SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. _sg_
Si сегодня экспирация. Маркетан просто снайпер ...
- 14 марта 2019, 16:39
- |
Si — сегодня экспирация неделек.
Маркетан просто снайпер, точно ставит цель на 65500, прямо ЗМС какой-то.
Ну а мы ему мишень стрелками подрисовываем потихоньку, чтобы легче ему было прицеливаться.
Сам сижу в путах 66000, колы уже сгорели почти. Изначально был стреддл на 66.
Вот и проходиться издержки отбивать стрелочками.
Всем желаю успехов.
Маркетан просто снайпер, точно ставит цель на 65500, прямо ЗМС какой-то.
Ну а мы ему мишень стрелками подрисовываем потихоньку, чтобы легче ему было прицеливаться.
Сам сижу в путах 66000, колы уже сгорели почти. Изначально был стреддл на 66.
Вот и проходиться издержки отбивать стрелочками.
Всем желаю успехов.
теги блога _sg_
- Algo
- Clearing
- delete
- E mini
- ES E-mini
- Finam
- FOMC
- gap
- Intraday
- ISS
- market
- MOEX
- open interest
- option
- Options
- Quik
- Quik 6.4xxx
- RI
- robot
- S&P
- S&P500
- S&P500 фьючерс
- Scalp
- Scalping
- Si
- Smart-Lab
- smile
- Soft
- spike
- SR
- straddle
- trading
- US500
- USDJPY
- Volume
- X5 Retail Group
- алготрейдинг
- астро
- Астрология
- астрология и фондовые
- биржа
- брокеры
- волатильность
- вопрос
- втб
- ГО
- госдолг
- гэпы
- демо квик
- деньги
- Доллар рубль
- жуть
- ЗОЖ
- исполнение опционов
- качели
- квик
- клиринг
- контр тренд
- Контртренд
- Коронавирус
- лчи
- маркет мэйкер
- моекс
- музыка
- обвал 2020
- окна
- опцики
- опционы
- оффтоп
- пауза
- пионеры
- планки
- Прогнозы
- продажа
- рубль
- Сбербанк
- склейка фьючерсов
- Софт
- Спрос и Предложение
- стрэддл
- терминал QUIK
- Тетта
- Тонкий рынок
- торговые роботы
- торговые сигналы
- торговый софт
- Трамп
- трейдинг
- тренд
- Финам
- форекс
- фрс
- фьючерс ртс
- Хедж
- хоккей
- цель
- эквити
- Экспирация
- 911
- 2008
Так Вы и есть тот «маркетан»: сами и стабилизируете рынок на 65 500.
=) Меня, конечно, устраивает.
Наверное, забыли, как Вы и Новиков мне идею подкинули.
Покупать Стреддлы и отбивать издержки роботом на БА в рэйндже.
Только Новиков о другом немного говорил.
А мне эта идея в масть пришлась, потому что у меня готовые роботы для интрадея уже давно были в моем арсенале.
А вместе с купленными опционами они как раз и пригодились.
Получается они друг друга страхуют.
Если рынок стоит то роботы на БА в рэндже заработавают стабильно и много.
А если движение сильное, то роботы эти залетают тоже не хило,
но опционы эти залеты страхуют.
Осталось теперь правильное соотношение открытых позиций роботов на фьючах и опционных позиций подобрать правильное.
Так что Вам и Новикову респект и Спасибо.
Молодцом автор.
А на чем робот(язык/платформа) и сколько сделок в день?
Отвечу вкратце.
Я в теме давно, у меня полно этих роботов.
Я сам все пишу. Сейчас на С#. Раньше сидел на Плюсах.
У меня много чего написано на эту тему.
Но, от языка это не зависит, потому что, все компоненты это службы, взаимодействующие между собой.
А GUI можно надеть любой, хошь на Web положи, хошь WinApplication слепи. Не в этом суть.
А суть в непрерывно работающей технологии.
Как то так.
А вот еще про сделки забыл написать.
Раньше это было не меньше 300 сделок в день.
Сейчас еле-еле 100 набирается.
Работаю над уменьшением кол-ва, так как комиссии конские. Трудно отбивать.
чтобы комиссия не напрягала,
а то ведь из-за нее заразы от много — чего очень хорошего пришлось отказаться совсем.
да уж, Вы правы,
Грааль трудно сразу увидеть, если даже о нем написать.
Поэтому он и Грааль.
Тестирование, оптимизация, запуск, «все пропало», тестирование ...
