Блог им. neophyte

Риск и кредитное плечо

Смартлаб не перестает меня удивлять. Люди выворачивают наизнанку все что только могут, превращая простейшие вещи в заумь.
Еще одна тривиальная публикация. Посмотрим. что сделают из нее.

Риск и кредитное плечо

  Эффект кредитного рычага.



Риск определяется не размером кредитного плеча, а объемом позиции:

V=R/(SL*C),

где
V — объем позиции в лотах;
R — величина риска на сделку;
SL — размер ордера стоп-лосс в тиках;
C — цена тика в валюте депозита.

Как можно видеть, кредитное плечо в данной формуле отсутствует, зато есть размер ордера стоп-лосс в тиках. Разумеется, стоп должен быть рыночный, т.е. его положение отменяет сценарий торгуемого движения рынка.
Например, при торговле тренда стоп может быть расположен за предыдущей поддержкой. При движении в канале — за границей канала и т.п. Вариантов много, они завязаны на конкретный анализ ситуации и используемую торговую тактику.
А где кредитное плечо? Где-то там… Оно нас не должно особенно интересовать до тех пор, пока не вступают в силу задаваемые им ограничения. Плечо ограничивает максимальный объем сделки на имеющийся капитал, допускаемый брокером по торговым условиям.
При нормальной торговле, без экстремизма, с разумными рисками, реальные объемы всегда намного меньше допускаемых брокером..
Так что не надо бояться кредитного плеча. Кредитное плечо дает вам ПРАВО, НО НЕ ОБЯЗЫВАЕТ открывать позицию большого объема на весь имеющийся у вас залог на момент открытия. А если вы решили, что можете воспользоваться этим правом на всю катушку, то это только ваше решение и ваша собственная вина в случае неудачи.
★16
14 комментариев
Может быть просто не знают о существовании калькулятора трейдера? )
avatar
Андрей Е., сложно сказать. Такое пишут иногда. что даже не знаешь что написать в ответ… Проще не реагировать
avatar
Николай Скриган, согласен )
avatar
Андрей Е., не знают о существовании калькулятора трейдера?
Можно подробней?
Диванный аналитик-практик, так у каждой компании имеется на сайте, пример : www.gkfx.ru/ru/trading/calculator/
avatar
Крупное кредитное плечо вынуждает менять параметры стоп-лосса в силу того, что депозит может перенести гораздо меньшее количество тиков цены без ощутимого ущерба.
Так что если оно и не присутствует непосредственно, не значит что оно косвенно не влияет на риски.

Но если вы выстраиваете всю идею вокруг не использования кредитного плеча, то и обсуждать его нечего.
avatar
Просто люди, от жадности, пихают в рот котлету целиком. А потом давятся и плачут.
avatar
FORTS Trader, 
Просто люди, от жадности, пихают в рот котлету целиком. А потом давятся и плачут.

И даже больше.
Часто звучит, мой брокер дает большое кредитное плечо, чтобы я быстрее слился. Но ведь в сливе виноват не брокер, а тот субъект, который кнопки на терминале нажимает, и который выбирает сам запредельные объемы для торговли.
avatar
Николай Скриган, полностью согласен!
avatar
внутренний лимит на сделку от общего капитала должен сработать значительно быстрее ограничений кредитного плеча, иначе это лотерея, а не трейдинг.

avatar
Sergio Fedosoni, совершенно верно.
avatar
Всегда торговал с плечами. И буду так делать и впредь. Спасибо за этот пост-разъяснение!
Каракольский, я и не отговариваю. Плечо дает возможности на низковолатильных рынках. Там где без плеча вообще делать нечего. Речь только о том, что плечом нужно пользоваться разумно.
avatar

теги блога neophyte

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн