Блог им. fxseminar

Аквариум с торговыми ботами

Размышляю над такой идеей. Создать искусственный мир, населённый ботами, единственной формой существования которых будет торговля некими «акциями» (финансовыми инструментами) на бирже, которая будет встроена в этот мир. То есть этот мир и будет, по сути, одной сплошной биржей. Причём на этой бирже будут (торговать) только эти самые боты, и, соответственно, цены «акций» (понимаемые как протоколы последовательных цен заключённых сделок) будет формироваться только самими этими ботами. И боты будут эти цены видеть и на основании этих цен принимать свои торговые решения — посредством встроенного в каждого бота его собственного алгоритма (принятия решений).
 Добавить туда каких-то «генетических алгоритмов» порождения новых ботов — от успешных имеющихся. Типа, каждый бот периодически порождает «наследника», передавая ему свой алгоритм (который при этом слегка «мутирует») и часть своих денег. И посмотреть, какие торговые алгоритмы там — в результате «финансовой борьбы за выживание» — разовьются. Ну и как там цены будут двигаться — тоже интересно. А потом самые успешные алгоритмы оттуда взять и посмотреть, насколько они на реальных биржевых рынках успешны...

Кто-нибудь делал такое? Кто-нибудь готов такое обсуждать?
★4
111 комментариев
Звучит красиво, но.....
1. На рынке будут успешны те боты, которые будут удачно прогнозировать рынок и действовать в соответствии с этим прогнозом.
2. Чтобы из модельного мира удачные боты стали успешными в рынке, придется сделать модель рынка.

А всё проще… надо понять, какой рынок (какие закономерности в нем сохраняются) и под этот рынок делать ботов. Зачем при этом городить огород из искусственного мира? Хотя звучит красиво…
avatar
Задача «понять, какой рынок (какие закономерности в нем сохраняются)» — не кажется мне тривиальной. А вы уверены, что знаете, как к ней подступиться?

Искусственный мир затем, что в нём можно ускорить время во столько раз, сколько хватит мощности компьютера. Соответственно, у населяющих его ботов будет очень-очень-очень много практики.
avatar
Ivan FXS, в том-то и дело, что это очень нетривиальная задача. Поэтому стоит ли «уходить» от этой задачи и заниматься неким искусственным миром, который либо потребует решения именно этой нетривиальной задачи, либо вообще уведет в ложную и вредную сторону?
avatar
Sergey Pavlov, современные методы обучения алгоритмов требуют очень большого объёма обучающих данных (на ограниченных объемах они просто «переобучаются»). Реальные рынки, к сожалению, не имею столько данных (не говоря уже о том, что доступ к данным реальных рынков на «микроуровне» формирования цен просто затруднён).
avatar
Ivan FXS, а у вас простите какой опыт программирования?
avatar
SergeyEgorov, у меня опыт программирования… специфический. А почему вы спрашиваете?
avatar
Ivan FXS, праздное любопытство. Интересно как вы планируете реализовать этакую идею.
avatar
SergeyEgorov, по чесноку, обычно у меня это происходит так:
1) сначала идея приходит в голову,
2) потом я некоторое время думаю её сам,
3) потом выхожу на какой-нибудь форум, излагаю идею и участвую в её обсуждении. В процессе обсуждения идея/задача как правило основательно проясняется в моей собственной голове.
4) потом, возможно (но не всегда), я начинаю что-то ваять — в своём ноутбуке своими специфически средствами;
5) потом я понимаю, что у меня недостаточно ресурсов для полноценной реализации данной идей, и я её забрасываю.
avatar
Ivan FXS, «специфическими средствами» — это какими? Неужто на Erlang программируете?
avatar
SergeyEgorov, нет, на SQL и VBA. Сын осенью «заставил» проштудировать Python — ничего особенного, но по факту «смены платформы» не произошло. Открою тайну (так-то ведь не заметно, правда?) — я не являюсь профессиональным программистом.
avatar
Ivan FXS, про VBA ничего не знаю. Python вполне подходящий инструмент. С одной стороны OOP, с другой стороны динамическая типизация. Норм. Можно мутить аквариум с ботами.
avatar
… все ведь читали про американскую программу, которая научилась первоклассно играть в Го, играя только сама с собой, причём изначально в неё были заложены только формальные правила игры. Собственно, именно по мотивам этой истории и возникла идея.
avatar
Ivan FXS, Насколько я знаю, она не только сама с собой, но в основном сама с собой, т.е. на вход ей живые партии тоже, вроде, давали.
avatar
Replikant_mih, в первой версии Alpha Go было так. Вторая версия Alpha Zero получила на вход только правила и научилась играть ещё лучше. А это всё из-за того, что из правил игры логически вытекает стратегия игры. Для рынка это не так.
avatar
_sk_, Ну, по факту на рынке тоже правила. Только по этим правилам действует большое кол-во разнообразных участников и у каждого свои стратегии, тактики — я говорю о разделении на институциональных, частных с мелкими деньгами, какие-нить скальперы и т.д., они вступают в причудливые взаимодействия и каждый из участников реагирует на изменения обстановки, вернее не участник, а группа. Т.е. конкретные форму зависят не только от правил. Т.е. да, системе надо давать на вход не только правила, но и текущее положение вещей. Да система сама на основе только правил игры может прийти к вариативности форм, но в момент запуска на рынок она должна знать «а как там прям щас», ну или быстро должна это понять, после запуска.
avatar
_sk_, из правил игры Го логически вытекает стратегия игры, вы считаете? Единственно верная, осталось только её найти? Из правил Го и алгоритма самообучения, заложенного разработчиками в Alpha Go, «логически вытекла» ТА КОНКРЕТНАЯ стратегия, которую программа выдала на гора. Но, на самом деле, тут правильно говорить не «логически», а «алгоритмически».
avatar
Ivan FXS, насчёт «единственно верная». Бывает, что имеется несколько разных стратегий, но они равноценны в смысле математического ожидания преимущества над соперником.