Даже в нейрошелл-2 в разные сетки примерно два десятка индикаторов засовывал.
Но оказалось, что работают простые вещи. Или скажем так:
Простые вещи просто работают ...
Amen
_sg_, пожалуйста.
У меня прямо противоположная задача. И это прекрасно. Из этого и возникает Рынок. ;-)
Я то свой следующий стреддл 21.03 SI на 65500 уже приобрел.
А поскольку мы получается работаем в противофазе, то стесняюсь спросить: Вы то что-нибудь уже продали ?
А то нам не об кого крыться будет.
_sg_, =) об меня особо не покроешься. До экспирации тяну почти всегда.
В последние часы приятней всего за эквити наблюдать.
Стас Бржозовский, так и не понял как надо покупать, если айви 9, а ашви 6 (в полтора раза!). Как ты в нуль выкручиваешься? Недавно попробовал купить — так меня так шарахнули, что еле ноги унес.
=) Что поделать, я как тот флюгер: куда дует, туда и поворачиваюсь.
Идею подбирать дешевые putы или колы на выносах БА, потом продавать — надо подумать. Тут можно испортить — перекосить основную конструкцию.
Тогда, наверное, лучше будет месячные стреддлы брать,
а не недельные, а то получается «Оглянуться не успела, Как зима экспирация катит в глаза".
Дмитрий Новиков, сейчас? Ашви 5.5% в SiH9
И БА 66 500, а не 66 000.
Дмитрий Новиков, это Вы к чему? =) Фантазия у Вас, знаете ли. Мне такую жуть даже представить страшно. А Вы на ночь глядя… А если дети прочитают?
А если Стас на пару лямов закупится?..
Собственно, примерно этим и развлекаюсь. Вон, даже Стас уже на меня недобро смотрит.
Дмитрий Новиков, у Вас же есть своя «китайская улыбка» и Вас все устраивает. Или не все? Может быть, дальние опционы слишком переоценены оказываются? Еще более «слишком» чем, они слишком переоценены в обычном случае?
Я вот ни разу не видет как китайскую улыбку вписывают в котировки. Может, покажете скриншот как это выглядит для квартальных опционов на RIM9 и SiM9?
А если есть некое неудовлетворение, то, может быть, просто возьмете ТСЛаб и попробуете сами? Обещаю со своей стороны помощь в освоении. Так сказать, в знак уважения.
ПС Календарные комбинации сейчас фактически нельзя сделать как единую позу. Только как 2 независимые.
а что неплохая система, вот и проверим на практике.
Может быть «рихтанем» слегка, думаю жить будет.
Главное, есть вероятность,
что в каком-нибудь редком исходе выстрел купленных опционов будет феерическим.
практика критерий истины, дорогу осилит идущий.
Поэтому я пробою это делать небольшими суммами.
Главное, необходимо в результате получить полный, непротиворечивый алгоритм. А там уже — дело техники.
Главное, что мне нравится — это то, что в какое-нибудь, пусть даже очень хмурое утро, гэпнуть может очень хорошо.
При этом у меня есть роботы, которые работают в рэйндже неплохо, и они будут стараться гасить издержки.
Спасибо за Ваше мнение.
Upd:
Мы за то, чтобы не было реально «продаж», а на самом деле они как бы есть — вот за это стоит побороться.
Как я понял даже после 2-х недельной практики. Лучше, наверное, покупать месячные серии опционов, а не недельные. Как считаете?
у меня по роботам коридор динамический, там уже все сделано. Они сами этажи меняют.
Тем более, что БШ «малость» (на 7%) ошибается в указании сайза (как мы все недавно уяснили).
У меня очевидно минус по вармарже. Пока ничего критичного. В понедельник посмотрим как откроемся. С каким гепом и на каком уровне волатильности.
На экспирации Si 14.03, выхлоп получился небольшой. Прибыль по путам не перекрыла общие издержки по стреддлу. Роботы сработали в плюс.
По ситуации Si 21.03.
Роботы и колы в минусе, по путам хороший плюс. В итоге пока общий минус.
Эксперимент будет продолжен в дальнейшем с разными вариациям.
Например, может быть, часть плюсующей ноги крыть, а возникающий перекос хеджировать трендовыми роботами.
То есть, например, кроем путы в хорошем плюсе и включаем направленных роботов в том же направлении — в шорт.
Пока у меня не сложилось мнение как лучше действовать.
Вариантов много.