт* 1000.
1000 = 5 контрактов * 200
1000 = (2 контракта * 100)+ (4 контракта * 200)
1000 = бесконечное множество вариантов..

В потоке ленты Time&Sales, вы увидите, например 1000 сделок по 1 контракту, и разобраться что именно происходит практически невозможно.

Читать далее 

....все тэги
UPDONW
Новый дизайн