Насчёт того, что «вытекла алгоритмически». Согласен, что это более подходящий термин.

В нейросетевых технологиях есть некоторые нюансы, но можно считать, что та стратегия, которую обнаруживает Alpha Zero, является почти что наилучшей (не сильно отличается по математическому ожиданию от оптимума) в рамках своей абстракции и, скорее всего, почти наилучшей вообще.
avatar
_sk_, как вы думаете, почему разработчики нигде не сообщили, что в игре с самой собой — Alpha Zero против Alpha Zero — всегда выигрывает та, которая делает первый ход?
avatar
Ivan FXS, про это я не в курсе. В хорошей интересной игре, по идее, не должно быть явного преимущества от того, кто делает какой ход. Возможно, при очень детальном анализе выяснится, что преимущество, всё-таки, есть.
avatar
_sk_, насколько я знаю, в реальном «спортивном» Го тому, кто ходит вторым, дают компенсацию в несколько камней. Поскольку победа определяется подсчётом камней, то считается, что это уравнивает шансы.
avatar
Про эту идею применительно к рынку я слышу лет 20 примерно. Думаю, что принципиальное отличие рынка от го в том, что рынок — не парная игра в стационарных условиях. Поэтому модель парных или групповых поединков впрямую не годится. Для её состоятельности нужно иметь полноценную модель функционирования рынков. Чего нет и не предвидится.
avatar
SergeyJu, конечно, речь не про «парные поединки» и даже не про «поединки» вообще, а про «биржевой стакан», грубо говоря.

А про реализации этой идеи — вплоть до запуска конкретного «кода» — вы что-нибудь слышали?
avatar
Ivan FXS, об успехах не слышал. 
avatar
Ivan FXS, думаю, что если играть только в биржевой стакан при условии дискретного времени, то получится ситуация, похожая на камень-ножницы-бумагу: можно выигрывать только зная, какие стратегии у оппонентов, а эти стратегии меняются, так что побеждает тот, кто адаптируется быстрее и правильнее.
avatar
комп не потянет… т.к варианты множатся по экспоненте... 
есть только один вариант — сначала научиться самому торговать, а потом обучить ботов 
avatar
ves2010, Ага, биржа и есть такой аквариум из трейдеров))) — трейдеры приходят и уходят (например, разоряются), эволюционирует, все разные, кто-то эволюционирует быстрее, кто-то медленней, кто-то мутирует не туда)) и т.д.
avatar
Replikant_mih, надо осознать всю эту вычислительную мощь!!! у каждого трейдера промеж ушей 14ярдов нейронов… и тут какой то занюханный комп будет пытаться делать тоже самое
avatar
ves2010, Ну это же моделирование, модели могут быть более или менее сложными. Если у тебя 100 ботов живет — это одно, если миллион — другое и т.д.
avatar
Я интересовался такой темой. Существует много вариантов сосуществования разных стратегий в таком аквариуме.

К реальному рынку такое не будет применимо, т.к. в реальном рынке свои особенности, которых не будет в вашем аквариуме, и из-за них на реальном рынке гарантировано другой набор стратегий, которые не похожи на те, которые есть в аквариуме.

Если интересует некое объяснение, можно почитать перевод статьи Б.Артура про ограниченную рациональность
ecsocman.hse.ru/data/426/981/1231/journal1.3-6.pdf
Текст не длинный.
avatar
опубликовано в 1994-м, русский перевод — в 2003-м… на дворе 2019-й… дарёному коню в зубы не смотрят, я понимаю.
avatar
Всё очень быстро закончится тем, что цена упрётся во что-то вверху или внизу. И новых сделок не будет.
Неустойчивая система описана.
avatar
1) там будет не один инструмент («акция»), а «много» (несколько);
2) сверху, вообще-то, бесконечность, а снизу — ноль; и совершенно мне не понятно, почему и как ценЫ могли бы «упереться» во что-то другое.
3) почему система неустойчива, мне тоже не понятно (возможно, вы умеете просчитывать в уме шахматную партию сразу до мата — я не умею)
avatar
Ivan FXS, затык может быть в любом месте, в котором не будет ни у одного робота выполненного условия для входа/выхода. Это несложно представить.
Неустойчива именно поэтому, а также потому, что нет механизма вернуть систему к активному состоянию.
Выше об этом же написали, предлагая маркет-мейкера и неограниченные лимиты у него.
Или на реальной бирже дураки это всё придумали?
avatar
MS, ещё раз, я не знаю, будут ли там затыки, мне просто не видно этого с берега. Почему там ОБЯЗАТЕЛЬНО будет затык, мне тем более непонятно.

Задача — смоделировать поведение спекулянтов. Спекулянты реагируют на волатильность и при этом своими же действиями порождают волатильность. Понятно, что в момент запуска аквариума, когда никакой истории цен нет (а значит и волатильности никакой боты не видят), — им не на что реагировать. Но эта проблема разрешима введением ботов, которые торгуют полностью «от фонаря» (по датчику случайных чисел). Кстати, постепенно они, видимо, разорятся и вымрут.
avatar
Кстати, постепенно они, видимо, разорятся и вымрут.

Вот и пришли к ответу на первый абзац.

Ситуация придёт к изначальной, когда не на что реагировать.
avatar
MS, значит мы это поймём, и это будет результат. Но никто не мешает нам постоянно их добавлять. Сколько именно нужно их добавлять, чтобы шла движуха, — это тоже будет результат.
avatar
Ivan FXS, вот ты и постиг реально происходящее на ММВБ.
avatar
MS, но боты, торгующие от фонаря — это же балласт. Интересно, какие содержательные боты (читай: алгоритмы) там будут возникать (читай: будут наиболее успешны).
avatar
Ivan FXS, ответ: на бесконечности — никакие. Всё зависит от характеристик реализуемого случайного процесса. 1000 лет они могут быть одни, а потом стать другими. Например, напрочь исчезнуть тренды.
avatar
В такой модели должны присутствовать боты «куклы» с неограниченным объемом ликвидности, которые должны случайным (или не случайным) образом драйвить цену, чтобы вызывать срабатывание сигналов всех остальных ботов, иначе цена будет просто стоять на месте.
Также должен быть бот — маркетмейкер также с неограниченной ликвидностью, который будет заполнять стакан своими заявками, создавая ликвидность для других и пытаться извлечь профит из спреда.
avatar
Reznor, нет, просто некоторые боты будут ставить ордера в стакан выше и ниже спреда, а другие — шибко самоуверенные — покупать по рынку (то есть хватать стоящие в стакане оредера). Вот как эту всю логику принятия решений ботами прописать — да так, чтобы они могли мутировать (то есть менять эту логику при рождении «наследников») — это и есть задачка.
avatar
Ivan FXS, с какого перепугу они будут покупать/продавать по рынку, если цена в начальных условиях будет стоять на месте.  Кто то сначала должен двинуть цену, чтобы вызвать поток покупок/продаж по рынку. И этот поток должен быть постоянным, иначе как только он прекратится, всё опять встанет колом.
avatar
Ivan FXS, такая модель будет очень быстро затухать сама по себе.
avatar
Reznor, да, кто-то должен двинуть. И, наверное, должны всё время присутствовать (порождаться новые по мере разорения старых) боты, торгующие «от фонаря». 

Будет ли модель затухать, и при каких условия, и насколько быстро — это всё относится к результатам экспериментирования с моделью. То, что вы уже знаете это «на берегу» — уважуха, чо!
avatar
Ivan FXS, при достаточном количестве ботов, торгующих от фонаря (N раз за время T к примеру) и при этом соответственно двигающих цену также от фонаря, модель затухать не будет. Но тогда это будет по сути то же самое, что и один алгоритм с неограниченной ликвидностью, торгующий так же от фонаря ))
avatar
Reznor, «один алгоритм с неограниченной ликвидностью, торгующий так же от фонаря» — и ставящий ордера (и, соотв., открывающий позиции) сразу и вверх и вниз? Хорошо, пусть он будет один такой, я не против. То есть это в самом деле не важно, задействовано или много раздельных баласт-счетов или один агрегированный баласт-счёт.
avatar
… к сожалению, при алгоритмической реализации «торговли от фонаря» будет возникать довольно много параметров (с учетом того, в частности, что «торговля» это постановка ордеров  в стакан). И если содержательная часть моделирования — то есть то, какие именно содержательные алгоритмы ботов будут там эффективны, окажется как-то некрасиво зависимой от значений этих параметров отфанарной торговли, то… это будет не очень хорошо.
avatar
Осторожно!
Потом может захотеться и самому переселиться в этот мир! )
Эээтот мииир, построенный нааамии © 
avatar
Ну, а гораздо интересней создать экономическую модель планеты и посмотреть её развитие. Как из-за этого преобразуются строи и «политика».
avatar
MS, это да… я даже знаю, где такие модели строят (первая буква «А», вторая «Н», третья «Б») — но им, кажется, трейдинг не интересен.
avatar
MS, возможно наша планета и есть нечто такое)
avatar
Friendly Deep Space, а люди — биороботы. Зная прошивку конкретного, на 90% можно предсказывать его поведение как в повседневности, так и в экстремальных ситуациях. Не превышен порог по какой-либо характеристике — одна преобладающая реакция, при превышении — другая.
avatar
MS, почему сразу биороботы? Обычные млекопитающие)
avatar
Friendly Deep Space, но прошивка то имеется? Различные типы психики виды же невооружённым глазом? А откуда они?
avatar
MS, формируются в процессе адаптации к окружающей среде.
avatar
Friendly Deep Space, ?
У конкретного биоробота все характеристики психики врождённые и не меняются на протяжении жизни.
------
и почему именно такой спектр типов, а не другие какие-нибудь.
avatar
MS, почему биороботы? Речь же про симуляцию планеты, а экономика это плод человеческой деятельности, а не биороботов с врожденным единственным набором логики.
avatar

Нравятся мне такие идеи — смелые, раскованные! Когда кто-то говорит, что строит стратегии на индикаторах, автоматически зевок происходит. А раскованные идеи — это круто!

 

По поводу самой идеи — а почему бы этот мир не подселить сразу на реальные данные? — Всё то же самое, но обитают на реальных данных. Разные рынки, разные инструменты — среды обитания (ну как саванна, тропики, тундра и т.д.), есть конкретные особи или виды — х.з. как там организовать — каждый сам по себе или стайками))), да, что-то там рожают, эволюционируют, в общем весь набор из эволюции — передача материала, изменчивость, выживание, что там ещё было. 

 

Единственная сложность — и это существенный момент — вы предопределяете «масштабы эволюции». Т.е. если «гены» — это индикаторы, допустим и какие-то простейшие паттерны по входам, трейлингам, выходам, то изменчивость будет вроде сильная, но в пределах довольно узкого диапазона возможностей, на самом деле. А вот чтобы стратегии могли эволюционировать глубоко и серьезно — это уже нихрена не тривиальная задача, а очень сложная, трудоемкая и высокотехнологичная, как по мне. Т.е. чтобы запустили системы на индикаторах, а потом раз и они сами эволюционировали в системе на основе паттернов, потом сами стали на машин-лёнинге, потом что-то ещё и т.д.

 

Стратегии могут сами мигрировать между рынками и инструментами, как обычные животные могут со временем перемещаться по территории, где сложнее выживать скорее всего меньше стратегий будет «пастись», но какие-то, возможно, найдут какую-то свою фишку и на выжженных пустынях. В общем можно пофантазировать. Но это конечно из серии экспериментального рисёча. Такой проект можно запускать только в параллель и не делать на него ставку, конечно. 

avatar
Replikant_mih, «а почему бы этот мир не подселить сразу на реальные данные?» — я ответил выше: потому, что реальных данных просто мало, а в этом мире «данные» — то есть потоки сделок (и, соответственно, цены) будут порождаться в неограниченных количествах.

Можно пробовать частично подмешивать туда реальные цены… но, на самом деле, не очень понятно, как: там же цены буду порождаться реальными сделками («через стакан»), то есть цена — как график — там вообще будет не первичной, а производной (от сделок) информацией.
avatar
Ivan FXS, Ну, если для вас имеющихся рыночных данных не достаточно, то да, как кто-то писал выше — вы столкнётесь с недостатком вычислительных мощностей))).
avatar
Replikant_mih, рынок — хвост экономики. А трейдеры — вши на хвосте. Если крупные. А мелкие — микробы во вшах. Нельзя моделировать вшей не имея модели самой экономики. А её нет и не предвидится пока. 
Максимум, что можно, имхо, модель быстрых движений в стакане. Но это пусть ХФТ копает. Да они и копают, только молча.
avatar
SergeyJu, 
Максимум, что можно, имхо, модель быстрых движений в стакане. Но это пусть ХФТ копает. Да они и копают, только молча.

Копать то они копают, только совсем в другую сторону имхо )
avatar
Reznor, боюсь, что сразу в несколько сторон.
avatar
SergeyJu, вы сейчас утверждаете, что рыночные цены движут инсайдеры (то есть торговцы, точно знающие куда БУДЕТ двигаться «фундаментальная стоимость» обращающихся на рынке инструментов), а не спекулянты, видящие только само движение цен? Вот, если взять суммарную за год (например) волатильность (абсолютное изменение цены, например) на дневках вашейго любимого инструмента, то какую долю этой волатильности создают инсайдеры, по вашей субъективной оценке?

(Я при этом даже не говорю, что «инсайдер», считающий, что «он знает», может на самом деле ошибаться...)
avatar
Ivan FXS, инсайдеры здесь — лямблии. Экономика — это спрос и предложение, это демография, это новые месторождения и новые технологии, это климат и болезни. Это войны и санкции, это мода. Это вся жизнь человечества в движении активов. Все существенные (не флэшкраши) движения рынка направляются событиями вне рынка. Неужели это еще нужно разжевывать? 
avatar
SergeyJu, а почему вы объяснение того, что такое экономика, не начали с описания того, как планета Земля вращается вокруг Солнца?

Но я согласен, что тем, кто торгует фундаментально, и тем, кто торгует новости, обсуждаемое здесь моделирование совершенно не интересно. 
avatar
Ivan FXS, хотите Вы того или нет, экономика первична, рынок вторичен. 
avatar
SergeyJu, «экономика первична, рынок вторичен» — это как материя и сознание?
avatar
Ivan FXS, нет, как причина и следствие. Холодная зима приводит к росту цены на газ. Неурожай кофе… понимаете? 
Про посадку Ходорковского или Великую депрессию Вы наверняка тоже слышали. 

avatar
SergeyJu, а можно как то так исхитриться, чтобы как холодна зима — так сразу побежать и фьчерсов на газ прикупить? И озолотиться…
avatar
Ivan FXS, пожалуйста, любой каприз за Ваши деньги.
Вы на форуме РТС или Хаутутрейде не писали раньше? 
avatar
SergeyJu, писал. В прошлой жизни.
avatar
Ivan FXS, ник был почти такой же?
avatar
SergeyJu, ну вы прямо маски срываете!
avatar
SergeyJu, ага. Но задача там другая сформулирована.
avatar
Ivan FXS, да, просто напомнил о присутствии. Я не помню, где и когда были танцы с бубнами вокруг, например,  минорити гейм. Наверное, намного раньше. Тема моделирования участников рынка роботами или соревнования роботов меж собой проскакивает время от времени. Но как-то без продолжения. Мне не кажется это перспективным. 
avatar
SergeyJu, 2007 год… ровно десять лет до https://ru.wikipedia.org/wiki/AlphaGo#AlphaGo_Zero 
avatar
SergeyJu, у вас интересные примеры, необычные, микробы во вшах, лямблии) Биологического образования нет?)
avatar
Friendly Deep Space, нет
avatar
О, нашёл вот такие ссылки на информацию, которая, возможно, будет по теме. Сам давно смотрел эти видео, не очень уже помню детали.
lowrisk.ru/portfolio/aleksey-afanassievsky/
lowrisk.ru/infobios_part1/
lowrisk.ru/infobios_part2/
avatar
_sk_, не пускает.
avatar
SergeyJu, 
Вот прямые ссылки на youtube:
часть 1: www.youtube.com/watch?v=bsy6cEzDsc4
часть 2: www.youtube.com/watch?v=57cSZxsVPSo
avatar
Шикарная идея, бро! В духе рассказов С.Лема.
Предвижу гигантские проблемы с мутацией алгоритмов. Как это сделать? Но общий подход великолепен. Респект!
avatar
А интересная мысль. Отмечу себе, построю как-нить на досуге модель.
avatar
А корованы там можно будет грабить?
avatar
класс. ещё чёрных лебедей и мани менеджмент туда



 
avatar
когда много систем возникает лотерея:

угадай систему
Если мутации оставить в покое, то вполне реализуемо. Для создания ботов можно использовать тот же TsLab, что бы это было доступно каждому. Составил свою схему и отправил её на «биржу» — сервер где все присланные схемы периодически запускаются. Так же ручную торговлю можно добавить, отправлять ордера текстовыми сообщениями на телеграм канал. В общем, интересно. Но нужно найти время.
avatar
Mike, вы обсуждаете вариант, чтобы вместо генерации алгоритмов внутри аквариума принимать в аквариум алгоритмы от неопределённой аудитории внешних авторов? Это другая задача, и цели её вами не озвучены, кстати. Моя заявленная цель — создавать таким образом алгоритмы.
avatar
Ivan FXS, Используя ботов от различных авторов, можно было бы решить задачу симуляции ценообразования. Это более простая задача чем та, которая тут обсуждается. А для обсуждаемой задачи достаточно бота, который использует машинное обучение для принятия торговых решений. Зачем создавать новый аквариум специально для ботов если есть уже готовый в котором 80% оборота делается такими же ботами. Можно просто подключить самообучающегося бота к рынку и наблюдать за тем как он будет эволюционировать (или деградировать).
avatar
Mike, да, использование достаточного количества разных (и независмых) ботов, вродебы, должно позволить «симуляцию ценообразования». Хотя многие участники обсуждения против этого возражают.

Про «подключить самообучающегося бота к рынку» могу только повторить, что я считаю, что на реальном рынке слишком мало данных (или, скажем, слишком слабый поток данных) для обучения сложных торговых алгоритмов. Вы же не тестируете, наверняка, МТС сразу на реалтайме, правда?
avatar
Ivan FXS, Но если боты будут обучаться используя данные которых нет на реальном рынке, как потом использовать результат их обучения в реальной торговле?
avatar
Mike, сначала, конечно, проверить, работают ли они… и только в случае положительного результата «использовать в реальной торговле» (извините за банальность).
avatar
идея самоорганизующегося бота напомнила идею:

в ставках на футбол ставим на 1-й гол на минутах 1...15

не забили значит рассчитав ставку от коэффициента
ставим на 1-й гол на минутах 15...30 

и до забивания 1-го гола хоть на 95-й минуте
или до проигрыша 
когда с вероятностью около 7% счёт 0-0
Eugene Logunov, да, мультиагентное моделирование — отличное обозначение, фиксирующее «внешнюю рамку» постановки задачи, спасибо.

Насчёт того, что реализация может быть от примитивной до неограниченно сложной, — тоже согласен.

Торговлю по фундаментальным показателям здесь, в самом деле, отобразить не получится. А вот новости (и торговлю по ним) отобразить, в принципе, возможно — например, как некоторого специального бота, который в момент Т начинает закупать определённый инструмент (например, в количестве К), а информация о том, что он будет это делать (или уже делает), как-то распространяется по рынку.

И поскольку стакан (стаканы) в концепции заявлены (вообще не понимаю, как можно реализовать аквариум без стаканов!), то и ботов, анализирующих стакан (ну и принты тоже, конечно) реализовать можно… затратив соответствующее количество усилий.
avatar
Слишком много нужно учесть, чтобы такая модель хотя бы отдаленно была похожа на реальность. Как сказали уже выше гуглите multi agent model, несколько реализаций есть
avatar
Мне снится мир под мрачным сводом,
Где завербована Луна,
Где городам и пароходам
Дают шпионов имена.
Спешат шпионы делегаты
На мировой шпионский съезд,
Висят призывные плакаты:
«Кто не шпионит — тот не ест»,
И тысячи живых шпионов,
Как совесть наций, честь и суд,
Букеты розомикрофонов
К шпионам бронзовым несут
avatar
Мальчик Buybuy, Евтушенко талант, но не гений. Слишком много писал и слишком мало бросал в корзину.
avatar
 В сухом остатке первого (и последнего?) дня обсуждения: ни один человек не заявил — «у меня такой аквариум (или что-то подобное) есть».
avatar
Ivan FXS, но большинство комментаторов полно скептицизма по поводу реального применения такого аквариума. Просто ради фана такими вещами занимаются либо энтузиасты, либо учёные.
avatar
_sk_, ученые — в основном ради грантов и рекламы. 
avatar
Забавно. Вы описали мир броуновского движения. Так все уже давно по нему и работают. И называется это мат статистика. И есть эконометрические системы, от слова экономика. Велосипед получается%)
Дмитрий Новиков, а чемпионат (или как там называется) по игре Го — это тоже «мир броуновского движения», видимо?
avatar
Ivan FXS, Там линейная задача. Типа крестики нолики. Кто первый начнет того и тапки 
Дмитрий Новиков, я тоже всю жизнь думал, что в крестиках-ноликах «кто первый начнет того и тапки». Каково же было моё удивление узнать, что «нолики» (второй игрок) гарантировано выходят на ничью!
avatar
Ivan FXS, Понимаете ваша модель уже описана. Это пример с кроликами которые размножаются по экспоненте но ограничены ресурсами. В данном случае ресурсы это ваш капитал. Ну и получим мы обычное стохастическое уравнение. Его можно усложнить, запустить туда лисиц. Если интересно почитайте про стахастический мир http://synset.com/wiki/index.php/%D0%A1%D1%82%D0%BE%D1%85%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B8%D1%80 
Дмитрий Новиков, только все кролики разные и поедают они не абстрактные «ресурсы», а друг друга. 

Словосочетание «обычное стохастическое уравнение» очень странное, потому, что никакого «уравнения» тут никто получить не сможет — или придётся назвать «уравнением» не только натренированную сеть Alpha Zero, но и чемпионат по Го с участие, скажем, 1000 модификаций Alpha Zero.

Впрочем, вы имеете право и всю Вселенную называть «стохастическим уравнением», кто ж вам запретит.
avatar

теги блога Ivan FXS

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн